发送GP到6666 随时随地查行情
上证50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告
上市推荐人：
中国银河证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
一级交易商：
国泰君安证券股份有限公司 中国银河证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司 华夏证券股份有限公司
招商证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
海通证券股份有限公司 光大证券有限责任公司
华泰证券有限责任公司 中信证券股份有限公司
中原证券股份有限公司 联合证券有限责任公司
上海证券有限责任公司 北京证券有限责任公司
临时一级交易商：
广发证券股份有限公司 长江证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司 国联证券有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市暨开放日常申购赎回时间：2005年2月23日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
一、重要声明与提示
《上证50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》(以下简称“本上市交易公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》的规定编制,华夏基金管理有限公司(即基金管理人)的董事会及董事保证本上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国工商银行(即基金托管人)保证本上市交易公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2004年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上并在华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)、中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)上公告的《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1.基金二级市场交易简称：50ETF。
2.二级市场交易代码：510050。
3.基金申购、赎回简称：50申赎。
4.申购、赎回代码：510051。
5.2005年2月16日基金份额总额：6,434,566,757 份。
6.2005年2月16日基金份额净值：0.875元。
7.本次上市交易份额：6,434,566,757 份。
8.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9.上市交易日期：2005年2月23日。
10.基金管理人：华夏基金管理有限公司。
11.基金托管人：中国工商银行。
12.上市推荐人：中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司。
13.申购赎回代办证券公司(简称“一级交易商”)：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、北京证券有限责任公司。
另外,上海证券交易所确认广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司在本基金上市交易之日起三个月内临时担任一级交易商,期间享有一级交易商同等的权利。
三、基金的募集与上市交易
(一)基金募集
1.基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2004年11月22日证监基金字［2004］196号文。
2.基金运作方式：交易型开放式。
3.基金合同期限：永久存续。
4.发售日期：自2004年11月29日至2004年12月24日进行发售,其中,网下现金发售的日期为2004年11月29日至2004年12月24日,网上现金发售和网下股票发售的日期为2004年12月24日。
5.发售价格：人民币1.00元。
6.发售期限：20个工作日。
7.发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8.发售协调人
主协调人：中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。
副主协调人：申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。
9.发售机构
(1)直销机构
投资者可通过华夏基金管理有限公司的直销网点办理基金的网下现金认购。
(2)代销机构
本基金网下现金认购和网下股票认购的代理机构包括中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等19家证券公司。
本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理,现有国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、闽发证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、天一证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、第一证券有限公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、中国国际金融有限公司等60家证券公司。
(二)基金合同生效
截止到2004年12月24日,基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资,本次募集金额总额为5,435,331,306.00元人民币(含募集股票市值)。募集资金已于2004年12月30日划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户,募集股票已于2004年12月29日由中国证券登记结算有限责任公司办理过户。
本次募集有效认购户数为37,267户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集基金份额总额为5,435,331,306份,已全部计入投资者账户。
根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)以及《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金募集符合有关条件,华夏基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获书面确认,基金合同自2004年12月30日起正式生效。
(三)基金份额折算
根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定2005年2月4日为基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5,616,630,897.30元,折算前基金份额总额为5,435,331,306份,折算前基金份额净值为1.033元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司进行变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理,并互相核对。
(四)基金上市交易
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［2005］3号。
2.上市交易日期：2005年2月23日。
3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4.基金二级市场交易简称：50ETF。
5.二级市场交易代码：510050。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6.基金申购、赎回简称：50申赎。
7.申购、赎回代码：510051。
投资者只能通过指定的代办证券公司(一级交易商)参与基金申购、赎回。目前,一级交易商包括国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、北京证券有限责任公司。
另外,上海证券交易所确认广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司在本基金上市交易之日起三个月内临时担任一级交易商,期间享有一级交易商同等的权利。
8.本次上市交易份额：6,434,566,757份。
9.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2005年2月16日,本基金份额持有人户数为37,267户,平均每户持有的基金份额为172,661份。
(二)持有人结构
截至2005年2月16日,本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为3,265,024,462份,占基金总份额的50.74%；个人投资者持有的基金份额为3,169,542,295份,占基金总份额的49.26%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至日期：2005年2月16日
五、基金主要当事人情况
(一)基金管理人
1.基本情况
名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
注册资本：13800万元
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
设立批准文号：中国证监会证监基字［1998］16号
工商登记注册的法人营业执照文号：1100001512815(2-2)
经营范围：发起设立基金、基金管理；因特网信息服务业务
2.股权结构
华夏基金管理有限公司的股权结构如下：
3.内部组织
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。
目前,公司下设15个部门,并在上海、深圳两地设立了分公司。
(1)基金管理部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资、行业和上市公司研究,下设基金经理室、研究组和中央交易室,分别负责基金管理、投资研究和交易指令执行与监督。
(2)固定收益部：负责债券投资与研究。
(3)基金营销部：负责基金销售。
(4)市场推广部：负责公司品牌、基金产品的市场推广。
(5)养老金管理部：负责社保基金、企业年金等养老金客户的业务拓展。
(6)机构理财部：负责机构客户的业务拓展。
(7)研究发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。
(8)基金运作部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。
(9)信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。
(10)国际业务部：负责国际交流与合作,进行国际业务拓展研究和实施。
(11)法律监察部：负责内部法律事务咨询,处理外部法律事务,检查公司管理及基金运作符合国家法律法规规定的情况,并研究公司风险管理政策与方针,协调各部门处理公司层面风险事项。
(12)稽核部：负责定期评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规性,检查公司内部控制制度的执行情况,并提出改进意见。
(13)人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事务。
(14)公司财务部：负责公司财务事项。
(15)综合管理部：负责后勤服务等综合事务管理。
4.人员情况
截止到2004年12月,我公司共有员工155人,获得基金从业资格的有135人。所有人员在最近3年内均没有受到有关监管部门的处罚。
5.信息披露负责人：张后奇
电话：010-66069966
传真：010-66102120
6.基金管理业务情况
截至2005年2月16日,公司管理资产规模超过300亿元人民币,旗下共有基金兴华、基金兴和、基金兴科、基金兴安、基金兴业等5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选和上证50ETF等6只开放式基金,以及多个全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
7.本基金基金经理
方军先生：31岁,硕士。基金从业经验5年。1999年加入华夏基金管理公司,曾任商业、电力行业研究员,以及华夏成长基金基金经理助理、兴华基金基金经理助理和华夏回报基金基金经理助理。
(二)基金托管人情况
1.基本情况
名称：中国工商银行
法定代表人：姜建清
实收资本：1710.24亿元人民币
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
2.基金托管部门
中国工商银行总行设立资产托管部,负责人周月秋。资产托管部现有员工47人,平均年龄32岁,90%员工拥有大学本科以上学历,90%以上员工取得基金从业资格,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。信息披露负责人庄为,咨询电话：010-66106912。
3.托管业务情况
作为中国大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行,七年来,中国工商银行以“诚实信用、勤勉尽责”的精神,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。
截止2004年12月,中国工商银行共托管证券投资基金40只,其中封闭式16只,开放式24只,托管基金资产年均递增超过75%,至今已形成包括养老金、证券投资基金、信托资产、保险资产、产业基金、QFII资产六大类12项托管产品的资产托管业务体系,2004年3月获得《亚洲货币》评选的“中国最佳托管银行”称号。
(三)上市推荐人
1.中国银河证券有限责任公司
法定代表人：朱利
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人：赵荣春、郭京华
联系电话：(010)66568613、66568587
2.申银万国证券股份有限公司
法定代表人：王明权
住所：上海市常熟路171号
联系人：黄维琳、王序微
联系电话：(021)54033888
(四)代办证券公司(一级交易商)、临时一级交易商
1.国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)62580818
传真：(021)62583439
联系人：韩星宇
2.中国银河证券有限责任公司
3.申银万国证券股份有限公司
4.华夏证券股份有限公司
住所：北京市东城区新中街68号
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：黎晓宏
客户服务电话：400-8888-108
传真：(010)65182261
联系人：权唐
5.招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943237
客户服务电话：400-8888-111；(0755)26951111
联系人：黄健
6.国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：胡继之
联系电话：(0755)82133066
传真：(0755)82133302
联系人：林建闽
7.海通证券股份有限公司
住所：上海淮海中路98 号
办公地址：上海淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：(021)53594566转6507
传真：(021)53858549
联系人：孙丽、李莹莹
8.光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室
法定代表人：王明权
电话：(021)68816000
传真：(021)68817271
联系人：张琦、陈建东
9. 华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777-882、721
联系人：袁红彬
10.中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系电话：(010)84864818转63266
传真：(010)84865560
联系人：陈忠
11.中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼
法定代表人：张建刚
联系电话：0371-5585610
传真：0371-5585118
联系人：梁锦宝
12.联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马国强
电话：(0755)82493561
联系人：盛宗凌
13.上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：(021)65076608转406
传真：(021)65213164
联系人：成竹娟、吕劲新
14.北京证券有限责任公司
住所：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10-16层
法定代表人：凌新源
电话：(010)68431166
传真：(010)88018657
联系人：任杰、马嘉伦
15.广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
传真：(020)87557985
联系人：肖中梅
16.长江证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
法定代表人：明云成
联系电话：(021)63291352
传真：(021)33130730
联系人：甘露
17.湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：(021)68634818-8631
传真：(021)68865938
联系人：陈伟
18.国联证券有限责任公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街8号
法定代表人：范炎
电话：(0510)2831662
传真：(0510)2831589
联系人：袁丽萍
(五)验资机构
名称：德勤华永会计师事务所
法定代表人：郑树成
住所：上海市延安东路222号30楼
经办注册会计师：景宜青、张扣娣
联系人：陈曦
联系电话：(010)85207788
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付,不由基金资产承担。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至2005年2月16日,本基金的资产负债表如下：
资产负债表
2005年2月16日 单位：元
附注：本基金发行在外的基金份额为6,434,566,757份,基金份额净值0.875元。
八、基金投资组合
截至2005年2月16日,本基金的投资组合情况如下：
(一)基金资产组合情况
(二)按行业分类的股票投资组合
(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
(四)期末按券种分类的债券投资组合
本基金截至2005年2月16日,债券持有数量为0。
(五)期末按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金截至2005年2月16日,债券持有数量为0。
(六)投资组合报告附注
1、本基金前10名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前1年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金前10名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本基金截至2005年2月16日,其他资产构成如下：
九、重大事件揭示
2005年2月4日,本基金进行了基金份额折算,具体内容详见第三条第(三)款“(三)基金份额折算”。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回价格的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1.本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》规定的相关条件；
2.基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的开放日及时间
1.申购、赎回的开始时间
自2005年2月23日起,本基金开始办理申购、赎回。
2.开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
(二)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
目前,基金申购、赎回代办证券公司(一级交易商)包括国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、北京证券有限责任公司等14家,一级交易商可办理基金申购、赎回业务。
另外,经上海证券交易所确认,广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司在本基金上市交易之日起三个月内临时担任一级交易商,期间享有一级交易商同等的权利,可办理基金申购、赎回业务。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金最小申购、赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)申购和赎回的原则
1.本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3.申购、赎回申请提交后不得撤销。
4.申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(五)申购和赎回的程序
1.申购和赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。
2.申购和赎回申请的确认与通知
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
3.申购和赎回的清算交收与登记
投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T＋1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在T＋2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(六)申购、赎回的对价、费用及价格
1.申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2.投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3.T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T＋1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(七)申购、赎回清单的内容与格式
1.申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2.组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3.现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×(1＋现金替代溢价比例)
其中,“最新价格”的确定原则为：
(i)该证券正常交易时,采用最新成交价；
(ii)该证券正常交易中出现涨停时,采用涨停价格；
(iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价；
(iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
?撞i 第i只替代证券的数量×该证券最新价格
现金替代比例(%)＝？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？×100%
申购基金份额×最新基金份额参考净值(IOPV)
(3)必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
4.预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)
其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5.现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6.申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息
2005-2-16日信息内容
2005-2-17日信息内容
成分股信息
(八)暂停申购、赎回的情形
在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1.不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2.上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3.上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回；
4.法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
(九)集合申购与其他服务
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
十四、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所、营业场所,投资者可免费查阅。
(一)中国证监会核准上证50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
(二)《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(五)《证券登记及服务协议》及附加协议
(六)法律意见书
(七)基金管理人业务资格批件、营业执照
(八)基金托管人业务资格批件、营业执照
华夏基金管理有限公司
2005年2月18日
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人
1.基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于：
(1)运用基金财产；
(2)获得管理人报酬；
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
(4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整基金业务规则；
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反本基金合同或有关法律法规规定,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会、中国银监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
(6)在基金托管人更换时,提名新任基金托管人；
(7)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查；
(8)选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册；
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
(10)在法律、法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金进行融资,并以相应基金资产履行偿还融资和支付利息的义务；
(11)依法召集基金份额持有人大会；
(12)法律法规规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
(2)办理基金备案手续；
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资；
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产；
(7)依法接受基金托管人的监督；
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格；
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之股票、现金替代金额及现金差额；
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
(12)编制中期和年度基金报告；
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务；
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益；
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
(22)法律法规规定的其他义务。
(二)基金托管人
1.基金托管人的权利
(1)获得基金托管费；
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作；
(3)自本基金合同生效之日起,依法持有并保管基金资产；
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人；
(5)依法召集基金份额持有人大会；
(6)法律法规规定的其他权利。
2.基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产；
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜；
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立；
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产；
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
(9)建立并保存基金份额持有人名册；
(10)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
(11)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜；
(12)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
(14)按照规定监督基金管理人的投资运作；
(15)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
(16)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
(17)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
(18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；
(19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿；
(20)法律法规规定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。每份基金份额具有同等的合法权益。
1.基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益；
(2)参与分配清算后的剩余基金财产；
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
(7)监督基金管理人的投资运作；
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
(9)法律法规规定的其他权利。
2.基金份额持有人的义务
(1)遵守基金合同；
(2)交纳基金认购、申购款项及规定的费用；
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动；
(5)法律法规规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)召开事由
有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会：
1.变更基金类别；
2.变更基金投资目标、范围或策略；
3.变更基金份额持有人大会程序；
4.提前终止基金合同；
5.转换基金运作方式；
6.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
7.更换基金管理人、基金托管人；
8.提前终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
9.与其他基金合并；
10.中国证监会规定的其他情形。
以下情形不需召开基金份额持有人大会：
1.调低基金管理费率、基金托管费率；
2.暂停办理基金申购、赎回业务；
3.因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5.对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)召集人和召集方式
1.在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2.基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以自行召集基金份额持有人大会。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前30日向中国证监会备案。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.通知时间和通知方式
召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前30日,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。
2.通知内容
基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和会议形式；
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
(3)确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日；
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点；
(5)会务常设联系人姓名、电话。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机构及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
召集人可选择以现场开会或通讯开会方式召开基金份额持有人大会,但更换基金管理人和基金托管人、提前终止基金合同、转换基金运作方式必须以现场方式召开。
1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程：
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定；
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效的凭证所对应的基金份额占本基金在权利登记日基金总份额的50%以上。
2.通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效：
(1)大会召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
(2)大会召集人按本基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同地称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
(3)大会召集人在公证机构的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
(4)所有出具有效书面意见所代表的基金份额持有人所持有的基金份额占本基金在权利登记日基金总份额的50%以上；
(5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。
(五)议事内容与程序
1.议事内容
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如变更基金类别,变更基金投资目标、范围或策略,变更基金份额持有人大会程序,提前终止基金合同,转换基金运作方式,提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,更换基金管理人、基金托管人,提前终止基金上市,与其他基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会不得对未经公告的事项进行表决。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(六)款规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。基金份额持有人大会由基金管理人召集的,大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表；基金份额持有人大会由基金托管人召集的,大会主持人为基金托管人授权出席会议的代表；基金份额持有人大会由基金份额持有人召集的,大会主持人为召集基金份额持有人大会的基金份额持有人自行选举的代表。如果大会主持人未能按前述规定确定,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上(不含50%)多数选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,由召集人至少提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构及监督人的监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机构监督下形成的决议有效。
(六)决议形成的条件、表决方式、程序
1.决议形成的条件
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)多数通过方为有效；除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过。
2.表决方式
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。每一基金份额具有一票表决权,基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。
3.表决程序
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。计票程序如下：
(1)现场开会
如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人。如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人担任监票人。
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
(2)通讯方式开会
采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。
计票方式为：由大会召集人授权的2名监督员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监督员进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。
(七)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(八)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括：
1.基金投资所得红利、股息、债券利息收入；
2.买卖证券价差收入；
3.存款利息收入；
4.其他收入。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1.每份基金份额享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4.基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。
6.本基金收益分配采取现金方式。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)基金收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核,并在报中国证监会备案后5个工作日内公告。基金收益分配方案须载明基金可分配收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
四、基金的费用
(一)基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括：
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金上市费及年费；
4.证券交易费用；
5.基金收益分配中发生的费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；
8.其他按照国家有关规定可以列入的费用。
(二)基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。
3.基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
4.本条第(一)款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(二)禁止行为
依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动：
1.承销证券；
2.向他人贷款或者提供担保；
3.从事承担无限责任的投资；
4.买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外；
5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6.买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8.依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(三)投资限制
依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形：
1.基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
2.违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；
3.中国证监会规定禁止的其他情形。
六、基金资产净值的计算方法和公告公式
(一)基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金份额净值
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T＋1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
(四)基金资产净值、基金份额净值的公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人还将在每个开放日公告当日的申购、赎回清单。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
七、基金合同的终止与基金财产的清算
(一)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3.法律法规规定或经中国证监会批准的其他情况。
基金合同终止情形发生时,基金管理人应当按法律法规和本基金合同规定组织清算组对基金财产进行清算。自中国证监会对清算结果批准并予以公告之日起,本基金合同终止。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组
在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(1)基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。
(2)基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金财产；
(2)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；
(3)对基金财产进行评估和变现；
(4)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(5)公布基金财产清算公告；
(6)对基金财产进行分配。
基金财产清算的期限为自基金合同终止情形发生之日起不超过1年。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4.基金财产清算剩余财产的分配
依据基金财产清算的分配方案,基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案,并在5个工作日内公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
基金合同当事人发生纠纷的,可以通过协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以依据事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。基金合同当事人事后没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但内容应以本基金合同正本为准。
（ 责任编辑：姜隆 ）
