昨日,深交所正式发布了《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》(详见第14版)。目前,深交所有关交易型开放式指数基金(即ETF)的业务和技术准备工作已就绪,以深证100指数为标的的首只深交所ETF产品———易方达深证100ETF将于近期推出。
    该《细则》对ETF发售、申购、赎回、特定的交易、信息披露及相关风险控制作出了具体规定。明确了基金管理人可选择现金或股票认购模式、通过网上或网下发行渠道发行基金份额;在基金份额的申购、赎回环节,要求投资者必须先备足对价、通过代办证券公司委托申报,且申报数量应是最小申购赎回单位的整数倍;在交易制度上,投资者可在一个交易日内通过"买入基金份额(组合证券)、赎回(申购)基金份额、卖出组合证券(基金份额)"等一系列行为进行套利和实现当日资金回笼。
    值得注意的是,由于深市ETF交收周期为T+1日,ETF发生权益分派时,在权益登记日当日进行除息处理,这一点与目前其他基金产品和A股等证券品种除权(息)方式不同。
    《细则》要求基金管理人于每个交易日开市前向市场发布当日申购赎回清单文件,深交所将在每交易日的交易时间内实时计算并通过行情系统向市场发布基金份额参考净值。
    据悉,在条件成熟时,深交所还将推出诸如中小板ETF等。另外,深交所还将针对ETF产品的权证、期货、信用交易、T+0回转交易等后续业务创新进行探索。(深交所有关负责人就ETF相关问题答记者问详见第14版) |