发送GP到6666 随时随地查行情
博时现金收益证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证券监督管理委员会于2003年12月5日证监基金字〔2003〕134号批准募集。本基金的基金合同于2004年1月16日正式生效。
本基金的基金合同目前正在根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其它有关规定进行修订。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2004年7月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：吴雄伟
成立时间：1998年7月13日
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：(0755)83169999
联 系 人：李全
(二) 主要人员情况
1.基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍：
吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。
肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。
夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。
陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。
赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。
姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。
秦红女士,监事,经济学学士。历任中国科技信托投资公司(原中国科技财务公司)资金计划部业务经理,株式会社七丰物产海外事业部经理。现任博时基金管理有限公司北京分公司总经理。
王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。
包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。
李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。
杨光启先生,副总经理。1992年7月毕业于中国人民银行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作；1993年4月至1998年5月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长；1998年5月至8月于博时任总经理助理,负责投资管理工作；1998年8月至2002年4月于长盛基金管理有限公司任副总经理,负责投资管理工作；2002年4月加入博时基金管理有限公司,任副总经理。
2、本基金基金经理介绍
芮颖女士,双硕士学历。1992年毕业于中国人民大学获货币银行学学士学位。1995年毕业于中国人民银行研究生部,获国际金融硕士学位。1998-2000年就读于英国牛津大学,获经济学哲学硕士学位。1994年至1998年先后在中国人民银行外资金融机构管理司、中国人民银行常州分行和中国人民银行货币政策司利率处工作。2001年-2002年在香港瑞银华宝公司企业融资部兼并收购部任高级分析员。是中银香港重组上市项目(筹资金额200亿人民币)核心成员。其重点负责的中银香港信用评级顾问工作获Financeasia "年度最佳评级顾问奖”。2003年1月加入博时基金管理公司。在港工作期间获香港证券业协会(HKSI)投资顾问合格考试证书。
3.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
本基金基金托管人为交通银行,基本情况如下：
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行)
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS LTD
法定代表人：方诚国
注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336
办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：170亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25号
联系人：江永珍
电话：021-58408846
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构：博时基金管理有限公司
2.代销机构：交通银行
3.代销机构：中国建设银行
4.代销机构：中信实业银行
5.代销机构：华夏证券股份有限公司
6.代销机构：国泰君安证券股份有限公司
7.代销机构：中国银河证券有限责任公司
8.基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构：
博时基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
(四)会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本基金名称：博时现金收益证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
七、基金的投资方向
1. 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票)；
2. 债券回购；
3. 同业存款；
4. 证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。
八、基金的投资策略
(一)投资决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金契约的有关规定。
(2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
(二)投资决策机制
(1)本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
(2)投资决策委员会-负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
(3)基金经理-负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。
(三)投资决策程序
(1)由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察,进行经济与政策研究；
(2)金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算,并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考；
(3)投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；
(4)结合投资委员会和风险管理委员会的建议,基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理；
(5)进行投资组合的敏感性分析；
(6)对投资方案进行合约性检查,重点检查是否满足基金契约规定和各项法律法规的规定；
(7)基金经理或者组合经理进行投资组合的实施,设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例,交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。
(四)投资组合评价
风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估,并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
九、基金的业绩比较基准
一年期定期存款利率(税后)(目前一年期定期存款利率为1.98%,税后收益率1.58%)。
十、基金的风险收益特征
现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
十一、基金的投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年9月1日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2004年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况
2、期末基金持有的卖出回购证券情况
3、期末基金投资组合剩余期限
截至2004年6月30日,基金持有的投资组合平均剩余期限为172.74天,剩余期限分布比例如下：
4、期末按券种分类的债券投资组合
5、期末基金投资前五名债券明细
6、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)截至2004年6月30日,本基金其它资产包括：应收利息6,514,442.71元；应收基金申购款3,409,849.54元；应收证券清算款108,142,815.88元；其他应收款34,026.00元,合计118,101,134.13元。
(3)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7、开放式基金份额变动
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
重要说明：本基金采取的收益分配方式是：采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并以份额形式按月结转到投资人基金账户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费：
2、 转换费用
本基金的转换费用基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(1)赎回费补差：
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。
(2)申购费补差：
对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。
3、销售服务费
基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
4.基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率,调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前3个工作日内在至少一种指定媒体上公告。
5.管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2003年12月11 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1. 根据国家有关规定对原招募说明书进行了结构的调整。增加了 "基金的业绩”、“基金合同的内容摘要”和“基金托管协议的内容摘要”三个部分。删除了“基金设立”、“基金的设立募集”、“基金成立”等与首次募集有关的特定内容以及“基金份额持有人的权利、义务”等相关部分。
2.根据国家有关规定,重新规范了一些提法,如将“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、将“基金持有人”、“基金单位持有人”改为“基金份额持有人”等。
3. 在“重要提示”中,说明了本基金的基金合同正在根据国家有关法律法规进行修订。
4.在“一、绪言”部分,根据国家有关规定进行了调整,补充了国家最近颁发的法律法规。
5.在“四、基金托管人”中,增加了有关基金托管人托管业务经营情况的说明、以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的内容,对基金托管人的有关业务和财务数据进行了更新。另外,根据《基金法》的规定对基金托管人的职责进行了明确。
6.在“五、相关服务机构”部分,增加银河证券股份有限公司为代销机构。
7.在“六、基金的申购、赎回和转换”中,修订了申购、赎回和转换的原则和程序。
8.在“八、基金的投资”部分补充本基金最近一期投资组合报告的内容。
9.增加了补充说明基金成立以来投资业绩的“九、基金的业绩”这一章节,其中对本基金成立以后的收益分配情况进行了说明。
10.在“十三、基金的费用和税收”部分,将基金费用分“与基金运作有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明。
11. 在“十五、基金的信息披露”中,根据《基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。
12. 根据《基金法》相关规定,重新修订了“十七、基金的终止与清算”部分内容。
博时基金管理有限公司
2004年9月1日
