2005（中国）银行家论坛于2005年7月23日至24日在北京召开。央行及银监会领导、国家部委负责人及国家金融主管部门专家、国内外著名银行家和经济学家齐聚一堂就宏观调控下商业银行如何经营和发展等问题共同探讨。搜狐财经作为独家网络支持媒体对本次论坛进行全程报道。下面是中国建设银行行长常振明精彩演讲：常振明：

　　女士们、先生们，早上好！首先感谢银行家杂志社给我这次机会，非常荣幸能够站在这个舞台上，跟各位同仁分享建设银行体制改革过程当中我们一些经验和感想。刚才几位演讲让我很受启发，我本身的题目也是银行业如何适应宏观调控的能力，因为题目比较大，我想了一下，还是尽量具体一点儿，从提升银行风险与回报管理能力的角度上，从这个层面说明这个问题。大家都知道建行申请上市过程当中，包括数字、时间等都不能回答，我发现今天合规部门都坐在这儿，说明公司治理结构也是看着我，让我不能乱说。

　　从风险与回报角度来讲，风险和回报不能说是商业银行的矛盾，但做任何事不能没有风险，风险与回报的管理是现在所有银行业经营的方向，所以风险与回报能力也是银行核心竞争力。首先从国际资本上看，银行业发展的趋势，从过去20年情况来看，国际的资本市场、银行业的竞争也发生很大的变化，风险与回报的管理能力成为银行的核心竞争力。特别是监管部门对银行监管的演变过程，也说明这个问题。总体来讲，国际银行监管总体的趋势宏观上慢慢放松，具体各个指标、各项业务还是收紧。不知道我这种说法能不能成立。另外宏观上是混业经营，银行新网点和创新业务都是增长的趋势，但银行对股东资格审定，我们现在是个人资格的审定，一个股东在银行投票的时候，你要监管部门的同意。

　　现在整个的趋势，以花旗、汇丰大的集体为代表全球金融集团的出现，另外除了以客户为中心的最高经营思想，在风险与回报管理上，给客户提供标准化的服务，为高端客户提供量身定做的产品与服务，利用现代技术进行市场营销等管理。建设银行目前个人存款为一半，1.8万亿，网点是14500个，ATM机大概是13000个。个人帐户月3亿，资本充足率是11％，核心资本充足率大概9％左右，拨备后税前是5000亿，在计算机开发包括个人帐户上，从规模上姜行长工商银行都要比建设银行规模大。我们现在面临的挑战主要是这么几方面，一个是明年WTO开放之后，国际资本进入，另外面对股东和监管当局的要求，如何提高银行的管理水平，特别是风险回报。刚才大家提到面对国内经济发展的差异化，与银行内部管理统一的问题，银行政策是统一的，而且战略也应该是一致的。在这个问题上，甚至人均GDP是7千美金，上海是5000美金，包括外来人口，山西是1000多点，这种差异跟我们统一的管理的矛盾。

　　国务院确定中国银行业的改革方向，是积极借鉴国际领先银行的管理体系和运作模式，一些国际领先银行对自身的明确的定位，是将风险管理的回报作为银行的核心竞争力，作为实现银行发展的关键，目前建设银行正在加快国际市场的上市步伐。但我们也注意到，一些国际资本市场上能长期维持较高股价的银行，都是一些有突出特点的，也就是它们的风险管理体系非常的健全和透明。这是因为银行业是金融风险的行业，价值创造是要通过对风险回报全面管理和有效管理来实现。

　　下面我简单介绍一下我们在工作当中的体会和想法，目前对我国银行业威胁最大的风险当然有很多了，我们排序是有数据支持的，信用的风险等于信贷成本加上坏账等，操作风险是现在第二位，最近银监会做的专项治理也取得了很大的进展。这里面主要风险是欺诈行为，在信用风险里面有一类规矩已经定了。目前中国发生很大的变化，特别是汇率调整以后，市场风险越来越显现出来，市场利率自由化的趋势，但毕竟还是上线和下线。人民币汇率市场风险越来越明显，将来也会越来越关注。像我们刚才说的三个风险目前在国内的排序，国外银行大致也是相同，但是他们市场风险是在第二位，但操作风险也依然的存在。主要的风险就是欺诈，市场安全等等的运作也很有意思，比如参观美国银行发现他们的网点，比如取钱的人就一个人，拿一个袋子就来了，然后把现金一装就走。而中国是车警察拿着枪，他跟我们解释说我们所有都在监控，而且从概率上来讲，是非常大的，但弄车等设备花的钱，远远跟那个概率相比成本显然比较大。他说他操作风险欺诈行为他也很头疼。

　　建设银行今年也加强了发展战略，当然改革也是发展战略的一部分，改革目标是希望通过建立垂直化的风险管理体系提高风险与回报的管理能力，通过风险管理部门与前台业务部门平行操作，将风险关口前移，以防范操作风险为目的，健全风险管理操作流程。这是整个现代商业银行制度建立的重点，也是我行公司治理结构和管理体制的重要突破口和切入点。以上就是我们管理的目标正在进行当中的想法，对平衡风险和目标的权衡。从战略层面上，我们风险回报平衡主要是三个方面：

　　1、根据银行风险偏好结合国家宏观政策的预期。 2、跟其资本金数量建立相应的额度体系。

　　3、对各业务条线进行风险调整绩效考核，评估风险战略的实施结果，与平衡、风险、收益三者之间的关系。

　　从执行层面，以公司的贷款为例，信贷业务风险是否符合公司既定容忍度，如何评价这个容忍度呢？根据历史数据和客户能力以及抵押品的情况，决定对客户单向业务的信用评级。另外综合考虑银行综合成本，竞争因素等，审查对客户授信后是否符合银行授信目标。根据信贷资产管理政策，把握行业信贷风险的集中度，既定客户群体信贷组合的风险调整后回报率的量化关系，同时考虑监管政策和银行同业竞争情况下，对具体授信业务提供支持。风险回报应该以客户为中心，以市场为导向，并是以单位视角看某一个行业、客户的风险大小，而是从行业、企业多种角度对客户信用、等级、分布，以及相应的风险回报进行分析。建设银行2003年风险预警系统上线运行，从多个角度对建设银行风险进行预警。2003年的时候，建设银行运营该系统，对房地产、钢铁等行业发出了预警信号。建行当时也采取了措施，为了积极应对巴赛尔新协议带来的挑战，我行2004年8月份启动了信用风险预警评级三级建设。零售等场所的模块整合完成之后，将进一步提升风险管理能力。这是我们技术上的支持，下面还有从组织上的支持。

　　大家都知道，银行全面风险体系，包括三道防线，分别是业务部门、风险部门和内容审批部门。为此，我们正组织试点对相关机构进行改革。完成后，应该是以下的状况，业务部门作为风险的承担者，承担执行银行风险管理政策的首要职责，它是银行风险管理的第一道防线。风险管理部门更广义一点儿，包括风险管理、信贷审批、合规检查。还有三项职能，一是制定全行统一的风险管理的标准，包括对风险定义、衡量办法、偏好等，二是派出风险管理，参与业务部门控制、评级，并通过独立的审批政策，发挥风险管理部门的功能。三是合规管理部门对业务单位进行测试和监管。第三道防线是审批部门，主要是负责对所有组织风险内控进行检查。这些构成了银行风险防范和控制的四大门槛。以上三道防线当中，操作过程当中需要相互配合。这种方式最需要的，主要就是合作伙伴、合作配合的关系。首先他们统一性目的是一样的，风险经理和客户经理容忍度和偏好是一致的，执行的信贷政策和管理标准也都是一致的，并不是单一的控制风险，或者单一的追求盈利。另外独立性，风险经理和客户经理按照各自的职责，遵行界定的流程和线路，平行独立的进行作业。对各自作业的结果独立承担责任，以提高道德风险和信用风险。通过信息共享、观点交流、业务协作、有效整合各自在数据信息和指示灯方面的优势，为实现共同的目标相互支持和帮助，并实现效益的最大化。比如对工的部门，整体连动相互制约非常的重要，刚才我说的希望能够实现那么一个图。

　　个人银行业务，主要是各类零售业务，各类零售业在抵押品、客户基础上、利润贡献和风险成本、忠诚度方面都有明显的差异，零售业务是以数据统计为基础，按面对数百万计的客户群体，只能以数据说话，而数据的整理和数据的挖掘能力是必然的条件。一个是数据干净不干净，一个是数据统计的时间还不够，但现在也在尽量做这方面的业务。尽管我国目前缺乏个人征信系统，客户信用质量也不是很高。另外还有一些帐户处理，还不能完全适应国际上的要求，这也制约个人银行业务的发展。美国零售业务也是从小到大，从简单到复杂做起来的，关键是不断尝试和持续改进，在风险管理和IT技术的支持下，逐步从授权到机构到授权到人转变。现在一般都是授权到分行、支行，能否直接授权到经理我们现在也在研究。

　　根据个人经验，一个银行总是守着自己定的规矩，即使这个规矩有所不足，希望这个规矩能够尽快合法的修改，银行还有快速修改不合理规章制度的能力，这实际上也是考验一个银行全面风险与回报管理的能力，为银行业走向国际资本市场提出了挑战。通过八个相互联系的管理模块互动，避免银行产生影响的潜在事件，为银行实现项目目标提供保证。银行全面风险管理能力，是银行业迎接国际资本市场挑战的主要能力。

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(责任编辑：铭心)