基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2006年3月29 日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告 。
一、基金简介
(一)基金简称:鹏华行业成长证券投资基金
交易代码:206001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2002年5月24日
报告期末基金份额总额:1,147,652,384.63份
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资目标:在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略:
一级资产配置:本公司的投资决策委员会在综合考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的前提下及时调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。
股票投资:在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后,本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。
债券投资:本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准:中信综合指数涨跌幅×80%+中信国债指数涨跌幅×20%。
风险收益特征:本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。
(三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司 信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82353668 82080663
传真:0755-82080742
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人:庄为
联系电话:010-66106912
传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址:https://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股股份有限公司
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)、财务指标
单位:人民币元
序号 项目 2005年 2004年 2003年
1 基金本期净收益 -62,195,437.17 105,995,307.85 8,860,467.21
2 加权平均基金份额本期净收益 -0.0485 0.0643 0.0026
3 期末可供分配基金收益 -115,638,505.12 -226,082,233.58 -98,576,137.89
4 期末可供分配基金份额收益 -0.1008 -0.1534 -0.0405
5 期末基金资产净值 1,051,438,875.59 1,247,886,167.86 2,427,497,648.83
6 期末基金份额净值 0.9162 0.8466 0.9971
7 基金加权平均净值收益率 -5.56% 6.81% 0.28%
8 本期基金份额净值增长率 8.22% -10.10% 16.85%
9 基金份额累计净值增长率 -3.01% -10.38% -0.32%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、基金净值表现
1、行业成长基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.79% 0.63% -0.32% 0.78% 1.11% -0.15%
过去六个月 7.51% 0.73% 5.80% 0.97% 1.71% -0.24%
过去一年 8.22% 0.97% -6.70% 1.14% 14.92% -0.17%
过去三年 13.69% 0.93% -21.46% 1.04% 35.15% -0.11%
过去五年 -- -- -- -- -- --
自基金合同生效起至今 -3.01% 0.88% -31.12% 1.03% 28.11% -0.15%
注:业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅×80%+中信国债指数涨跌幅×20%。
2、鹏华行业成长基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
3、 鹏华行业成长基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率进行比较(图示)
(三)收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数(元) 发放红利金额(元) 备注
2003 0.000 0.000 该年度没有进行收益分配
2004 0.600 105,026,178.31 第一次分红2004/02/12, 每10份分配0.150
第二次分红2004/02/27, 每10份分配0.200
第三次分红2004/04/02, 每10份分配0.250
2005 0.000 0.000 本年度没有进行收益分配
合计 0.600 105,026,178.31
(四)财务指标和净值表现的期末数均为2005年12月31日
三、基金管理人报告
(一) 基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 公司目前管理四只封闭式基金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二) 基金经理简历
杨建勋,行业成长基金经理,男,1972年3月生,2000年毕业于北京大学经济学院,获经济学硕士学位,具有4年证券从业经验。2000年7月加入鹏华基金管理有限公司,先后任研究员、基金普丰基金经理助理、鹏华中国50基金基金经理助理。
黄敬东,行业成长基金经理助理,工学硕士,6年证券行业从业经验。2000年任南方证券研究所行业研究员。2005年2月加盟鹏华基金管理有限公司任行业研究员,现任普润基金及鹏华行业成长基金经理助理。
(三) 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及基金合同的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于社会"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,忠实履行基金管理职责。2005年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
(四) 投资策略和业绩表现说明
截止2005年12月31日,鹏华行业成长基金净值为0.9162元,全年上涨0.0696元,涨幅8.22%,而同期上证综指和深圳综指分别下跌了8.33%和11.74%,本基金不仅超越了基准指数,而且在同类基金中表现良好。
05年A股市场只仅仅在年初略为上涨后,出于对宏观调控所带来的企业盈利能力下降、人民币升值对我国经济带来的负面影响等因素的担忧,市场出现了持续下跌,上证综合指数最低达到998点,破了千点整数关,随后在管理层启动股权分置改革的带动下,市场才逐步走出强势,股权分置改革及相关配套措施的出台是大盘能够由弱转强的主要原因。
上半年,针对市场的弱势,我们较好地将仓位控制在了较低水平,从而回避了大盘持续下跌所带来的风险,同时,在行业和个股的选择上,我们更多地将重点放在了银行、商业零售、食品饮料等下游防守型个股方面,获得了不错收益。下半年,随着市场的逐步转强,我们在及时增加仓位的同时,行业和个股配置上,也从防守逐步转向进攻,在保持对银行、商业等行业较高配置的同时,增加了IT、化工等类个股,效果良好。但在过去的一年本基金在高速公路等行业的投资上不够理想。
(五)市场展望
对于06年的市场,我们总体的看法是:市场将面临重大变革,宏观经济减速、新老划断、全流通发行等因素都将对市场产生深刻影响,市场投资主题将趋于多元化,行业和个股轮动加快,投资机会增加的同时,操作难度也将会加大,投资策略方面,我们将继续坚持自上而下为主、自下而上为辅的策略,坚持价值投资理念的同时,进一步扩大投资视角,不断发掘新的潜力品种。行业和个股选择上我们将重点关注:"十一五"规划和我国经济增长模式转型所带来的节能、新能源、环保、电网改造、铁路建设等行业的投资机会；人民币升值对服务业、资产类等非贸易品行业的利好影响；周期性行业的复苏机会；具有持续发展能力的上游资源类企业等。
面对机遇与风险并存的2006年,我们将继续勤奋工作,通过自己的努力,不断为持有人带来更好的回报,同时也真挚地祝愿我们的持有人新的一年有更好的发展和更多的收获。
四、基金托管人报告
2005年度,本托管人在对鹏华行业成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年鹏华行业成长证券投资基金管理人--鹏华基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华行业成长证券投资基金管理人--鹏华基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的鹏华行业成长证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月 13日
五、 审计报告
普华永道会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告 。
六、基金财务会计报告
(一)基金会计报告书
1、 鹏华行业成长证券投资基金资产负债报告书
单位:人民币元
项 目 行次 2005年12月31日 2004年12月31日
资产
银行存款 1 20,313,482.21 10,139,814.61
清算备付金 2 454,166.18 -
交易保证金 3 1,348,780.49 1,500,000.00
应收证券清算款 4 0.00 0.00
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息 6 4,486,486.67 6,094,685.25
应收申购款 7 69,379,704.00 651,408.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值 9 757,604,929.75 867,805,365.73
其中:股票投资成本 10 659,270,740.99 887,551,297.28
债券投资－市值 11 212,900,279.60 368,554,127.80
其中:债券投资成本 12 213,604,578.67 401,670,694.07
权证 13 452.62 0.00
其中:权证投资成本 14 0.00 0.00
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 1,066,488,281.52 1,254,745,401.39
负债
应付证券清算款 19 10,195,293.19 2,042,212.76
应付赎回款 20 961,724.69 287,543.02
应付赎回费 21 2,899.76 866.95
应付管理人报酬 22 1,249,802.04 1,601,268.08
应付托管费 23 208,300.32 266,878.03
应付佣金 24 410,080.51 934,524.27
应付利息 25 0.00 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 1,671,305.42 1,375,940.42
其他应付款项 28 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 29 0.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用 31 100,000.00 100,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 15,049,405.93 6,859,233.53
持有人权益
实收基金 34 1,147,652,384.63 1,473,968,401.44
未实现利得 35 19,424,996.08 -137,718,839.83
未分配收益 36 -115,638,505.12 -88,363,393.75
持有人权益合计 37 1,051,438,875.59 1,247,886,167.86
负债及持有人权益总计 38 1,066,488,281.52 1,254,745,401.39
2、 鹏华行业成长证券投资基金经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
收入: 1 -41,804,856.84 134,563,956.68
股票差价收入 2 -61,216,255.30 105,600,635.48
债券差价收入 3 -6,525,865.91 4,312,419.77
权证差价收入 4 3,513,902.75 0.00
债券利息收入 5 7,480,145.22 12,074,740.17
存款利息收入 6 297,141.32 1,764,029.43
股利收入 7 13,771,067.88 8,346,317.82
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入 9 875,007.20 2,465,814.01
费用: 10 20,390,580.33 28,568,648.83
基金管理人报酬 11 16,885,860.81 23,534,853.50
基金托管费 12 2,814,310.13 3,922,475.64
卖出回购证券支出 13 223,410.08 702,750.33
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用 15 466,999.31 408,569.36
其中:上市年费 16 0.00 0.00
信息披露费 17 340,000.00 280,000.00
审计费 18 100,000.00 100,000.00
基金净收益 19 -62,195,437.17 105,995,307.85
加:未实现资本利得 20 150,492,840.13 -172,709,160.61
基金经营业绩 21 88,297,402.96 -66,713,852.76
3、 鹏华行业成长证券投资基金收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
本期基金净收益 1 -62,195,437.17 105,995,307.85
加:期初基金净收益 2 -88,363,393.75 -98,576,137.89
加:本期损益平准金 3 34,920,325.80 9,243,614.60
可供分配基金净收益 4 -115,638,505.12 16,662,784.56
减:本期已分配基金净收益 5 0.00 105,026,178.31
期末基金净收益 6 -115,638,505.12 -88,363,393.75
4、 鹏华行业成长证券投资基金净值变动表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 1 1,247,886,167.86 2,427,497,648.83
二、本期经营活动 2 0.00 0.00
基金净收益 3 -62,195,437.17 105,995,307.85
未实现利得 4 150,492,840.13 -172,709,160.61
经营活动产生的基金净值变动数 5 88,297,402.96 -66,713,852.76
三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00
基金申购款 7 130,069,752.00 569,327,771.09
基金赎回款 8 414,814,447.23 -1,577,199,220.99
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 -284,744,695.23 -1,007,871,449.90
四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 0.00 105,026,178.31
六、期末基金净值 12 1,051,438,875.59 1,247,886,167.86
(二)会计报表附注
1、本年度主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容:
(1)基金资产估值的原则新增:
. 权证投资:从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。
(2) 证券投资的成本计价方法新增:
股票投资:收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计3,501,903.77元,已全额冲减股票投资成本。
权证投资:获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
(3) 收入的确认和计量新增:
权证差价收入:于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、 关联方关系及交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
方正证券有限责任公司 基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东(2005年10月13日之后)
安信信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东(2005年10月13日之前)
本公司于2005年10月20日发布公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会2005年10月13日证监基金字(2005)169号文批准,公司股东安信信托投资股份有限公司将其持有的鹏华基金管理有限公司16.68%股权转让给深圳市北融信投资发展有限公司。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A.基金管理人投资情况
2004年和2005年本管理公司没有持有本基金份额。
B基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况
2004年和2005年基金管理公司主要股东及其控制的机构没有持有本基金份额。
(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为20,313,482.21元(2004年:10,139,814.61)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为272,041.84元(2004年:1,764,029.43元)。
(4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
关联方
名称
年度
股票成交量(元) 占股票比例(%) 债券成交量(元) 占债券比例(%) 债券回购成交量
(元) 占回购比例(%) 权证成交量(元) 占权证比例(%)
国信
证券
2005年 90,716,589.21 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666,877.68 47.43
2004年
239,521,483.61
4.71
19,510,000.00
2.51
0.00
0.00 0.00 0.00
B.通过关联方席位交易支付的佣金
关联方名称 年度 累计佣金(元) 占累计佣金比例(％)
国信证券
2005年 70,986.22 5.50
2004年 189,330.35 4.61
注；佣金的计算公式；
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-证券结算风险基金佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a、基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.5%的年 费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2005年12月31日,本基金2005年度共需支付基金管理人报酬人民币 16,885,860.81元。2004年本基金共支付基金管理人报酬人民币 23,534,853.50 元。
b、基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2005 年12月31日,本基金2005年度共需支付基金托管人报酬人民币 2,814,310.13 元。2004年本基金共支付基金托管人报酬人民币3,922,475.64元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间市场进行的债券交易,该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
关联方名称 年度 债券交易(元) 卖出回购(元) 利息支出(元)
中国工商银行 2005年 - 0.00 0.00
2004年 - 95,000,000.00 42,815.07
4、 流通受限制不能自由转让的基金资产:
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元)
1 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 5,078,108 31,645,294.88 33,413,950.64
2 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-01-06 11.14 1,758,823 13,200,422.13 22,653,640.24
3 000933 神火股份 2005-12-14 7.00 2006-01-10 6.50 1,984,392 14,730,345.41 13,890,744.00
4 600880 博瑞传播 2005-12-21 12.06 2006-01-18 10.90 962,200 10,167,710.14 11,604,132.00
合计 69,743,772.56 81,562,466.88
七、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 757,604,929.75 71.04
2 债券 212,900,279.60 19.96
3 权证 452.62 0.00
4 银行存款及清算备付金 20,767,648.39 1.95
5 其他资产 75,214,971.16 7.05
合计 1,066,488,281.52 100.00
(二) 本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 99,705,774.00 9.48
3 C 制造业 203,314,950.57 19.34
其中: C0 食品、饮料 31,212,473.12 2.97
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 63,213,001.56 6.01
C5 电子 17,953,817.98 1.71
C6 金属、非金属 34,518,486.50 3.28
C7 机械、设备、仪表 33,107,462.40 3.15
C8 医药、生物制品 17,643,861.30 1.68
C99 其他制造业 5,665,847.71 0.54
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,430,127.84 3.27
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 110,535,128.83 10.51
7 G 信息技术业 91,951,035.27 8.75
8 H 批发和零售贸易 54,432,802.88 5.18
9 I 金融、保险业 109,170,538.12 10.38
10 J 房地产业 15,947,000.00 1.52
11 K 社会服务业 26,513,440.24 2.52
12 L 传播与文化产业 11,604,132.00 1.10
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 757,604,929.75 72.05
(三) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 600016 G 民 生 18,659,258 75,756,587.48 7.21
2 600583 海油工程 2,062,386 53,044,567.92 5.05
3 002024 苏宁电器 1,903,678 38,073,560.00 3.62
4 600900 G 长 电 4,975,452 34,430,127.84 3.27
5 600036 招商银行 5,078,108 33,413,950.64 3.18
6 600269 赣粤高速 3,690,038 33,210,342.00 3.16
7 000063 G 中 兴 1,088,129 30,228,223.62 2.87
8 600050 中国联通 9,275,389 25,971,089.20 2.47
9 000792 盐湖钾肥 2,059,696 23,810,085.76 2.26
10 600309 烟台万华 1,663,712 23,375,153.60 2.22
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站https://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1、 累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%)
1 600016 G 民 生 97,133,421.79 7.78
2 600019 G 宝 钢 34,665,310.26 2.78
3 600269 赣粤高速 33,632,768.61 2.70
4 600005 G 武 钢 33,598,935.91 2.69
5 600050 中国联通 28,423,424.64 2.28
6 600900 G 长 电 27,702,419.40 2.22
7 600320 振华港机 26,656,699.58 2.14
8 000858 五 粮 液 24,607,999.49 1.97
9 000039 中集集团 23,667,198.50 1.90
10 600519 贵州茅台 23,471,639.82 1.88
11 000792 盐湖钾肥 23,101,204.86 1.85
12 600028 中国石化 23,012,152.83 1.84
13 600125 铁龙物流 21,655,767.98 1.74
14 600309 烟台万华 21,444,386.86 1.72
15 000063 G 中 兴 19,824,258.67 1.59
16 600549 厦门钨业 18,999,074.23 1.52
17 000069 华侨城A 18,592,295.58 1.49
18 600143 G 金 发 15,927,264.50 1.28
19 600406 国电南瑞 15,837,413.38 1.27
20 600584 G 苏长电 15,474,426.32 1.24
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%)
1 600019 G 宝 钢 56,214,225.18 4.50
2 002024 苏宁电器 48,474,771.05 3.88
3 600660 福耀玻璃 42,288,468.62 3.39
4 600036 招商银行 39,721,712.55 3.18
5 600009 上海机场 36,635,560.38 2.94
6 600029 南方航空 33,283,813.89 2.67
7 600031 G 三 一 32,448,475.77 2.60
8 600005 G 武 钢 31,355,236.92 2.51
9 600018 G 上 港 30,484,522.13 2.44
10 000039 中集集团 28,231,601.57 2.26
11 000488 晨鸣纸业 25,753,009.01 2.06
12 600016 G 民 生 25,243,521.84 2.02
13 000088 盐田港A 24,593,478.80 1.97
14 600583 海油工程 23,757,045.30 1.90
15 000858 五 粮 液 23,151,376.91 1.86
16 000069 华侨城A 21,130,552.26 1.69
17 600000 浦发银行 18,751,371.21 1.50
18 000063 G 中 兴 18,746,294.45 1.50
19 600308 G 华 泰 17,165,816.31 1.38
20 000895 双汇发展 17,128,795.52 1.37
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2005年
买入股票的成本总额 785,816,118.46
卖出股票的收入总额 950,175,496.07
(五) 本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 212,900,279.60 20.25
2 金融债 0.00 0.00
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 合计 212,900,279.60 20.25
(六) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 21国债⑶ 64,510,721.00 6.14
2 05国债02 34,276,585.00 3.26
3 04国债⑸ 32,438,318.80 3.09
4 01国债01 20,280,000.00 1.93
5 21国债⑽ 19,938,000.00 1.90
(七) 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票,
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 1,348,780.49
应收利息 4,486,486.67
应收申购款 69,379,704.00
合计 75,214,971.16
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表:
权证名称 本报告期获配权证数量(股) 本报告期获配权证成本(元) 本报告期获配权证市值(元) 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)
宝钢认股权证 744,305 0.00 468,167.85 452.62 0.00
万科认沽沽权证 2,400,000 0.00 979,200.00 0.00 0.00
合计 3,144,305 0.00 1,447,367.85 452.62 0.00
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
八、基金份额持有人结构
本报告期末基金份额持有人信息
基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%) 个人投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
27,880
41,164.00
629,022,004.79
54.81
518,630,379.84
45.19
九、开放式基金份额变动
项目 金额(元)
合同生效日基金份额总额 3,977,178,040.00
本报告期期初基金份额总额 1,473,968,401.44
报告期期末基金份额总额 1,147,652,384.63
报告期间基金总申购份额 144,941,359.41
报告期间基金总赎回份额 471,257,376.22
十、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
(二) 本基金管理人(以下简称"本公司")、托管人的重大人事变动:
1、因股东单位委派的董事发生变化,根据方正证券有限责任公司推荐,经本公司2004年第三次临时股东会会议审议通过,陈锐担任本公司第二届董事会董事,李华强因工作变动不再担任本公司董事。上述事项已经中国证监会核准,并于2005年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(以下简称指定媒体)公告。
2、经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意曹志广辞去公司督察长职务；经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意吴伟担任公司督察长职务。吴伟的任职资格已经中国证监会证监基金字[2005]99号文核准并于2005年6月16日在指定媒体公告。
3、根据本公司2005年第二次临时股东会会议决议,经中国证监会证监基金字[2005]169号文批准,安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。上述变更事项已于2005年10月20日在指定媒体公告。
4、因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满,按照《公司法》和本公司章程的有关规定,董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐,经股东会审议通过,部分董事、独立董事、监事发生了变更。变更后的第三届董事会成员现为:孙枫、胡继之、钱海章、陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜,其中孙枫任董事长,郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。员瑞恒不再担任本公司董事和副董事长职务,孙文娟不再担任本公司董事,朱祺珩不再担任本公司独立董事。变更后的第三届监事会成员现为:李国阳、朱天相、徐剑、孙泽,其中李国阳任监事会召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。上述变更事项已报中国证监会备案并于2006年1月21日在指定媒体公告。
5、因内部工作岗位调整,经鹏华基金管理有限公司二届十五次董事会会议审议通过,杨建勋担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理,杨毅平不再担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。上述事项已经中国证监会备案,并于2005年2月26日在指定媒体公告。
6、2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动:
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
(三) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金2005年度未进行收益分配。
(六)本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 100,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
根据上述标准,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、平安证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位,并从 2002年5月开始陆续使用。2005年停止使用如下席位:兴业证券股份有限公司和国联证券有限责任公司的深圳席位、华夏证券股份有限公司的上海和深圳席位。
2、鹏华行业成长证券投资基金2005年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1) 2005年1-12月份股票、债券、债券回购和权证交易量情况如下:
券商名称 租用席位数量 股票交易量(元) 比例(%) 债券成交量(元) 比例(%) 国债回购交易量 比例(%) 权证成交量(元) 比例(%)
国泰君安 2 141,060,070.59 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 2 202,874,916.29 12.64 78,759,761.90 41.89 154,100,000.00 28.39 0.00 0.00
国联证券 2 39,077,062.27 2.43 8,053,900.00 4.28 73,500,000.00 13.55 0.00 0.00
北京证券 1 159,682,504.95 9.95 30,642,709.00 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
申银万国 1 35,365,684.52 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 419,000.00 11.92
兴业证券 2 472,905,902.16 29.45 40,397,896.70 21.49 146,600,000.00 27.02 1,428,344.35 40.64
中金公司 1 180,517,719.68 11.24 12,023,761.00 6.39 80,900,000.00 14.91 0.00 0.00
平安证券 1 283,319,023.36 17.65 18,147,206.10 9.65 87,500,000.00 16.13 0.00 0.00
国信证券 2 90,716,589.21 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666,877.68 47.44
总 计 14 1,605,519,473.03 100.00 188,025,234.70 100.00 542,600,000.00 100.00 3,514,222.03 100.00
(2)2005年1-12月份佣金情况:
券商名称 累计佣金(元) 各券商累计佣金比例(%)
国泰君安 110,380.37 8.56
招商证券 162,078.25 12.56
国联证券 30,882.37 2.39
北京证券 130,773.03 10.14
申银万国 27,673.94 2.15
兴业证券 378,769.31 29.36
中金公司 147,127.13 11.41
平安证券 231,271.07 17.93
国信证券 70,986.22 5.50
总 计 1,289,941.69 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项:
1、本公司自2005年3月23日起正式启用与广州好易联支付网络有限公司、中国银联广州分公司合作开发的开放式基金网上交易系统。详见本公司2005年3月23日在指定媒体的公告。
2、本基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发A股和深圳成霖洁具股份有限公司首次公开发行A股的配售。此次发行的分销商之一方正证券有限责任公司是本公司的非控股股东。本公司分别于2005年4月27日和5月20日在指定媒体公告了上述基金参与配售的情况。
3、本基金本报告期最后一次更新招募说明书于2005年7月8日刊登在指定媒体。
4、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
十一、备查文件目录
(一)《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》 (二)《鹏华行业成长证券投资基金托管协议》
(三) 鹏华行业成长证券投资基金2005年年度报告(原文)
存放地点:深圳市深南东路发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(https://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:(0755)82353668
本基金管理人:鹏华基金管理有限公司
2006年3月29日
|
精彩生活 
