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兴和证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月29日07:50 我来说两句(0)  

Stock Code:500018
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:二○○六年三月二十八日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意 见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2005年1月1日起至2005年12月31日止。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 (二)基金净值表现及收益分配情况 三、管理人报告 四、托管人报告 五、审计报告 六、财务会计报告 (一)基金会计报表 (二)会计报表附注 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.. (四)报告期内股票投资组合的重大变动 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 (七)投资组合报告附注 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)持有人户数 (二)持有人结构 (三)前十名持有人 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金基本情况 基金名称:兴和证券投资基金 基金简称:基金兴和 交易代码:500018 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999年7月14日 报告期末基金份额总额:3,000,000,000份 基金合同存续期:15年 基金份额上市交易所:上海证券交易所 基金上市日:1999年7月30日 (二)基金产品说明 基金投资目标:通过指数化投资和积极投资的有机结合,力求基金收益率超越我国 证券市场的指数增长率(以沪市综合指数为参考),谋求基金资产长期增值。 基金投资策略:本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋 求较低风险下的稳定收益。 (三)基金管理人有关情况 基金管理人名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码:100032 法定代表人:凌新源 信息披露负责人:张弘弢 联系电话:(010)88066688 传真:(010)88066566 国际互联网址:http://www.ChinaAMC.com 电子邮箱:chinaamc@ChinaAMC.com (四)基金托管人有关情况 基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”) 注册地址:北京市金融大街25号 办公地址:北京市金融大街25号 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:(010)67597420 传真:(010)66212639 国际互联网址:http://www.ccb.cn 电子邮箱:yindong@ccb.cn (五)信息披露事宜 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com查阅本报告。 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。 (六)聘请的会计师事务所 法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120) 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021) (七)注册登记机构 注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标 项目 2005年 2004年 基金本期净收益 -141,131,312.98元 148,372,667.49元 基金份额本期净收益 -0.0470元 0.0495元 期末可供分配基金收益 -169,134,195.00元 -83,520,922.60元 期末可供分配基金份额收益 -0.0564元 -0.0278元 期末基金资产净值 2,830,865,805.00元 2,916,479,077.40元 期末基金份额净值 0.9436元 0.9722元 基金加权平均净值收益率 -5.07% 4.53% 本期基金份额净值增长率 -2.94% -7.39% 基金份额累计净值增长率 31.66% 35.65% 项目 2003年 基金本期净收益 208,673,093.38元 基金份额本期净收益 0.0696元 期末可供分配基金收益 319,381,677.31元 期末可供分配基金份额收益 0.1065元 期末基金资产净值 3,400,656,821.57元 期末基金份额净值 1.1336元 基金加权平均净值收益率 6.70% 本期基金份额净值增长率 22.47% 基金份额累计净值增长率 46.47% (二)基金净值表现及收益分配情况 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 增长率① 准差② 率③ 过去三个月 -0.33% 1.38% - 过去六个月 4.88% 1.58% - 过 去 一 年 -2.94% 2.16% - 过 去 三 年 10.08% 2.13% - 过 去 五 年 -6.43% 1.99% - 自基金合同生效起至今 31.66% 2.10% - 业绩比较 基准收益 阶段 ①-③ ②-④ 率标准差 ④ 过去三个月 - - - 过去六个月 - - - 过 去 一 年 - - - 过 去 三 年 - - - 过 去 五 年 - - - 自基金合同生效起至今 - - - 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 兴和证券投资基金累计份额净值增长率 历史走势图 (1999年7月14日至2005年12月31日) ■■图像■■ 注:本基金无业绩比较基准。 3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图 兴和证券投资基金过往三年 每年净值增长率的柱形图 ■■图像■■ 注:本基金无业绩比较基准。 4、过往三年基金每年的收益分配情况 单位:元 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005年 - 2004年 0.960 分配2003年度收益 2003年 - 合计 0.960 三、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年 4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公 司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。 截至2005年12月,公司管理资产规模近445亿元人民币,管理着基金兴华、基金兴和 、基金兴科、基金兴安、基金兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华 夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利7只开放式基金,以及亚洲债券基金二期 中国子基金和全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是 管理资产规模最大的基金管理公司之一。 2、基金经理简介 郭树强先生,经济学硕士。1998年进入华夏基金管理有限公司,历任交易员、兴和 证券投资基金基金经理助理、交易主管和基金评估小组组长、兴华证券投资基金基金经 理。现任兴和证券投资基金基金经理。 (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门 的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真 控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为 。 (三)报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 截至2005年12月31日,本基金份额净值为0.9436元,本报告期份额净值增长率为-2 .94%,同期上证综指下跌8.33%,深圳成指下跌6.65%。 2、行情回顾及运作分析 2005年我国经济及证券市场经历了许多重大事件,对于投资者来说也是情况异常复 杂难辨的一年。宏观经济处在政策调控、投资惯性、资源制约与国际作用等多重因素影 响之中,投资者对宏观经济和行业前景产生了明显分岐。大量股票年中遭到严重低估, 后期又大幅修正。投资者结构越来越以机构为主,市场走势也表现出明显的机构行为特 征。由于宏观调控效果逐渐显现,利率上升的预期大幅减轻,债券市场全年持续上涨。 2005年上半年,宏调调控对经济总体尤其是企业利润的影响明显显现出来,建材、 电力、炼油、建筑用钢等行业几乎出现全行业亏损,投资者对钢铁、石化等多数企业的 预期极度悲观,陷入恐慌之中。2005年下半年经济数据持续好于预期,很多行业的股票 大幅上涨,其中以银行、地产、机械、石油等为主。从全年来看,食品饮料、商业等消 费类股票走势稳健,不断上涨。和老的周期性企业不同,电网投资、铁路设备、军工等 行业才迎来行业景气的第一波上涨,是全新的投资机会。2005年以天威保变、丰原生化 为代表的创新企业给投资者带来巨大收益,市场总会给予新生事物以充足的关注和热情 。中小板是2005年整体涨幅最大的一类股票,优秀的中小企业可以通过自身努力实现快 速成长,不完全受制于经济形势。 五一以后中国证券市场开始了解决股权分置的重大改革,这一改革是自我国证券市 场成立以来最重大的里程碑事件,是完善证券市场制度的重大举措。股改中进行了权证 、业绩承诺等多种新举措,取得了很好的效果。 7月21日人民银行宣布,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节 、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率 机制,并且7月21日美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币。汇率制度的变 动初期投资者大量抛出了出口型企业的股票,下半年由于其中的优秀企业以事实表明受 的负面影响有限,股票也开始大幅反弹。 2005年基金兴和总体保持了较高仓位,其中指数化投资部分保持在30%以上。全年在 行业方面有了较多调整,在复杂的经济形势下,对于上半年持仓较多的钢铁、石化、航 空、能源、房地产等周期性较强的股票作了大量减持。整个组合增加了对盈利更加稳定 的企业的投资,如上海机场、伊利股份等。后期增加了对银行、石化、科技、制药、商 业等行业的投资。这些投资都带来了可靠的收益。基金兴和全年对中小企业进行了较多 的关注,选择了部分成长快速,具有核心竞争优势的股票进行了投资,取得了较高的收 益率。 回顾2005年的投资,前期对钢铁、电力等周期型股票的投资量过大是主要的错误, 造成了较多损失。对于一些优秀企业的重仓投资,在机构大量抛出而股价快速下跌的时 候,未能承受住净值大幅下跌的压力而减持,也是重要的错误。比如对中石化、万科和 招商银行的投资。事实表明,承受压力、坚持对优秀企业进行投资是大规模资金获得良 好收益的主要途径。 3、市场展望和投资策略 中国经济在调控之后还保持了较快的增长速度,国际上主要国家经济也依然强劲, 香港股市及周边国家股市在2005年大幅上涨,这些都是2006年中国股市有较好表现的重 要基础。在历经2005年周期型企业暴跌之后,相当多的股票已经跌透,市场会以较为正 面、积极的观点看问题。经济数据好于预期就会引发市场的上涨。与此同时本轮经济高 涨带来的供给过剩还需要时间来消化,多数周期型企业的调整也需要时间,创新高式的 大幅上涨条件也不具备。 预计2006年全年的主要机会体现在: (1)投资者改变了对经济过于悲观的预期之后,对于收入持续快速增长,并且具有 良好效益的行业会整体加大投资力度,如银行、地产等; (2)对于在行业调整的困难中不断加强自身竞争能力的龙头企业,虽然效益暂时不 理想,但市场占有率不断提升,技术实力不断增强,股价也低到净资产附近,一旦行业形 势稍有好转,会成为理想的投资对象; (3)科技创新型企业有望成为贯穿全年的投资热点。中国经济进一步发展,需要有 效改变增长方式。国家明确扶持创新型企业,会推出一系列优惠政策,这些企业迎来了 大好发展时机。真正的创新企业也会创造出实实在在的经济效益; (4)新的景气行业,包括在“十一五”规划中受益于政府大力投资的铁路、电网、 环保等; (5)全流通以后的外资入股、企业间并购,会使投资者以除了市盈率以外的方法对 企业价值进行衡量,带来新的投资机会; (6)上游原材料下降后,需求稳定的制造企业业绩提升带来的机会; (7)具有新产品、新体制的中小型企业会具有持续良好的表现。股权分置改革给这 些企业所带来的效率和业绩的提升将会陆续体现出来。 基金兴和将在2006年积极运作,保持较大的股票投资比重,在控制风险、深入研究 的基础上选择运营良好的企业进行投资。 基金兴和将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人 利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。 (四)内部监察报告 报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益 出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性 进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司 管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面: 1、根据《证券投资基金法》及其配套法规的内容,结合公司实际情况,对监察制度 进行了充实和修订,使其内容更全面、具体,更具操作性。 2、通过一线部门预警控制,监察部门定期检查、不定期抽查等工作方法,保证了公 司所管理的所有基金合法合规运作,未出现重大违规事件,为公司业务开拓奠定了良好 的基础。 3、根据中国证监会颁布的货币市场基金投资短期融资券的有关规定,进一步加强了 货币市场基金监察力度,完善了货币市场基金有关控制制度。 4、根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的监督报告,报公司领导及证监 会。 5、对投资制度执行情况进行了专项稽核,对有关投资管理制度进行了修订。 6、对新《公司法》、《证券法》进行宣传、培训,增强员工合规意识。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关 联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的 科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 四、托管人报告 中国建设银行根据《兴和证券投资基金基金合同》和《兴和证券投资基金托管协议 》,托管兴和证券投资基金(以下简称基金兴和)。 本报告期,中国建设银行在基金兴和的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法 》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独 立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对 基金管理人-华夏基金管理有限公司在基金兴和投资运作方面进行了监督,对基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为。 由基金兴和管理人-华夏基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整。 五、审计报告 普华永道中天审字(2006)第343号 兴和证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的兴和证券投资基金(以下简称“基金兴和”) 2005年12月31日的资 产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金兴 和的基金管理人华夏基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《兴和证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理 委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面 公允反映了基金兴和2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变 动。 普华永道中天 注册会计师 汪棣 会计师事务所有限公司 注册会计 师 许康玮 中国 上海市 2006年2月28日 六、财务会计报告 (一)基金会计报表 兴和证券投资基金 2005年12月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年12月31日 2004年12月31日 附注 资产 银行存款 21,865,408.27 31,526,082.54 清算备付金 2,966,788.30 - 交易保证金 7a 1,118,164.58 732,957.39 应收证券清算款 44,549,654.01 - 应收利息 7b 12,510,730.97 11,220,584.47 其他应收款 80,000.00 5,000.00 股票投资市值 2,059,975,415.34 2,143,683,528.80 其中:股票投资成本 2,284,207,543.06 2,406,949,633.09 债券投资市值 695,589,463.74 749,682,611.80 其中:债券投资成本 679,114,562.80 749,691,774.87 权证投资市值 - - 其中:权证投资成本 - - 资产总计 2,838,655,625.21 2,936,850,765.00 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 14,030,379.28 应付管理人报酬 2,911,594.70 3,111,997.12 应付托管费 582,318.95 622,399.46 应付佣金 7c 3,019,583.88 1,380,365.06 其他应付款 7d 1,176,322.68 1,126,546.68 预提费用 7e 100,000.00 100,000.00 负债合计 7,789,820.21 20,371,687.60 持有人权益 实收基金 7f 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现损失 7g (207,757,226.78) (263,275,267.36) 未分配收益 38,623,031.78 179,754,344.76 持有人权益合计 2,830,865,805.00 2,916,479,077.40 (2005年末每份基金份额净值:0.9436元) (2004年末每份基金份额净值:0.9722元) 负债及持有人权益总计 2,838,655,625.21 2,936,850,765.00 兴和证券投资基金 2005年度经营业绩表及收益分配表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2005年度 2004年度 收入/(损失) 股票差价收入/(损失) 7h (182,768,430.26) 168,951,979.87 债券差价收入/(损失) 7i 9,465,348.50 (19,554,993.55) 权证差价收入 7j 9,540,540.45 - 债券利息收入 17,855,580.56 21,782,471.17 存款利息收入 1,028,621.14 2,032,832.11 股利收入 46,055,120.36 25,888,143.18 买入返售证券收入 - 391,757.86 其他收入 7k 159,204.30 834,260.09 收入/(损失)合计 (98,664,014.95) 200,326,450.73 费用 基金管理人报酬 (34,842,810.86) (41,010,913.27) 基金托管费 (6,968,562.35) (8,202,182.68) 卖出回购证券支出 (220,906.81) (1,446,803.66) 其他费用 7l (435,018.01) (1,293,883.63) 其中:上市年费 (60,000.00) (60,000.00) 信息披露费 (240,000.00) (210,000.00) 审计费用 (100,000.00) (100,000.00) 费用合计 (42,467,298.03) (51,953,783.24) 基金净收益/(损失) (141,131,312.98) 148,372,667.49 加:未实现利得/(损失) 7g 55,518,040.58 (344,550,411.62) 基金经营业绩 (85,613,272.40) (196,177,744.13) 本期基金净收益/(损失) (141,131,312.98) 148,372,667.49 加:年初基金净收益 179,754,344.76 319,381,677.31 可供分配基金净收益 38,623,031.78 467,754,344.80 减:本年已分配基金净收益 - (288,000,000.04) 年末基金净收益 38,623,031.78 179,754,344.76 兴和证券投资基金 2005年度基金净值变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年度 年初基金净值 2,916,479,077.40 本年经营活动 基金净收益/(损失) (141,131,312.98) 未实现利得/(损失) 55,518,040.58 经营活动产生的基金净值变动数 (85,613,272.40) 本年向基金持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 年末基金净值 2,830,865,805.00 2004年度 年初基金净值 3,400,656,821.57 本年经营活动 基金净收益/(损失) 148,372,667.49 未实现利得/(损失) (344,550,411.62) 经营活动产生的基金净值变动数 (196,177,744.13) 本年向基金持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (288,000,000.04) 年末基金净值 2,916,479,077.40 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 1、基金基本情况 兴和证券投资基金(以下简称“本基金”)是由中信建投证券有限责任公司(原华夏 证券股份有限公司)、北京证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司共三家发起人依 照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和《兴和证券投资基金基金契约》 (于2004年10月16日改为《兴和证券投资基金基金合同》)发起,经中国证券监督管理委 员会证监基金字1999[19]号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》批准,于1999 年7月14日发起成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为30亿份基金份 额。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基 金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(99)第51号文审核同意,于19 99年7月30日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管 理委员会证监基金字[1999]19号批文的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具,主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、国债。本基金为优化型指数基金 。基金的投资分为指数化股票投资、积极股票投资和债券投资三大部分,其中,指数化 股票投资部分采用完全复制法以总股本为权重,模拟上证A股综合指数,占基金资产的3 0%至50%;积极股票投资主要投资于成长性好,业绩优良、价格合适的股票。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《 证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (1)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (2)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (3)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外 ,所有报表项目均以历史成本计价。 (4)基金资产的估值原则 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值; 由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易均价估值。 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价 估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净 价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券市场交易均价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减 去债券市场交易均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所 挂牌的该权证投资的市场均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价 值估值。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌 日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市 场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动 加权平均法于成交日结转。 权证投资 获赠权证在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金 至今尚未发生主动投资权证的交易。 (6)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。 (7)收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的 差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的 债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部 价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况 下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计 提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 (8)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。基金合同 生效三个月后,如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过 基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (9)实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。 (10)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年 收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配 一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金份额净值不能低 于面值。 经宣告的基金分配收益于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关 政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所 得税。 (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自 2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个 人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (3)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自20 05年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6、重大关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金发起人 北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东 中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年1月1日至2005年12月31日 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 中信建投 658,108,748.36 12.12% - - 西南证券 614,956,329.01 11.33% 139,662,703.16 7.68% 北京证券 98,078,972.90 1.81% 197,027,828.40 10.83% 1,371,144,050.27 25.26% 336,690,531.56 18.51% 2005年1月1日至2005年12月31日 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 中信建投 - - 538,470.08 12.30% 西南证券 - - 481,212.89 10.99% 北京证券 - - 78,999.26 1.80% - - 1,098,682.23 25.09% 2004年1月1日至2004年12月31日 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 中信建投 - - 794,106,648.52 16.74% 西南证券 - - 148,387,991.09 3.13% 北京证券 - - 81,109,975.30 1.71% - - 1,023,604,614.91 21.58% 2004年1月1日至2004年12月31日 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成 佣金 占全年佣金 交 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 中信建投 - - 649,304.99 17.06% 西南证券 - - 116,114.57 3.05% 北京证券 - - 66,510.86 1.75% - - 831,930.42 21.86% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务。 (3)基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1. 25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值 1.25% /当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬34,842,810.86元(2004年:41,010,913.27元 )。 (4)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产 净值 0.25% /当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费6,968,562.35元(2004年:8,202,182.68元)。 (5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基 金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为21,865,408.27元(2004年12月31日: 31,526,082.54元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为975,509.66 元(2004年:2,032,832.11元)。 (6)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易 2005年度 2004年度 卖出回购证券结算金额 - 170,000,000.00 卖出回购证券利息支出 - 61,130.14 (7)关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额 2005年12月31日 基金份额数 占基金总份额比 (份) 华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33% 中信建投证券有限责任公司 10,000,000 0.33% 北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17% 合计 25,000,000 0.83% 2005年12月31日 本期买入份额 本期卖出份额 (份) (份) 华夏基金管理有限公司 - - 中信建投证券有限责任公司 - - 北京证券有限责任公司 - - 合计 - - 2004年12月31日 基金份额数 占基金总份额比 (份) 华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33% 中信建投证券有限责任公司 10,000,000 0.33% 北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17% 合计 25,000,000 0.83% 2004年12月31日 本期买入份额 本期卖出份额 (份) (份) 华夏基金管理有限公司 - - 中信建投证券有限责任公司 - - 北京证券有限责任公司 - - 合计 - - 7、基金会计报表重要项目说明 a、交易保证金 2005年12月31日 2004年12月31日 深圳交易保证金 977,423.58 732,957.39 权证交易保证金 140,741.00 - 合计 1,118,164.58 732,957.39 b、应收利息 2005年12月31日 2004年12月31日 应收债券利息 12,496,543.40 11,200,765.23 应收银行存款利息 12,649.32 19,819.24 应收清算备付金利息 1,468.61 - 应收权证保证金利息 69.64 - 合计 12,510,730.97 11,220,584.47 c、应付佣金 2005年12月31日 2004年12月31日 中信建投证券有限责任公司 1,226,803.74 1,068,211.56 申银万国证券股份有限公司 787,870.02 62,898.46 西南证券有限责任公司 469,212.89 - 平安证券有限责任公司 181,123.39 7,979.95 兴业证券股份有限公司 89,130.16 61,752.13 南方证券有限责任公司 80,968.57 28,657.06 北京证券有限责任公司 78,999.26 66,510.86 第一证券有限公司 58,903.17 35,126.80 天同证券有限责任公司 46,572.68 - 江南证券有限责任公司 - 44,786.17 华泰证券有限责任公司 - 4,442.07 合计 3,019,583.88 1,380,365.06 d、其他应付款 2005年12月31日 2004年12月31日 应付股利收入的个人所得税 651,029.68 651,029.68 应付债券利息收入的个人所得税 275,293.00 225,517.00 应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00 合计 1,176,322.68 1,126,546.68 e、预提费用 截至2005年12月31日止,预提费用余额均为计提的审计费用(2004年:同)。 f、实收基金 2005年12月31日 基金份额数(份) 基金面值 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000.00 发起人持有基金份额-可流通部分 10,000,000 10,000,000.00 社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000.00 合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 2004年12月31日 基金份额数(份) 基金面值 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000.00 发起人持有基金份额-可流通部分 10,000,000 10,000,000.00 社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000.00 合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴和证券投 资基金的批复》及《兴和证券投资基金基金合同》的规定,基金发起人认购的基金份额 ,自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有不少于1500万 份基金份额,占基金发行规模的0.5%。 g、未实现损失 股票投资的未实现估值 债券投资的未实现估值 增值/(减值) 增值/(减值) 合计 (263,266,104.29) (9,163.07) (263,275,267.36) 2004年12月31日 本年净变动数 39,033,976.57 16,484,064.01 55,518,040.58 2005年12月31日 (224,232,127.72) 16,474,900.94 (207,757,226.78) h、股票差价收入/(损失) 2005年度 2004年度 卖出股票成交总额 2,732,563,746.21 2,563,573,716.25 减:应付佣金总额 (2,295,957.62) (2,163,692.62) 减:卖出股票成本总额 (2,913,036,218.85) (2,392,458,043.76) 股票差价收入/(损失) (182,768,430.26) 168,951,979.87 本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计10,987,3 83.09元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。 i、债券差价收入/(损失) 2005年度 2004年度 卖出及到期兑付债券结算金额 1,367,866,046.63 1,840,134,380.37 减:应收利息总额 (18,015,392.82) (33,331,500.15) 减:卖出及到期兑付债券成本总额 (1,340,385,305.31) (1,826,357,873.77) 债券差价收入/(损失) 9,465,348.50 (19,554,993.55) j、权证差价收入 权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。 k、其他收入 2005年度 2004年度 债券认购手续费返还 115,000.00 517,809.52 印花税返还 21,466.63 4,767.27 新股申购手续费返还 16,463.40 125,978.34 配股手续费返还 - 138,427.27 其他 6,274.27 47,277.69 合计 159,204.30 834,260.09 l、其他费用 2005年度 2004年度 信息披露费 240,000.00 210,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行费用 9,322.28 15,835.75 交易所回购交易费用 3,225.73 10,797.88 分红手续费 - 864,000.00 其他 22,470.00 33,250.00 合计 435,018.01 1,293,883.63 8、收益分配 本基金2005年度无收益分配事项。 本基金于2004年3月30日宣告向截至2004年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体基金份额持有人发放2003年度现金收益288,000,000.04元 ,每10份基金份额可取得分配收益0.96元,于2004年4月9日支付。 9、流通受限制不能自由转让的基金资产 (1)流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。 A、非指数投资部分 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 方案沟通协商阶段停牌 600337 美克股份 2005-12-19 5.17 600529 山东药玻 2005-12-23 6.18 600548 深高速 2005-12-23 3.81 方案实施阶段停牌 600598 北大荒 2005-12-07 4.03 000806 银河科技 2005-12-01 3.98 合计 股票代码 股票名称 复牌开盘单价 数量(股) 方案沟通协商阶段停牌 600337 美克股份 2006-01-04 5.47 600529 山东药玻 2006-01-06 6.97 600548 深高速 2006-01-09 4.25 方案实施阶段停牌 600598 北大荒 2006-01-04 3.30 000806 银河科技 2006-01-09 2.80 合计 股票代码 股票名称 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌 600337 美克股份 1,746,035 9,027,000.95 600529 山东药玻 260,000 1,606,800.00 600548 深高速 16,341,584 62,261,435.04 方案实施阶段停牌 600598 北大荒 6,119,630 24,662,108.90 000806 银河科技 1,730,471 6,887,274.58 合计 104,444,619.47 B、指数投资部分 年末估值 股票代码 股票名称 停牌日期 单价 复牌日期 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 2005-12-19 6.61 2006-01-04 600113 浙江东日 2005-12-23 4.74 2006-01-06 600138 中青旅 2005-12-23 5.58 2006-01-06 600208 中宝股份 2005-12-23 2.68 2006-01-06 600232 金鹰股份 2005-12-23 6.26 2006-01-06 600266 北京城建 2005-12-23 5.55 2006-01-06 600302 标准股份 2005-12-23 4.39 2006-01-06 600337 美克股份 2005-12-19 5.17 2006-01-04 600351 亚宝药业 2005-12-23 4.15 2006-01-06 600373 鑫新股份 2005-12-23 3.62 2006-01-06 600400 红豆股份 2005-12-23 3.32 2006-01-04 600480 凌云股份 2005-12-23 3.46 2006-01-06 600482 风帆股份 2005-12-23 6.83 2006-01-06 600501 航天晨光 2005-12-19 5.64 2006-01-04 600529 山东药玻 2005-12-23 6.18 2006-01-06 600548 深高速 2005-12-23 3.81 2006-01-09 600581 八一钢铁 2005-12-23 3.16 2006-01-06 600630 龙头股份 2005-12-23 2.76 2006-01-06 600661 交大南洋 2005-12-23 8.30 2006-01-06 600725 云维股份 2005-12-23 4.39 2006-01-06 600879 火箭股份 2005-12-19 10.84 2006-01-04 方案实施阶段停牌 600067 冠城大通 2005-12-14 4.51 2006-01-05 600112 长征电器 2005-12-20 5.74 2006-02-27 600119 长江投资 2005-12-09 3.02 2006-01-04 600126 杭钢股份 2005-12-26 4.07 2006-01-19 600129 太极集团 2005-12-14 4.80 2006-01-06 600171 上海贝岭 2005-12-20 5.78 2006-01-23 600175 美都控股 2005-12-13 4.29 2006-01-12 600226 升华拜克 2005-12-26 4.49 2006-02-10 600238 海南椰岛 2005-12-29 3.72 2006-02-15 600292 九龙电力 2005-12-26 4.05 2006-01-19 600295 鄂尔多斯 2005-12-29 4.43 2006-02-08 600300 维维股份 2005-12-07 3.09 2006-01-16 600317 营口 港 2005-12-21 9.05 2006-01-17 600375 星马汽车 2005-12-19 4.09 2006-01-13 600425 青松建化 2005-12-15 3.46 2006-01-09 600452 涪陵电力 2005-12-14 4.26 2006-01-11 600463 空港股份 2005-12-29 6.14 2006-02-06 600479 千金药业 2005-12-15 14.06 2006-01-12 600481 双良股份 2005-11-29 3.94 2006-01-12 600493 凤竹纺织 2005-11-24 4.09 2006-01-09 600533 栖霞建设 2005-12-27 8.54 2006-01-23 600538 北海国发 2005-12-12 3.03 2006-01-10 600586 金晶科技 2005-12-02 5.38 2006-01-10 600591 上海航空 2005-12-26 3.47 2006-02-14 600598 北大 荒 2005-12-07 4.03 2006-01-04 600602 广电电子 2005-12-06 3.72 2006-01-13 600612 第一铅笔 2005-12-19 5.98 2006-02-08 600618 氯碱化工 2005-12-06 5.32 2006-01-11 600626 申达股份 2005-12-23 3.12 2006-01-19 600639 浦东金桥 2005-12-09 6.12 2006-01-12 600648 外高 桥 2005-12-27 6.31 2006-02-16 600663 陆家 嘴 2005-12-02 6.22 2006-01-06 600754 锦江酒店 2005-12-06 7.87 2006-01-23 600779 全兴股份 2005-12-27 4.20 2006-01-18 600787 中储股份 2005-12-19 3.74 2006-01-10 600816 *ST安信 2005-12-26 2.47 尚未公告 600819 耀皮玻璃 2005-12-09 3.68 2006-02-08 600820 隧道股份 2005-11-24 3.60 2006-01-11 600822 上海物贸 2005-11-22 8.27 2006-01-13 600826 兰生股份 2005-12-26 3.78 2006-01-19 600851 海欣股份 2005-12-19 3.33 2006-02-09 600880 博瑞传播 2005-12-21 12.05 2006-01-18 600997 开滦股份 2005-12-19 6.88 2006-01-13 600673 阳之 光 2005-11-25 4.87 2006-01-04 合计 股票代码 股票名称 复牌开盘单价 数量(股) 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 7.23 4,545,261 30,044,175.21 600113 浙江东日 5.26 38,528 182,622.72 600138 中青旅 6.14 95,314 531,852.12 600208 中宝股份 2.96 88,480 237,126.40 600232 金鹰股份 7.00 69,424 434,594.24 600266 北京城建 6.09 189,722 1,052,957.10 600302 标准股份 4.87 101,176 444,162.64 600337 美克股份 5.47 62,901 325,198.17 600351 亚宝药业 4.59 53,187 220,726.05 600373 鑫新股份 3.99 42,396 153,473.52 600400 红豆股份 3.70 104,922 348,341.04 600480 凌云股份 3.64 98,106 339,446.76 600482 风帆股份 7.53 79,000 539,570.00 600501 航天晨光 5.65 99,931 563,610.84 600529 山东药玻 6.97 72,983 451,034.94 600548 深高速 4.25 503,486 1,918,281.66 600581 八一钢铁 3.49 217,359 686,854.44 600630 龙头股份 2.95 151,668 418,603.68 600661 交大南洋 9.21 55,130 457,579.00 600725 云维股份 4.86 55,880 245,313.20 600879 火箭股份 11.77 114,187 1,237,787.08 方案实施阶段停牌 600067 冠城大通 4.36 110,316 497,525.16 600112 长征电器 4.15 56,588 324,815.12 600119 长江投资 2.47 90,103 272,111.06 600126 杭钢股份 3.31 216,131 879,653.17 600129 太极集团 4.00 88,000 422,400.00 600171 上海贝岭 5.00 192,982 1,115,435.96 600175 美都控股 4.00 40,551 173,963.79 600226 升华拜克 3.88 91,953 412,868.97 600238 海南椰岛 2.96 55,438 206,229.36 600292 九龙电力 3.26 118,540 480,087.00 600295 鄂尔多斯 4.26 199,540 883,962.20 600300 维维股份 2.78 212,134 655,494.06 600317 营口 港 6.45 84,355 763,412.75 600375 星马汽车 3.52 43,214 176,745.26 600425 青松建化 2.90 58,193 201,347.78 600452 涪陵电力 3.59 55,759 237,533.34 600463 空港股份 4.95 15,893 97,583.02 600479 千金药业 11.00 28,612 402,284.72 600481 双良股份 3.50 95,970 378,121.80 600493 凤竹纺织 3.52 60,300 246,627.00 600533 栖霞建设 6.92 93,576 799,139.04 600538 北海国发 2.60 62,449 189,220.47 600586 金晶科技 5.13 66,432 357,404.16 600591 上海航空 2.80 376,238 1,305,545.86 600598 北大 荒 3.30 614,115 2,474,883.45 600602 广电电子 4.17 236,652 880,345.44 600612 第一铅笔 5.38 48,094 287,602.12 600618 氯碱化工 4.58 248,273 1,320,812.36 600626 申达股份 2.56 169,029 527,370.48 600639 浦东金桥 6.13 185,400 1,134,648.00 600648 外高 桥 5.10 170,683 1,077,009.73 600663 陆家 嘴 6.00 484,678 3,014,697.16 600754 锦江酒店 7.20 170,950 1,345,376.50 600779 全兴股份 3.68 155,972 655,082.40 600787 中储股份 3.15 236,806 885,654.44 600816 *ST安信 尚未公告 142,947 353,079.09 600819 耀皮玻璃 3.42 163,827 602,883.36 600820 隧道股份 3.26 209,543 754,354.80 600822 上海物贸 7.19 56,800 469,736.00 600826 兰生股份 2.90 84,957 321,137.46 600851 海欣股份 2.86 64 213.12 600880 博瑞传播 10.90 63,158 761,053.90 600997 开滦股份 6.10 164,000 1,128,320.00 600673 阳之 光 3.77 40,546 197,459.02 合计 70,504,540.69 (2)流通受限制不能自由转让的债券 A、基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂时无法流通。 本基金截至2005年12月31日止流通受限制的债券情况如下: 成功认购日 债券代码 债券名称 期 上市日期 可流通日期 认购价格 050229 05国开29 2005-12-30 2006.01.06 2006.01.06 100.00 年末估值 认购数量 年末成本 年末估值总 债券代码 债券名称 单价 (张) 总额 额 050229 05国开29 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 B、本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的可转债,这 些可转债将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程 序结束后复牌。 债券代码 可转债名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 110317 营港转债 2005-12-21 104.56 2006-01-17 债券代码 可转债名称 复牌开盘净价 数量(张) 年末估值总额 110317 营港转债 111.36 153,390 16,038,458.40 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 金额(元) 占总资产比例 股票 2,059,975,415.34 72.57% 债券 695,589,463.74 24.50% 权证 - - 银行存款和清算备付金合计 24,832,196.57 0.87% 其他资产 58,258,549.56 2.05% 合计 2,838,655,625.21 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 24,662,108.90 0.87% B 采掘业 35,762,237.44 1.26% C 制造业 360,852,899.75 12.75% C0 其中:食品、饮料 51,079,717.64 1.80% C1 纺织、服装、皮毛 59,968,849.07 2.12% C2 木材、家具 9,027,000.95 0.32% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,840,070.08 2.18% C5 电子 14,189,415.46 0.50% C6 金属、非金属 20,254,091.72 0.72% C7 机械、设备、仪表 83,769,715.33 2.96% C8 医药、生物制品 60,724,039.50 2.15% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 202,319,259.34 7.15% E 建筑业 36,535,770.24 1.29% F 交通运输、仓储业 302,797,867.24 10.70% G 信息技术业 37,796,191.12 1.34% H 批发和零售贸易 96,874,744.95 3.42% I 金融、保险业 44,880,000.00 1.59% J 房地产业 - - K 社会服务业 50,071,637.65 1.77% L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,192,552,716.63 42.13% 2、指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 9,136,245.58 0.32% B 采掘业 141,203,641.40 4.99% C 制造业 305,790,023.39 10.80% C0 其中:食品、饮料 24,178,492.30 0.85% C1 纺织、服装、皮毛 12,517,679.07 0.44% C2 木材、家具 772,465.77 0.03% C3 造纸、印刷 5,006,723.43 0.18% C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,739,909.32 1.90% C5 电子 15,225,997.32 0.54% C6 金属、非金属 100,812,587.21 3.56% C7 机械、设备、仪表 62,559,180.19 2.21% C8 医药、生物制品 27,656,650.98 0.98% C99 其他制造业 3,320,337.80 0.12% D 电力、煤气及水的生产和供应业 92,480,775.29 3.27% E 建筑业 9,248,085.04 0.33% F 交通运输、仓储业 76,278,852.41 2.69% G 信息技术业 39,668,832.54 1.40% H 批发和零售贸易 31,925,339.83 1.13% I 金融、保险业 77,598,563.70 2.74% J 房地产业 19,166,503.43 0.68% K 社会服务业 36,669,782.43 1.30% L 传播与文化产业 5,252,891.14 0.19% M 综合类 23,003,162.53 0.81% 合计 867,422,698.71 30.64% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 1、积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例 1 600009 上海机场 13,217,591 195,355,994.98 6.90% 2 000027 深能源A 14,700,000 100,989,000.00 3.57% 3 600900 G长 电 13,859,167 96,459,802.32 3.41% 4 600418 G 江汽 18,899,916 66,338,705.16 2.34% 5 600548 深高速 16,341,584 62,261,435.04 2.20% 6 600016 G民 生 11,000,000 44,880,000.00 1.59% 7 000061 G农产品 9,818,659 42,318,420.29 1.49% 8 600470 六国化工 6,871,724 38,825,240.60 1.37% 9 600050 中国联通 12,999,920 36,529,775.20 1.29% 10 600887 伊利股份 2,360,048 34,645,504.64 1.22% 11 600350 山东基建 8,549,365 33,428,017.15 1.18% 12 600970 中材国际 1,958,673 30,516,125.34 1.08% 13 002038 双鹭药业 3,000,000 30,030,000.00 1.06% 14 000036 华联控股 8,015,600 29,737,876.00 1.05% 15 600557 G康 缘 5,027,653 27,652,091.50 0.98% 16 600269 赣粤高速 2,952,002 26,479,457.94 0.94% 17 600598 北大荒 6,119,630 24,662,108.90 0.87% 18 600859 王府井 4,264,868 24,565,639.68 0.87% 19 000956 中原油气 2,499,664 24,271,737.44 0.86% 20 600177 雅戈尔 6,837,585 23,452,916.55 0.83% 21 000619 海螺型材 3,115,701 18,818,834.04 0.66% 22 600697 欧亚集团 3,141,648 18,378,640.80 0.65% 23 600662 强生控股 4,267,595 16,643,620.50 0.59% 24 000568 G老 窖 3,777,980 16,434,213.00 0.58% 25 002032 苏泊尔 2,484,068 15,873,194.52 0.56% 26 600584 G苏长电 2,433,862 14,189,415.46 0.50% 27 600827 友谊股份 1,730,558 11,612,044.18 0.41% 28 600028 中国石化 2,450,000 11,490,500.00 0.41% 29 000900 现代投资 1,199,736 10,605,666.24 0.37% 30 600337 美克股份 1,746,035 9,027,000.95 0.32% 31 600012 皖通高速 1,358,274 8,095,313.04 0.29% 32 000806 银河科技 1,730,471 6,887,274.58 0.24% 33 002029 七匹狼 1,103,918 6,778,056.52 0.24% 34 600312 平高电气 999,911 6,689,404.59 0.24% 35 000758 中色股份 1,104,522 6,019,644.90 0.21% 36 600011 华能国际 813,098 4,870,457.02 0.17% 37 600315 上海家化 658,712 4,195,995.44 0.15% 38 600183 生益科技 542,100 3,854,331.00 0.14% 39 600521 G华 海 311,675 3,041,948.00 0.11% 40 000708 大冶特钢 749,756 2,774,097.20 0.10% 41 600529 山东药玻 260,000 1,606,800.00 0.06% 42 000997 G新大陆 146,916 1,266,415.92 0.04% 2、指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例 1 600028 中国石化 26,279,412 123,250,442.28 4.35% 2 600019 G宝 钢 10,612,579 43,405,448.11 1.53% 3 600036 招商银行 4,545,261 30,044,175.21 1.06% 4 600900 G长 电 4,253,499 29,604,353.04 1.05% 5 600050 中国联通 7,959,488 22,366,161.28 0.79% 6 600011 华能国际 3,709,010 22,216,969.90 0.78% 7 600000 浦发银行 2,032,184 19,956,046.88 0.70% 8 600350 山东基建 5,085,969 19,886,138.79 0.70% 9 600016 G民 生 3,255,082 13,280,734.56 0.47% 10 600009 上海机场 707,756 10,460,633.68 0.37% 11 600005 G武 钢 3,692,745 10,007,338.95 0.35% 12 600688 上海石化 2,220,673 9,015,932.38 0.32% 13 600377 宁沪高速 1,386,707 8,944,260.15 0.32% 14 600018 G上 港 766,860 8,703,861.00 0.31% 15 600519 贵州茅台 172,166 7,867,986.20 0.28% 16 600104 G上 汽 2,291,400 7,630,362.00 0.27% 17 600015 华夏银行 1,462,946 6,992,881.88 0.25% 18 600642 G申 能 1,237,842 6,931,915.20 0.24% 19 600030 G中 信 1,235,080 6,373,012.80 0.23% 20 600188 兖州煤业 1,056,666 6,287,162.70 0.22% 21 600002 齐鲁石化 680,027 5,916,234.90 0.21% 22 600832 G明 珠 434,015 5,403,486.75 0.19% 23 600795 国电电力 809,815 5,077,540.05 0.18% 24 600808 马钢股份 1,737,106 4,777,041.50 0.17% 25 600026 中海发展 849,171 4,729,882.47 0.17% 26 600029 南方航空 1,718,949 4,555,214.85 0.16% 27 600098 G广 控 1,063,926 4,404,653.64 0.16% 28 600649 原水股份 822,694 4,401,412.90 0.16% 29 600309 烟台万华 289,753 4,137,672.84 0.15% 30 600008 首创股份 718,702 4,103,788.42 0.14% 31 600320 振华港机 471,378 3,964,288.98 0.14% 32 600631 百联股份 698,595 3,793,370.85 0.13% 33 600717 G天津港 701,643 3,487,165.71 0.12% 34 600004 G穗机场 494,313 3,351,442.14 0.12% 35 600583 海油工程 126,996 3,280,306.68 0.12% 36 600362 江西铜业 601,737 3,068,858.70 0.11% 37 600037 歌华有线 203,445 3,049,640.55 0.11% 38 600001 邯郸钢铁 946,319 3,028,220.80 0.11% 39 600663 陆家嘴 484,678 3,014,697.16 0.11% 40 600839 四川长虹 784,744 2,982,027.20 0.11% 41 600115 东方航空 1,212,986 2,935,426.12 0.10% 42 600585 海螺水泥 286,611 2,791,591.14 0.10% 43 600021 G上 电 691,800 2,725,692.00 0.10% 44 600205 山东铝业 239,892 2,698,785.00 0.10% 45 600871 仪征化纤 986,113 2,662,505.10 0.09% 46 600085 G同仁堂 189,929 2,653,308.13 0.09% 47 600682 南京新百 353,647 2,599,305.45 0.09% 48 600270 外运发展 334,440 2,571,843.60 0.09% 49 600012 皖通高速 430,256 2,564,325.76 0.09% 50 600033 福建高速 342,019 2,496,738.70 0.09% 51 600598 北大荒 614,115 2,474,883.45 0.09% 52 600550 G天 威 199,084 2,470,632.44 0.09% 53 600177 雅戈尔 687,645 2,358,622.35 0.08% 54 600020 中原高速 371,230 2,290,489.10 0.08% 55 600269 赣粤高速 252,612 2,265,929.64 0.08% 56 600863 内蒙华电 731,956 2,203,187.56 0.08% 57 600500 G中 化 521,235 2,100,577.05 0.07% 58 600006 东风汽车 713,940 1,977,613.80 0.07% 59 600010 包钢股份 886,118 1,967,181.96 0.07% 60 600271 航天信息 107,698 1,947,179.84 0.07% 61 600348 G国阳 209,916 1,935,425.52 0.07% 62 600600 青岛啤酒 232,520 1,934,566.40 0.07% 63 600548 深高速 503,486 1,918,281.66 0.07% 64 600236 桂冠电力 476,848 1,912,160.48 0.07% 65 600428 G中远 284,592 1,881,153.12 0.07% 66 600887 伊利股份 124,741 1,831,197.88 0.06% 67 600660 福耀玻璃 333,824 1,759,252.48 0.06% 68 600383 金地集团 258,858 1,749,880.08 0.06% 69 600690 青岛海尔 419,908 1,730,020.96 0.06% 70 600623 轮胎橡胶 212,842 1,706,992.84 0.06% 71 600627 上电股份 165,262 1,698,893.36 0.06% 72 600694 大商股份 96,274 1,655,912.80 0.06% 73 600895 G张 江 523,220 1,653,375.20 0.06% 74 600183 生益科技 227,760 1,619,373.60 0.06% 75 600569 安阳钢铁 745,727 1,573,483.97 0.06% 76 600597 光明乳业 350,610 1,570,732.80 0.06% 77 600058 五矿发展 266,767 1,533,910.25 0.05% 78 600415 小商品城 45,533 1,514,882.91 0.05% 79 600169 太原重工 365,000 1,500,150.00 0.05% 80 600031 G三 一 225,188 1,497,500.20 0.05% 81 600022 济南钢铁 319,900 1,490,734.00 0.05% 82 600123 兰花科创 128,953 1,466,195.61 0.05% 83 600508 上海能源 151,878 1,465,622.70 0.05% 84 600096 云天化 168,611 1,453,426.82 0.05% 85 600102 莱钢股份 321,223 1,442,291.27 0.05% 86 600380 健康元 216,787 1,372,261.71 0.05% 87 600332 广州药业 216,354 1,350,048.96 0.05% 88 600754 锦江酒店 170,950 1,345,376.50 0.05% 89 600007 中国国贸 270,268 1,327,015.88 0.05% 90 600618 氯碱化工 248,273 1,320,812.36 0.05% 91 600675 G中企 322,876 1,320,562.84 0.05% 92 600170 G建 工 354,992 1,317,020.32 0.05% 93 600276 恒瑞医药 87,828 1,306,002.36 0.05% 94 600591 上海航空 376,238 1,305,545.86 0.05% 95 600637 广电信息 319,086 1,285,916.58 0.05% 96 600196 复星医药 269,882 1,279,240.68 0.05% 97 600650 锦江投资 151,363 1,277,503.72 0.05% 98 600874 创业环保 336,894 1,263,352.50 0.04% 99 600460 G士兰微 85,598 1,259,146.58 0.04% 100 600879 火箭股份 114,187 1,237,787.08 0.04% 101 600368 五洲交通 383,200 1,233,904.00 0.04% 102 600834 G申地铁 224,454 1,207,562.52 0.04% 103 600535 天士力 119,313 1,200,288.78 0.04% 104 600256 广汇股份 306,999 1,194,226.11 0.04% 105 600616 G食 品 133,696 1,189,894.40 0.04% 106 600060 海信电器 177,982 1,181,800.48 0.04% 107 600331 G宏达 181,090 1,177,085.00 0.04% 108 600003 东北高速 441,777 1,175,126.82 0.04% 109 600299 星新材料 89,030 1,155,609.40 0.04% 110 600639 浦东金桥 185,400 1,134,648.00 0.04% 111 600267 海正药业 157,286 1,134,032.06 0.04% 112 600997 开滦股份 164,000 1,128,320.00 0.04% 113 600456 宝钛股份 85,867 1,119,705.68 0.04% 114 600171 上海贝岭 192,982 1,115,435.96 0.04% 115 600628 新世界 173,515 1,113,966.30 0.04% 116 600809 山西汾酒 136,566 1,093,893.66 0.04% 117 600588 用友软件 57,251 1,086,623.98 0.04% 118 600282 南钢股份 384,078 1,083,099.96 0.04% 119 600308 G华 泰 124,033 1,080,327.43 0.04% 120 600648 外高桥 170,683 1,077,009.73 0.04% 121 600410 华胜天成 43,355 1,067,400.10 0.04% 122 600121 G郑煤电 368,450 1,061,136.00 0.04% 123 600352 G龙 盛 289,715 1,057,459.75 0.04% 124 600770 G综 艺 117,389 1,055,327.11 0.04% 125 600151 航天机电 162,175 1,054,137.50 0.04% 126 600035 楚天高速 309,851 1,053,493.40 0.04% 127 600266 北京城建 189,722 1,052,957.10 0.04% 128 600549 厦门钨业 77,604 1,049,206.08 0.04% 129 600875 东方电机 84,128 1,049,076.16 0.04% 130 600521 G华 海 106,815 1,042,514.40 0.04% 131 600318 巢东股份 330,700 1,041,705.00 0.04% 132 600307 酒钢宏兴 243,306 1,034,050.50 0.04% 133 600498 烽火通信 135,962 1,031,951.58 0.04% 134 600578 京能热电 199,037 1,023,050.18 0.04% 135 600361 G综 超 109,500 1,008,495.00 0.04% 136 600160 巨化股份 198,768 1,001,790.72 0.04% 137 600748 G实发展 274,831 1,000,384.84 0.04% 138 600125 铁龙物流 148,627 994,314.63 0.04% 139 600089 特变电工 132,817 974,876.78 0.03% 140 600418 G江汽 275,633 967,471.83 0.03% 141 600664 哈药集团 199,246 964,350.64 0.03% 142 600811 东方集团 254,436 943,957.56 0.03% 143 600812 华北制药 428,337 916,641.18 0.03% 144 600741 巴士股份 267,889 916,180.38 0.03% 145 600655 豫园商城 167,138 915,916.24 0.03% 146 600296 兰州铝业 184,534 913,443.30 0.03% 147 600150 G重 机 106,908 906,579.84 0.03% 148 600027 华电国际 320,000 899,200.00 0.03% 149 600859 王府井 155,323 894,660.48 0.03% 150 600835 上海机电 239,288 892,544.24 0.03% 151 600787 中储股份 236,806 885,654.44 0.03% 152 600073 G梅林 157,162 884,822.06 0.03% 153 600295 鄂尔多斯 199,540 883,962.20 0.03% 154 600602 广电电子 236,652 880,345.44 0.03% 155 600126 杭钢股份 216,131 879,653.17 0.03% 156 600636 三爱富 86,023 869,692.53 0.03% 157 600087 G水运 237,585 843,426.75 0.03% 158 600596 新安股份 79,424 841,894.40 0.03% 159 600810 神马实业 201,015 840,242.70 0.03% 160 600062 双鹤药业 156,526 837,414.10 0.03% 161 600780 G通 宝 356,244 837,173.40 0.03% 162 600611 大众交通 150,790 836,884.50 0.03% 163 600868 梅雁股份 449,579 822,729.57 0.03% 164 600153 建发股份 193,219 821,180.75 0.03% 165 600724 宁波富达 111,242 800,942.40 0.03% 166 600533 栖霞建设 93,576 799,139.04 0.03% 167 600068 葛洲坝 251,958 791,148.12 0.03% 168 600726 华电能源 254,245 790,701.95 0.03% 169 600528 G中 铁 204,654 787,917.90 0.03% 170 600088 中视传媒 84,153 786,830.55 0.03% 171 600718 东软股份 99,501 785,062.89 0.03% 172 600638 新黄浦 186,777 784,463.40 0.03% 173 600328 兰太实业 126,832 783,821.76 0.03% 174 600736 苏州高新 152,437 778,953.07 0.03% 175 600635 大众公用 261,980 775,460.80 0.03% 176 600066 宇通客车 106,228 772,277.56 0.03% 177 600662 强生控股 196,986 768,245.40 0.03% 178 600316 洪都航空 79,639 763,738.01 0.03% 179 600317 营口港 84,355 763,412.75 0.03% 180 600436 片仔癀 45,330 762,903.90 0.03% 181 600880 博瑞传播 63,158 761,053.90 0.03% 182 600216 浙江医药 160,663 756,722.73 0.03% 183 600820 隧道股份 209,543 754,354.80 0.03% 184 600357 G承钒钛 315,863 748,595.31 0.03% 185 600231 凌钢股份 174,649 742,258.25 0.03% 186 600854 春兰股份 191,868 738,691.80 0.03% 187 600653 申华控股 493,932 735,958.68 0.03% 188 600761 G合 力 132,644 734,847.76 0.03% 189 600607 上实联合 115,493 732,225.62 0.03% 190 600881 亚泰集团 298,665 728,742.60 0.03% 191 600408 G安 泰 165,438 724,618.44 0.03% 192 600897 厦门空港 86,198 718,029.34 0.03% 193 600325 G华 发 116,734 717,914.10 0.03% 194 600176 中国玻纤 151,441 717,830.34 0.03% 195 600601 方正科技 223,400 717,114.00 0.03% 196 600186 莲花味精 369,616 717,055.04 0.03% 197 600584 G苏长电 121,844 710,350.52 0.03% 198 600619 G海立 98,507 706,295.19 0.02% 199 600367 G红 星 156,461 699,380.67 0.02% 200 600360 华微电子 83,634 699,180.24 0.02% 201 600775 南京熊猫 137,666 692,459.98 0.02% 202 600333 长春燃气 149,527 690,814.74 0.02% 203 600438 通威股份 60,912 687,696.48 0.02% 204 600581 八一钢铁 217,359 686,854.44 0.02% 205 600621 G金 陵 232,432 681,025.76 0.02% 206 600075 新疆天业 83,965 679,276.85 0.02% 207 600654 G飞乐 323,893 673,697.44 0.02% 208 600078 澄星股份 143,601 673,488.69 0.02% 209 600510 黑牡丹 165,874 673,448.44 0.02% 210 600849 上海医药 169,320 667,120.80 0.02% 211 600220 江苏阳光 318,088 664,803.92 0.02% 212 600641 中远发展 158,721 661,866.57 0.02% 213 600312 平高电气 98,908 661,694.52 0.02% 214 600323 南海发展 74,869 658,098.51 0.02% 215 600426 华鲁恒升 90,831 657,616.44 0.02% 216 600824 G益 民 182,504 657,014.40 0.02% 217 600300 维维股份 212,134 655,494.06 0.02% 218 600640 中卫国脉 152,766 655,366.14 0.02% 219 600779 全兴股份 155,972 655,082.40 0.02% 220 600202 哈空调 85,769 653,559.78 0.02% 221 600744 华银电力 260,240 653,202.40 0.02% 222 600705 北亚集团 358,293 652,093.26 0.02% 223 600111 稀土高科 143,337 650,749.98 0.02% 224 600178 东安动力 163,786 646,954.70 0.02% 225 600365 通葡股份 120,000 644,400.00 0.02% 226 600289 亿阳信通 71,930 643,773.50 0.02% 227 600409 G唐三友 197,726 640,632.24 0.02% 228 600258 首旅股份 90,748 630,698.60 0.02% 229 600399 抚顺特钢 198,101 629,961.18 0.02% 230 600739 辽宁成大 176,631 627,040.05 0.02% 231 600894 广钢股份 342,500 626,775.00 0.02% 232 600563 法拉电子 75,977 623,771.17 0.02% 233 600195 中牧股份 139,223 619,542.35 0.02% 234 600315 上海家化 97,078 618,386.86 0.02% 235 600497 驰宏锌锗 52,000 613,080.00 0.02% 236 600491 G龙 元 105,853 607,596.22 0.02% 237 600263 路桥建设 140,049 605,011.68 0.02% 238 600189 G森工 152,963 604,203.85 0.02% 239 600827 友谊股份 89,930 603,430.30 0.02% 240 600819 耀皮玻璃 163,827 602,883.36 0.02% 241 600643 爱建股份 167,216 598,633.28 0.02% 242 600488 G天 药 130,630 594,366.50 0.02% 243 600970 中材国际 38,000 592,040.00 0.02% 244 600665 天地源 227,500 591,500.00 0.02% 245 600475 华光股份 87,971 591,165.12 0.02% 246 600798 宁波海运 170,613 590,320.98 0.02% 247 600261 G浙阳光 54,232 589,501.84 0.02% 248 600117 西宁特钢 203,184 589,233.60 0.02% 249 600841 上柴股份 83,949 586,803.51 0.02% 250 600054 黄山旅游 63,369 586,796.94 0.02% 251 600227 赤天化 60,342 583,507.14 0.02% 252 600708 G海博 158,783 581,145.78 0.02% 253 600469 G风 神 114,039 580,458.51 0.02% 254 600800 天津磁卡 196,933 573,075.03 0.02% 255 600158 中体产业 80,463 571,287.30 0.02% 256 600609 金杯汽车 363,535 570,749.95 0.02% 257 600131 岷江水电 164,029 569,180.63 0.02% 258 600501 航天晨光 99,931 563,610.84 0.02% 259 600106 G渝路桥 152,075 562,677.50 0.02% 260 600396 G金 山 100,242 561,355.20 0.02% 261 600108 亚盛集团 325,399 559,686.28 0.02% 262 600861 北京城乡 146,347 556,118.60 0.02% 263 600366 G韵升 136,533 547,497.33 0.02% 264 600489 中金黄金 72,711 546,059.61 0.02% 265 600991 长丰汽车 130,500 542,880.00 0.02% 266 600336 G澳柯玛 169,841 541,792.79 0.02% 267 600482 风帆股份 79,000 539,570.00 0.02% 268 600727 鲁北化工 137,581 539,317.52 0.02% 269 600439 G瑞贝卡 60,711 539,113.68 0.02% 270 600219 南山实业 92,142 538,109.28 0.02% 271 600301 G南 化 152,820 537,926.40 0.02% 272 600103 青山纸业 276,823 537,036.62 0.02% 273 600138 中青旅 95,314 531,852.12 0.02% 274 600223 万杰高科 189,362 530,213.60 0.02% 275 600966 G博 汇 99,528 527,498.40 0.02% 276 600626 申达股份 169,029 527,370.48 0.02% 277 600716 耀华玻璃 264,000 525,360.00 0.02% 278 600963 G岳纸 132,600 518,466.00 0.02% 279 600674 川投能源 139,971 517,892.70 0.02% 280 600395 盘江股份 137,304 517,636.08 0.02% 281 600416 G湘电 82,822 516,809.28 0.02% 282 600740 山西焦化 80,195 511,644.10 0.02% 283 600386 北京巴士 129,710 511,057.40 0.02% 284 600755 厦门国贸 120,121 510,514.25 0.02% 285 600168 武汉控股 141,605 509,778.00 0.02% 286 600961 G株 冶 191,700 508,005.00 0.02% 287 600069 G银 鸽 163,139 507,362.29 0.02% 288 600747 大显股份 254,574 506,602.26 0.02% 289 600064 南京高科 122,003 506,312.45 0.02% 290 600052 浙江广厦 185,945 505,770.40 0.02% 291 600059 古越龙山 78,617 501,576.46 0.02% 292 600518 G康 美 48,900 501,225.00 0.02% 293 600253 天方药业 148,432 500,215.84 0.02% 294 600423 G柳 化 87,943 499,516.24 0.02% 295 600110 中科英华 102,810 498,628.50 0.02% 296 600067 冠城大通 110,316 497,525.16 0.02% 297 600884 杉杉股份 136,998 495,932.76 0.02% 298 600580 G卧 龙 78,011 494,589.74 0.02% 299 600530 交大昂立 82,224 491,699.52 0.02% 300 600865 百大集团 85,926 489,778.20 0.02% 301 600823 世茂股份 131,259 486,970.89 0.02% 302 600207 安彩高科 138,183 486,404.16 0.02% 303 600322 天房发展 134,105 482,778.00 0.02% 304 600197 伊力特 151,390 481,420.20 0.02% 305 600192 长城电工 120,603 481,205.97 0.02% 306 600221 海南航空 194,744 481,017.68 0.02% 307 600582 天地科技 67,860 480,448.80 0.02% 308 600292 九龙电力 118,540 480,087.00 0.02% 309 600805 悦达投资 205,046 479,807.64 0.02% 310 600594 G益 佰 36,530 477,447.10 0.02% 311 600685 广船国际 125,779 476,702.41 0.02% 312 600319 亚星化学 95,228 476,140.00 0.02% 313 600702 沱牌曲酒 120,957 471,732.30 0.02% 314 600422 昆明制药 106,870 471,296.70 0.02% 315 600822 上海物贸 56,800 469,736.00 0.02% 316 600398 G凯 诺 107,974 468,607.16 0.02% 317 600855 航天长峰 78,968 467,490.56 0.02% 318 600130 波导股份 137,748 464,210.76 0.02% 319 600652 爱使股份 140,664 464,191.20 0.02% 320 600215 长春经开 126,018 461,225.88 0.02% 321 600429 三元股份 200,119 460,273.70 0.02% 322 600536 中国软件 49,192 459,945.20 0.02% 323 600555 茉织华 118,517 458,660.79 0.02% 324 600661 交大南洋 55,130 457,579.00 0.02% 325 600764 中电广通 115,070 456,827.90 0.02% 326 600278 G东 创 150,197 456,598.88 0.02% 327 600592 龙溪股份 51,220 455,858.00 0.02% 328 600327 大厦股份 74,772 454,613.76 0.02% 329 600329 中新药业 89,755 451,467.65 0.02% 330 600529 山东药玻 72,983 451,034.94 0.02% 331 600260 G凯乐 131,100 449,673.00 0.02% 332 600978 G宜华 88,920 447,267.60 0.02% 333 600191 华资实业 109,257 446,861.13 0.02% 334 600166 福田汽车 155,395 445,983.65 0.02% 335 600573 惠泉啤酒 88,628 445,798.84 0.02% 336 600302 标准股份 101,176 444,162.64 0.02% 337 600686 金龙汽车 49,888 441,009.92 0.02% 338 600056 中技贸易 65,689 440,773.19 0.02% 339 600345 长江通信 70,247 439,043.75 0.02% 340 600298 安琪酵母 46,826 437,823.10 0.02% 341 600732 G新 梅 116,968 437,460.32 0.02% 342 600122 宏图高科 106,117 437,202.04 0.02% 343 600704 中大股份 134,209 436,179.25 0.02% 344 600993 马应龙 18,100 435,667.00 0.02% 345 600232 金鹰股份 69,424 434,594.24 0.02% 346 600284 G浦建 103,900 432,224.00 0.02% 347 600729 重庆百货 63,647 431,526.66 0.02% 348 600467 好当家 62,578 429,910.86 0.02% 349 600604 二纺机 122,778 426,039.66 0.02% 350 600135 乐凯胶片 120,094 425,132.76 0.02% 351 600091 明天科技 106,020 423,019.80 0.01% 352 600129 太极集团 88,000 422,400.00 0.01% 353 600723 西单商场 141,607 421,988.86 0.01% 354 600363 联创光电 83,170 420,840.20 0.01% 355 600281 太化股份 110,606 420,302.80 0.01% 356 600630 龙头股份 151,668 418,603.68 0.01% 357 600866 G星 湖 223,271 417,516.77 0.01% 358 600120 浙江东方 160,120 414,710.80 0.01% 359 600105 G永 鼎 122,179 414,186.81 0.01% 360 600226 升华拜克 91,953 412,868.97 0.01% 361 600676 G交运 159,994 409,584.64 0.01% 362 600860 北人股份 111,724 407,792.60 0.01% 363 600605 轻工机械 71,778 407,699.04 0.01% 364 600180 九发股份 87,801 407,396.64 0.01% 365 600359 新农开发 114,925 406,834.50 0.01% 366 600525 G长园 41,596 406,392.92 0.01% 367 600280 南京中商 52,863 405,459.21 0.01% 368 600556 北生药业 61,389 405,167.40 0.01% 369 600867 通化东宝 114,949 402,321.50 0.01% 370 600479 千金药业 28,612 402,284.72 0.01% 371 600051 宁波联合 107,952 401,581.44 0.01% 372 600969 郴电国际 77,670 400,777.20 0.01% 373 600305 恒顺醋业 47,687 400,570.80 0.01% 374 600143 G金 发 37,180 400,428.60 0.01% 375 600222 竹林众生 47,660 398,914.20 0.01% 376 600815 厦工股份 159,229 398,072.50 0.01% 377 600172 G旋 风 108,945 396,559.80 0.01% 378 600896 中海海盛 95,326 396,556.16 0.01% 379 600487 G亨 通 55,228 395,984.76 0.01% 380 600155 宝硕股份 144,400 395,656.00 0.01% 381 600877 中国嘉陵 168,045 394,905.75 0.01% 382 600606 金丰投资 101,665 393,443.55 0.01% 383 600287 江苏舜天 152,166 392,588.28 0.01% 384 600707 彩虹股份 146,735 391,782.45 0.01% 385 600310 桂东电力 55,694 388,744.12 0.01% 386 600590 G泰 豪 67,404 388,247.04 0.01% 387 600971 恒源煤电 40,500 383,940.00 0.01% 388 600825 华联超市 91,920 383,306.40 0.01% 389 600114 宁波东睦 69,190 381,236.90 0.01% 390 600288 大恒科技 75,189 380,456.34 0.01% 391 600481 双良股份 95,970 378,121.80 0.01% 392 600624 复旦复华 89,460 376,626.60 0.01% 393 600790 轻纺城 135,874 375,012.24 0.01% 394 600757 华源发展 158,153 371,659.55 0.01% 395 600330 天通股份 115,298 368,953.60 0.01% 396 600279 G重庆港 98,946 367,089.66 0.01% 397 600531 G豫光 100,243 366,889.38 0.01% 398 600388 龙净环保 56,866 366,785.70 0.01% 399 600230 沧州大化 81,298 365,028.02 0.01% 400 600247 G物 华 133,751 363,802.72 0.01% 401 600872 中炬高新 143,315 362,586.95 0.01% 402 600470 六国化工 63,815 360,554.75 0.01% 403 600722 沧州化工 145,485 359,347.95 0.01% 404 600356 G恒 丰 66,294 359,313.48 0.01% 405 600509 天富热电 86,276 358,045.40 0.01% 406 600507 G长 力 152,751 357,437.34 0.01% 407 600586 金晶科技 66,432 357,404.16 0.01% 408 600268 国电南自 36,082 356,850.98 0.01% 409 600133 东湖高新 98,382 356,142.84 0.01% 410 600801 G华新 77,639 354,810.23 0.01% 411 600072 江南重工 120,938 354,348.34 0.01% 412 600074 中达股份 123,747 353,916.42 0.01% 413 600796 钱江生化 46,436 353,377.96 0.01% 414 600816 *ST安信 142,947 353,079.09 0.01% 415 600777 新潮实业 119,964 351,494.52 0.01% 416 600400 红豆股份 104,922 348,341.04 0.01% 417 600789 鲁抗医药 133,165 346,229.00 0.01% 418 600589 G榕 泰 80,872 343,706.00 0.01% 419 600101 明星电力 93,795 343,289.70 0.01% 420 600557 G康 缘 62,109 341,599.50 0.01% 421 600814 杭州解百 84,737 339,795.37 0.01% 422 600480 凌云股份 98,106 339,446.76 0.01% 423 600697 欧亚集团 57,904 338,738.40 0.01% 424 600401 G申 龙 130,928 336,484.96 0.01% 425 600608 上海科技 97,440 336,168.00 0.01% 426 600211 西藏药业 45,532 336,026.16 0.01% 427 600376 天鸿宝业 56,650 334,801.50 0.01% 428 600179 黑化股份 121,243 334,630.68 0.01% 429 600720 祁连山 175,129 334,496.39 0.01% 430 600838 上海九百 134,797 334,296.56 0.01% 431 600127 金健米业 149,628 333,670.44 0.01% 432 600372 昌河股份 141,875 331,987.50 0.01% 433 600477 杭萧钢构 86,576 330,720.32 0.01% 434 600730 中国高科 83,465 330,521.40 0.01% 435 600393 G东 华 130,319 329,707.07 0.01% 436 600547 山东黄金 26,982 329,450.22 0.01% 437 600152 维科精华 102,390 328,671.90 0.01% 438 600843 上工申贝 70,806 327,831.78 0.01% 439 600337 美克股份 62,901 325,198.17 0.01% 440 600112 长征电器 56,588 324,815.12 0.01% 441 600149 华夏建通 108,277 323,748.23 0.01% 442 600701 工大高新 120,007 322,818.83 0.01% 443 600229 青岛碱业 99,816 321,407.52 0.01% 444 600826 兰生股份 84,957 321,137.46 0.01% 445 600370 三房巷 56,031 321,057.63 0.01% 446 600750 江中药业 51,836 317,754.68 0.01% 447 600162 香江控股 109,668 316,940.52 0.01% 448 600163 福建南纸 109,218 316,732.20 0.01% 449 600692 G亚通 114,750 315,562.50 0.01% 450 600644 乐山电力 87,100 315,302.00 0.01% 451 600987 航民股份 88,000 314,160.00 0.01% 452 600677 航天通信 98,186 313,213.34 0.01% 453 600237 G铜峰 88,276 311,614.28 0.01% 454 600846 同济科技 87,204 310,446.24 0.01% 455 600496 G精工钢 45,401 310,088.83 0.01% 456 600540 新赛股份 60,790 309,421.10 0.01% 457 600358 国旅联合 153,144 309,350.88 0.01% 458 600311 荣华实业 84,924 305,726.40 0.01% 459 600391 成发科技 48,745 305,143.70 0.01% 460 600283 钱江水利 88,913 304,971.59 0.01% 461 600864 岁宝热电 47,500 302,575.00 0.01% 462 600771 东盛科技 61,163 302,145.22 0.01% 463 600567 山鹰纸业 92,243 301,634.61 0.01% 464 600277 亿利科技 59,991 301,154.82 0.01% 465 600595 G中 孚 86,583 300,443.01 0.01% 466 600321 国栋建设 80,785 299,712.35 0.01% 467 600976 武汉健民 26,700 297,438.00 0.01% 468 600432 吉恩镍业 29,471 297,362.39 0.01% 469 600249 两面针 52,208 296,541.44 0.01% 470 600145 四维瓷业 129,875 294,816.25 0.01% 471 600420 现代制药 25,500 293,505.00 0.01% 472 600303 G曙光 72,289 292,770.45 0.01% 473 600212 江泉实业 101,992 292,717.04 0.01% 474 600392 G天 成 45,858 292,574.04 0.01% 475 600084 新天国际 146,224 289,523.52 0.01% 476 600571 G信雅达 65,696 289,062.40 0.01% 477 600888 新疆众和 33,293 288,650.31 0.01% 478 600612 第一铅笔 48,094 287,602.12 0.01% 479 600107 美尔雅 128,641 283,010.20 0.01% 480 600828 成商集团 75,605 282,006.65 0.01% 481 600517 置信电气 55,874 281,604.96 0.01% 482 600522 中天科技 65,029 280,925.28 0.01% 483 600458 时代新材 59,690 279,946.10 0.01% 484 600526 菲达环保 43,876 279,928.88 0.01% 485 600063 皖维高新 86,209 279,317.16 0.01% 486 600389 江山股份 65,998 279,171.54 0.01% 487 600061 中纺投资 117,738 279,039.06 0.01% 488 600218 全柴动力 109,290 278,689.50 0.01% 489 600505 西昌电力 99,288 278,006.40 0.01% 490 600275 武昌鱼 140,255 277,704.90 0.01% 491 600406 国电南瑞 18,174 275,699.58 0.01% 492 600468 G百利 77,361 274,631.55 0.01% 493 600141 兴发集团 57,561 272,263.53 0.01% 494 600461 洪城水业 48,000 272,160.00 0.01% 495 600119 长江投资 90,103 272,111.06 0.01% 496 600290 苏福马 58,255 272,050.85 0.01% 497 600979 广安爱众 60,000 271,800.00 0.01% 498 600251 冠农股份 56,602 271,123.58 0.01% 499 600778 友好集团 103,737 270,753.57 0.01% 500 600883 博闻科技 63,786 270,452.64 0.01% 501 600546 中油化建 38,675 269,951.50 0.01% 502 600378 天科股份 62,161 269,778.74 0.01% 503 600306 商业城 60,033 268,947.84 0.01% 504 600397 安源股份 69,673 267,544.32 0.01% 505 600250 南纺股份 80,283 267,342.39 0.01% 506 600071 凤凰光学 83,949 266,957.82 0.01% 507 600885 力诺太阳 42,830 265,546.00 0.01% 508 600387 海越股份 68,233 265,426.37 0.01% 509 600570 G恒 生 50,443 264,825.75 0.01% 510 600995 文山电力 40,000 264,800.00 0.01% 511 600537 G海通 99,917 264,780.05 0.01% 512 600511 国药股份 41,867 264,599.44 0.01% 513 600079 G人 福 84,917 263,242.70 0.01% 514 600094 华源股份 95,973 261,046.56 0.01% 515 600228 昌九生化 100,400 260,036.00 0.01% 516 600209 罗顿发展 129,549 259,098.00 0.01% 517 600821 津劝业 94,344 255,672.24 0.01% 518 600962 国投中鲁 58,400 254,624.00 0.01% 519 600746 江苏索普 108,610 254,147.40 0.01% 520 600710 常林股份 117,036 253,968.12 0.01% 521 600620 天宸股份 96,811 253,644.82 0.01% 522 600575 芜湖港 36,939 253,032.15 0.01% 523 600782 新华股份 71,146 251,145.38 0.01% 524 600255 鑫科材料 33,002 251,145.22 0.01% 525 600185 海星科技 73,197 250,333.74 0.01% 526 600486 扬农化工 36,717 250,042.77 0.01% 527 600785 新华百货 33,500 249,575.00 0.01% 528 600734 实达集团 117,697 249,517.64 0.01% 529 600967 北方创业 45,200 249,052.00 0.01% 530 600553 太行水泥 125,326 248,145.48 0.01% 531 600713 南京医药 59,648 248,135.68 0.01% 532 600802 福建水泥 107,404 248,103.24 0.01% 533 600493 凤竹纺织 60,300 246,627.00 0.01% 534 600273 G华芳 101,433 246,482.19 0.01% 535 600157 鲁润股份 60,847 246,430.35 0.01% 536 600095 哈高科 92,283 246,395.61 0.01% 537 600719 大连热电 67,257 246,160.62 0.01% 538 600714 金瑞矿业 50,416 245,525.92 0.01% 539 600983 合肥三洋 88,000 245,520.00 0.01% 540 600725 云维股份 55,880 245,313.20 0.01% 541 600981 江苏纺织 63,000 244,440.00 0.01% 542 600696 利嘉股份 120,298 244,204.94 0.01% 543 600965 福成五丰 99,000 243,540.00 0.01% 544 600539 狮头股份 82,106 243,033.76 0.01% 545 600733 前锋股份 71,033 242,932.86 0.01% 546 600806 交大科技 65,150 242,358.00 0.01% 547 600246 先锋股份 29,996 241,167.84 0.01% 548 600512 腾达建设 50,016 241,077.12 0.01% 549 600668 尖峰集团 106,638 241,001.88 0.01% 550 600452 涪陵电力 55,759 237,533.34 0.01% 551 600116 三峡水利 55,168 237,222.40 0.01% 552 600208 中宝股份 88,480 237,126.40 0.01% 553 600973 G宝 胜 36,450 236,925.00 0.01% 554 600355 精伦电子 84,688 236,279.52 0.01% 555 600039 四川路桥 94,834 236,136.66 0.01% 556 600343 航天动力 58,384 235,871.36 0.01% 557 600446 金证股份 23,997 235,650.54 0.01% 558 600982 宁波热电 59,500 234,430.00 0.01% 559 600561 江西长运 62,070 234,003.90 0.01% 560 600080 金花股份 82,060 233,871.00 0.01% 561 600731 湖南海利 81,721 232,087.64 0.01% 562 600992 贵绳股份 55,000 230,450.00 0.01% 563 600201 金宇集团 62,460 229,852.80 0.01% 564 600986 科达股份 48,700 228,890.00 0.01% 565 600565 迪马股份 27,787 227,853.40 0.01% 566 600055 万东医疗 45,841 227,829.77 0.01% 567 600128 弘业股份 66,279 227,336.97 0.01% 568 600667 太极实业 116,544 227,260.80 0.01% 569 600683 银泰股份 60,105 227,196.90 0.01% 570 600382 广东明珠 57,871 226,275.61 0.01% 571 600850 华东电脑 57,913 225,860.70 0.01% 572 600783 鲁信高新 66,574 225,685.86 0.01% 573 600252 中恒集团 76,118 225,309.28 0.01% 574 600499 科达机电 31,525 224,142.75 0.01% 575 600405 动力源 36,439 223,735.46 0.01% 576 600516 海龙科技 67,224 223,183.68 0.01% 577 600297 美罗药业 39,247 222,530.49 0.01% 578 600657 青鸟天桥 100,652 222,440.92 0.01% 579 600577 精达股份 36,589 222,095.23 0.01% 580 600543 莫高股份 49,087 221,382.37 0.01% 581 600206 有研硅股 50,017 221,075.14 0.01% 582 600351 亚宝药业 53,187 220,726.05 0.01% 583 600483 福建南纺 76,000 220,400.00 0.01% 584 600291 西水股份 55,689 218,300.88 0.01% 585 600742 一汽四环 73,064 217,730.72 0.01% 586 600476 湘邮科技 35,411 216,361.21 0.01% 587 600293 三峡新材 90,907 215,449.59 0.01% 588 600545 新疆城建 56,906 211,121.26 0.01% 589 600857 工大首创 70,049 210,847.49 0.01% 590 600076 青鸟华光 87,167 210,072.47 0.01% 591 600233 G大 杨 72,154 209,968.14 0.01% 592 600693 东百集团 48,687 209,354.10 0.01% 593 600449 赛马实业 42,688 209,171.20 0.01% 594 600728 新太科技 75,440 208,214.40 0.01% 595 600165 宁夏恒力 85,449 207,641.07 0.01% 596 600960 滨州活塞 37,800 207,522.00 0.01% 597 600840 新湖创业 50,453 206,857.30 0.01% 598 600381 贤成实业 96,897 206,390.61 0.01% 599 600238 海南椰岛 55,438 206,229.36 0.01% 600 600975 新五丰 35,500 205,900.00 0.01% 601 600448 华纺股份 86,767 205,637.79 0.01% 602 600262 北方股份 61,448 204,007.36 0.01% 603 600425 青松建化 58,193 201,347.78 0.01% 604 600093 禾嘉股份 101,586 200,124.42 0.01% 605 600433 冠豪高新 50,382 199,512.72 0.01% 606 600673 阳之光 40,546 197,459.02 0.01% 607 600527 G高 纤 57,316 196,020.72 0.01% 608 600193 创兴科技 52,947 194,844.96 0.01% 609 600774 汉商集团 37,839 194,114.07 0.01% 610 600579 黄海股份 73,921 193,673.02 0.01% 611 600684 珠江实业 63,656 193,514.24 0.01% 612 600836 G界 龙 48,251 192,521.49 0.01% 613 600889 南京化纤 66,158 192,519.78 0.01% 614 600558 大西洋 38,480 192,015.20 0.01% 615 600285 羚锐股份 36,256 191,794.24 0.01% 616 600241 辽宁时代 37,571 191,236.39 0.01% 617 600791 天创置业 42,958 191,163.10 0.01% 618 600538 北海国发 62,449 189,220.47 0.01% 619 600833 第一医药 50,176 189,163.52 0.01% 620 600678 四川金顶 79,079 188,998.81 0.01% 621 600459 贵研铂业 30,037 186,229.40 0.01% 622 600666 西南药业 47,065 185,906.75 0.01% 623 600502 安徽水利 54,256 185,012.96 0.01% 624 600371 华冠科技 54,511 184,247.18 0.01% 625 600379 宝光股份 53,528 183,601.04 0.01% 626 600225 天香集团 72,390 183,146.70 0.01% 627 600444 G国通 32,642 183,121.62 0.01% 628 600113 浙江东日 38,528 182,622.72 0.01% 629 600614 三九发展 27,167 181,475.56 0.01% 630 600462 石岘纸业 55,883 179,384.43 0.01% 631 600257 洞庭水殖 69,186 179,191.74 0.01% 632 600560 金自天正 33,462 179,021.70 0.01% 633 600375 星马汽车 43,214 176,745.26 0.01% 634 600658 兆维科技 52,870 176,057.10 0.01% 635 600495 G晋西 25,460 175,164.80 0.01% 636 600354 敦煌种业 63,783 174,765.42 0.01% 637 600175 美都控股 40,551 173,963.79 0.01% 638 600990 四创电子 20,500 173,840.00 0.01% 639 600882 大成股份 65,829 173,130.27 0.01% 640 600326 西藏天路 56,206 172,552.42 0.01% 641 600599 浏阳花炮 40,366 171,959.16 0.01% 642 600576 庆丰股份 59,075 171,908.25 0.01% 643 600466 迪康药业 44,418 171,897.66 0.01% 644 600689 上海三毛 51,603 171,321.96 0.01% 645 600985 雷鸣科化 31,900 170,665.00 0.01% 646 600559 裕丰股份 43,859 170,611.51 0.01% 647 600856 长百集团 63,347 170,403.43 0.01% 648 600803 威远生化 40,416 167,726.40 0.01% 649 600523 贵航股份 70,502 165,679.70 0.01% 650 600265 景谷林业 37,210 164,468.20 0.01% 651 600248 秦丰农业 46,655 162,825.95 0.01% 652 600587 新华医疗 30,031 162,467.71 0.01% 653 600435 北方天鸟 28,057 162,169.46 0.01% 654 600243 青海华鼎 50,098 161,816.54 0.01% 655 600097 华立科技 37,753 161,205.31 0.01% 656 600099 林海股份 66,357 160,583.94 0.01% 657 600506 香梨股份 55,410 160,134.90 0.01% 658 600765 力源液压 36,366 159,283.08 0.01% 659 600272 开开实业 56,713 158,796.40 0.01% 660 600568 潜江制药 40,299 156,360.12 0.01% 661 600572 G康恩贝 27,720 156,063.60 0.01% 662 600373 鑫新股份 42,396 153,473.52 0.01% 663 600593 大连圣亚 30,686 152,816.28 0.01% 664 600173 牡丹江 79,186 152,037.12 0.01% 665 600478 力元新材 38,199 151,650.03 0.01% 666 600390 金瑞科技 33,336 150,678.72 0.01% 667 600520 三佳科技 35,741 150,112.20 0.01% 668 600148 长春一东 45,832 148,037.36 0.01% 669 600259 兴业聚酯 76,229 146,359.68 0.01% 670 600699 辽源得亨 66,746 146,173.74 0.01% 671 600671 天目药业 41,501 146,083.52 0.01% 672 600984 建设机械 49,300 145,435.00 0.01% 673 600712 南宁百货 44,459 144,491.75 0.01% 674 600184 新华光 24,435 143,677.80 0.01% 675 600566 洪城股份 32,096 143,148.16 0.01% 676 600634 海鸟发展 29,318 141,605.94 0.01% 677 600532 华阳科技 36,474 140,060.16 0.00% 678 600711 雄震集团 20,196 139,554.36 0.00% 679 600070 浙江富润 36,413 138,369.40 0.00% 680 600551 科大创新 24,812 137,210.36 0.00% 681 600340 国祥股份 34,617 136,044.81 0.00% 682 600353 旭光股份 30,039 133,973.94 0.00% 683 600656 华源制药 53,183 132,957.50 0.00% 684 600794 保税科技 40,068 132,224.40 0.00% 685 600562 高淳陶瓷 26,507 131,209.65 0.00% 686 600346 冰山橡塑 32,499 130,970.97 0.00% 687 600239 红河光明 53,190 124,464.60 0.00% 688 600552 方兴科技 40,305 124,139.40 0.00% 689 600490 中科合臣 23,924 117,466.84 0.00% 690 600136 道博股份 34,884 117,210.24 0.00% 691 600419 新疆天宏 26,260 117,119.60 0.00% 692 600980 北矿磁材 19,500 108,030.00 0.00% 693 600804 鹏博士 37,527 102,823.98 0.00% 694 600421 春天股份 26,400 100,056.00 0.00% 695 600242 华龙集团 54,014 99,385.76 0.00% 696 600463 空港股份 15,893 97,583.02 0.00% 697 600703 天颐科技 40,451 97,486.91 0.00% 698 600403 欣网视讯 12,269 77,785.46 0.00% 699 600687 华盛达 13,665 66,001.95 0.00% 700 600988 东方宝龙 9,000 38,610.00 0.00% 701 600235 民丰特纸 9,036 37,589.76 0.00% 702 600455 交大博通 5,386 35,439.88 0.00% 703 600485 中创信测 196 972.16 0.00% 704 600513 联环药业 100 804.00 0.00% 705 600200 G吴 中 75 679.50 0.00% 706 600161 天坛生物 75 432.75 0.00% 707 600829 三精制药 45 275.40 0.00% 708 600830 大红鹰 76 253.08 0.00% 709 600339 天利高新 75 243.75 0.00% 710 600817 G宏 盛 25 227.25 0.00% 711 600797 G网 新 87 220.11 0.00% 712 600851 海欣股份 64 213.12 0.00% 713 600132 重庆啤酒 15 155.40 0.00% 714 600645 望春花 46 134.78 0.00% 715 600038 哈飞股份 21 128.10 0.00% 716 600680 上海邮通 12 80.52 0.00% 717 600217 秦岭水泥 41 70.93 0.00% 718 600081 东风科技 26 65.00 0.00% 719 600706 长安信息 11 49.17 0.00% (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600009 上海机场 258,837,905.86 8.88% 2 600019 G宝 钢 200,280,369.67 6.87% 3 600900 G长 电 106,987,304.75 3.67% 4 600029 南方航空 75,156,055.12 2.58% 5 600418 G江淮 69,815,795.67 2.39% 6 600548 深高速 67,521,793.65 2.32% 7 600887 伊利股份 67,407,110.60 2.31% 8 000036 华联控股 66,673,514.71 2.29% 9 600000 浦发银行 62,245,928.58 2.13% 10 600970 中材国际 62,131,083.29 2.13% 11 600016 G民 生 61,371,123.29 2.10% 12 600717 G天津港 59,050,286.56 2.02% 13 600050 中国联通 50,784,161.06 1.74% 14 600350 山东基建 50,555,792.27 1.73% 15 600011 华能国际 43,759,878.53 1.50% 16 000956 中原油气 43,618,687.88 1.50% 17 600859 王府井 43,581,686.37 1.49% 18 600470 六国化工 42,598,248.35 1.46% 19 000061 G农产品 39,722,354.98 1.36% 20 600018 G上 港 39,272,985.10 1.35% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G宝 钢 289,172,479.77 9.92% 2 600028 中国石化 154,113,987.73 5.28% 3 600011 华能国际 150,204,389.77 5.15% 4 000002 G万科A 144,085,555.01 4.94% 5 600036 招商银行 132,349,510.95 4.54% 6 600688 上海石化 121,906,206.38 4.18% 7 600009 上海机场 105,253,849.07 3.61% 8 600029 南方航空 95,832,593.86 3.29% 9 000630 G铜 都 79,269,056.39 2.72% 10 600521 G华 海 70,260,695.66 2.41% 11 600000 浦发银行 58,400,093.88 2.00% 12 600717 G天津港 47,424,459.71 1.63% 13 600362 江西铜业 41,664,941.37 1.43% 14 600002 齐鲁石化 39,710,595.70 1.36% 15 000629 G新钢钒 37,600,504.16 1.29% 16 600018 G上 港 37,396,213.11 1.28% 17 600308 G华 泰 37,007,849.89 1.27% 18 600887 伊利股份 36,106,558.50 1.24% 19 000036 华联控股 35,413,753.82 1.21% 20 000997 G新大陆 32,596,162.48 1.12% 3、本报告期内买入股票的成本总额为2,801,281,511.91元;卖出股票的收入总额为 2,732,563,746.21元。 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例 1 国 债 486,064,902.40 17.17% 2 金融债 100,000,000.00 3.53% 3 央行票据 - - 4 企业债 - - 5 可转债 109,524,561.34 3.87% 合 计 695,589,463.74 24.57% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 20国债⑷ 232,372,362.60 8.21% 2 04国债⑸ 136,998,860.70 4.84% 3 20国债⑽ 70,413,000.00 2.49% 4 05国开29 50,000,000.00 1.77% 5 首钢转债 36,521,158.14 1.29% (七)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位:元 交易保证金 1,118,164.58 应收证券清算款 44,549,654.01 应收利息 12,510,730.97 其他应收款 80,000.00 合计 58,258,549.56 4、至本报告期末,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例 125959 首钢转债 36,521,158.14 1.29% 110001 邯钢转债 20,594,637.00 0.73% 100795 国电转债 19,835,685.00 0.70% 110317 营港转债 16,038,458.40 0.57% 100196 复星转债 13,130,340.30 0.46% 125729 燕京转债 1,737,624.00 0.06% 110010 包钢转债 1,039,390.30 0.04% 100177 雅戈转债 627,268.20 0.02% 5、报告期内获得的权证 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 宝钢JTB1 3,823,964 - 武钢JTB1 738,549 - 被动持有权证 武钢JTP1 738,549 - 机场JTP1 249,233 - 主动投资权证 - - - 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 截至2005年12月31日兴和证券投资基金持有人情况如下: (一)持有人户数 基金份额持有人户数 148,609户 平均每户持有基金份额 20,187份 (二)持有人结构 持有份额(份) 占基金总份额比例 机构投资者 1,456,781,589 48.56% 个人投资者 1,543,218,411 51.44% 合 计 3,000,000,000 100.00% (三)前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 1 中国人寿保险股份有限公司 273,745,159 2 中国人民财产保险股份有限公司 224,151,270 3 中国人寿保险(集团)公司 198,649,828 4 中国太平洋保险公司 156,944,000 5 上海久事公司 79,101,783 6 上海宝钢集团公司 57,589,459 7 招商证券股份有限公司-招商银行股份有限 57,481,742 公司-招商证券基金宝集合资产管理计划 8 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 52,736,809 9 全国社保基金六零四组合 50,730,520 10 中油财务有限责任公司 36,747,367 序号 持有人名称 占基金总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 9.12% 2 中国人民财产保险股份有限公司 7.47% 3 中国人寿保险(集团)公司 6.62% 4 中国太平洋保险公司 5.23% 5 上海久事公司 2.64% 6 上海宝钢集团公司 1.92% 7 招商证券股份有限公司-招商银行股份有限 1.92% 公司-招商证券基金宝集合资产管理计划 8 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 1.76% 9 全国社保基金六零四组合 1.69% 10 中油财务有限责任公司 1.22% 注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的基金持有人名册编 制。 九、重大事件揭示 (一)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (二)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任 何处分。 (三)本基金管理人华夏基金管理有限公司办公地址自2005年5月9日起迁至北京市 西城区金融大街33号通泰大厦B座8层。本基金托管人在本报告期内办公地址未发生变更 。 (四)2005年3月16日,中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和200 5年第一次临时股东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行 股份有限公司董事长、董事。 (五)2005年3月25日,中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第 一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清 先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。 (六)2005年6月17日,中国建设银行股份有限公司和美国银行在北京共同宣布,双 方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议,美国银行有期权增加其对中国建 设银行股份有限公司的投资,最终持有股权可达到19.9%。 (七)2005年7月1日,中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲 金融控股私人有限公司(简称“亚洲金融”)在京签署了关于战略投资的最终协议。根 据协议,淡马锡将通过“亚洲金融”对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。 (八)2005年10月27日,中国建设银行股份有限公司在香港联合交易所正式挂牌上 市。 (九)2005年10月31日,根据工作需要,中国建设银行股份有限公司解聘江先周基金 托管部总经理职务,由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006 年3月14日,罗中涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。 (十)选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: 1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; 2、公司财务状况良好; 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 根据以上标准,本期分别选择了申万证券、光大证券、中信建投、西南证券、国泰 君安、江南证券、兴业证券、平安证券、北京证券、华泰证券、南方证券、天同证券和 第一证券的席位作为兴和证券投资基金专用交易席位,席位佣金为股票成交金额的1‰扣 除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。 各席位交易量及佣金提取情况如下: 2005年1月1日至2005年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如 下: 单位:元 租用该券商 占股票交易 序号 券商名称 股票交易量 席位的数量 总量比例 1 申万证券 1 1,462,048,783.29 26.93% 2 光大证券 1 841,060,285.42 15.49% 3 中信建投 3 658,108,748.36 12.12% 4 西南证券 1 614,956,329.01 11.33% 5 国泰君安 1 465,156,725.48 8.57% 6 江南证券 1 437,886,651.93 8.07% 7 兴业证券 1 287,022,295.66 5.29% 8 平安证券 1 239,111,562.07 4.40% 9 北京证券 1 98,078,972.90 1.81% 10 华泰证券 1 96,762,885.02 1.78% 11 南方证券 1 82,185,738.74 1.51% 12 天同证券 1 74,852,947.48 1.38% 13 第一证券 1 71,833,758.38 1.32% 合计 15 5,429,065,683.74 100.00% 占应付佣金 序号 券商名称 应付佣金 总量比例 1 申万证券 1,198,772.42 27.38% 2 光大证券 689,667.20 15.75% 3 中信建投 538,470.08 12.30% 4 西南证券 481,212.89 10.99% 5 国泰君安 381,426.57 8.71% 6 江南证券 342,652.04 7.83% 7 兴业证券 224,597.68 5.13% 8 平安证券 181,123.39 4.14% 9 北京证券 78,999.26 1.80% 10 华泰证券 79,344.62 1.81% 11 南方证券 64,311.51 1.47% 12 天同证券 58,572.68 1.34% 13 第一证券 58,903.17 1.35% 合计 4,378,053.51 100.00% 2005年1月1日至2005年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下: 单位:元 占债券交易 序号 券商名称 债券交易量 总量比例 1 平安证券 1,353,965,207.10 74.43% 2 北京证券 197,027,828.40 10.83% 3 西南证券 139,662,703.16 7.68% 4 申万证券 77,020,165.10 4.23% 5 江南证券 38,096,764.29 2.09% 6 南方证券 10,620,873.75 0.58% 7 兴业证券 2,376,996.30 0.13% 8 天同证券 322,473.38 0.02% 合计 1,819,093,011.48 100.00% 占回购交易 序号 券商名称 回购交易量 总量比例 1 平安证券 600,000,000.00 100.00% 2 北京证券 - - 3 西南证券 - - 4 申万证券 - - 5 江南证券 - - 6 南方证券 - - 7 兴业证券 - - 8 天同证券 - - 合计 600,000,000.00 100.00% (十一)本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100, 000.00元人民币,目前该事务所已向本基金提供7年的连续审计服务。 (十二)其他重大事件 1、本基金管理人于2005年11月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通全国统一客 户服务电话的公告; 2、本基金管理人于2005年8月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金在股权 分置改革中权证投资方案的公告; 3、本基金管理人于2005年5月17日发布设立北京分公司的公告; 4、本基金管理人于2005年4月27日发布华夏基金管理有限公司迁址公告; 5、本基金管理人于2005年4月12日发布公告,调整旗下部分基金基金经理; 6、本基金管理人于2005年4月1日发布公告,更换信息披露负责人; 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com查阅上述公告。 十、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《兴和证券投资基金基金合同》; 3、《兴和证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二○○六年三月二十八日


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