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如何投资豆油期货 巧用大豆提油套利
时间:2006年01月09日13:32 我来说两句(0)  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:上海万得资讯

    由于大豆与豆粕、豆油之间存在着“100%大豆=18.5%豆油+80%豆粕+1.5%损耗”的关系,同时也存在着“100%大豆×购进价格+压榨收益(含加工费用)=18.5%豆油×销售价格+80%豆粕×销售价格”的平衡关系,因此大豆、豆粕与豆油这三种商品之间存在着必然的套利关系。

    大豆提油套利是投资者在市场价格关系正向时进行的,目的是防范大豆价格突然上涨或豆油、豆粕价格突然下跌的风险,其做法是买入大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约。

    通过对现货市场和期货市场的统计分析,我们可以确定大连期货市场压榨收益的正常数值范围,如大于此数值范围,必将吸引投资者进入期货市场进行买大豆、卖豆粕、卖豆油的方式赚取无风险的套利利润,这样,压榨收益也必将出现回归至合理数值范围。因此,一旦市场出现这种机会,是进行买大豆、卖豆粕、卖豆油的提油套利的好机会。

    例如,某日大连期货市场9月大豆期价2700元/吨,9月豆粕期价2400元/吨,9月豆油期价5500元/吨,经计算,压榨收益238元/吨左右(包含所有压榨成本),而正常情况下,这一压榨收益应为150元/吨左右,所以投资者可以通过买大豆、卖豆粕、卖豆油的方式进行提油套利。假设套利时,大豆、豆粕、豆油的建仓比例按压榨比例约1:0.8:0.2进行操作,后市发生压榨收益回归到正常水平时进行平仓操作,具体建仓价位、建仓比例以及出仓价位、盈亏情况如下表所示:



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