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普丰证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月29日12:04 我来说两句(0)  

Stock Code:184693
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:   2006年3月29日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核 了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告 。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、审计报告 六、基金财务会计报告 七、基金投资组合报告 八、基金份额持有人结构 九、重大事项揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金名称:普丰证券投资基金 基金简称:基金普丰 交易代码:184693 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999年7月14日 报告期末基金份额总额:30亿份 基金合同存续期:15年 基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:1999年7月30日 (二)基金投资目标:导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时 贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现 风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金 资产的长期稳定增值。 基金投资策略: 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险 的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金总资产按一定比例分为指数化投资部分、债券 投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金资产增值。 (三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层 邮政编码:518001 法定代表人:孙枫 信息披露负责人:程国洪 联系电话:0755-82353668 82080663 传真:0755-82080742 电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:庄为 联系电话:010-66106912 传真:010-66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)信息披露 报纸名称:中国证券报,证券时报,上海证券报 登载年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn 基金年度报告置备地点:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管 理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 (六)其他有关资料 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区东昌路568号 办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表:杨绍信 电话:021-61238888 传真:021-61238800 经办注册会计师:汪棣、单峰 二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 (一)财务指标 单位: 人民币元 项目 2005年 2004年 序 1号 基金本期净收益 -166,384,836.91 -108,889,872.05 2 基金份额本期净收益 -0.0555 -0.0363 3 期末可供分配基金收益 -334,833,819.97 -340,450,228.57 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1116 -0.1135 5 期末基金资产净值 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43 6 期末基金份额净值 0.9473 0.8865 7 基金加权平均净值收益率 -6.18% -3.73% 8 本期基金份额净值增长率 6.86% -10.41% 9 基金份额累计净值增长率 16.57% 9.09% 项目 2003年 序 1号 基金本期净收益 -25,941,032.43 2 基金份额本期净收益 -0.0086 3 期末可供分配基金收益 -59,559,111.01 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0199 5 期末基金资产净值 2,968,523,319.21 6 期末基金份额净值 0.9895 7 基金加权平均净值收益率 -0.93% 8 本期基金份额净值增长率 14.09% 9 基金份额累计净值增长率 22.69% 提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基 金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (二)基金净值表现 1、基金普丰历史各时间段基金份额净值增长率 净值增长率 净值增长率标准差 过去三个月 2.43% 1.24% 过去六个月 8.97% 1.48% 过去一年 6.86% 2.12% 过去三年 9.22% 1.98% 过去五年 -20.08% 1.85% 自基金合同生效 16.57% 1.97% 起至今 注:基金合同中未规定业绩比较基准。 2、基金普丰自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图 ■■图像■■ 3、基金普丰过往三年每年的净值增长率(图示) ■■图像■■ (三)收益分配情况 本基金过往三年未进行收益分配。 (四)财务指标和净值表现的期末数均为2005年12月31日 三、基金管理人报告 (一)基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金设立、募集、管 理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限责任公司、方正证 券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组 成。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元 人民币。公司目前管理四只封闭式基金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国 证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史 时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业 务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基 金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。 (二)基金经理简历 易贵海,基金普丰基金经理,男,1964年出生,经济学硕士。历任大鹏证券资产管理 中心部门经理,兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理 、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。 (三)基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》及其他 相关法律、法规的规定以及基金合同的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场 、取信于社会”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。2005年本基金未发生损害基金份额持有人 利益的行为,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 (四)投资策略和业绩表现说明 截止2005年12月31日,普丰基金年净值增长率为6.86%,同期深圳综指下跌11.73%。 2005年,在宏观经济增长回落和股权分置改革的大背景下,深沪A股市场出现了一些微妙 的变化。归纳起来有如下几个方面: 1、随着股权分置改革的进行,公司治理结构的逐步向好,市场预期趋于明晰,市场 信心逐渐恢复。 2、整体估值水平进一步下降,市场机会显现;特别是具有核心竞争力的上市公司投 资机会凸现; 3、机构投资者多元化,市场内资金流向逐步由负转正。 基于上述分析,普丰基金管理人在加强研究和对上市公司调研的基础上,在稳健和 分散的行业配置策略下,做了适度的集中;重点配置了年初看好的银行和地产,重仓持 有了招商银行、华侨城、海油工程、民生银行等基金重仓股,还挖掘了天威保变、海螺 水泥、长电科技等非基金重仓品种。在中长期配置的基础上,本管理人基于对行业和公 司基本面因素的分析判断,还加大了股票的波段操作力度,比较成功的例子有:深中集 、盐田港、中国联通、武钢股份等等。 (五)市场展望 展望2006年,总体而言,全流通的不确定性和市场估值具有吸引力这一对矛盾将主 导着市场的演变和发展;经历2005年的洗礼,2006年应该是希望多于挑战的一年。 (六)内部监察报告 2005年,本基金管理人在监察稽核工作中继续坚持内控优先的原则,并紧密围绕“ 制度执行年”的思路,努力推动公司内控体系及各项制度、流程的健全与完善,进一步 加强了监察稽核工作力度,不断强化对基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及 时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时按规定及时出具监察稽核报告。2005年 完成的主要监察稽核工作如下: 1、强化投资纪律,完善投资流程 报告期内,本基金管理人加强了对投资风险的控制力度,对投资流程进行了重点稽 核和全面评估,建立了对研究、投资、交易过程的事前、事中、事后全方位的监控,进 一步加强了股票库制度的执行,建立、健全了固定收益小组投资流程,公司整体投资流 程得到了进一步完善,投资风险控制有所加强,公司旗下基金整体投资业绩明显提升。 2、不断完善各项内控管理制度、业务流程并加强执行监督 本基金管理人根据《基金法》及其配套规则,组织了相关人员对公司《内控大纲》 及《监察稽核制度》进行了全面更新,并组织、督促各业务部门及分公司更新部门管理 制度,起草、修订了《基金新产品申报材料制作流程》、《公司运用固有资金投资流程 》、《固定收益小组管理制度》、《交叉交易管理流程》、《集中交易室一线监控规则 》等一系列制度,并加强了对制度、流程执行的内部控制力度。 3、基本实现对投资合规指标的系统化监控 在风险控制系统的自动化建设方面,本年度,本基金管理人积极联络开发商开发、 完善了投资合规指标的计算机监控系统,基本实现了对合规指标的系统化监控,风险控 制指标监控的系统化、自动化水平得到较大提升。 4、加强培训,进一步巩固、深化全员风险管理文化 报告期内,本基金管理人组织、实施了多次内控监察及法规培训,邀请了外部专家 进行《证券法》、《公司法》修正案讲座,并通过对新员工进行入司监察谈话、制作《 合规手册》下发全体员工以指导业务、组织全体新员工进行基金法律法规考试等措施, 在提高全体员工合规意识、培育风险管理文化方面取得了一定的成效。 综上所述,本基金管理人在本年度基本保持了合规运作的态势,未出现重大的违法 违规事件,说明本基金管理人的内控体系基本上是健全和有效的,并于本年度得到了进 一步的完善和提高。展望2006年,本基金管理人决心继续贯彻内控优先的风险管理理念 ,更加认真、严格履行监察稽核职责,不断完善内控和监察体系,提高内控和监察水平 ,深化全面风险管理和全员风险控制相结合的风险管理文化,以切实保护基金份额持有 人利益。 四、基金托管人报告 2005年度,本托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在投资运作、基金资产 净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2005年度所 编制和披露的普丰证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月13日 五、审计报告 普华永道中天审字(2006)第128号 普丰证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的普丰证券投资基金(以下简称“基金普丰”) 2005年12月31日的资 产负债表及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金普丰 的基金管理人鹏华基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《普丰证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理 委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面 公允反映了基金普丰2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变 动。 普华永道中天 中国注册会计师 汪棣 会计师事务所有限公司 中国 上海市 中国注册会计师 单峰 2006年2月25日 六、基金财务会计报告 (一) 基金会计报告书 1、普丰证券投资基金资产负债报告书 单位:人民币元 项目 行次 2005年12月31日 2004年12月31日 资产 银行存款 1 231,671,774.72 97,477,477.17 清算备付金 2 3,250,106.59 0.00 交易保证金 3 1,348,780.49 1,000,000.00 应收证券清算款 4 497,800.65 10,137,648.81 应收股利 5 0.00 0.00 应收利息[说明(1)] 6 4,390,121.57 6,859,408.74 应收申购款 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 股票投资-市值 9 2,040,919,561.36 1,890,920,004.31 其中:股票投资成本 10 1,865,581,651.20 2,050,729,337.63 债券投资-市值 11 581,991,400.04 673,378,840.36 其中:债券投资成本 12 580,506,435.63 685,570,752.55 权证投资 13 1,450.00 0.00 其中:权证投资成本 14 0.00 0.00 买人返售证券 15 0.00 0.00 待摊费用 16 0.00 0.00 其他资产 17 0.00 0.00 资产总计 18 2,864,070,995.42 2,679,773,379.39 负债 应付证券清算款 19 14,236,998.66 12,567,540.86 应付赎回款 20 0.00 0.00 应付赎回费 21 0.00 0.00 应付管理人报酬 22 2,903,046.15 2,858,891.16 应付托管费 23 580,609.25 571,778.23 应付佣金[说明(3)] 24 1,481,986.59 1,357,405.54 应付利息 25 0.00 0.00 应付收益 26 0.00 0.00 未交税金 27 2,777,850.17 2,767,992.17 其他应付款项 28 0.00 0.00 卖出回购证券款 29 0.00 0.00 短期借款 30 0.00 0.00 预提费用[说明(4)] 31 100,000.00 100,000.00 其他负债 32 0.00 0.00 负债合计 33 22,080,490.82 20,223,607.96 持有人权益 实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得[说明(2)] 35 176,824,324.57 -172,001,245.51 未分配收益 36 -334,833,819.97 -168,448,983.06 持有人权益合计 37 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43 负债及持有人权益总计 38 2,864,070,995.42 2,679,773,379.39 2、普丰证券投资基金经营业绩表 单位:人民币元 项目 行次 2005年度 2004年度 收入: 1 -125,261,252.93 -63,705,766.05 股票差价收入[说明(5)] 2 -180,233,040.67 -72,530,112.96 债券差价收入[说明(6)] 3 3,910,973.10 -26,018,281.04 权证差价收入 4 1,084,574.08 0.00 债券利息收入 5 16,452,211.17 18,548,149.53 存款利息收入 6 1,754,904.77 2,578,063.84 股利收入 7 31,683,449.60 13,192,003.49 买入返售证券收入 8 0.00 0.00 其他收入[说明(7)] 9 85,675.02 524,411.09 费用: 10 41,123,583.98 45,184,106.00 基金管理人报酬 11 33,675,884.38 36,593,074.97 基金托管费 12 6,735,176.81 7,318,614.96 卖出回购证券支出 13 219,533.14 785,660.77 利息支出 14 0.00 0.00 其他费用[说明(8)] 15 492,989.65 486,755.30 其中:上市年费 16 60,000.00 60,000.00 信息披露费 17 300,000.00 300,000.00 审计费 18 100,000.00 100,000.00 基金净收益 19 -166,384,836.91 -108,889,872.05 加:未实现资本利得 20 348,825,570.08 -200,083,675.73 基金经营业绩 21 182,440,733.17 -308,973,547.78 3、普丰证券投资基金收益分配表 单位:人民币元 项目 行次 2005年度 2004年度 本期基金净收益 1 -166,384,836.91 -108,889,872.05 加:期初基金净收益 2 -168,448,983.06 -59,559,111.01 加:本期损益平准金 3 0.00 0.00 可供分配基金净收益 4 -334,833,819.97 -168,448,983.06 减:本期已分配基金净收益 5 0.00 0.00 期末基金净收益 6 -334,833,819.97 -168,448,983.06 4、普丰证券投资基金净值变动表 单位:人民 币元 项目 行次 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 1 2,659,549,771.43 2,968,523,319.21 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 -166,384,836.91 -108,889,872.05 未实现利得 4 348,825,570.08 -200,083,675.73 经营活动产生的基金净值变动数 5 182,440,733.17 -308,973,547.78 三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00 基金申购款 7 0.00 0.00 基金赎回款 8 0.00 0.00 基金份额交易产生的基金净值变 9 0.00 0.00 动数 四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00 向基金份额持有人分配收益产生 11 0.00 0.00 的基金净值变动数 五、期末基金净值 12 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43 (二)会计报表附注 1、基金的基本情况 普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(证监基字[19 99]20号文)批准于1999年7月14日募集设立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行 规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等 文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证 上[1999]63号文审核同意,于1999年7月30日在深交所挂牌交易。 2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,本会计报表披露方式则 是根据中国证券监督管理委员会于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息批露管理 办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》、证券 投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披 露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。 3、主要会计政策 (1)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2005年1月1日至2005年12 月31日。 (2)记账本位币 以人民币为记帐本位币,记帐单位为元。 (3)记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票投资、债券投资和权证投资按 市值计价外,所有报表项目均以历史成本为计价基础。 (4)基金资产的估值原则 A.股票投资 上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的, 以最近一个交易日的平均价估值;送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交 易所挂牌的同一股票的平均价估值;首次公开发行的股票,按成本价估值。 B.债券投资 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日平均价估值,估值日没有交易的,按 最近交易日的平均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日平均价减去 债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交 易日债券平均价计算得到的净价估值。银行间债券市场债券以不含息成本价估值。未上 市交易债券的估值按购入成本估值。 C.权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所 挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允 价估值。 (5)证券投资的成本计价方法 A.股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 ,其中包括股票成交金额和交易印花税、过户费、经手费、证管费及交易佣金等相关费 用。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复 牌日冲减股票投资成本。[详见会计报表重要项目说明(5)] 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 B.债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市 场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动 加权平均法于成交日结转。 C.权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权 证数量。 (6)待摊费用的摊销方法和摊销期限 核算本期已发生的、影响基金份额净值小数点后五位,应分摊计入本期的费用,摊 销期限为本年度。 (7)收入的确认和计量 A.股票差价收入:应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相 关费用的差额入账。 B.债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。 证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入;银行间同业市场交易债券于实际 收到价款时确认债券差价收入。 C.权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 D.债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 E.存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提 的金额入账。 F.股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额于除息日确认。 G.买入返售证券收入:按融出金额与成交利率,在融券期限内逐日计提入帐。 H.其他收入:在实际收到时确认收入。 (8)费用的确认和计量 A.基金管理费 基金管理人的管理费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值1. 25%的年费率提取。 B.基金托管费 基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 C.卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (9)基金的收益分配政策 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;基金收益分配采取现金方式,每年分 配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;基金当年收益应先弥补上一年度 亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份 额享有同等分配权。基金收益分配后,每基金份额净值不能低于面值。 (10)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和 会计估计 本期没有采取其他会计政策和会计估计。 (11)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由 本期没有对会计政策、会计估计进行变更,与上年度会计报表相一致。 (12)重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。 4、税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《财政部国家税务总局关于股息红利有关 个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所得税。 (4)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对证券投资基金从上市公司分配取得的股 息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,自2005年6月13日起扣缴义务人在代扣代缴 个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额,即由原来20%的个人所得税调整为10%个人所 得税。 (5)根据财税[2005]11号规定,从2005年1月24日起,将证券交易印花税税率由0. 2%调整为0.1%。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、资产负债表日后事项:无 6、关联方关系及交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东(2005年10月13日之后) 安信信托投资股份有限公司 基金发起人、基金管理人的原股东 (2005年10月13日之前) 本公司于2005年10月20日发布公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会20 05年10月13日证监基金字(2005)169号文批准,公司股东安信信托投资股份有限公司将其 持有的鹏华基金管理有限公司16.68%股权转让给深圳市北融信投资发展有限公司。 (2)基金各关联方投资本基金的情况 A.基金管理人投资情况 年度 基金管理公司期末持有 占基金总份额 报告期内持有份额 适用费率 基金份额 比例(%) 的变化 2005 3,750,000 0.125 无 - 2004 3,750,000 0.125 无 - B.基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 年度关联方名称 年度 与本基金的关系 期末持有基金份额 国信证券有限责 2005 基金发起人、基金管理 15,000,000 任公司 2004 人的股东 15,000,000 安徽国元信托投 2005 基金发起人、基金管理 3,750,000 资有限责任公司 2004 人的股东 3,750,000 方正证券有限责 2005 基金发起人、基金管理 1,875,000 任公司 2004 人的股东 1,875,000 安信信托投资股 2005 基金发起人、基金管理 1,875,000 份有限公司 2004 人的原股东 1,875,000 年度关联方名称 占基金总份额的 比例(%) 国信证券有限责 0.50 任公司 0.50 安徽国元信托投 0.125 资有限责任公司 0.125 方正证券有限责 0.0625 任公司 0.0625 安信信托投资股 0.0625 份有限公司 0.0625 (3)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基 金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为231,671,774.72元(2004年:97,477, 477.17元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,699,538.51元(20 04年:2,578,063.84元)。 (4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协 议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 占股票 关联方 年度 股票成交量(元) 比例 债券成交量(元) 名称 (%) 2005年 - - - 安信信托 2004年 309,190,239.60 3.95 33,181,458.43 2005年 765,886,227.88 11.06 39,772,528.80 国信证券 2004年 524,124,645.95 6.70 849,124.20 占回购 关联方 年度 占债券 债券回购成交量 权证成交量 占权证 比例 名称 比例(%) (元) (%) 比例(%) (%) 2005年 - - - - - 安信信托 2004年 5.19 462,100,000.00 40.54 - - 2005年 8.55 - - 12,207.36 1.13 国信证券 2004年 0.13 220,000,000.00 19.30 - - B.通过关联方席位交易支付的佣金 关联方名称 年度 累计佣金(元) 占累计佣金比例(%) 2005年 - - 安信信托 2004年 244,165.07 3.92 2005年 608,472.82 10.95 国信证券 2004年 413,139.76 6.63 注:佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额 1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管 费-证券结算风险基金 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额 1‰-买(卖)经手费-证券结算风险 基金佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 C.从关联方获得的服务说明 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席 位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其 他研究支持。 D.关联方报酬 a.基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.25 %的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值 1.25% 当年天数 。截止至2005年12月31日,本基金2005年度共需支付基金管理人报酬人民币33,675,884 .38元。2004年本基金共支付基金管理人报酬人民币36,593,074.97元。 b.基金托管人报酬 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计 提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值 0.25% 当年天数。截止至20 05年12月31日,本基金2005年度需支付基金托管人报酬人民币6,735,176.81元。2004年 本基金共支付基金托管人报酬人民币7,318,614.96元。 E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2004年度及2005年度本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。 7、会计报表重要项目说明 (1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额: 单位:人 民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 应收银行存款利息 65,776.11 47,967.07 应收债券利息 4,322,838.36 6,811,441.67 应收结算备付金利息 1,462.60 - 应收权证保证金利息 44.50 - 合计 4,390,121.57 6,859,408.74 (2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额: 单位:人 民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 股票 175,337,910.16 -159,809,333.32 债券 1,484,964.41 -12,191,912.19 权证 1,450.00 0.00 合计 176,824,324.57 -172,001,245.51 (3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额: 单位:人民币 元 2005年12月31日 2004年12月31日 国信证券 347,302.57 45,616.95 国元证券 - 123,265.84 中山证券 35,911.34 57,355.56 长城证券 54,600.12 537,243.27 申银万国 298,339.25 11,107.75 国泰君安 189,497.67 52,369.76 招商证券 87,520.11 95,531.50 中银国际 - 116,847.29 财通证券 - 76,997.11 中信证券 104.12 50,039.86 平安证券 116,916.92 - 中信建投证券 - 191,030.65 - 银河证券 351,794.49 合计 1,481,986.59 1,357,405.54 (4)预提费用明细: 单位: 人民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 审计费 100,000.00 100,000.00 合计 100,000.00 100,000.00 (5)股票差价收入: 单位:人民币元 2005年 2004年 卖出股票成交总额 3,473,360,659.22 3,954,182,172.20 减:卖出股票成本总额 3,650,695,182.92 4,023,430,707.09 减:应付佣金 2,898,516.97 3,281,578.07 股票差价收入 -180,233,040.67 -72,530,112.96 本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计12,636, 379.50元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。 (6)债券差价收入: 单位:人 民币元 2005年 2004年 卖出债券成交总额 729,719,371.87 469,427,540.25 减:卖出债券成本总额 716,832,702.02 488,757,180.71 减:应收利息总额 8,975,696.75 0 6,688,640.58 债券差价收入 3,910,973.10 -26,018,281.04 (7)其他收入明细: 单位:人民币元 2005年 2004年 新股手续费返还 14,072.52 150,725.73 国债兑息手续费返还 1,852.50 27,304.50 债券认购手续费返还 69,750.00 301,515.98 配股手续费返还 - 44,864.88 合计 85,675.02 524,411.09 (8)其他费用明细: 单位:人民币元 2005年 2004年 上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 交易所回购交易费用 3,089.65 7,125.30 债券托管帐户维护费 19,900.00 19,530.00 转托管费 10,000.00 100.00 合计 492,989.65 486,755.30 (9)本基金本年度未进行收益分配。 (10)其他重要报表项目的说明:无 8、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。 年末估 复牌开 序号 股票代码 股票名称 停牌日期 值单价 复牌日期 盘单价 方案沟通协商阶段停牌: 1 600036 招商银行 05/12/19 6.61 06/01/04 7.23 2 000912 泸天化 05/12/23 6.66 06/01/09 7.34 3 000970 中科三环 05/12/23 6.85 06/01/05 7.68 4 000960 锡业股份 05/12/23 5.68 06/01/04 5.98 5 600879 火箭股份 05/12/19 10.84 06/01/04 11.77 6 000826 合加资源 05/12/05 4.27 06/01/04 4.66 7 000531 穗恒运A 05/12/23 5.29 06/01/05 5.87 8 000839 中信国安 05/12/19 10.50 06/01/04 11.26 9 000417 合肥百货 05/12/23 4.37 06/01/05 4.80 年末成本 年末估值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 总额(元) 总额(元) 方案沟通协商阶段停牌: 1 600036 招商银行 28,980,000 181,523,200.03 191,557,800.00 2 000912 泸天化 5,072,572 33,594,331.00 33,783,329.52 3 000970 中科三环 5,131,600 29,404,775.47 35,151,460.00 4 000960 锡业股份 3,971,682 24,269,813.77 22,559,153.76 5 600879 火箭股份 1,948,416 19,978,565.20 21,120,829.44 6 000826 合加资源 2,000,100 9,028,017.33 8,540,427.00 7 000531 穗恒运A 1,141,521 6,477,922.11 6,038,646.09 8 000839 中信国安 572,433 5,711,442.88 6,010,546.50 9 000417 合肥百货 100,383 453,743.69 438,673.71 年末估 序号 股票代码 股票名称 停牌日期 值单价 复牌日期 10 000651 格力电器 05/12/23 10.2906/01/05 11.41 11 000793 燃气股份 05/12/23 3.2906/01/04 3.33 12 000032 深桑达A 05/12/23 5.0406/01/05 5.35 13 000615 湖北金环 05/11/28 3.1406/01/10 3.48 14 000903 云内动力 05/12/23 4.1406/01/04 4.56 15 000009 深宝安A 05/12/12 2.3106/01/25 2.54 16 000761 本钢板材 05/12/30 4.34 06/02/08 4.77 17 000524 东方宾馆 05/12/23 2.5606/01/05 2.72 18 000597 东北药 05/12/19 3.0406/01/04 3.26 19 000739 普洛康裕 05/12/23 4.4706/01/05 4.56 20 000700 模塑科技 05/12/23 2.5806/01/05 2.82 21 000601 韶能股份 05/12/23 4.3906/01/09 4.86 22 000667 名流置业 05/12/23 3.9206/01/05 4.28 23 000033 新都酒店 05/12/23 2.9606/01/05 3.27 24 000713 丰乐种业 05/12/23 2.8806/01/05 3.10 25 000698 沈阳化工 05/12/23 4.2506/02/14 4.59 26 000722 金果实业 05/12/23 2.9506/01/13 3.23 27 000738 南方摩托 05/12/23 2.6106/01/16 2.89 方案实施阶段停牌: 28 000069 华侨城A 05/12/19 12.7006/01/06 11.14 29 000806 银河科技 05/12/01 3.9806/01/09 2.80 30 600586 金晶科技 05/12/02 5.3806/01/10 5.13 31 001696 宗申动力 05/12/30 5.7406/01/25 4.70 32 000100 TCL集团 05/12/12 2.30 未知 未知 33 000158 常山股份 05/12/09 3.1506/01/13 2.76 34 000933 神火股份 05/12/14 7.1006/01/10 6.50 35 000006 深振业A 05/12/05 4.3406/01/12 4.35 36 000539 粤电力A 05/11/30 4.7706/01/19 4.10 37 000909 数源科技 05/12/16 4.5706/01/10 3.69 38 000608 阳光股份 05/12/12 5.2106/01/13 5.01 39 000987 广州友谊 05/12/30 8.0906/01/20 6.99 40 000070 特发信息 05/11/25 4.0706/01/10 3.38 41 000973 佛塑股份 05/12/26 3.4206/01/16 2.80 42 000153 丰原药业 05/12/19 2.9906/01/13 2.56 43 000549 湘火炬A 05/12/01 2.9506/02/15 3.21 44 000090 深天健 05/12/06 4.1906/01/11 3.80 45 000429 粤高速A 05/12/12 4.6006/02/17 3.80 46 000530 大冷股份 05/12/19 4.3106/01/09 3.50 47 000606 青海明胶 05/11/28 3.3106/01/23 2.90 48 000685 公用科技 05/12/26 2.9706/01/24 2.45 49 000594 内蒙宏峰 05/12/20 2.8006/01/10 2.75 50 000850 华茂股份 05/12/20 2.1906/01/12 1.83 51 000056 深国商 05/11/24 3.9406/01/06 3.22 复牌开 年末成本 年末估值 序号 股票代码 股票名称 盘单价数量(股) 总额(元) 总额(元) 10 000651 格力电器 733 7,486.09 7,542.57 11 000793 燃气股份 1,480 5,068.39 4,869.20 12 000032 深桑达A 874 10,538.85 4,404.96 13 000615 湖北金环 1,226 11,737.94 3,849.64 14 000903 云内动力 883 10,231.52 3,655.62 15 000009 深宝安A 1,469 8,390.41 3,393.39 16 000761 本钢板材 1,405 9,518.70 6,097.70 17 000524 东方宾馆 1,032 5,753.48 2,641.92 18 000597 东北药 865 7,318.02 2,629.60 19 000739 普洛康裕 570 4,689.08 2,547.90 20 000700 模塑科技 946 6,172.03 2,440.68 21 000601 韶能股份 504 4,496.18 2,212.56 22 000667 名流置业 538 5,213.19 2,108.96 23 000033 新都酒店 333 2,857.63 985.68 24 000713 丰乐种业 179 1,206.22 515.52 25 000698 沈阳化工 101 528.79 429.25 26 000722 金果实业 100 938.81 295.00 27 000738 南方摩托 100 294.89 261.00 方案实施阶段停牌: 28 000069 华侨城A 6,320,539 47,249,462.82 80,270,845.30 29 000806 银河科技 6,176,455 24,275,639.24 24,582,290.90 30 600586 金晶科技 718,507 5,008,606.39 3,865,567.66 31 001696 宗申动力 130,130 657,080.34 746,946.20 32 000100 TCL集团 300,000 1,663,134.98 690,000.00 33 000158 常山股份 6,371 53,834.27 20,068.65 34 000933 神火股份 2,302 15,172.45 16,344.20 35 000006 深振业A 2,117 18,694.06 9,187.78 36 000539 粤电力A 1,697 15,300.70 8,094.69 37 000909 数源科技 1,742 19,668.24 7,960.94 38 000608 阳光股份 1,278 6,158.42 6,658.38 39 000987 广州友谊 805 7,904.84 6,512.45 40 000070 特发信息 1,251 18,082.54 5,091.57 41 000973 佛塑股份 1,231 10,869.02 4,210.02 42 000153 丰原药业 1,104 7,223.43 3,300.96 43 000549 湘火炬A 1,000 3,480.42 2,950.00 44 000090 深天健 418 5,889.72 1,751.42 45 000429 粤高速A 361 2,213.85 1,660.60 46 000530 大冷股份 100 877.62 431.00 47 000606 青海明胶 100 399.19 331.00 48 000685 公用科技 100 435.30 297.00 49 000594 内蒙宏峰 100 373.11 280.00 50 000850 华茂股份 100 269.81 219.00 51 000056 深国商 10 80.57 39.40 年末估 复牌开 序号 股票代码股票名称 停牌日期 值单价 复牌日期 盘单价数量(股) 合 计 年末成本 年末估值 序号 股票代码股票名称 总额(元) 总额(元) 合 计 389,585,103.03 435,502,786.29 9、需要说明的其他事项:无 七、基金投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 金额占基金总资产 序号 资产品种 金额(元) 比例(%) 1 股票 71.26 2,040,919,561.36 2 债券 20.32 581,991,400.04 3 权证 1,450.00 0.00 4 银行存款及清算备付金 234,921,881.31 8.20 5 其他资产 6,236,702.71 0.22 合计 2,864,070,995.42 100.00 (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极股票投资组合 市值占基金资产净 序号 行业 期末市值(元) 值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 - - 2 B采掘业 120,579,606.00 4.24 3 C制造业 346,344,518.32 12.19 其中: C0食品、饮料 82,045,330.92 2.89 C1纺织、服装、皮毛 - - C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 17,309,902.78 0.61 C4石油、化学、塑胶、塑料 - - C5电子 55,080,965.50 1.94 C6金属、非金属 53,801,412.16 1.89 C7机械、设备、仪表 116,232,444.65 4.09 C8医药、生物制品 15,575,714.00 0.55 C99其他制造业 6,298,748.31 0.22 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 135,030,221.22 4.75 5 E建筑业 - - 6 F交通运输、仓储业 4,148,802.60 0.15 7 G信息技术业 131,881,566.83 4.64 8 H批发和零售贸易 13,431,990.00 0.47 9 I金融、保险业 282,226,913.76 9.93 10 J房地产业 - - 11 K社会服务业 - - 12 L传播与文化产业 52,723,697.42 1.86 13 M综合类 4,071,220.44 0.14 合计 1,090,438,536.59 38.37 2、指数股票投资组合 市值占基金资产净 序号行业 期末市值(元) 值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 508,363.40 0.02 2 B采掘业 73,890,535.06 2.60 3 C制造业 386,889,356.47 13.61 其中: C0食品、饮料 97,002,454.20 3.41 C1纺织、服装、皮毛 10,170,057.01 0.36 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 1,916,453.29 0.07 C4石油、化学、塑胶、塑料 73,209,159.32 2.58 C5电子 765,974.59 0.03 C6金属、非金属 106,119,858.73 3.73 C7机械、设备、仪表 72,107,753.69 2.53 C8医药、生物制品 11,198,214.23 0.39 C99其他制造业 14,399,431.41 0.51 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 6,227,928.77 0.22 5 E建筑业 1,030,408.68 0.04 6 F交通运输、仓储业 142,909,651.40 5.03 7 G信息技术业 147,881,325.57 5.20 8 H批发和零售贸易 12,283,980.74 0.43 9 I金融、保险业 48,499,387.40 1.71 10 J房地产业 49,337,053.46 1.73 11 K社会服务业 80,396,303.64 2.83 12 L传播与文化产业 74,861.43 0.00 13 M综合类 551,868.75 0.02 合计 950,481,024.77 33. 44 (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 1、积极股票明细 序号 股票代码 股票名称 浚ü桑? 期末市值(元) 市值占净值 比例(%) 1. 600036 招商银行 8,980,000 191,557,800.00 6.74 2. 600583 海油工程 4,668,200 120,579,606.00 4.24 3. 600900 G长 电 3,300,000 92,568,000.00 3.26 4. 600016 G民 生 2,222,822 90,669,113.76 3.19 5. 600887 伊利股份 5,588,919 82,045,330.92 2.89 6. 600050 中国联通 5,345,017 71,219,497.77 2.51 7. 600406 国电南瑞 3,998,818 60,662,069.06 2.13 8. 600584 G苏长电 9,447,850 55,080,965.50 1.94 9. 600037 歌华有线 3,517,258 52,723,697.42 1.86 10. 600150 G重 机 5,042,003 42,756,185.44 1.50 11. 600585 海螺水泥 3,900,000 37,986,000.00 1.34 12. 600031 G三 一 5,104,890 33,947,518.50 1.19 13. 600795 国电电力 4,165,107 26,115,220.89 0.92 14. 600879 火箭股份 1,948,416 21,120,829.44 0.74 15. 600268 国电南自 1,781,972 17,623,703.08 0.62 16. 600356 G恒 丰 3,193,709 17,309,902.78 0.61 17. 600323 南海发展 1,859,727 16,347,000.33 0.58 18. 600557 G康 缘 2,831,948 15,575,714.00 0.55 19. 600500 G中 化 3,333,000 13,431,990.00 0.47 20. 600296 兰州铝业 2,414,110 11,949,844.50 0.42 21. 600525 G长 园 644,703 6,298,748.31 0.22 22. 600811 东方集团 1,097,364 4,071,220.44 0.15 23. 600586 金晶科技 718,507 3,865,567.66 0.14 24. 000900 现代投资 320,000 2,828,800.00 0.10 25. 600018 G上 港 80,276 911,132.60 0.03 26. 600416 G湘 电 71,002 443,052.48 0.02 27. 000089 G深机场 63,000 408,870.00 0.01 28. 000806 银河科技 35,200 140,096.00 0.00 29. 600550 G天 威 11,111 137,887.51 0.00 30. 002046 轴研科技 5,460 63,172.20 0.00 2、指数股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值 比例(%) 1 000063 G中 兴 3,250,000 90,642,500.00 3.19 2 000069 华侨城A 6,320,539 80,270,845.30 2.82 3 000983 G西 煤 13,000,000 73,840,000.00 2.60 4 000858 五粮液 7,688,033 57,660,247.50 2.03 5 000900 现代投资 6,101,986 53,941,556.24 1.90 6 000997 G新大陆 5,934,226 51,153,028.12 1.80 7 000001 深发展A 7,859,210 48,491,325.70 1.71 8 000402 金融街 4,828,748 46,838,855.60 1.65 9 000089 G深机场 6,370,008 41,341,351.92 1.45 10 000022 深赤湾A 3,000,000 39,900,000.00 1.40 11 000970 中科三环 5,131,600 35,151,460.00 1.24 12 000912 泸天化 5,072,572 33,783,329.52 1.19 13 000541 佛山照明 2,978,062 30,137,987.44 1.06 14 000895 双汇发展 2,006,516 26,024,512.52 0.92 15 000806 银河科技 6,141,255 24,442,194.90 0.86 16 000960 锡业股份 3,971,682 22,559,153.76 0.79 17 000926 G福 星 2,648,776 19,971,771.04 0.70 18 000898 G鞍 钢 4,400,474 17,161,848.60 0.60 19 000969 G安泰A 2,394,439 14,390,578.39 0.51 20 000866 扬子石化 1,219,041 14,360,302.98 0.51 21 000157 中联重科 1,825,593 11,702,051.13 0.41 22 000726 鲁 泰A 1,516,761 10,086,460.65 0.35 23 002024 苏宁电器 492,740 9,815,380.80 0.35 24 000876 新希望 1,213,694 8,556,542.70 0.30 25 000826 合加资源 2,000,100 8,540,427.00 0.30 26 000039 中集集团 796,838 6,781,091.38 0.24 27 002001 新和成 704,035 6,765,776.35 0.24 28 000619 海螺型材 1,000,149 6,040,899.96 0.21 29 000531 穗恒运A 1,141,521 6,038,646.09 0.21 30 000839 中信国安 572,433 6,010,546.50 0.21 31 000088 盐田港A 443,707 4,503,626.05 0.16 32 000729 燕京啤酒 617,975 4,165,151.50 0.15 33 000423 东阿阿胶 752,181 4,106,908.26 0.14 34 000538 云南白药 178,982 3,695,978.30 0.13 35 000630 G铜 都 831,861 3,427,267.32 0.12 36 002020 京新药业 302,339 2,790,588.97 0.10 37 000625 长安汽车 666,666 2,426,664.24 0.09 38 000659 G中 富 952,699 2,410,328.47 0.08 39 000099 中信海直 564,093 2,324,063.16 0.08 40 000759 武汉中百 343,723 1,924,848.80 0.07 41 000488 晨鸣纸业 306,204 1,341,173.52 0.05 42 000528 桂柳工A 200,532 988,622.76 0.03 43 000877 天山股份 277,645 866,252.40 0.03 44 002023 海特高新 100,671 841,609.56 0.03 45 000527 美的电器 153,303 810,972.87 0.03 46 001696 宗申动力 130,130 746,946.20 0.03 47 000065 G北 方 136,605 743,131.20 0.03 48 000049 G德 赛 128,000 739,840.00 0.03 49 000002 G万科A 161,587 715,830.41 0.03 50 000100 TCL集团 300,000 690,000.00 0.02 51 000617 石油济柴 52,644 603,300.24 0.02 52 002012 凯恩股份 108,675 567,283.50 0.02 53 000525 红太阳 160,000 539,200.00 0.02 54 000616 亿城股份 152,325 523,998.00 0.02 55 000998 隆平高科 55,613 490,506.66 0.02 56 000869 张 裕A 21,559 483,783.96 0.02 57 000417 合肥百货 100,383 438,673.71 0.02 58 000024 招商地产 34,620 406,092.60 0.01 59 002019 鑫富药业 39,685 383,357.10 0.01 60 000758 中色股份 51,039 278,162.55 0.01 61 000503 海虹控股 20,283 173,216.82 0.01 62 000626 如意集团 26,157 165,835.38 0.01 63 000513 丽珠集团 32,522 150,576.86 0.01 64 000034 ST深泰 88,024 144,359.36 0.01 65 002007 华兰生物 12,233 128,813.49 0.00 66 000999 三九医药 30,529 100,745.70 0.00 67 000027 深能源A 13,450 92,401.50 0.00 68 000888 峨眉山A 16,725 91,987.50 0.00 69 002038 双鹭药业 8,583 85,915.83 0.00 70 000822 山东海化 20,000 81,000.00 0.00 71 002004 华邦制药 11,073 76,182.24 0.00 72 000917 G电 广 12,547 68,757.56 0.00 73 000911 南宁糖业 11,052 62,996.40 0.00 74 000031 深宝恒A 9,241 62,561.57 0.00 75 000819 岳阳兴长 11,663 58,664.89 0.00 76 000037 深南电A 8,865 53,633.25 0.00 77 002028 思源电气 3,260 43,325.40 0.00 78 000796 宝商集团 14,267 38,235.56 0.00 79 000825 太钢不锈 9,500 35,910.00 0.00 80 000916 华北高速 9,360 34,444.80 0.00 81 000155 川化股份 6,496 34,039.04 0.00 82 000677 山东海龙 7,514 27,200.68 0.00 83 000639 金德发展 1,571 25,528.75 0.00 84 000707 双环科技 8,534 23,297.82 0.00 85 000783 石炼化 7,472 22,191.84 0.00 86 000158 常山股份 6,371 20,068.65 0.00 87 000956 中原油气 2,000 19,420.00 0.00 88 000933 神火股份 2,302 16,344.20 0.00 89 000985 大庆华科 2,089 15,730.17 0.00 90 000043 深南光A 2,171 14,914.77 0.00 91 000550 江铃汽车 2,407 14,514.21 0.00 92 000733 振华科技 3,673 14,030.86 0.00 93 000662 G索芙特 1,784 11,863.60 0.00 94 000807 云铝股份 3,331 11,858.36 0.00 95 000559 万向钱潮 3,818 11,263.10 0.00 96 002031 巨轮股份 1,579 11,242.48 0.00 97 000978 桂林旅游 1,730 10,604.90 0.00 98 000596 *ST古井A 2,573 10,472.11 0.00 99 000050 深天马A 1,680 10,130.40 0.00 100 000938 清华紫光 1,023 9,902.64 0.00 101 000731 四川美丰 1,216 9,509.12 0.00 102 000790 华神集团 1,497 9,266.43 0.00 103 000066 长城电脑 1,150 9,211.50 0.00 104 000006 深振业A 2,117 9,187.78 0.00 105 000410 沈阳机床 1,136 9,008.48 0.00 106 002032 苏泊尔 1,404 8,971.56 0.00 107 002025 航天电器 300 8,823.00 0.00 108 000520 中国凤凰 2,944 8,743.68 0.00 109 000990 诚志股份 1,507 8,710.46 0.00 110 000951 中国重汽 1,000 8,620.00 0.00 111 000629 G新钢钒 2,463 8,423.46 0.00 112 002027 七喜控股 1,300 8,216.00 0.00 113 000045 深纺织A 1,529 8,210.73 0.00 114 000848 承德露露 1,770 8,195.10 0.00 115 000690 G宝丽华 1,473 8,189.88 0.00 116 000751 锌业股份 2,730 8,162.70 0.00 117 000539 粤电力A 1,697 8,094.69 0.00 118 000909 数源科技 1,742 7,960.94 0.00 119 000068 赛格三星 2,300 7,958.00 0.00 120 000963 华东医药 1,825 7,902.25 0.00 121 000668 武汉石油 1,255 7,743.35 0.00 122 000828 G东 控 1,926 7,684.74 0.00 123 000651 格力电器 733 7,542.57 0.00 124 000581 威孚高科 1,282 7,474.06 0.00 125 000930 G丰 原 1,972 7,473.88 0.00 126 000516 陕解放A 1,315 7,311.40 0.00 127 000502 恒大地产 1,721 7,245.41 0.00 128 000972 G中 基 1,221 7,032.96 0.00 129 000400 G许 继 1,543 7,020.65 0.00 130 000831 关铝股份 2,410 6,964.90 0.00 131 000046 泛海建设 2,296 6,910.96 0.00 132 000778 G铸 管 1,225 6,909.00 0.00 133 000902 中国服装 2,633 6,845.80 0.00 134 000976 春晖股份 3,415 6,795.85 0.00 135 000762 西藏矿业 1,182 6,761.04 0.00 136 000955 欣龙控股 2,257 6,725.86 0.00 137 000060 G中 金 1,077 6,666.63 0.00 138 000608 阳光股份 1,278 6,658.38 0.00 139 002021 中捷股份 1,160 6,565.60 0.00 140 000987 广州友谊 805 6,512.45 0.00 141 002008 大族激光 607 6,434.20 0.00 142 000599 G双 星 2,961 6,395.76 0.00 143 002029 七匹狼 1,014 6,225.96 0.00 144 000422 湖北宜化 1,200 6,144.00 0.00 145 000786 北新建材 1,260 6,098.40 0.00 146 000761 本钢板材 1,405 6,097.70 0.00 147 000962 东方钽业 1,301 6,075.67 0.00 148 000578 数码网络 1,471 6,075.23 0.00 149 000061 G农产品 1,356 5,844.36 0.00 150 000028 一致药业 1,361 5,838.69 0.00 151 000852 江钻股份 894 5,802.06 0.00 152 000890 法尔胜 1,999 5,797.10 0.00 153 000036 华联控股 1,555 5,769.05 0.00 154 000958 东方热电 2,167 5,699.21 0.00 155 000919 金陵药业 773 5,619.71 0.00 156 000927 一汽夏利 1,360 5,494.40 0.00 157 000558 莱茵置业 1,587 5,459.28 0.00 158 000096 广聚能源 1,251 5,416.83 0.00 159 000901 航天科技 1,538 5,413.76 0.00 160 000016 深康佳A 1,522 5,387.88 0.00 161 000715 中兴商业 812 5,286.12 0.00 162 000936 G华西村 1,864 5,181.92 0.00 163 000078 海王生物 1,567 5,171.10 0.00 164 002010 传化股份 652 5,124.72 0.00 165 002037 久联发展 931 5,101.88 0.00 166 000669 领先科技 840 5,098.80 0.00 167 000070 特发信息 1,251 5,091.57 0.00 168 000591 桐君阁 1,023 5,084.31 0.00 169 000406 石油大明 674 5,055.00 0.00 170 000878 云南铜业 1,221 4,957.26 0.00 171 002026 山东威达 750 4,920.00 0.00 172 000012 南 玻A 1,050 4,914.00 0.00 173 000793 燃气股份 1,480 4,869.20 0.00 174 000996 捷利股份 1,026 4,842.72 0.00 175 002035 华帝股份 931 4,794.65 0.00 176 000680 山推股份 1,969 4,666.53 0.00 177 002030 达安基因 520 4,622.80 0.00 178 000408 玉源控股 1,297 4,591.38 0.00 179 000768 西飞国际 1,000 4,590.00 0.00 180 000797 中国武夷 1,637 4,567.23 0.00 181 002014 永新股份 700 4,564.00 0.00 182 000792 盐湖钾肥 387 4,543.38 0.00 183 000543 皖能电力 1,478 4,537.46 0.00 184 000582 北海港 1,048 4,516.88 0.00 185 000838 蓝星石化 600 4,446.00 0.00 186 000032 深桑达A 874 4,404.96 0.00 187 002022 科华生物 326 4,365.14 0.00 188 000563 陕国投A 1,026 4,309.20 0.00 189 002011 盾安环境 650 4,296.50 0.00 190 000971 G迈 亚 1,975 4,285.75 0.00 191 000748 长城信息 1,579 4,279.09 0.00 192 002033 丽江旅游 540 4,276.80 0.00 193 000151 中成股份 1,179 4,267.98 0.00 194 000973 佛塑股份 1,231 4,210.02 0.00 195 000021 深科技A 521 4,188.84 0.00 196 000055 方 大A 783 4,173.39 0.00 197 000605 四环药业 722 4,158.72 0.00 198 000058 深赛格 1,223 4,133.74 0.00 199 000837 秦川发展 991 4,053.19 0.00 200 000693 聚友网络 845 3,963.05 0.00 201 000830 G鲁 西 1,102 3,868.02 0.00 202 000615 湖北金环 1,226 3,849.64 0.00 203 000637 茂化实华 805 3,839.85 0.00 204 000757 方向光电 1,767 3,816.72 0.00 205 000062 深圳华强 848 3,816.00 0.00 206 000526 旭飞投资 830 3,793.10 0.00 207 000562 宏源证券 950 3,752.50 0.00 208 000948 南天信息 787 3,714.64 0.00 209 000965 天水股份 1,620 3,709.80 0.00 210 000903 云内动力 883 3,655.62 0.00 211 002003 伟星股份 420 3,641.40 0.00 212 000728 北京化二 1,340 3,618.00 0.00 213 000988 G华 工 743 3,499.53 0.00 214 000419 通程控股 902 3,481.72 0.00 215 002006 精工科技 540 3,477.60 0.00 216 000932 华菱管线 708 3,462.12 0.00 217 000993 *ST闽电 1,049 3,461.70 0.00 218 000785 武汉中商 1,071 3,448.62 0.00 219 002036 宜科科技 675 3,435.75 0.00 220 000756 新华制药 1,128 3,395.28 0.00 221 000009 深宝安A 1,469 3,393.39 0.00 222 000589 黔轮胎A 886 3,393.38 0.00 223 000727 华东科技 1,378 3,389.88 0.00 224 002009 天奇股份 399 3,339.63 0.00 225 000889 渤海物流 1,548 3,312.72 0.00 226 000153 丰原药业 1,104 3,300.96 0.00 227 000818 锦化氯碱 1,091 3,294.82 0.00 228 000892 星美联合 1,006 3,279.56 0.00 229 002034 美欣达 490 3,263.40 0.00 230 000920 南方汇通 771 3,245.91 0.00 231 000863 ST商务 1,815 3,230.70 0.00 232 000612 焦作万方 1,155 3,222.45 0.00 233 002015 霞客环保 390 3,170.70 0.00 234 000835 隆源双登 507 3,158.61 0.00 235 000716 南方控股 1,429 3,129.51 0.00 236 000966 长源电力 1,093 3,115.05 0.00 237 000893 广州冷机 956 3,068.76 0.00 238 000426 大地基础 792 3,041.28 0.00 239 000702 正虹科技 964 3,017.32 0.00 240 000723 天宇电气 873 3,011.85 0.00 241 000975 科学城 1,272 2,951.04 0.00 242 000549 湘火炬A 1,000 2,950.00 0.00 243 002018 华星化工 420 2,902.20 0.00 244 000671 阳光发展 518 2,895.62 0.00 245 000600 G建 投 838 2,891.10 0.00 246 002005 德豪润达 408 2,888.64 0.00 247 000701 厦门信达 534 2,851.56 0.00 248 000018 深中冠A 600 2,850.00 0.00 249 000010 深华新 994 2,842.84 0.00 250 000752 西藏发展 618 2,836.62 0.00 251 000823 超声电子 696 2,804.88 0. 00 252 000887 *ST飞彩 1,326 2,784.60 0. 00 253 002017 东信和平 405 2,778.30 0. 00 254 000679 大连友谊 810 2,770.20 0. 00 255 000428 华天酒店 698 2,687.30 0. 00 256 002013 中航精机 390 2,667.60 0. 00 257 000533 万家乐A 1,000 2,650.00 0. 00 258 000719 ST鑫安 1,202 2,644.40 0. 00 259 002016 威尔科技 459 2,643.84 0. 00 260 000524 东方宾馆 1,032 2,641.92 0. 00 261 000815 G美 利 680 2,638.40 0. 00 262 000800 一汽轿车 846 2,631.06 0. 00 263 000597 东北药 865 2,629.60 0. 00 264 000737 南风化工 999 2,627.37 0. 00 265 000501 鄂武商A 719 2,609.97 0. 00 266 000636 风华高科 800 2,576.00 0. 00 267 000767 G漳 电 643 2,552.71 0. 00 268 000782 美达股份 1,071 2,548.98 0. 00 269 000739 普洛康裕 570 2,547.90 0. 00 270 000042 深长城A 330 2,468.40 0. 00 271 000700 模塑科技 946 2,440.68 0. 00 272 000925 浙大海纳 508 2,433.32 0. 00 273 000777 中核科技 454 2,415.28 0. 00 274 000415 汇通水利 812 2,387.28 0. 00 275 000913 钱江摩托 898 2,361.74 0. 00 276 000780 草原兴发 800 2,336.00 0. 00 277 000787 创智科技 556 2,335.20 0. 00 278 000820 金城股份 934 2,335.00 0. 00 279 001896 豫能控股 1,009 2,330.79 0. 00 280 000029 深深房A 491 2,312.61 0. 00 281 000959 G首 钢 934 2,306.98 0. 00 282 000725 G京东方 1,086 2,302.32 0. 00 283 000601 韶能股份 504 2,212.56 0. 00 284 000019 深深宝A 464 2,194.72 0. 00 285 000968 G煤气化 520 2,184.00 0. 00 286 000655 华光陶瓷 656 2,177.92 0. 00 287 000551 创元科技 590 2,153.50 0. 00 288 000504 赛迪传媒 526 2,140.82 0. 00 289 000860 G顺 鑫 634 2,117.56 0. 00 290 000667 名流置业 538 2,108.96 0. 00 291 000007 深达声A 639 2,083.14 0. 00 292 000856 *ST唐陶 921 2,016.99 0. 00 293 000910 大亚科技 427 2,011.17 0. 00 294 000607 G华 立 800 2,000.00 0. 00 295 000989 九芝堂 464 1,995.20 0. 00 296 000663 永安林业 583 1,988.03 0. 00 297 000404 华意压缩 862 1,982.60 0. 00 298 000798 中水渔业 613 1,979.99 0. 00 299 000929 兰州黄河 680 1,978.80 0. 00 300 000593 宝光药业 670 1,969.80 0. 00 301 000981 兰光科技 447 1,966.80 0. 00 302 000571 新大洲A 1,000 1,960.00 0. 00 303 000833 贵糖股份 463 1,944.60 0. 00 304 000967 上风高科 541 1,942.19 0. 00 305 000789 江西水泥 771 1,935.21 0. 00 306 000413 宝 石A 684 1,908.36 0. 00 307 000811 烟台冰轮 457 1,905.69 0. 00 308 000886 海南高速 844 1,873.68 0. 00 309 000750 桂林集琦 696 1,872.24 0. 00 310 000688 朝华集团 813 1,772.34 0. 00 311 000522 白云山A 418 1,772.32 0. 00 312 000038 深大通A 312 1,759.68 0. 00 313 000090 深天健 418 1,751.42 0. 00 314 002046 轴研科技 151 1,747.07 0. 00 315 000515 攀渝钛业 529 1,740.41 0. 00 316 000821 G京 山 797 1,737.46 0. 00 317 000568 G老 窖 399 1,735.65 0. 00 318 000939 凯迪电力 243 1,676.70 0. 00 319 000429 粤高速A 361 1,660.60 0. 00 320 000712 锦龙股份 427 1,618.33 0. 00 321 000573 粤宏远A 700 1,610.00 0. 00 322 000521 美菱电器 589 1,607.97 0. 00 323 000657 中钨高新 421 1,566.12 0. 00 324 000717 G韶 钢 648 1,561.68 0. 00 325 000882 华联股份 459 1,537.65 0. 00 326 000928 吉林炭素 483 1,521.45 0. 00 327 000829 赣南果业 357 1,520.82 0. 00 328 000875 吉电股份 573 1,455.42 0. 00 329 000548 湖南投资 602 1,444.80 0. 00 330 000407 胜利股份 587 1,432.28 0. 00 331 000982 圣雪绒 577 1,402.11 0. 00 332 000059 G辽 通 414 1,382.76 0. 00 333 000507 粤富华 408 1,342.32 0. 00 334 000673 大同水泥 416 1,335.36 0. 00 335 000868 安凯客车 462 1,298.22 0. 00 336 000883 三环股份 520 1,294.80 0. 00 337 000918 亚华种业 639 1,271.61 0. 00 338 000026 飞亚达A 306 1,263.78 0. 00 339 000735 罗牛山 675 1,262.25 0. 00 340 000753 漳州发展 528 1,235.52 0. 00 341 000711 天伦置业 358 1,224.36 0. 00 342 000602 G金 马 218 1,203.36 0. 00 343 000908 *ST天一 550 1,193.50 0. 00 344 000961 大连金牛 447 1,189.02 0. 00 345 000661 长春高新 388 1,183.40 0. 00 346 000159 国际实业 285 1,171.35 0. 00 347 000532 力合股份 359 1,159.57 0. 00 348 000897 G津 滨 513 1,102.95 0. 00 349 000708 大冶特钢 289 1,069.30 0. 00 350 000672 铜城集团 483 1,062.60 0. 00 351 000949 新乡化纤 471 1,045.62 0. 00 352 000609 燕化高新 211 1,017.02 0. 00 353 000703 世纪光华 344 1,014.80 0. 00 354 000033 新都酒店 333 985.68 0. 00 355 000952 广济药业 298 959.56 0. 00 356 000598 蓝星清洗 374 938.74 0. 00 357 000156 *ST嘉瑞 493 936.70 0. 00 358 000697 咸阳偏转 303 893.85 0. 00 359 000859 国风塑业 387 890.10 0. 00 360 002002 江苏琼花 145 884.50 0. 00 361 000510 金路集团 384 852.48 0. 00 362 000420 吉林化纤 339 816.99 0. 00 363 000881 G国 际 325 802.75 0. 00 364 000683 *ST天然 256 778.24 0. 00 365 000403 三九生化 221 755.82 0. 00 366 000921 科龙电器 333 719.28 0. 00 367 000979 科苑集团 242 713.90 0. 00 368 000810 华润锦华 182 702.52 0. 00 369 000514 G渝开发 180 691.20 0. 00 370 000755 山西三维 130 686.40 0. 00 371 000779 三毛派神 267 683.52 0. 00 372 000635 G英力特 162 641.52 0. 00 373 000628 倍特高新 224 640.64 0. 00 374 000650 *ST九化 456 620.16 0. 00 375 000721 西安饮食 184 601.68 0. 00 376 000506 东泰控股 390 577.20 0. 00 377 000915 山大华特 172 565.88 0. 00 378 000813 *ST天纺 294 549.78 0. 00 379 000953 河池化工 211 540.16 0. 00 380 000534 汕电力A 185 521.70 0. 00 381 000713 丰乐种业 179 515.52 0. 00 382 000935 四川双马 164 510.04 0. 00 383 000732 福建三农 271 509.48 0. 00 384 000937 G金 牛 97 490.82 0. 00 385 000905 厦门港务 67 473.69 0. 00 386 000622 *ST恒立 395 470.05 0. 00 387 000862 *ST仪表 194 469.48 0. 00 388 000923 河北宣工 174 466.32 0. 00 389 000977 浪潮信息 74 458.06 0. 00 390 000595 西北轴承 143 456.17 0. 00 391 000576 广东甘化 159 454.74 0. 00 392 000519 银河动力 100 454.00 0. 00 393 000686 锦州六陆 119 453.39 0. 00 394 000812 陕西金叶 110 434.50 0. 00 395 000530 大冷股份 100 431.00 0. 00 396 000698 沈阳化工 101 429.25 0. 00 397 000014 沙河股份 64 428.80 0. 00 398 000709 G唐 钢 172 417.96 0. 00 399 000004 国农科技 100 417.00 0. 00 400 000023 深天地A 100 409.00 0. 00 401 000631 *ST兰宝 371 396.97 0. 00 402 000791 *ST化工 209 395.01 0. 00 403 000511 银基发展 100 367.00 0. 00 404 000418 小天鹅A 100 363.00 0. 00 405 000584 舒卡股份 100 363.00 0. 00 406 000861 海印股份 102 361.08 0. 00 407 000547 闽福发A 100 356.00 0. 00 408 000586 G汇 源 138 354.66 0. 00 409 000665 武汉塑料 100 339.00 0. 00 410 000523 G浪 奇 100 334.00 0. 00 411 000425 徐工科技 100 333.00 0. 00 412 000606 青海明胶 100 331.00 0. 00 413 000611 时代科技 100 321.00 0. 00 414 000564 西安民生 100 313.00 0. 00 415 000666 经纬纺机 100 311.00 0. 00 416 000906 南方建材 111 301.92 0. 00 417 000685 公用科技 100 297.00 0. 00 418 000554 泰山石油 100 296.00 0. 00 419 000570 苏常柴A 100 296.00 0. 00 420 000722 金果实业 100 295.00 0. 00 421 000652 G泰 达 126 294.84 0. 00 422 000803 金宇车城 27 291.06 0. 00 423 000416 健特生物 100 288.00 0. 00 424 000594 内蒙宏峰 100 280.00 0. 00 425 000899 赣能股份 100 277.00 0. 00 426 000738 南方摩托 100 261.00 0. 00 427 000301 丝绸股份 100 256.00 0. 00 428 000627 G百 科 132 250.80 0. 00 429 000687 G天 鹅 138 249.78 0. 00 430 000553 沙隆达A 100 249.00 0. 00 431 000880 *ST巨力 138 248.40 0. 00 432 000517 甬成功 92 241.96 0. 00 433 000957 中通客车 100 240.00 0. 00 434 000795 太原刚玉 82 236.16 0. 00 435 000705 浙江震元 72 230.40 0. 00 436 000035 ST科健 100 227.00 0. 00 437 000681 远东股份 94 226.54 0. 00 438 000545 吉林制药 100 225.00 0. 00 439 000632 三木集团 100 224.00 0. 00 440 000670 天发石油 100 222.00 0. 00 441 000544 白鸽股份 100 219.00 0. 00 442 000850 华茂股份 100 219.00 0. 00 443 000836 天大天财 58 218.08 0. 00 444 000682 东方电子 100 210.00 0. 00 445 000565 渝三峡A 70 205.10 0. 00 446 000540 世纪中天 100 200.00 0. 00 447 000401 冀东水泥 64 199.68 0. 00 448 000498 丹东化纤 100 191.00 0. 00 449 000590 紫光古汉 61 186.05 0. 00 450 000569 长城股份 100 181.00 0. 00 451 000421 南京中北 82 180.40 0. 00 452 000633 合金投资 100 179.00 0. 00 453 000922 阿继电器 82 174.66 0. 00 454 000509 同人华塑 100 168.00 0. 00 455 000766 *ST通金 99 163.35 0. 00 456 000518 四环生物 100 141.00 0. 00 457 000610 西安旅游 33 137.61 0. 00 458 000720 鲁能泰山 57 116.85 0. 00 459 000692 惠天热电 41 104.14 0. 00 460 000623 G敖 东 18 100.98 0. 00 461 000430 张家界 27 66.42 0. 00 462 000056 深国商 10 39.40 0. 00 463 000760 *ST博盈 8 19.36 0. 00 (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%) 1. 600005 G武 钢 194,043,105.97 7.30 2. 600019 G宝 钢 178,561,798.08 6.71 3. 000983 G西 煤 129,750,311.81 4.88 4. 000039 中集集团 129,051,098.17 4.85 5. 600028 中国石化 116,456,306.90 4.38 6. 600016 G民 生 100,656,878.05 3.78 7. 600900 G长 电 96,510,954.01 3.63 8. 600009 上海机场 87,602,650.88 3.29 9. 000063 G中 兴 87,062,460.53 3.27 10. 600887 伊利股份 86,138,128.52 3.24 11. 600050 中国联通 84,332,829.25 3.17 12. 000022 深赤湾A 84,006,840.53 3.16 13. 000900 现代投资 72,782,487.91 2.74 14. 600406 国电南瑞 60,970,302.10 2.29 15. 000866 扬子石化 59,480,075.75 2.24 16. 600026 G中 海 59,316,328.72 2.23 17. 000898 G鞍 钢 58,451,914.40 2.20 18. 600717 G天津港 56,727,699.39 2.13 19. 600585 海螺水泥 56,239,794.79 2.11 20. 000858 五粮液 56,018,553.20 2.11 21. 600029 南方航空 54,299,057.12 2.04 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%) 1. 600005 G武 钢 255,811,359.30 9.62 2. 600019 G宝 钢 172,530,172.54 6.49 3. 000039 中集集团 132,152,385.51 4.97 4. 600028 中国石化 110,433,206.82 4.15 5. 600029 南方航空 103,727,356.75 3.90 6. 000983 G西 煤 103,008,930.75 3.87 7. 600900 G长 电 95,751,145.86 3.60 8. 600050 中国联通 82,586,888.84 3.11 9. 600009 上海机场 82,137,293.14 3.09 10. 600717 G天津港 78,774,855.75 2.96 11. 000858 五粮液 76,352,983.56 2.87 12. 600550 G天 威 74,087,886.10 2.79 13. 600660 福耀玻璃 73,532,900.91 2.76 14. 000488 晨鸣纸业 67,930,558.66 2.55 15. 002024 苏宁电器 63,762,594.86 2.40 16. 600694 大商股份 63,251,583.92 2.38 17. 600030 G中 信 59,096,220.07 2.22 18. 600031 G三 一 55,541,417.37 2.09 19. 000088 盐田港A 52,269,872.26 1.97 20. 000630 G铜 都 52,247,402.11 1.96 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额: 单位:人民币元 2005年 买入股票的成本总额 3,478,183,875.99 卖出股票的收入总额 3,470,462,142.25 (五)本报告期末债券投资组合 序 号 债券品种 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 国债 581,991,400.04 20.48 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 581,991,400.04 20.48 (六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例 (%) 1 00国债12 134,212,000.00 4.72 2 05国债10 128,443,900.00 4.52 3 05国债02 58,759,860.00 2.07 4 04国债⑾ 55,748,000.00 1.96 5 02国债⒁ 50,100,761.40 1.76 (七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (指数投资部分不受备选股票库限制) 3、其他资产构成 其他资产明细 金额(元) 应收利息 4,390,121.57 应收交易保证金 1,348,780.49 应收证券清算款 497,800.65 合计 6,236,702.71 4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期内本基金没有持有处于转股期的可转换债券 5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况 本基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表: 权证名称 本报告期获 本报告期获 本报告期获配权 证报告期末 报告期末权证市 配权证数量 配权证成本 市值(元) 持有权证 值占净值比例(%) (股) (元) 市值(元) 新钢钒认 657 0.00 1,031.75 1,450.00 0.00 沽权证 鞍钢新轧 438,420 0.00 388,440.12 0.00 0.00 认购权证 万科认沽 14,080 0.00 5,744.64 0.00 0.00 权证 合计 453,157 0.00 395,216.51 1450.00 0.00 本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 八、基金份额持有人结构 (一)本报告期末基金份额持有人信息 基金份额持 平均每户持 机构投资者持有基 有人户数 有基金份额 金份额(份) (户) (份) 104,135 28,808.76 1,272,136,804 占总份 个人投资者持有基金 占总份额 额比例 份额(份) 比例(%) (%) 42.40 1,727,863,196 57.60 (二)本报告期末基金前十名份额持有人 占总份额的 序号 持有人名称 持有份额(份) 比例(%) 1 中国人寿保险股份有限公司 237,740,920 7.92 2 中国人民财产保险股份有限公司 226,344,106 7.54 3 中国人寿保险(集团)公司 184,486,886 6.15 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 167,671,430 5.59 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 46,889,484 1.56 6 高华-汇丰GOLDMAN,SACHS&CO 45,868,597 1.53 7 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 31,014,100 1.03 8 中油财务有限责任公司 30,823,573 1.03 9 塔里木石油勘探开发指挥部 27,696,388 0.92 10 申银万国-花旗-UBS LIMITED 22,066,405 0.74 九、重大事项揭示 (一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 (二)本基金管理人(以下简称“本公司”)、托管人的重大人事变动: 1、因股东单位委派的董事发生变化,根据方正证券有限责任公司推荐,经本公司2 004年第三次临时股东会会议审议通过,陈锐担任本公司第二届董事会董事,李华强因工 作变动不再担任本公司董事。上述事项已经中国证监会核准,并于2005年2月26日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(以下简称指定媒体)公告。 2、经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意曹志广辞去公司督察长职务 ;经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意吴伟担任公司督察长职务。吴伟 的任职资格已经中国证监会证监基金字[2005]99号文核准并于2005年6月16日在指定媒体 公告。 3、根据本公司2005年第二次临时股东会会议决议,经中国证监会证监基金字[2005 ]169号文批准,安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16 .68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司。本次股权转让后,国信证券有限责 任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资 有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。上述变更事项 已于2005年10月20日在指定媒体公告。 4、因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满,按照《公司法》和本公司章程的 有关规定,董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐,经股东 会审议通过,部分董事、独立董事、监事发生了变更。变更后的第三届董事会成员现为 :孙枫、胡继之、钱海章、陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙 煜扬、殷克胜,其中孙枫任董事长,郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。员瑞 恒不再担任本公司董事和副董事长职务,孙文娟不再担任本公司董事,朱祺珩不再担任 本公司独立董事。变更后的第三届监事会成员现为:李国阳、朱天相、徐剑、孙泽,其 中李国阳任监事会召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。上述变更事项已报中 国证监会备案并于2006年1月21日在指定媒体公告。 5、2005年,基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门发生以下高 管人事变动: 序号 姓名 变动情况变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 (三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)本报告期内本基金投资策略未改变。 (五)本基金2005年度未进行收益分配。 (六)本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天 会计师事务所有限公司审计费用100,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 7年。 (七)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未 受到任何处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况: 1、交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的 专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高 质量的咨询服务。 根据上述标准,本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信 建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财 通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、宏源证券股份 有限公司、东海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司租用席位并从1999年7月 开始陆续使用。2005年新增宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司和中国银河 证券有限责任公司的席位作为基金专用交易席位。基金租用的华夏证券股份有限公司的 席位于自2005年11月变更为中信建投证券有限责任公司席位。 2、普丰证券投资基金2005年1-12月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及 支付的佣金如下: (1)2005年1-12月股票、债券、国债回购及权证交易量情况如下: 席位 比例 比例 券商名称 股票成交量(元) 债券成交量(元) 数量 (%) (%) 国元证券 3 48,321,118.66 0.70 - - 中山证券 3 45,892,529.54 0.66 - - 中信建投 3 406,119,438.35 5.87 5,958,628.00 1.28 平安证券 3 419,860,927.62 6.07 - - 申银万国 3 1,130,815,491.48 16.34 11,193,564.50 2.41 国泰君安 2 357,637,298.66 5.17 31,828,400.00 6.84 招商证券 1 837,798,186.47 12.10 - - 中银国际 1 113,177,175.62 1.64 - - 长城证券 1 147,011,547.85 2.12 42,584,298.60 9.15 中信证券 1 144,694,275.31 2.09 - - 宏源证券 1 869,005,200.95 12.55 - - 东海证券 1 477,760,366.79 6.90 125,357,140.10 26.93 银河证券 1 1,158,128,958.31 16.73 208,718,661.10 44.84 国信证券 3 765,886,227.88 11.06 39,772,528.80 8.55 合计 27 6,922,108,743.49 100 465,413,221.10 100 国债回购交易量 比例 权证交易量 比例 券商名称 (元) (%) (元) (%) 国元证券 - - - 中山证券 - - - - 中信建投 60,000,000.00 14.84 - - 平安证券 - - - - 申银万国 - - - - 国泰君安 - - - - 招商证券 - - 1,072,475.18 98.87 中银国际 73,000,000.00 18.06 - - 长城证券 - - - - 中信证券 - - - - 宏源证券 271,300,000.00 67.10 - - 东海证券 - - - - 银河证券 - - - - 国信证券 - - 12,207.36 1.13 合计 404,300,000.00 100 1,084,682.54 100 (2)2005年1-12月佣金情况: 券商名称 累计佣金(元) 各券商累计佣金比例(%) 国元证券 37,812.28 0.68 中山证券 35,911.34 0.65 中信建投 322,043.17 5.80 平安证券 328,545.59 5.91 申银万国 899,496.31 16.19 国泰君安 292,266.47 5.26 招商证券 655,586.07 11.80 中银国际 92,075.25 1.66 长城证券 120,548.51 2.17 中信证券 113,224.38 2.04 宏源证券 709,863.36 12.78 东海证券 390,857.69 7.03 银河证券 948,670.68 17.08 国信证券 608,472.82 10.95 合计 5,555,373.92 100 (九)本报告期内其他重大事项: 1、本基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发A股和深圳成霖洁具股份有限公司首次 公开发行A股的配售。此次发行的分销商之一方正证券有限责任公司是本公司的非控股股 东。本公司分别于2005年4月27日和5月20日在指定媒体公告了上述基金参与配售的情况 。 2、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2 005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容 进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 十、备查文件目录 (一)《普丰证券投资基金基金合同》 (二)《普丰证券投资基金托管协议》 (三)普丰证券投资基金2005年年度报告(原文) 存放地点:深圳市深南东路发展银行大厦18层、27层鹏华基金管理有限公司 查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件 ,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司 已开通客户服务系统,咨询电话:(0755)82353668。 本基金管理人:鹏华基金管理有限公司 2006年3月29日

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