基金管理人：中银国际基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：2006年3月30日重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金产品概况
（1） 基金简称 ：中银货币
基金代码 ：163802
基金运作方式 ：开放式契约型基金
基金合同生效日 ：2005年6月7日
报告期末基金份额总额 ：860,494,162.78份
（2） 基金投资概况
基金投资目标：在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资策略：根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合在整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
基金业绩比较基准：税后一年期银行定期储蓄存款利率： （1－利息税）一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
（3） 基金管理人 ：中银国际基金管理有限公司
信息披露负责人 ：程明
联系电话 ：021-38834999
传真 ：021-68873488
电子邮箱 ：clientservice@bociim.com
（4） 基金托管人名（5） 称 ：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 ：庄为
联系电话 ：010-66107333
传真 ：010-66106912
电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn
（6） 基金信息披露报纸 ：上海证券报
基金中期报告正文查询网址 ：www.bociim.com
基金中期报告置备地点 ：上海市银城中路200号中银大厦45层
主要财务指标和基金净值表现
（7） 主要财务指（8） 标（9）
2005年6月7日至2005年12月31日
项目 金额（人民币：元）
基金本期净收益 3,721,564.13
期末基金资产净值 860,494,162.78
期末基金份额净值 1.0000
本期净值收益率 0.8653%
累计净值收益率 0.8653%
注：1、自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年，上述各项指标按本基金实际存续期计算。
2、本基金收益分配按月结转份额。
（10） 与同（11） 期业绩比较基准变动的比较
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4562% 0.0058% 0.4540% 0.0002% 0.0022% 0.0056%
自基金合同成立起至今 0.8653% 0.0047% 1.0260% 0.0003% -0.1607% 0.0044%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比
中银国际货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005.6.7-2005.12.31）
管理人报告
（12） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004年6月28日获得中国证监会证监基金字【2004】93号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林投资管理合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中银国际证券有限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资管理占16.5％的股权。 截至2005年12月31日本基金管理人共管理两只开放式证券投资基金：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金和中银国际货币市场证券投资基金。
基金经理简介：苏淑敏（Tina SO）女士，投资总监兼中银中国基金和中银货币基金经理，中国香港籍，香港证券专业学会会员。加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士。1992年，在约翰霍普金斯大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济改革及政治理论的研究工作。拥有19年投资管理经验；加盟中银国际基金管理有限公司前任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科总监；曾任英国施罗德宝源投资管理（香港）有限公司执行董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。
（13） 基金运作合法合规性报告
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（14） 基金经理工作报告
1、市场分析
2005年，短期利率经历了从高到低，然后又在年底的时候触底反弹的过程。总体来说，在通货膨胀阴影还未退去之际，2005年初利率处于最高水平，一年期央票收益率曾高达3.28%。此后人民银行为配合汇率制度改革，下调超额存款准备金利率，成为货币市场利率急速下跌的主要诱因。在第三季度，一年期央票收益率跌至1.33%的水平，3个月央票跌至1.09%的水平，基本和7天回购的利率水平相同，是全年利率最低点。此后中央银行在10月份表达了对短期利率过低的评论，促使年终一年期央票利率迅速回升至1.91%的水平。
在本基金成立初期，即2005年6月时，较低的货币市场利率为货币市场基金收益率的提高造成了较大困难。由于当时一年央票收益率已经降至1.6%，虽然浮息券收益相对较高，但基于投资比例限制，引至当时的货币基金收益率未能达到基准水平。进入2005年第三季度，随着短期融资券发行的增加，本基金适时加大了对该品种的投资比重，从而促使收益率稳步上升。
对于2006年货币市场利率的走势，我们认为整体上应会维持一个相对平稳的状态。其中的原因如下：
（1）宏观经济增长将持续放缓，央行经济政策预期相对平稳
近期消费物价的回落，实质信贷利率的高企，以及信贷规模的紧缩，都促使企业经营的压力加大。从去年开始，尽管短期融资券的发行，使得一些优质企业的融资成本明显下降，但相对于银行总体信贷规模来说，比例仍然偏低。因此，国内忧虑通货紧缩现象的经济学家数目比较去年明显增加。尽管如此，资本市场的资金面仍然相当充裕，因此存在出现泡沫的可能，从以下两个方面可见一斑 : 一是当前债券市场利率水平是历年以来偏低的；另一方面是房地产市场，在经历了大幅上升之后，房地产价格依然维持在高位。从货币政策的角度，央行一方面为了舒缓企业经营压力的考虑，预料将倾向维持一个相对比较宽松的货币政策；另一方面， 由于为防止资本市场出现泡沫的可能，亦可能在货币政策上选择阶段性的紧缩措施。综合两方面考虑，我们认为央行在2006年将会维持一个灵活但相对平稳的货币政策。
（2）近期央行的一系列操作和指导稳定了市场预期，货币市场利率有望继续保持稳定
从近期央行的公开市场操作来看，央行维持货币市场利率全年平稳运行的倾向明显。人民币升值压力仍是今年央行货币政策的考虑重点。 为了减小人民币升值的压力，预料央行将倾向维持一定的中美利差。目前市场上广泛预期人民币全年升值幅度为3%，因而市场预期人民银行会维持3%的中美利差。2006年3月中旬，美国联邦基金利率为4.5%，美国市场利率从3个月到30年期都在4.65%-4.8%的水平上。假如美国联邦储备局未来仍有两次升息的可能，则美国联邦基金利率在本轮经济周期中最高可能会达到5%的水平。由此推测，人民币1年期央行票据今年的利率可能会维持在2%左右，目前是在1.92%的水平上。
（3）短期融资券发行规模将会继续扩大，资产支持证券 、资产抵押债券等新产品的推出, 将增加货币市场基金的投资渠道，并同时提高其投资收益率的空间
自去年5月份短期融资券开始发行以来，截止到2006年2月份，已经有89家企业发行了1550亿元的短期融资券，2005年平均每个月的发行量在150亿元左右。2006年以来，1、2月份共发行了347.7亿元的短期融资券，其中春节长假还影响了发行量的更多增加，短期融资券的发行步伐快于去年。对于发行人来说，融资成本低于银行贷款；对于投资者来说，一级市场发行利率高于二级市场利率，这都为短期融资券的规模快速增加奠定了很好的基础。目前，一年期短期融资券的发行利率在3.2%左右，而二级市场收益率已经下降到了2.2%-2.4%的水平，一二级市场利差在80bp-100bp，较高的一级市场短期融资券投资收益率仍是当前货币基金提高收益的重要来源。
基于去年的试点发行成功，今年的资产支持证券也会有进一步的发展。尽管目前货币基金尚不能投资资产支持证券，然而这种投资限制的放开值得期待。资产抵押债券已经在央行的研究之中，市场普遍预期下半年会得以推出。这些都可能是货币基金未来的投资品种。
2、投资策略
2006年，我们会继续坚持稳健的配置原则，在较好控制风险的基础上尽可能提高本基金的投资收益率。除了继续维持之前增加货币基金投资收益率的方式，积极争取高收益率短期融资券之外，我们还会不断开拓其它合法合规、提高投资收益率的渠道，并积极关注一些新产品给货币基金带来的投资机会。
基金托管人报告
中银国际货币市场证券投资基金托管人报告
2005年度，本托管人在对中银国际货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年度中银国际货币市场基金管理人—中银国际基金管理有限公司在投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
本托管人依法对中银国际货币市场基金管理人—中银国际基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的中银国际货币市场基金年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行资产托管部
2006年3月30日
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、薛竞于2006年3月6日以“普华永道中天审字（2006）第205号审计报告”为本基金出具了无保留意见的审计报告。
财务会计报告
（15） 基金会计报表
中银国际货币市场证券投资基金
2005年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
s 附注 2005年12月31日
资产
银行存款 5,220,690.29
结算备付金 3,265,515.00
应收利息 5 268,130.74
应收申购款 159,925,421.15
债券投资市值 671,278,529.10
其中：债券投资成本 671,278,529.10
买入返售证券 153,100,000.00
资产总计 993,058,286.28
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 63,089,216.44
应付管理人报酬 144,769.09
应付托管费 43,869.40
应付销售服务费 109,673.48
应付利息 6 5,751.12
应付收益 509,603.97
其他应付款 7 11,740.00
卖出回购证券款 68,600,000.00
预提费用 8 49,500.00
负债合计 132,564,123.50
持有人权益
实收基金 9 860,494,162.78
负债及持有人权益总计 993,058,286.28
中银国际货币市场证券投资基金
经营业绩表
2005年6月7日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年6月7日
(基金合同生效日)
至2005年
附注 12月31日止期间
收入
债券差价收入 10 1,237,948.95
债券利息收入 2,998,782.23
存款利息收入 411,136.75
买入返售证券收入 1,184,687.40
收入合计 5,832,555.33
费用
基金管理人报酬 (861,262.18)
基金托管费 (260,988.58)
基金销售服务费 (652,471.90)
卖出回购证券支出 (136,930.33)
其他费用 11 (199,338.21)
其中：信息披露费 (60,000.00)
审计费用 (45,000.00)
费用合计 (2,110,991.20)
基金净收益及基金经营业绩 3,721,564.13
基金净收益 3,721,564.13
加：期初基金净收益 -
可供分配基金净收益 3,721,564.13
减：本期已分配基金净收益 12 (3,721,564.13)
未分配基金净收益 -
中银国际货币市场证券投资基金
基金净值变动表
2005年6月7日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年6月7日
(基金合同生效日)
至2005年
12月31日止期间
期初基金净值 1,248,869,088.94
本期经营活动
基金净收益 3,721,564.13
经营活动产生的基金净值变动数 3,721,564.13
本期基金份额交易
基金申购款 937,432,769.23
其中：分红再投资 2,633,259.21
基金赎回款 (1,325,807,695.39)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (388,374,926.16)
本期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (3,721,564.13)
期末基金净值 860,494,162.78
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（16） 基金会计报表附注
1 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
2 主要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年6月7日(基金合同生效日)至2005年12月31日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如出现基金购买的券种交易量异常或价格大幅波动等情况，且有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定，并经批准后，按最能反映公允价值的方法计价。
(e) 证券投资基金成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(f) 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(i) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
3 应收利息
2005年12月31日
应收债券利息 251,614.93
应收买入返售证券利息 12,453.40
应收银行存款利息 2,445.96
应收结算备付金利息 1,616.45
268,130.74
4 应付利息
截至2005年12月31日止，应付利息余额均为银行间同业市场卖出回购证券款产生的应付利息。
5 其他应付款
截至2005年12月31日止，其他应付款余额均为银行间债券交易费用。
6 预提费用
2005年12月31日
审计费用 45,000.00
债券托管账户维护费 4,500.00
49,500.00
7 实收基金
基金份额 基金面值
募集期间认购资金本金(a) 1,248,623,212.27 1,248,623,212.27
募集期间认购资金利息折份额(a) 245,876.67 245,876.67
期初基金净值 1,248,869,088.94 1,248,869,088.94
本期申购(b) 937,432,769.23 937,432,769.23
其中：红利再投资 2,633,259.21 2,633,259.21
本期赎回(b) (1,325,807,695.39) (1,325,807,695.39)
2005年12月31日 860,494,162.78 860,494,162.78
(a) 本基金自2005年5月12日至2005年5月31日止期间公开发售，共募集有效净认购资金1,248,623,212.27元。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入245,876.67元在本基金成立后，折算为245,876.67份基金份额，划入投资人账户。
(b) 根据《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2005年6月7日(基金合同生效日)至2005年6月13日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购和赎回业务自2005年6月14日起开始办理。
8 债券差价收入
2005年1月4日
(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
卖出债券结算金额 742,719,958.63
减：应收利息总额 (1,022,678.63)
减：卖出债券成本总额 (740,459,331.05)
1,237,948.95
9 其他费用
2005年1月4日
(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
债券交易费用 64,828.21
信息披露费 60,000.00
审计费用 45,000.00
银行间债券交易费用 29,110.00
其他 400.00
199,338.21
10 收益分配
本基金于本会计期间累计分配收益3,721,564.13元，其中以红利再投资方式结转入实收基金2,633,259.21元(附注9)，包含于赎回款的已分配未支付收益578,700.95元，计入应付收益科目509,603.97元。
11 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银国际基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) (1) 基金托管人、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司 (“中银证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际控股有限公司 基金管理人的股东
美林投资管理有限公司 基金管理人的股东
(1) 中国工商银行股份有限公司由中国工商银行整体改制而成，于2005年10月28日依法成立，并自成立之日起完整承继中国工商银行的资产、负债和所有业务。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人中银国际基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬861,262.18元。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费260,988.58元。
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银国际基金管理有限公司，再由中银国际基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
2005年1月4日
(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
中国工商银行 175,309.56
中银国际基金管理有限公司 29,406.53
中银证券 221.27
204,937.36
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为5,220,690.29元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为218,256.11元。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2005年1月4日
(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
买入债券结算金额 197,695,000.00
12 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2005年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额68,600,000.00元，系以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 年末摊余成本单价 数量 年末摊余成本总额
0501002 05央票02 2006/01/04 99.76 500,000 49,882,336.03
0501022 05央票22 2006/01/04 99.72 200,000 19,944,615.44
合 计 69,826,951.47
13 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2006年1月11日宣告本基金2006年第1号收益支付公告，对本基金自2005年12月13日至2006年1月10日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2006年2月15日宣告本基金2006年第2号收益支付公告，对本基金自2006年1月11日至2006年2月13日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资组合报告
（17） 期末基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 671,278,529.10 67.60%
买入返售证券 153,100,000.00 15.42%
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计 8,486,205.29 0.85%
其他资产 160,193,551.89 16.13%
合 计 993,058,286.28 100.00%
（18） 基金持有卖出回购证券
项目 金额（元） 占基金资产净值比例
报告期内债券回购融资余额 3,147,497,100.00 5.94%
其中：买断式回购融入的资金 - -
报告期末债券回购融资余额 68,600,000.00 7.97%
其中：买断式回购融入的资金 - -
（19） 基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 166
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 170
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
- - - - -
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 18.78%
30天（含）—60天 10.43%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券
60天（含）—90天 22.16%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 11.73%
90天（含）—180天 11.53%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券
180天（含）—397天（含） 33.89%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券
合 计 96.79%
（20） 期末债券投资组合
按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的
比例
1 国家债券 - -
金融债券 170,407,693.52 19.80%
其中：政策性金融债 170,407,693.52 19.80%
3 央行票据 258,046,664.05 29.99%
4 企业债券 242,824,171.53 28.22%
5 其他 - -
合 计 671,278,529.10 78.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 100,954,576.83 11.73%
基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量 成本元 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 05农发06 1,000,000 100,954,576.83 11.73%
2 05央票122 600,000 58,937,032.80 6.85%
3 05魏桥CP01 500,000 50,000,000.00 5.81%
4 05央票02 500,000 49,882,336.03 5.80%
5 05国开25 500,000 49,612,476.69 5.77%
6 05央票26 400,000 39,875,571.42 4.63%
7 05黄金CP01 300,000 30,002,353.95 3.49%
8 05央票112 300,000 29,933,490.54 3.48%
9 05央票13 300,000 29,871,034.45 3.47%
10 05首创CP01 250,000 24,504,552.20 2.85%
（21） 投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期限超过397天的浮动利率债券，但该类浮动率债券的摊余成本没有超过当日基金资产净值的20％的情况。
本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
其他资产的构成
序号 其他资产 期末金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 268,130.74
4 应收申购款 159,925,421.15
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 160,193,551.89
基金份额持有人户数和持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
5,584 154,099.96 181,778,532.42 21.12% 678,715,630.36 78.88%
开放式基金份额变动
序号 项目名称 基金份额（份）
1 基金合同生效日基金份额总额 1,248,869,088.94
2 报告期期初基金份额总额 1,248,869,088.94
3 加：本期申购基金份额总额 937,432,769.23
4 减：本期赎回基金份额总额 1,325,807,695.39
4 期末基金份额总额 860,494,162.80
注：本基金合同生效日为2005年6月7日。
重大事件
（22） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（23） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2005年11月10日，经公司董事会审议通过，并报中国证监会核准，决定任命苏淑敏女士担任中银国际货币市场证券投资基金的基金经理，黄健斌先生不再担任本基金基金经理职务。
2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
（24） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（25） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（26） 基金收益分配事项：
2005年6月7日至2005年12月31日，本报告期累计收益分配金额为：
本基金在本报告期内共进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额：
序号 收益支付日
第一次 2005年7月12日
第二次 2005年8月11日
第三次 2005年9月13日
第四次 2005年10月11日
第五次 2005年11月11日
第六次 2005年12月13日
（27） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（28） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，（29） 基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（30） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。
（31） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
报告期内租用各证券公司席位情况及佣金统计
证券公司名称名称 租用席位数量 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
中银国际证券有限责任公司 1 5,702,500,000.00 100%
报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
（32） 其它重要事项
本基金管理人于2005年6月8日发布公告，自2005年6月7日起中银国际货币市场证券投资基金基金合同正式生效。
本基金管理人于2005年6月10日发布公告，自2005年6月14日起中银国际货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务。
本基金管理人于2005年7月5日发布公告，自2005年7月5日起在中国银行股份有限公司正式开通中银国际货币市场证券投资基金定期定额投资业务。
本基金管理人于2005年7月12日发布公告，自2005年7月12日起在原有网上交易系统的基础上，增加中银国际货币市场证券投资基金的银联通开放式基金网上交易业务。
本基金管理人于2005年9月26日发布公告，暂停中银国际货币市场基金“十一”长假前2005年9月29日的申购业务。
上涉重要事项已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站（www.bociim.com）上披露。
经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
备查文件目录
中国证监会批准中银国际货币市场证券投资基金发行、募集及设立的文件。
《中银国际货币市场证券投资基金合同》。
《中银国际货币市场证券投资基金托管协议》。
《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》。
报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
中国证监会要求的其他文件。
查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
中银国际基金管理有限公司
二〇〇六年三月三十日
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