重要提示：
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人--中国光大银行根据本基金合同规定,于2006年3月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、 基金简介
（一） 基金简称：量化核心
交易代码：360001
基金运作方式：契约型开放式
基金募集期间：2004年7月20日至2004年8月20日
基金合同生效日：2004年8月27日
首次募集总份额（包括利息结转）：2,544,287,215.94份
报告期末基金份额总额：1,482,654,153.80份
基金合同存续期：不定期
（二） 基金投资目标：追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略：本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。
为了确保产品定位的清晰性，本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。
投资品种 基准比例
股票 90％
现金 10％
由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。法律法规许可时，股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95％。
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标。
业绩比较基准：90％×新华富时中国A200指数＋10％×同业存款利率
风险收益特征：本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。
（三） 基金管理人名称：光大保德信基金管理有限公司
信息披露负责人：王健瑾
联系电话：021-33074700
传真：021-63351152
电子信箱：tracywang@epf.com.cn
（四） 基金托管人名称：中国光大银行
信息披露负责人：张建春
联系电话：010-68560675
传真：010-68560661
电子信箱：zjc@cebbank.com
（五） 基金年度报告（全文）查询网址：https://www.epf.com.cn
基金年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行
二、 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标
财务指标 2005年度 2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间
基金本期净收益 -283,441,944.90元 -12,651,559.13元
基金份额本期净收益 -0.1541元 -0.0053元
期末可供分配基金收益 -232,173,703.01元 -12,631,274.19元
期末可供分配基金份额收益 -0.1566元 -0.0062元
期末基金资产净值 1,298,924,803.32元 1,924,610,187.53元
期末基金份额净值 0.8761元 0.9457元
基金加权平均净值收益率 -17.75% -0.53%
本期基金份额净值增长率 -7.36% -5.44%
基金份额累计净值增长率 -12.40% -5.44%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 基金净值表现基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 8.48% 0.75% 5.80% 0.56% 2.68% 0.19%
过去三个月 3.09% 0.76% 0.61% 0.72% 2.48% 0.04%
过去六个月 6.78% 0.89% 3.12% 0.89% 3.66% 0.00%
过去一年 -7.36% 1.15% -7.11% 1.12% -0.25% 0.03%
自基金成立至2005年12月31日 -12.40% 1.05% -9.38% 1.10% -3.02% -0.05%
2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3、 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图例
（三）收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数
2004年 0.000
2005年 0.000
合计 0.000
三、 基金管理人报告
（一） 基金管理人简介
光大保德信基金管理有限公司（光大保德信）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司（光大证券）和美国保德信金融集团（保德信）旗下的保德信投资管理有限公司（保德信投资管理）共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2005年12月31日止，公司旗下管理着两只开放式基金，即光大保德信量化核心基金以及光大保德信货币市场基金。
（二） 基金经理简介
常昊，男，1972年出生，经济学硕士学位。历任上海申华实业股份有限公司综合投资部经理；申银万国证券研究所行业研究员；长盛成长价值证券投资基金基金经理助理、基金经理。2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金基金经理。
（三） 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
（四） 基金投资策略和业绩表现说明
报告期内基金净值增长率为-7.36%，同期业绩比照基准为-7.11%，全年相对回报为-0.25%，其中上半年相对回报为-3.33%，而下半年相对回报为3.66%。同期上证指数下跌8.33%，而深圳综指下跌11.73%。
本基金采用资产配置恒定策略，05年上半年，由于大盘持续下跌，本基金承受了较大的系统性风险，量化投资方式在运行之初在个股选择和投资模式上也存在一些问题，导致基金净值损失较大。05年下半年，我们针对量化模型进行了改进，同时强调基本研究的深度，提高个股选择能力，加强行业配置的灵活性，并采取了更加灵活、主动的交易策略。通过上述措施，本基金的投资业绩在下半年取得了明显的改善。
（五） 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望
1、 宏观经济展望
经历了2005年的宏观调控和结构调整，我们预计2006年将会延续上一年的调控思路。实体经济方面， GDP增长率呈现逐步回落趋势，银行间总体资金宽裕的状况还将维持，汇率机制改革成为货币政策作为的主要约束。与2005年相比较，2006年经济发展强于预期的可能性出现在这样一些方面：首先是真实因素变化，经过调整后的CPI潜在上升压力加大，产能过剩压力随着巨额的外贸驱动和基础投资逐步缓解；其次是由于十一五规划实施，地方政府驱动的投资热潮将会有所升温；而银行资本金约束缓解和自身的盈利目标，信贷扩张的可能性大大增加。
2、 证券市场展望
虽然06年整个A股上市公司仍然会受到宏观调控、进出口增速下降等因素影响，整体业绩仍处于盘整阶段，但消费、服务、产业升级等板块业绩增长潜力较大，我们关注的重点公司的盈利水平在2006年仍将保持稳定增长。
考虑到股权分置改革的影响，A股市场的估值水平已经与国际市场的估值水平接轨，A股市场的吸引力日渐显现。而随着股权分置改革的稳步推进，上市公司的治理结构得到了根本性的改观，投资者的投资信心恢复，入市意愿增强。低利率的资金环境、人民币汇率的不断上升以及QFII等机构投资者的队伍不断壮大，将为股指的上升提供增量资金保证。
预计可能在06年二季度重新开闸的再融资和新股上市，会在短期内给市场造成一定的压力，但从长期来看，优质大盘股上市之后将给市场带来新的投资机会。
综上所述，我们对06年的证券市场整体运行趋势比较乐观。
3、 重点行业展望
消费升级、人民币汇率持续升值、经济转型和产业结构调整、政府投资、资源价格改革都对06年产业经济的持续增长提供了动力，我们比较看好以下相关行业：
消费升级类：包括日常消费品、可选消费品以及金融服务、广电传媒等板块不但面临着行业发展的巨大机遇，优势企业也终将在这一过程中形成品牌和渠道上的垄断优势。
升值受益类：2006年人民币汇率还将逐步升值3%-5%，金融、地产、航空、造纸等行业将不同程度受益；
投资驱动类：虽然私人部门推动的投资恢复理性，但政府财政支出主导的投资将使相关的瓶颈行业受益，比如区域经济开发(环渤海地区的开发)，电网（电力设备）建设等；
资源类：资源类不仅包括油气、金属矿物等自然资源，还包括类似销售渠道等在内的商业资源，该板块将是资源短缺、价格机制调整以及并购多发的受益者。
4、 投资管理展望
中国证券市场在经过了过去几年尤其是2005年的结构性调整之后，在06年将呈现稳固筑底，逐步向好的态势，市场的资源配置和价格发现功能将会进一步得到提高，市场热点和投资机会也会不断增多。作为专业的投资管理人，我们在06年将会强化团队合作，不断提高定性定量相结合的投资模式的运作效率，在不同的市场状况下采取灵活的投资方式。同时充分发挥本公司在定量研究方面的优势，加强对各种金融衍生产品的研究，在控制风险的前提下，为基金持有人创造稳健的回报。
四、 基金托管人报告
本基金托管人--中国光大银行，依据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》，托管光大保德信量化核心证券投资基金。
2005年度，中国光大银行在光大保德信量化核心证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，及时向基金管理人提出了意见和建议，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
2005年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作能够严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司编制的"光大保德信量化核心证券投资基金2005年度报告"进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
五、 审计报告
根据安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字（2006）第017号审计报告，注册会计师徐艳、蒋燕华出具了无保留意见的审计报告。
六、 财务会计报告
（一） 基金会计报表
1.资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年12月31日 2004年12月31日
资产
银行存款 118,456,823.44 120,512,195.22
清算备付金 986,372.33 -
交易保证金 1,685,716.00 1,353,642.74
应收证券清算款 - -
应收股利 - -
应收利息 24,559.47 4,513,159.61
应收申购款 176,000.00
其他应收款 - -
股票投资市值 1,193,345,372.05 1,498,241,226.58
其中：股票投资成本 1,158,483,070.23 1,601,747,660.18
债券投资市值 - 311,278,592.10
其中：债券投资成本 - 310,809,173.74
权证投资 - -
其中：权证投资成本
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 1,314,498,843.29 1,936,074,816.25
负债
应付证券清算款 8,834,454.72 -
应付赎回款 3,184,354.44 6,098,512.80
应付赎回费 5,410.16 22,229.27
应付管理人报酬 1,648,436.15 2,530,937.15
应付托管费 274,739.36 421,822.85
应付佣金 526,645.14 1,448,199.48
应付利息 - -
应付收益 - -
未交税金 - -
其他应付款 1,000,000.00 750,000.00
卖出回购证券款 - -
短期借款 - -
预提费用 100,000.00 192,927.17
其他负债 - -
负债合计 15,574,039.97 11,464,628.72
持有人权益
实收基金 1,482,654,153.80 2,035,215,999.79
未实现利得 48,444,352.53 -97,974,538.07
未分配收益 -232,173,703.01 -12,631,274.19
持有人权益合计 1,298,924,803.32 1,924,610,187.53
负债与持有人权益总计 1,314,498,843.29 1,936,074,816.25
基金单位净值 0.8761 0.9457
2.经营业绩表及收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2005年度 2004年8月27日
（基金合同生效日）至
2004年12月31日止期间
收入 -254,715,137.58 1,996,084.69
股票差价收入 -317,160,077.25 -14,352,056.77
债券差价收入 6,051,689.46 6,197,768.55
权证差价收入 18,748,436.18 -
债券利息收入 1,621,156.53 3,183,824.16
存款利息收入 1,748,933.84 4,443,337.14
股利收入 33,421,554.81 486,923.34
买入返售证券收入 138,052.00 1,028,140.00
其他收入 715,116.85 1,008,148.27
费用 28,726,807.32 14,647,643.82
基金管理人报酬 24,169,191.47 12,294,593.22
基金托管费 4,028,198.57 2,049,098.89
卖出回购证券利息支出 137,850.00 97,637.00
利息支出 - -
其他费用 391,567.28 206,314.71
其中：上市年费 - -
信息披露费 267,072.83 92,927.17
审计费用 100,000.00 100,000.00
基金净收益 -283,441,944.90 -12,651,559.13
加：未实现利得 137,899,317.06 -103,037,015.24
基金经营业绩 -145,542,627.84 -115,688,574.37
收益分配表
项目 2005年度 2004年8月27日
（基金合同生效日）至
2004年12月31日止期间
本期基金净收益 -283,441,944.90 -12,651,559.13
加：期初基金净收益 -12,631,274.19 -
加：本期损益平准金 63,899,516.08 20,284.94
可供分配基金净收益 -232,173,703.01 -12,631,274.19
减：本期已分配基金净收益 - -
期末基金净收益 -232,173,703.01 -12,631,274.19
3.基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2005年度 2004年8月27日
（基金合同生效日）至
2004年12月31日止期间
一、期初基金净值 1,924,610,187.53 2,544,287,215.94
二、本期经营活动：
基金净收益 -283,441,944.90 -12,651,559.13
未实现利得 137,899,317.06 -103,037,015.24
经营活动产生的基金净值
变动数 -145,542,627.84 -115,688,574.37
三、本期基金单位交易：
基金申购款 189,512,149.30 188,685,074.92
基金赎回款 -669,654,905.67 -692,673,528.96
基金单位交易产生的基金
净值变动数 -480,142,756.37 -503,988,454.04
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产
生的基金净值变动数 - -
五、期末基金净值 1,298,924,803.32 1,924,610,187.53
（二） 会计报表附注
1、 基金基本情况
光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字 2004 85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
2、 会计报表编制基础
本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
3、 主要会计政策
（1）. 会计年度：自公历1月1日至12月31日
比较会计报表的实际期间：2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间
（2）. 记账本位币：人民币
（3）. 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和权证按市值计价外，其余报表项目均以历史成本计价。
（4）. 基金资产的估值方法
a. 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价估值；
b. 未上市的股票的估值
i. 送股、转增股、增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
ii. 首次公开发行的股票，按其成本价估值；
c. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；
d. 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
e. 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
f. 未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、履约价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值；
g. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；
h. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述方法确定资产价值时，或有确凿证据表明按上述方法不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；
i. 如国家对证券投资基金资产估值方法有新增规定或变更事项，按国家最新规定估值。
（5）. 证券投资的成本计价方法
a. 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票差价收入/（损失），出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
b. 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/（损失）；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
c. 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认权证差价收入/（损失），出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（6）. 收入的确认和计量
a. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
b. 债券差价收入
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
c. 权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
d. 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
e. 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
f. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
g. 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；
h. 其他收入于实际收到时确认收入。
（7）.费用的确认和计量
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
b. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
c. 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；
d. 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
（8）.基金申购、赎回的确认
a. 确认申购份数时，保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
基金申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
＝实收基金＋未实现利得平准金＋损益平准金
申购份额＝净申购金额 / 交易日基金份额净值
实收基金＝申购份额×1元
未实现利得平准金＝（交易日未实现利得 / 交易日净资产）×净申购金额
损益平准金＝（交易日未分配利润 / 交易日净资产）×净申购金额
投资者选择红利自动再投资，不收取申购费用。
b. 确认赎回总额时，保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
赎回总额＝赎回份额×交易日基金单位净值
＝实收基金＋未实现利得平准金＋损益平准金
实收基金＝赎回份额×1元
未实现利得平准金＝（交易日未实现利得/交易日净资产）×赎回总额
损益平准金＝（交易日未分配利润/交易日净资产）×赎回总额
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
c. 交易日的基金单位净值在当天收市后计算。
（9）. 基金的收益分配政策
a. 每一基金份额享有同等收益分配权；
b. 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
c. 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
d. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
e. 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金合同生效不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
f. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
g. 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行；
h. 法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4． 税项
a. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰。
b. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
c. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
5． 本报告期无重大会计差错.
6． 关联方交易
（1） 重大关联方关系及关联交易
企业名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
注册登记人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（"光大证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2） 通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2005年度
2004年8月27日
（基金合同生效日）
至2004年12月31日止期间
股票买卖 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
光大证券 927,283,011.06 28.56% 932,340,508.82 29.81%
债券买卖 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
光大证券 - - 67,263,108.36 12.94%
2005年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例
光大证券 748,257.84 28.66% 285,688.66 54.25%
2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例
光大证券 731,666.43 29.21% 229,156.94 15.82%
注：
i.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结 算风险基金。
ii.股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金自2004年8月27日(基金合同生效日)至2004年12月31日止期间及2005年度均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
(4) 基金管理人及托管人报酬
a.基金管理人报酬--基金管理费
i.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
ii.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
年初余额 本年计提 本年支付 年末余额
2005年度 2,530,937.15 24,169,191.47 25,051,692.47 1,648,436.15
本期计提 本期支付 年末余额
2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间 12,294,593.22 9,763,656.07 2,530,937.15
b.基金托管人报酬--基金托管费
i.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
ii. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
年初余额 本年计提 本年支付 年末余额
2005年度 421,822.85 4,028,198.57 4,175,282.06 274,739.36
本期计提 本期支付 年末余额
2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间 2,049,098.89 1,627,276.04 421,822.85
c.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
项目 2005-12-31 2004-12-31
银行存款余额 118,456,823.44 120,512,195.22
项目 2005年度 2004年8月27日
（基金合同生效日）
至2004年12月31日止期间
银行存款产生的利息收入 1,681,695.40 4,443,314.64
（5） 关联方持有基金份额
a. 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人自2004年8月27日（基金合同生效日）至2004年12月31日止期间及2005年度均未持有本基金份额。
b. 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2004年及2005年年末均未持有本基金份额。
7. 年末持有的流通受限的股票为：
股票代码 股票名称 数量 投资成本 年末估值单价 年末估值总额 停牌日期(年/月/日) 复牌日期(年/月/日) 复牌开盘单价
600036 招商银行 10,250,000 62,458,461.50 6.58 67,445,000.00 2005/12/19 2006/01/04 7.23
600591 上海航空 5,000,000 23,513,298.90 3.46 17,300,000.00 2005/12/25 2006/02/14 2.80
600879 火箭股份 1,303,543 14,026,675.54 10.94 14,260,760.42 2005/12/19 2006/01/04 11.77
000429 粤高速Ａ 4,000,000 20,948,326.14 4.55 18,200,000.00 2005/12/12 2006/02/17 3.80
000539 粤电力Ａ 462,300 2,228,624.22 4.78 2,209,794.00 2005/12/12 2006/01/19 4.10
000651 格力电器 1,670,000 16,697,093.80 10.37 17,317,900.00 2005/12/23 2006/01/05 11.41
000987 广州友谊 269,991 1,974,269.05 8.23 2,222,025.93 2005/12/30 2006/01/20 6.99
合计 22,955,834 141,846,749.15 138,955,480.35
以上流通受限的股票是因股权分置改革而暂时停牌，除此之外，无因其他原因导致年末持有的股票流通受限的情况。
七、 投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
期末市值（元） 占基金总资产的比例
股票 1,193,345,372.05 90.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 119,443,195.77 9.09%
其他资产 1,710,275.47 0.13%
合计 1,314,498,843.29 100.00%
（二） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 75,198,965.88 5.79%
C制造业 467,701,952.75 36.01%
C0食品、饮料 107,047,759.00 8.25%
C1纺织、服装、皮毛 812,097.60 0.06%
C2木材、家具 - -
C3造纸、印刷 28,231,670.60 2.17%
C4石油、化学、塑胶、塑料 81,386,842.86 6.27%
C5电子 33,500,761.87 2.58%
C6金属、非金属 62,391,500.00 4.80%
C7机械、设备、仪表 130,203,655.00 10.02%
C8医药、生物制品 24,127,665.82 1.86%
C99其他制造业 - -
D电力、煤气及水的生产和供应业 105,721,034.24 8.14%
E建筑业 - -
F交通运输、仓储业 171,367,153.56 13.19%
G信息技术业 88,555,489.68 6.82%
H批发和零售贸易业 33,105,556.69 2.55%
I金融、保险业 103,669,730.75 7.98%
J房地产业 79,281,121.39 6.10%
K社会服务业 10,230,803.92 0.79%
L传播与文化产业 32,607,028.89 2.51%
M综合类 25,906,534.30 1.99%
合计 1,193,345,372.05 91.87%
(三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 600900 G长电 10,571,422 73,154,240.24 5.63%
2 600036 招商银行 10,250,000 67,445,000.00 5.19%
3 600028 中国石化 13,300,000 61,978,000.00 4.77%
4 000002 G万科Ａ 12,500,000 53,875,000.00 4.15%
5 000063 G中兴 1,920,356 53,347,489.68 4.11%
6 600009 上海机场 3,300,000 47,586,000.00 3.66%
7 600000 浦发银行 3,715,357 36,224,730.75 2.79%
8 600019 G宝钢 8,700,000 35,844,000.00 2.76%
9 600018 G上港 3,000,000 33,930,000.00 2.61%
10 600037 歌华有线 2,169,463 32,607,028.89 2.51%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于https://www.epf.com.cn网站的《光大保德信量化核心证券投资基金2005年年度报告》正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、 累计买入价值前二十名的股票明细
股票代码 股票名称 买入累计金额 占基金资产净值比例
600019 G宝钢 60,928,913.75 3.17%
600900 G长电 58,329,340.16 3.03%
600005 G武钢 39,849,062.97 2.07%
000039 中集集团 36,145,073.86 1.88%
600000 浦发银行 34,550,328.30 1.80%
600050 中国联通 34,267,357.53 1.78%
600104 G上汽 34,096,249.25 1.77%
600009 上海机场 31,037,093.30 1.61%
600832 G明珠 26,349,037.72 1.37%
000900 现代投资 25,629,896.13 1.33%
600028 中国石化 23,770,055.09 1.24%
000983 G西煤 23,481,465.77 1.22%
600600 青岛啤酒 23,288,143.29 1.21%
600029 南方航空 22,584,981.05 1.17%
000839 G国安 21,576,051.32 1.12%
002028 思源电气 21,014,159.71 1.09%
600012 皖通高速 20,933,131.70 1.09%
600177 雅戈尔 20,536,315.56 1.07%
000488 晨鸣纸业 20,205,186.73 1.05%
600123 兰花科创 19,658,219.91 1.02%
2、 累计卖出价值前二十名的股票明细
股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例
600005 G武钢 44,726,750.02 2.32%
600019 G宝钢 38,957,404.38 2.02%
600050 中国联通 38,914,658.89 2.02%
600012 皖通高速 34,359,645.69 1.79%
600029 南方航空 33,549,093.90 1.74%
600177 雅戈尔 31,639,543.97 1.64%
600036 招商银行 30,250,091.90 1.57%
600362 江西铜业 28,298,948.50 1.47%
600428 G中远 25,430,444.40 1.32%
600004 G穗机场 25,236,897.09 1.31%
600642 G申能 23,317,747.73 1.21%
600098 G广控 22,784,422.07 1.18%
000039 中集集团 21,444,107.01 1.11%
600028 中国石化 21,302,151.72 1.11%
600688 上海石化 21,139,440.36 1.10%
000527 美的电器 21,127,098.69 1.10%
000839 G国安 20,859,568.10 1.08%
000625 长安汽车 20,022,869.97 1.04%
600500 G中化 19,828,354.20 1.03%
600058 五矿发展 19,624,639.98 1.02%
3、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额 1,574,704,068.86
卖出股票收入总额 1,698,366,391.31
（五）按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 - -
央行票据投资 - -
金融债券投资 - -
企业债券投资 - -
可转债投资 - -
债券投资合计 - -
（六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
（七）投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 其他资产构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 1,685,716.00
2 应收利息 24,559.47
3 应收申购款 0.00
4 待摊费用 0.00
合计 1,710,275.47
4、 权证投资：
种类 权证代码 权证名称 数量(份) 成本（元）
主动持有 - - - -
被动持有 580000 宝钢JTB1 1,445,268 -
580001 武钢JTB1 1,049,157 -
580999 武钢JTP1 1,049,157 -
038001 钢钒PGP1 200,000 -
038002 万科HRP1 10,880,000 -
038001 鞍钢JTC1 225,000 -
580998 机场JTP1 1,080,000 -
八、 基金份额持有人户数、持有人结构
持有基金份额/比例
个人（份） 比例 机构（份） 比例 持有人户数 户均持有份额（份）
495,820,204.00 33.44% 986,833,949.80 66.56% 7210 205,638.58
九、 开放式基金份额变动
期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额
2,035,215,999.79 208,964,117.12 761,525,963.11 1,482,654,153.80
十、 重大事件揭示
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、 光大保德信基金管理有限公司董事和高管人员变更情况：
1) 林昌先生担任公司董事长，周立群先生不再担任公司董事长。（《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事长的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2005年4月1日）
2) 傅德修先生担任公司总经理，汤臣先生（Mr. Paul Thompson）不再担任公司总经理。（《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2005年11月18日）
3) 本报告期董事更换情况：胡世明先生、傅德修先生担任公司董事，解植春先生、汤臣（Paul Thompson）先生不再担任公司董事。
2、 光大保德信基金管理有限公司基金经理变更情况：
1) 何如克先生（Robert Horrocks）不再担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，常昊先生继续担任本基金经理。（《关于光大保德信量化核心证券投资基金变更基金经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年8月6日）
（三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四） 基金投资策略的改变：
光大保德信基金管理有限公司对光大保德信量化核心证券投资基金的资产配置比例及业绩比较基准进行调整。更改后的资产配置比例为：股票资产的基准比例为基金资产净值的90％，浮动范围为85－95％；现金的基准比例为基金资产净值的10％，浮动范围为5－15％。更改后的业绩比较基准为：90％×新华富时中国A200指数＋10％×同业存款利率。（《光大保德信量化核心证券投资基金更改资产配置比例及业绩比较基准的公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年2月25日）
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》的规定以及光大保德信量化核心证券投资基金的基金合同中的相关约定,本基金可以主动投资于在股权分置改革中发行的权证。（《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心基金权证投资方案的公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年8月27日）
（五） 基金收益分配事项：本报告期内未发生基金收益分配。
（六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
由于与普华永道中天会计师事务所有限公司约定的服务期限已到期，经光大保德信基金管理有限公司董事会批准，并经光大保德信量化核心证券投资基金托管人中国光大银行同意，聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为光大保德信量化核心证券投资基金的基金年度审计事务所。（《光大保德信基金管理有限公司关于更换基金年度审计会计师事务所的公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年8月11日）目前的审计机构已提供审计服务年限不满一年。本报告期支付给安永大华会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。
（七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例
光大证券 2 927,283,011.06 28.56% 748,257.84 28.67%
国泰君安 1 224,165,231.82 6.90% 175,412.74 6.72%
海通证券 1 225,835,561.04 6.96% 185,186.54 7.09%
平安证券 1 191,798,681.74 5.91% 150,084.89 5.75%
申银万国 1 457,300,463.66 14.08% 370,770.15 14.20%
银河证券 1 261,320,636.06 8.05% 204,487.21 7.83%
中金公司 1 413,571,282.19 12.74% 332,454.95 12.73%
中信证券 1 254,701,628.74 7.84% 205,568.23 7.87%
中银国际 1 291,069,812.60 8.96% 238,678.57 9.14%
合计 10 3,247,046,308.91 100.00% 2,610,901.12 100.00%
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
申银万国 1,293,924.70 0.26% 420,000,000.00 45.90%
中金公司 169,223,304.03 34.34% 495,100,000.00 54.10%
中信证券 322,313,475.35 65.40% - -
合计 492,830,704.08 100.00% 915,100,000.00 100.00%
3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况：
2005年4月，新增银河证券席位。
4、 专用席位的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用席位的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金买卖证券专用，选择交易席位制度体现了我们团队化的投资程序。选用标准为：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
能够为满足投资团队的每一位成员的要求。
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
基金管理人按照以上标准进行考察后确定证券交易机构的选择，与被选择的证券经营机构签订协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2) 选择使用基金专用席位的证券经营机构的程序
投资团队成员选择3到10个证券经营机构，根据各证券经营机构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价，包括研究报告的覆盖面、观点的说服力、支持观点的论点质量、分析方式的独创性某一领域内的专长和提供信息、数据及研究的及时性。
任何一个机构在任何一个评估因素不得获得一位成员40票以上或10票以下的投票。
根据投票情况得出算术平均。
在一般情况下，单个券商所获得的总有效票数应在5％至30％之间。
一个普通的证券经营机构无法获得高投票率，除非其能够提供及时服务。能够不断创新或在某一领域有特殊专长的证券经营机构比一个仅仅具有广覆盖面的证券经营机构更容易得到高投票率。
此套经过缜密严谨的选用机制反映了我们的投资程序，证券经营机构对我们的交易执行判断影响有限。同时，我们量化程序具有覆盖面广的优点。证券经营机构可以在两方面为我们提供增值服务：收集可供我们进行量化分析的数据以及深入的定性分析。
团队成员将投票结果汇集到投资副总监计算整体投票结果，由投资总监对最终投票结果做整体把握，并将其转换为委托目标要求的百分比形式。
（九） 其他在报告期内发生的重大事件
1． 光大保德信基金管理有限公司从2005年1月28日起暂停办理汉唐证券有限责任公司提交的光大保德信量化核心证券投资基金的申购业务。对于在1月28日之前通过汉唐证券有限责任公司认购、申购的光大保德信量化核心证券投资基金份额,基金份额持有人仍可在汉唐证券有限责任公司正常办理赎回或转托管业务。（《光大保德信基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券提交的申购业务公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年1月28日）
2． 更正8月22日光大保德信量化核心证券投资基金份额净值。（《光大保德信量化核心证券投资基金份额净值更正公告》信息披露报纸：证券时报 披露日期：2005年8月24日）
3． 经光大保德信基金管理有限公司股东会审议通过，光大保德信基金管理有限公司的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿六千万元， 原股东持股比例保持不变。（《光大保德信基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年10月10日）
4． 光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务。（《光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年10月19日）
（十） 报告期后至年报披露日期间发生的重大事件
1． 披露2005年12月31日基金资产净值、基金份额净值。（《关于2005年12月31日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2006年1月5日）
2． 光大保德信基金管理有限公司变更基金代销机构。（《光大保德信基金管理有限公司关于变更基金代销机构的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2006年1月10日）
3． 光大保德信基金管理有限公司开办基金网上交易业务。（《光大保德信基金管理有限公司关于推出开放式基金网上交易业务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2006年1月12日）
4． 量化核心基金暂停申购和转入业务。（《光大保德信基金管理有限公司关于旗下量化核心基金暂停申购和转入业务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2006年2月22日）
5． 量化核心基金恢复申购和转入业务。（《光大保德信基金管理有限公司关于旗下量化核心基金恢复申购和转入业务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2006年2月24日）
光大保德信基金管理有限公司
2006年3月27日 | 
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