基金管理人：新世纪基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
2006年3月30日
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。
未参加董事会的董事为宋宏宇，因工作安排原因，不能亲自出席董事会会议，全权委托蒋钢代表其出席并代为行使表决权。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基 金 简 介
(一) 基金简称：世纪分红
交易代码：前端519087，后端519088
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年9月16日
报告期末基金份额总额：442,150,483.39份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资策略：采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数
风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。
(三）基金管理人：新世纪基金管理有限公司
信息披露负责人：齐岩
联系电话：010-58873895
传真：010-58873895
电子邮箱：qiyan@ncfund.com.cn
（四）基金托管人：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告正文的管理人网址：
https://www.ncfund.com.cn
基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 2005年度
1.基金本期净收益 2,069,296.24
2.基金份额本期净收益 0.3474
3.期末可供分配基金收益 1,563,286.93
4.期末可供分配基金份额收益 0.0035
5.期末基金资产净值 446,507,624.14
6.期末基金份额净值 1.0099
7.基金加权平均净值收益率 0.3477%
8.本期基金份额净值增长率 0.9900%
9.基金份额累计净值增长率 0.9900%
说明：本基金合同生效日为2005年9月16日，主要财务指标的计算期间为2005年9月16日至2005年12月31日,无完整会计年度。
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶 段 净值增
长率
（1） 净值增长
率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准
收益率标准差
（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去3个月 1.01% 0.17% 0.40% 0.43% 0.61% -0.26%
自基金成立起
至今 0.99% 0.16% -1.97% 0.50% 2.96% -0.34%
2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数
3、基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
注：本基金合同生效日为2005年9月16日，相关数据根据本年度实际存续期计算
（三）基金收益分配情况
基金合同生效（2005年9月16日）至本报告期末，未进行收益分配。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人情况
经中国证券监督管理委员会批复，新世纪基金管理有限公司于2004年12月9日注册成立，于2004年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》。
公司注册资本为1亿元人民币，其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币，占注册资本48%，山东海化集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本30%，深圳市泰丰通讯电子有限公司出资2200万元人民币，占注册资本22%。
公司下设投资管理部、市场营销部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部、机构理财部等部门。良好的治理结构、健全的内部控制、高效的组织架构保证了公司的合法、规范、稳健经营。
公司现有员工40人，90%的员工拥有本科及以上学历，其中投资研究团队由9名硕士及以上学历人员组成，其主要成员均具有7年以上的证券从业经验，公司高管人员的平均金融证券从业年限12年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。
自成立以来，新世纪基金管理有限公司秉承"以民为本，为民理财"的服务理念，"稳健为本，科学决策"的投资理念，"诚信为本，创新求精"的经营理念，以专业化的运作为基础，以客户满意的服务为宗旨，以优良的业绩表现为追求，努力为基金持有人谋求最大利益。
2、基金经理简介
蒋畅先生：基金经理，硕士，证券投资从业经验12年。先后供职于海通证券有限公司国际业务部副科长、富国基金管理公司基金管理部基金汉盛基金经理助理、基金管理部基金汉博基金经理、研究部行业分析员，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现任新世纪基金管理有限公司投资管理部总监，新世纪优选分红基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
（三）基金经理报告
1、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
基于对2005年上市公司业绩增长下滑的预期等方面的原因，A股市场四季度出现了跌宕起伏的行情，这为本基金的投资操作带来了很大的挑战，但通过对投资理念和既定投资策略的坚守，本基金不但成功地避免了因市场的大幅振荡可能带来的操作失误，而且实现了净值正增长，业绩表现大大超过市场指数和比较基准。
由于预先对A股市场阶段性结构调整已有预判，本基金在成立之初采取了淡化指数的较低仓位策略；行业配置方面则主要选择那些股权风险溢价相对较高的行业进行投资；在个股的选择上，不但考虑其估值优势，还结合分红率指标等进行进一步优化。这种较为稳妥的策略在大幅波动的市场环境中发挥了较好作用。
2、未来展望及操作策略
虽然宏观经济增长可能放缓以及企业盈利增长速度将放慢，但我们认为，目前的A股市场仍是最具投资价值和投资潜力的市场。
从国际投资者的角度，相对国际其它股票市场，A股市场已具有相当大的吸引力，这主要因为：一是我国A股价格和估值水平基本与国际接轨甚至低于国际市场；二是由于我国经济的相对稳定高增长，国内A股上市公司成长性远好于成熟市场上市公司；三是人民币具有长期升值潜力，这将为投资A股的境外投资者带来可观潜在收益。
对于A股市场价格和估值水平基本与国际接轨，我们可以从几个不同角度证实：一是直接从价格来看，以当前价格和汇率水平，如果不考虑一些被边缘化了的质地较差的上市公司，目前同时含A、H或A、B股的上市公司股票，其A股与B、H股的溢价率水平已经下降到历史最低点的15%左右，如果考虑到大部分含B、H股的A股尚未股改的含权因素，A股的价格实际可能已经低于B、H股价格；二是从国际上通行的衡量股票价值的股权风险溢价指标来看，质地较好的A股股权风险溢价已经超过香港等国际市场，这不但是由于A股市场2004年以来股价大幅回归的结果，还因为国内无风险收益率远低于境外市场；三是不论从市盈率还是市净率指标，目前A股市场均已显著低于成熟市场以及大部分新兴市场。
从国内投资者角度，相对债券市场，A股市场也具有明显投资价值，这从当前国债市场持续的低利率和低收益率可见一斑。以国内A股的股权风险溢价与债券收益率来进行比较，目前A股的股权风险溢价远高于5至10年期国债收益率，这表明即使考虑到股票的风险因素，股票所隐含的回报也远高于债券市场。
2006年初以来，虽然由于市场的大幅上涨，A股股权风险溢价有一定程度降低，但仍处于历史最高水平，并且，由于香港等周边股票市场以及国内债券市场的上涨，使得A股市场相对于国际股票市场以及国内债券市场的吸引力并未下降，因此，我们认为，在未来相当长的一段时间内，A股市场都是投资者的首选。
具体从行业来看，房地产、金融服务行业、食品饮料、商业零售仍将是未来宏观经济保持稳定增长的最大得益者，尽管股价已经历了较大幅度的上涨，但是综合股改因素和国际可比公司情况，重点房地产企业和商业银行以及食品饮料的估值水平依旧处于较低水平，我们依然看好其长期投资价值；建材、旅游酒店等行业仍将延续2005年以来的复苏，其中的龙头企业盈利增长将加快；钢铁、汽车等行业盈利有望在2006 年见底，尽管行业整体供过于求的局面很难在短期内改变，但结构性供求不平衡的存在以及经济持续快速增长带来需求稳定上升，其龙头企业有望通过成本竞争优势和量的增长，获得盈利的恢复性增长，在长期竞争中胜出。基于此，2006年我们将重点关注房地产、金融、食品饮料、商业零售、建材、酒店旅游、钢铁、汽车等行业的投资机会。
四、托管人报告
在托管新世纪优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新世纪优选分红混合型证券投资基金合同》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选分红混合型证券投资基金管理人-新世纪基金管理有限公司2005年9月16日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司新世纪优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年 3月16日
五、审计报告
本基金2005年年度财务会计报告经重庆天健会计师事务所审计，注册会计师石义杰、赵 轶签字出具了重天健审 [2006]106号"标准无保留意见的审计报告"。
六、财务会计报告
（一） 基金会计报表
1、资产负债表 单位：人民币元
项 目 附注 2005年12月31日
资产:
银行存款 241,854,415.59
清算备付金 8,907,547.16
交易保证金 300,000.00
应收证券清算款 2,254.39
应收利息 6(1) 71,542.79
股票投资市值 6(2) 205,079,455.20
其中:股票投资成本 201,946,352.34
债券投资市值 0.00
其中:债券投资成本 0.00
权证投资 0.00
其中:权证投资成本 0.00
待摊费用 6(3) 141,847.64
资产合计 456,357,062.77
负债:
应付证券清算款 2,323,347.59
应付赎回款 6,275,347.00
应付赎回费 23,892.46
应付管理人报酬 699,297.23
应付托管费 116,549.55
应付佣金 6(4) 317,876.72
应付利息 0.00
其他应付款 6(5) 64,051.90
卖出回购证券款 0.00
预提费用 6(6) 29,076.18
负债合计 9,849,438.63
持有人权益:
实收基金 6(7) 442,150,483.39
未实现利得(亏损) 6(8) 2,793,853.82
未分配收益 1,563,286.93
持有人权益合计 446,507,624.14
负债及持有人权益总计 456,357,062.77
(所附注释系会计报表的组成部分)
2、经营业绩表 单位：人民币元
项 目 附注 2005年度
一、收入
股票差价收入(损失) 6(9) 2,287,436.29
债券差价收入(损失) 6(10) 48.47
债券利息收入 21.11
存款利息收入 430,586.43
权证差价收入 6(11) 465,285.05
买入返售证券收入 1,826,048.00
其他收入 6(12) 222,545.19
收入合计 5,231,970.54
二、费用
基金管理人报酬 2,602,937.68
基金托管费 433,822.93
卖出回购证券支出 0.00
其他费用 6(13) 125,913.69
其中:上市年费 0.00
信息披露费 87,228.54
审计费用 0.00
汇划手续费 1,663.50
回购交易费用 36,121.65
其它 900.00
费用合计 3,162,674.30
三、基金净收益(亏损) 2,069,296.24
加:未实现利得(亏损) 3,133,102.86
四、基金经营业绩 5,202,399.10
3、基金收益分配表 单位：人民币元
项 目 附注 2005年度
基金净收入 2,069,296.24
加：年初基金净收益 0.00
本年申购基金份额的损益平准金 40.49
本年赎回基金份额的损益平准金 -506,049.80
可供分配基金净收益 1,563,286.93
减：本年已分配基金净收益 0.00
未分配基金净收益/（累计基金净损失） 1,563,286.93
4、基金净值变动表 单位：人民币元
项 目 附注 2005年度
年初基金净值 618,818,129.03
本年度经营活动
基金净收益 2,069,296.24
未实现估值增值/（减值）变动数 3,133,102.86
经营活动产生的基金净值变动数 5,202,399.10
本年度基金份额交易
基金申购款 478,500.46
基金赎回款 177,991,404.45
基金份额交易产生的基金净值变动数 -177,512,903.99
本年向基金份额持有人分配收益 0.00
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00
年末基金净值 446,507,624.14
(所附注释系会计报表组成部分)
(二)会计报表附注
附注1. 重要会计政策和会计估计的说明
（1）本基金的会计报表是按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。
(2) 会计年度
本基金会计年度自公历1月1日起至12月31日止。（本年实际编制日期从2005年9月16日起至12月31日止。
(3) 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
(4) 记账基础及计价原则
会计核算以权责发生制为基础,除股票、配股权证和证券交易所上市债券的估值增(减)值部分投资按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。
(5) 基金资产的估值方法
根据《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《新世纪优选分混合型证券投资基金合同》的有关规定,基金优选分红于每个交易日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入"未实现利得"账项。基金资产的估值方法列示如下：
上市股票:以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日收盘价估值；
未上市的股票:分两种情况处理：配股和增发新股股票,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值；首次公开发行未上市的股票,按成本估值。
权证投资:根据《权证管理暂行办法》等规定，权证上市交易直接以市价为计量依据，以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；当缺乏市价时（主要包括发行至上市日之间、权证停牌日等情况），采用B-S模型（布莱克--斯柯尔斯模型）计算其公允价值。
证券交易所交易的债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日市场收盘价估值,并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；
银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(6) 证券投资的成本计价方法
股票投资成本按购买时实际支付的价款加应付券商的交易席位佣金计价。
权证投资成本按购买时实际支付的价款加应付券商的交易席位佣金计价；因股权分置获得的权证成本计价为0元。
买入证券交易所的债券于成交日确认为债券投资,按应支付的全部价款入帐；如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资,按实际支付的全部价款入账；如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。摊销时按直线法在受益期限内进行摊销，年末余额反映尚未摊销的费用。
(8) 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认。
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入帐；卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入帐。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提确认。
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入帐。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。
其他收入于实际收到时确认收入。
(9) 费用的确认和计量
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。
基金托管费按前一日的基金资产净值2.5‰的年费率逐日计提确认。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(10) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；
投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资；
基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；
当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点 = 中国人民银行一年期定期存款利率（税前）的两倍；
每年分红次数最多不超过6次，每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
年度分红次数达到6次后，如果再次达到分红条件，可分配收益滚存到下一年度实施；满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到分红点时，本基金也可能实施分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
附注2. 关联方关系及关联方交易
(1) 关联方关系：
关联方名称 与本基金的关系
中国农业银行 基金托管人
新世纪基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
新华信托投资股份有限公司 基金管理人股东
山东海化集团有限公司 基金管理人股东
深圳市泰丰通讯电子有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构
(2)关联方交易
A、基金管理人报酬
支付基金管理人新世纪基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2005年12月31日，本基金2005年度共需支付基金管理人报酬人民币2,602,937.68元。其中已支付人民币1,903,640.45元，尚余人民币699,297.23元未支付。
B、基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2005年12月31日，本基金2005年度共需支付基金托管人报酬人民币433,822.93元。其中已支付人民币317,273.38元,尚余人民币116,549.55元未支付。
C、关联方持有本基金情况
新世纪基金管理有限公司期末持有本基金20,027,000份，占基金总份额4.53%，系后端收费，费率为:后端1年（含1年）以内，按认购金额1.2%收取;后端持有期1年(不含1年)至3年以内(含3年),按认购金额0.8%收取; 后端持有期3年(不含3年)至5年以内(含5年),按认购金额0.4%收取;后端持有期5年以上不再收取认购费;本报告期基金份额无变动。
D、关联方保管的银行存款余额及当期产生利息收入
1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为241,854,415.59元。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为398,677.27元。
2、本基金2005年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金余额为8,907,547.16元，交易保证金余额为300,000.00元。本会计年度由注册登记结构保管的备付金及保证金产生的利息收入为31,909.16元。
附注3. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
股票
代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价
(元) 复牌
日期 复牌
价格 数量
(股) 总成本(元) 年末估值
总额
(元) 转让受限原因
600036 招商
银行 2005.12.17 6.58 2006.
1.4 7.23 2,349,923 14,458,837.00 15,462,493.34 股权分置改革
600463 空港
股份 2005.12.29 6.23 2006.
2.6 4.95 582,882 3,443,146.81 3,631,354.86 股权分置改革
600787 中储
股份 2005.12.17 3.76 2006.
1.10 3.15 1,023,023 4,149,854.48 3,846,566.48 股权分置改革
注 1：流通转让受限的基金资产按最近一个交易日收盘价估值。
注2：空港股份（600463）复牌价格与年末估值单价差异较大的原因是：股权分置改革后，流通股股东每持10股流通股获得3.6股作为非流通股股东流通权的对价。
除上述股票外，截止2005年12月31日，本基金无流通受限、不能自由转让的股票、债券、配股等资产。
七、基金投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
序号 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
1 银行存款及清算
备付金 250,761,962.75 54.95%
2 股票市值 205,079,455.20 44.94%
3 其它资产 515,644.82 0.11%
4 总计 456,357,062.77 100.00%
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 数量(股) 市值(元) 占基金资产
净值比例 %
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 18,786,868 94,386,600.14 21.13%
C0 食品、饮料 1,560,455 16,581,271.70 3.71%
C1 纺织、服装、皮毛 385,000 2,541,000.00 0.57%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 408,794 3,589,211.32 0.80%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 112,512 745,954.56 0.17%
C6 金属、非金属 12,795,998 45,850,367.54 10.27%
C7 机械、设备、仪表 3,073,100 20,639,518.68 4.62%
C8 医药、生物制品 451,009 4,439,276.34 0.99%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 3,200,212 20,848,527.86 4.67%
G 信息技术业 8,980,173 25,144,484.40 5.63%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 8,805,833 41,673,487.94 9.33%
J 房地产业 5,082,882 23,026,354.86 5.16%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 44,855,968 205,079,455.20 45.93%
(三)本报告期末基金投资市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产
净值比例%
1 600016 G 民 生 6,455,910 26,210,994.60 5.8702%
2 600050 中国联通 8,980,173 25,144,484.40 5.6314%
3 000898 鞍钢新轧 5,291,395 20,848,096.30 4.6691%
4 000002 深万科Ａ 4,500,000 19,395,000.00 4.3437%
5 600036 招商银行 2,349,923 15,462,493.34 3.4630%
6 600005 G 武 钢 5,000,000 13,550,000.00 3.0347%
7 600887 伊利股份 754,955 11,128,036.70 2.4922%
8 600875 东方电机 773,273 9,596,317.93 2.1492%
9 000089 深圳机场 1,139,989 7,318,729.38 1.6391%
10 600018 G 上 港 587,200 6,641,232.00 1.4874%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载https://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入、卖出价值前20名的股票明细
序号 累计买入金额前20名
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末资产净值的比例(%)
1 600050 中国联通 34,110,808.48 7.64%
2 600900 G 长 电 28,837,088.01 6.46%
3 600016 G 民 生 25,534,200.63 5.72%
4 000002 深万科Ａ 23,415,496.96 5.24%
5 000898 鞍钢新轧 20,767,261.49 4.65%
6 600019 G 宝 钢 15,870,994.09 3.55%
7 600036 招商银行 14,458,837.00 3.24%
8 600005 G 武 钢 13,752,445.08 3.08%
9 600887 伊利股份 12,805,830.95 2.87%
10 600875 东方电机 10,019,926.79 2.24%
11 000063 中兴通讯 8,007,174.78 1.79%
12 000089 深圳机场 7,345,686.42 1.65%
13 600018 G 上 港 6,319,211.95 1.42%
14 600004 白云机场 5,449,542.37 1.22%
15 600418 江淮汽车 5,427,975.86 1.22%
16 600362 江西铜业 4,962,964.39 1.11%
17 000729 燕京啤酒 4,869,658.63 1.09%
18 000630 G 铜 都 4,847,967.77 1.09%
19 600787 中储股份 4,149,854.48 0.93%
20 600547 山东黄金 3,932,936.98 0.88%
序号 累计卖出金额前20名
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末资产净值的比例(%)
1 600900 G 长 电 28,346,888.85 6.35%
2 600019 G 宝 钢 16,008,792.05 3.59%
3 600050 中国联通 9,550,415.11 2.14%
4 000063 中兴通讯 8,730,041.11 1.96%
5 600547 山东黄金 4,412,674.27 0.99%
6 000002 深万科Ａ 4,217,442.89 0.94%
7 600125 铁龙物流 3,618,731.57 0.81%
8 600104 G 上 汽 3,276,926.74 0.73%
9 600195 中牧股份 3,045,532.21 0.68%
10 600489 中金黄金 2,972,716.57 0.67%
11 000527 美的电器 2,717,118.15 0.61%
12 600887 伊利股份 2,530,173.30 0.57%
13 600004 白云机场 2,490,372.09 0.56%
14 600270 外运发展 1,874,648.50 0.42%
15 600596 新安股份 1,823,892.00 0.41%
16 600096 云 天 化 1,783,049.81 0.40%
17 000581 威孚高科 1,676,892.15 0.38%
18 000651 格力电器 1,325,353.92 0.30%
19 000060 G 中 金 1,272,364.57 0.28%
20 600600 青岛啤酒 1,219,069.99 0.27%
(五)本报告期末债券投资组合
报告期末无债券投资
(六)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内因股权分置改革获得万科认沽权证513231份；该报告期无主动投资权证。
3、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
4、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收利息 71,542.79
应收交易保证金 300,000.00
应收证券清算款 2,254.39
待摊费用 141,847.64
合计 515,644.82
5.基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无
八、基金份额持有人户数、持有人结构
本报告期末基金份额持有人信息
基金份额
持有人户数
（户） 平均每户持有基金
份额（份） 机构投资者
持有基金份额
（份） 占总份额比例（%） 个人投资者
持有基金份额
（份） 占总份额比例（%）
18413 24013 183,547,900.10 41.51% 258,602,583.29 58.49
九、开放式基金份额变动
项 目 单位（份）
合同生效日基金份额总额 618,818,129.03
本报告期期初基金份额总额 618,818,129.03
本报告期期末基金份额总额 442,150,483.39
本报告期间基金总申购份额 479,963.98
本报告期间基金总赎回份额 177,147,609.62
十、重大事项揭示
1、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；
2、本报告期内本基金管理人和基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动；
3、本报告期内本基金的投资策略未有改变；
4、本基金自基金合同生效以来聘请重庆天健会计师事务所提供审计服务。
5、本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定,决定租用国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、中信证券股份有限公司各一个交易席位。本报告期内租用的席位没有发生变更。
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
基金专用交易席位的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
6、本基金2005年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
序 号 券商名称 2005年度
国债
交易量(元) 国债交易量比例(%) 国债回购交易量
(元) 国债回购交量比例 股票交易量(元) 股票交易量比例(%) 佣金
(元) 佣金
比例(%)
1 东方证券 0.00 0 172,800,000.00 7.47% 127,406,904.75 30.28% 102,746.96 32.32%
2 恒泰证券 0.00 0 864,300,000.00 37.34% 99,465,362.35 23.64% 72,918.54 22.94%
3 新时代证券 0.00 0 0.00 0 76,012,291.63 18.07% 59,481.04 18.71%
4 国泰君安 994.10 49.94% 1,277,700,000.00 55.19% 52,322,923.99 12.44% 30,127.46 9.48%
5 中信证券 996.50 50.06% 0.00 0 35,259,849.12 8.38% 28,912.06 9.10%
6 联合证券 0.00 0 0.00 0 30,275,070.77 7.20% 23,690.66 7.45%
总 计 1,990.60 100% 2,314,800,000.00 100% 420,742,402.61 100.00% 317,876.72 100%
7、本报告期内其他重大事项：
公告事项 信息批露报纸名称 披露时间
《新世纪优选分红混合型证券投资基金开放赎回业务公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年12月12日
《新世纪优选分红混合型证券投资基金开通在上交所系统办理申购赎回业务的公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年12月12日
《新世纪优选分红混合型证券投资基金关于开放赎回业务的提示公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年12月13日
《新世纪优选分红混合型证券投资基金关于赎回业务的更正公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年1月13日
新世纪基金管理有限公司
2006年3月30日
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