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银华优势企业证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月30日09:17 我来说两句(0)  

Stock Code:180001
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
 
    基金管理人:银华基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:二零零六年三月三十日

    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 (一)基金基本资料 1、基金名称:银华优势企业证券投资基金 2、基金简称:银华优势企业 3、基金交易代码:180001 4、基金运作方式:契约型开放式 5、基金合同生效日:2002年11月13日 6、报告期末基金份额总额:1,066,297,480.91份 7、基金合同存续期:无 8、基金份额上市的证券交易所:无 9、上市日期:无 (二)基金产品的说明 1、投资目标:本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 2、投资策略:坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短期收益;平衡股票与债券的投资;平衡成长型与价值型股票的投资。 股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15% 。 基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。 资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程。 3、业绩比较基准:中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 4、风险收益特征:无 (三)基金管理人 1、名称:银华基金管理有限公司 2、注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码:518034) 3、办公地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码:518034) 4、国际互联网址:https://www.yhfund.com.cn 5、法定代表人:彭越 6、总经理:尚健 7、信息披露负责人:凌宇翔 8、联系电话:0755-83516888 9、传真:0755-83516968 10、电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn (四)基金托管人 1、名称:中国银行股份有限公司 2、注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码:100818 5、国际互联网址:https://www.bank-of-china.com 6、法定代表人:肖 钢 7、信息披露负责人:宁敏 8、联系电话:010-66594977 9、传真:010-66594942 10、电子邮箱:tgxxpl@bank-of-china.com (五)信息披露 1、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.yhfund.com.cn 3、基金年度报告置备地点:基金管理人及基金托管人办公地址 (六)其他有关资料 1、注册登记机构 名称:银华基金管理有限公司 办公地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 2、聘请的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 办公地址:北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层 第二章主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 一、 主要财务指标 序号 项目 2005年度 2004年度 2003年度 1 基金本期净收益 77,734,466.30 9,065,405.80 88,444,489.87 2 基金份额本期净收益 0.0649 0.0065 0.0803 3 期末可供分配基金收益 38,607,511.95 -40,669,617.13 11,347,467.34 4 期末可供分配基金份额收益 0.0362 -0.0303 0.0105 5 期末基金资产净值 1,153,207,457.31 1,331,563,027.64 1,153,515,990.78 6 期末基金份额净值 1.0815 0.9928 1.0664 7 基金加权平均净值收益率 6.32% 0.63% 7.96% 8 本期基金份额净值增长率 8.93% -0.02% 15.51% 9 基金份额累计净值增长率 25.94% 15.61% 15.64% 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.59% 0.48% 0.60% 0.28% -0.01% 过去六个月 9.84% 0.71% 4.55% 0.74% 5.29% -0.03% 过去一年 8.93% 0.88% -3.52% 0.93% 12.45% -0.05% 过去三年 25.80% 0.92% -10.14% 0.87% 35.94% 0.05% 自基金合同生效起至今 25.94% 0.89% -15.13% 0.87% 41.07% 0.02% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较: 本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注: 根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》的规定:本基金股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15%;本基金自基金合同生效日起,在六个月建仓期满后资产配置比例符合基金合同的相关规定。 本报告期内,本基金严格执行了《银华优势企业证券投资基金基金合同》的相关规定。 3、本基金过往三年每年的净值增长率,及与同期业绩比较基准的收益率比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 三、 过往三年每年基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005年度 0.000 2004年度 0.850 2003年度 0.850 合计 1.700 第三章 管理人报告 第一节:基金管理人及基金经理情况 一、基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司、南方证券股份有限公司及东北证券有限责任公司联合发起设立,注册资本为1亿元人民币。经银华基金管理有限公司股东会决议通过, 中国证券监督管理委员会批准,第一创业证券有限责任公司受让北京首都创业集团有限责任公司持有的我公司股权。上述事项的工商变更登记手续已于2006年1月25日办理完毕。截止到2005年12月31日,本基金管理人管理一只封闭式证券投资基金--基金天华和五只开放式证券投资基金--银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金。 二、 基金经理小组简介 黄小坚先生,经济学硕士。2000年至2002年在申银万国证券公司研究所工作。2002年加入银华基金管理有限公司,先后任行业研究员、投资管理部组合经理、"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理、"天华证券投资基金"基金经理。 蒋伯龙先生,经济学硕士。曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。2003年1月加入银华基金管理有限公司,历任行业研究员、投资管理部估值经理。现兼任"银华核心价值优选股票型证券投资基金"基金经理。 第二节:对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 第三节:报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2005年是充满变革的一年,股权分置改革取得突破,经济增长方式开始转型。这对市场走势产生了重大影响:05年7月前,在投资理念国际化与预期中国经济减速的双重压力下,投资者对估值风险和业绩风险都非常敏感,加上对股权分置改革预期的不确定性,导致市场上半年未能摆脱熊市格局,市场的价值中枢在震荡走低的过程中不断下移。7月后,随着股权分置改革预期的明确,市场估值水平渐趋合理,以及对宏观经济和公司盈利趋势的预期好转,市场逐渐回升。 在此大背景下,优势基金的投资基本分为三个阶段,在6月份以前,采取逐渐减仓的策略,并将股票重点配置在食品饮料、零售、机场等防御类行业上;7月份-11月份,随着股权分置改革预期,我们逐渐加大了仓位,持股结构变化不大,主要增持了CDM机制受益股;11月份以后,随着经济增长方式转型方向的明确以及对宏观经济的向上修正,市场信心逐渐恢复,我们继续维持高仓位运作,并对持股结构做了大幅调整,增持银行、地产、有色金属等行业。总体来讲,05年本基金基本把握住了市场发展脉络,基金净值表现良好。 第四节:对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望未来,由于宏观经济的软着陆及股权分置后市场整体估值水平的下降,A股的投资价值得到明显的提升,经过长达近四年风险释放的A股市场成为资金比较好的投资选择,而人民币持续升值的预期及中国经济持续增长的良好前景又不断吸引海外自己的流入,QFII额度的不断增大又为海外资金进入市场提供了渠道。以股权分置改革为核心的制度变革不仅将提升A股市场的整体估值水平,而且还为资本市场的长期成长打开空间。因此,我们认为06年将是市场复苏年,06年的A股市场将面临转折性的重大机遇。在目前较为普遍的熊市思维模式的影响下,市场过度关心短期的利空因素,并有将有限的利空因素放大的倾向,我们认为这正是今年整体市场的最大机会。 因此,我们在策略上坚持积极作多的投资策略。在投资主题的选择上,将侧重于向下空间有限,而向上空间广阔的成长型股票。在行业和股票选择上,我们看好金融、房地产、零售、食品饮料、3G、数字电视等有望从城市化进程加快、消费结构升级和启动内需中受益的消费和服务型行业龙头公司;还看好资源类优质企业,尤其是黄金、煤炭、锌、钾肥等行业的优秀公司。增持受益于"十一五规划"的重大装备制造业、电网和铁路专项投资受益行业、环保等行业中的龙头公司。积极关注行业整合和央企重组带来的私有化等并购重组机会,尤其是大型企业集团的私有化、重组机会和钢铁、水泥、铝业、零售、机械等行业整合机会。 第四章 托管人报告 本托管人依据《银华优势企业证券投资基金基金合同》与《银华优势企业证券投资基金托管协议》,自2002年11月13日起托管银华优势企业证券投资基金(以下称"银华优势企业基金"或"本基金")的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 1、本托管人在托管银华优势企业基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害银华优势企业基金持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。 (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《银华优势企业证券投资基金基金合同》及《银华优势企业证券投资基金托管协议》对银华基金管理有限公司--银华优势企业基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月20日 第五章 审计报告 本基金2005年度报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。 第六章 财务会计报告 第一节:基金会计报表 一、资产负债表 资产 2005-12-31 2004-12-31 银行存款 95,460,688.16 73,022,883.32 清算备付金 4,189,161.10 -- 交易保证金 711,564.71 825,285.13 应收证券清算款 8,139,591.53 25,935,368.90 应收股利 -- -- 应收利息 6,460,041.13 6,889,917.45 应收申购款 39,213.50 1,078,764.93 其他应收款 -- -- 股票投资市值 792,890,959.70 892,617,538.08 其中:股票投资成本 716,222,097.46 844,591,220.44 债券投资市值 256,290,584.40 374,879,053.52 其中:债券投资成本 254,718,466.30 374,574,825.01 权证投资市值 4,131,123.93 -- 其中:权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 1,168,312,928.16 1,375,248,811.33 负债 应付证券清算款 9,236,029.48 -- 应付赎回款 1,965,082.19 39,505,761.04 应付赎回费 172,373.26 274,467.69 应付管理人报酬 1,482,304.09 1,732,560.75 应付托管费 247,050.67 288,760.13 应付佣金 1,625,716.55 1,516,159.24 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 未交税金 -- -- 其他应付款 276,914.61 264,927.20 卖出回购证券款 -- -- 短期借款 -- -- 预提费用 100,000.00 103,147.64 其他负债 -- -- 负债合计 15,105,470.85 43,685,783.69 持有人权益 实收基金 1,066,297,480.91 1,341,258,481.98 未实现利得 48,302,464.45 30,974,162.79 未分配收益 38,607,511.95 -40,669,617.13 持有人权益合计 1,153,207,457.31 1,331,563,027.64 负债及持有人权益总计 1,168,312,928.16 1,375,248,811.33 基金份额净值 1.0815 0.9928 二、经营业绩表及收益分配表 2005年度 2004年度 收入: 100,105,527.27 35,825,937.06 股票差价收入 63,038,242.63 13,540,928.66 债券差价收入 9,244,259.68 -1,229,415.29 权证差价收入 4,209,197.51 -- 债券利息收入 10,252,875.23 10,493,169.78 存款利息收入 1,114,101.82 1,827,944.63 股利收入 11,817,086.84 10,400,361.64 买入返售证券收入 -- 143,114.00 其他收入 429,763.56 649,833.64 费用: 22,371,060.97 26,760,531.26 基金管理人报酬 18,547,252.74 21,643,585.98 基金托管费 3,091,208.86 3,607,264.34 卖出回购证券支出 305,528.00 1,031,466.42 利息支出 -- -- 其他费用 427,071.37 478,214.52 其中:信息披露费 300,000.00 330,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益 77,734,466.30 9,065,405.80 未实现利得 34,041,558.12 -52,336,520.73 基金经营业绩 111,776,024.42 -43,271,114.93 2005年度 2004年度 本期基金净收益 77,734,466.30 9,065,405.80 加:期初基金净收益 -40,669,617.13 11,347,467.34 加:本期损益平准金 1,542,662.78 40,454,295.68 可供分配基金净收益 38,607,511.95 60,867,168.82 减:本期已分配基金净收益 -- 101,536,785.95 期末基金净收益 38,607,511.95 -40,669,617.13 三、基金净值变动表 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 1,331,563,027.64 1,153,515,990.78 二、本期经营活动: 基金净收益 77,734,466.30 9,065,405.80 未实现利得 34,041,558.12 -52,336,520.73 经营活动产生的基金净值变动数 111,776,024.42 -43,271,114.93 三、本期基金份额交易 基金申购款 291,760,802.89 1,144,392,185.57 基金赎回款 -581,892,397.64 -821,537,247.83 基金份额交易产生的基金净值 变动数 -290,131,594.75 322,854,937.74 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的 基金净值变动数 -- -101,536,785.95 五、期末基金净值 1,153,207,457.31 1,331,563,027.64 第二节:年度会计报表附注 一、本基金的基本情况 银华优势企业证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监基金字[2002]71号文件《关于同意银华优势企业(平衡型)证券投资基金设立的批复》批准,由银华基金管理有限公司作为基金发起人募集成立的。基金合同生效日为2002年11月13日,合同生效日基金总份额为1,682,572,543.63份基金份额。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的管理人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行")。《银华优势证券投资基金基金合同》、《银华优势证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 二、本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设, 三、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 四、本基金无重大会计差错。 五、关联方关系及关联方交易 (1).主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 西南证券有限责任公司("西南证券") 基金管理人股东 北京首都创业集团有限公司 基金管理人股东 南方证券股份有限公司 基金管理人股东 东北证券有限责任公司 基金管理人股东 首创证券有限责任公司("首创证券") 基金管理人股东之控股子公司 北京经济发展投资有限公司 基金管理人股东之控股子公司 银华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国银行 基金托管人 首创证券有限责任公司、北京经济发展投资有限公司均为北京首都创业集团有限公司之控股子公司。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2).通过关联方席位进行的交易 2005年度 2004年度 (a) 股票买卖 年度成交金额 占全年股票 交易金额比例 年度成交金额 占全年股票 交易金额比例 首创证券 153,719,901.58 2.05% 250,573,569.03 3.78% 西南证券 1,152,558,266.91 15.36% 1,074,753,338.26 16.22% (b) 债券买卖 年度成交金额 占全年债券 交易金额比例 年度成交金额 占全年债券 交易金额比例 首创证券 -- -- 373,818,395.40 27.49% 西南证券 290,080,197.66 13.54% 153,354,348.08 11.28% (c) 证券回购 年度成交金额 占全年回购 交易金额比例 年度成交金额 占全年回购 交易金额比例 首创证券 100,000,000.00 18.42% 146,000,000.00 7.66% 西南证券 50,000,000.00 9.21% 217,000,000.00 11.39% (d) 佣金 年度佣金金额 占全年 佣金比例 年度佣金金额 占全年 佣金比例 首创证券 125,050.07 2.07% 200,525.69 3.77% 西南证券 926,114.03 15.35% 865,712.88 16.29% 上述佣金按市场佣金率计算,并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3).关联方报酬 1. 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币18,547,252.74元(2004年:人民币21,643,585.98元),其中已支付基金管理人人民币17,064,948.65元,尚余人民币1,482,304.09元未支付。 2. 基金托管人报酬 (a). 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b). 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币3,091,208.86元(2004年:人民币3,607,264.34元),其中已支付基金托管人人民币2,844,158.19元,尚余人民币247,050.67元未支付。 C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下: 2005-12-31 2004-12-31 银行存款余额 95,460,688.16 73,022,883.32 2005年度 2004年度 银行存款产生的利息收入 1,009,960.67 1,827,944.63 (4). 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 2005年度 2004年度 买入债券成交金额 -- 128,758,049.31 卖出债券成交金额 10,085,698.63 55,532,645.21 卖出债券价差收入 5,000.00 49,000.00 卖出回购证券成交金额 -- 988,452,800.00 卖出回购证券利息支出 -- 411,985.69 (5). 关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 本基金之基金管理人于本年度及2004年度并未持有本基金份额。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2005-12-31 2004-12-31 持有基金份额 占基金总份额比例 持有基金份额 占基金总份额比例 北京经济发展投资有限公司 423,872.49 0.04% 423,872.49 0.03% 六、报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2005年12月31日止流通转让受到限制的资产情况如下: 股票 代码 股票名称 停牌日期 年末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 投资成本 年末估值总额 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-1-6 11.14 2,273,318 25,194,388.22 29,280,335.84 000738 南方摩托 2005-12-23 2.63 2006-1-16 2.89 750,000 1,623,868.65 1,972,500.00 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 2,810,513 18,351,832.46 18,493,175.54 600067 冠城大通 2005-12-14 4.51 2006-1-5 4.36 499,980 2,326,019.70 2,254,909.80 600879 火箭股份 2005-12-19 10.94 2006-1-4 11.77 1,098,381 11,380,009.13 12,016,288.14 合计 7,432,192 58,876,118.16 64,017,209.32 以上流通转让受到限制的股票是因股权分置改革而暂时停牌,其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 第七章 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值 占基金资产总值比重 股 票 792,890,959.70 67.87% 债 券 256,290,584.40 21.94% 权 证 4,131,123.93 0.35% 银行存款及清算备付金合计 99,649,849.26 8.53% 其他资产 15,350,410.87 1.31% 资产总值 1,168,312,928.16 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值(元) 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 45,583,339.51 3.95% C 制造业 364,876,562.34 31.64% C0 食品、饮料 37,204,245.74 3.23% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 9,234,738.97 0.80% C4 石油、化学、塑胶、塑料 172,695,580.16 14.98% C5 电子 24,323,151.08 2.11% C6 金属、非金属 19,187,385.87 1.66% C7 机械、设备、仪表 93,193,863.68 8.08% C8 医药、生物制品 9,037,596.84 0.78% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,979,979.75 1.13% E 建筑业 6,872,268.60 0.60% F 交通运输、仓储业 25,134,636.80 2.18% G 信息技术业 86,282,619.88 7.48% H 批发和零售贸易 43,011,580.00 3.73% I 金融、保险业 95,903,755.38 8.32% J 房地产业 52,352,894.33 4.54% K 社会服务业 29,280,335.84 2.54% L 传播与文化产业 25,160,655.87 2.18% M 综合类 5,452,331.40 0.47% 合 计 792,890,959.70 68.76% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值比 1 000063 G中兴 2,853,946 79,282,619.88 6.87% 2 600636 三 爱 富 5,115,808 52,641,664.32 4.56% 3 002024 苏宁电器 1,894,179 37,883,580.00 3.29% 4 600160 巨化股份 6,834,103 35,332,312.51 3.06% 5 600000 浦发银行 3,569,300 34,800,675.00 3.02% 6 600320 振华港机 3,652,868 30,976,320.64 2.69% 7 000069 华侨城A 2,273,318 29,280,335.84 2.54% 8 000792 盐湖钾肥 2,450,173 28,323,999.88 2.46% 9 600037 歌华有线 1,674,029 25,160,655.87 2.18% 10 600009 上海机场 1,743,040 25,134,636.80 2.18% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于www.yhfund.com.cn网站的年度报告正文 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比(%) 1 600050 中国联通 187,395,184.93 14.07% 2 600019 G 宝 钢 169,066,174.77 12.70% 3 600900 G 长 电 167,323,550.64 12.57% 4 600005 G 武 钢 125,447,976.57 9.42% 5 600036 招商银行 104,296,299.84 7.83% 6 000063 G中 兴 103,546,484.43 7.78% 7 600028 中国石化 93,144,458.36 7.00% 8 600009 上海机场 74,265,650.90 5.58% 9 000792 盐湖钾肥 73,779,255.74 5.54% 10 000630 G 铜 都 70,216,650.87 5.27% 11 000069 华侨城A 66,971,523.08 5.03% 12 600583 海油工程 62,547,355.90 4.70% 13 600636 三 爱 富 59,042,662.97 4.43% 14 000002 G 万科A 58,812,563.60 4.42% 15 600018 G 上 港 56,287,827.81 4.23% 16 600320 振华港机 54,980,078.15 4.13% 17 002024 苏宁电器 54,641,391.55 4.10% 18 600000 浦发银行 54,566,428.72 4.10% 19 000088 盐田港A 47,528,182.38 3.57% 20 600331 G宏 达 45,778,233.39 3.44% 21 600160 巨化股份 43,587,306.60 3.27% 22 600016 G 民 生 43,563,430.76 3.27% 23 600205 山东铝业 43,451,616.70 3.26% 24 000898 G 鞍 钢 43,276,597.52 3.25% 25 600309 烟台万华 42,638,754.55 3.20% 26 000617 石油济柴 40,342,642.56 3.03% 27 000022 深赤湾A 40,025,879.16 3.01% 28 600428 G 中 远 38,445,412.41 2.89% 29 000895 双汇发展 37,982,485.52 2.85% 30 600519 贵州茅台 37,346,063.16 2.80% 31 000039 中集集团 37,226,207.53 2.80% 32 600004 G 穗机场 36,824,558.96 2.77% 33 000825 太钢不锈 36,220,194.78 2.72% 34 000858 五 粮 液 35,789,545.70 2.69% 35 600216 浙江医药 34,300,028.72 2.58% 36 600970 中材国际 31,736,946.38 2.38% 37 600460 G 士兰微 29,207,298.21 2.19% 38 000625 长安汽车 28,963,548.62 2.18% 39 600085 G 同仁堂 27,206,204.47 2.04% 40 000866 扬子石化 27,104,181.57 2.04% 41 000538 云南白药 26,958,323.85 2.02% 42 600362 江西铜业 26,690,907.02 2.00% (二) 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比(%) 1 600005 G 武 钢 205,686,514.74 15.45% 2 600019 G 宝 钢 194,668,868.91 14.62% 3 600050 中国联通 179,331,721.70 13.47% 4 600900 G 长 电 165,116,833.58 12.40% 5 600009 上海机场 149,109,422.16 11.20% 6 600028 中国石化 115,468,671.62 8.67% 7 000063 G中 兴 110,504,708.49 8.30% 8 000039 中集集团 105,223,735.91 7.90% 9 600519 贵州茅台 91,221,788.88 6.85% 10 600036 招商银行 90,361,501.72 6.79% 11 000002 G 万科A 87,163,453.35 6.55% 12 000088 盐田港A 83,514,649.51 6.27% 13 600583 海油工程 82,599,629.78 6.20% 14 600018 G 上 港 82,492,490.39 6.20% 15 000630 G 铜 都 75,673,084.03 5.68% 16 000792 盐湖钾肥 52,168,821.02 3.92% 17 000069 华侨城A 45,472,559.99 3.41% 18 000898 G 鞍 钢 45,303,136.45 3.40% 19 600205 山东铝业 43,673,434.04 3.28% 20 000983 G 西 煤 43,424,756.47 3.26% 21 600085 G 同仁堂 42,068,784.26 3.16% 22 600428 G 中 远 41,603,153.26 3.12% 23 600309 烟台万华 41,499,359.60 3.12% 24 600216 浙江医药 41,157,212.94 3.09% 25 600660 福耀玻璃 40,545,176.94 3.04% 26 000895 双汇发展 38,865,787.08 2.92% 27 000402 金 融 街 36,405,901.50 2.73% 28 600004 G 穗机场 36,402,532.68 2.73% 29 002024 苏宁电器 35,583,220.13 2.67% 30 000825 太钢不锈 35,127,587.00 2.64% 31 600029 南方航空 34,707,742.88 2.61% 32 000858 五 粮 液 34,527,395.55 2.59% 33 000022 深赤湾A 34,497,695.48 2.59% 34 600886 G 华 靖 33,109,451.63 2.49% 35 600016 G 民 生 32,637,664.69 2.45% 36 600331 G宏 达 30,858,433.45 2.32% 37 600362 江西铜业 30,135,467.29 2.26% 38 000538 云南白药 29,177,610.16 2.19% 39 600970 中材国际 27,983,797.08 2.10% 40 000866 扬子石化 27,365,709.57 2.06% 41 000625 长安汽车 27,040,126.75 2.03% 42 600320 振华港机 26,940,960.88 2.02% 43 600033 福建高速 26,895,854.25 2.02% (三)、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 3,661,940,136.89 3,855,211,753.49 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 1 国家债券投资 246,803,214.40 21.40% 2 央行票据投资 0.00 0.00% 3 企业债券投资 0.00 0.00% 4 金融债券投资 0.00 0.00% 5 可转换债投资 9,487,370.00 0.82% 6 债券投资合计 256,290,584.40 22.22% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 数 量 010405 04国债⑸ 99,026,713.60 8.59% 1,047,680 010214 02国债⒁ 43,121,200.80 3.74% 427,620 010110 21国债⑽ 34,891,500.00 3.03% 350,000 010115 21国债⒂ 29,498,800.00 2.56% 290,000 010103 21国债⑶ 25,565,000.00 2.22% 250,000 七、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值(元) 交易保证金 711,564.71 证券清算款 8,139,591.53 应收利息 6,460,041.13 应收申购款 39,213.50 合 计 15,350,410.87 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 数 量 100196 复星转债 9,487,370.00 0.82% 89,800 5. 本报告期内本基金未主动投资权证,因股权分置被动持有权证明细如下: 代码 名称 份数 成本总额 持有原因 580000 宝钢JTB1 559,999 0.00 被动持有 580001 武钢JTB1 1,087,500 0.00 被动持有 580999 武钢JTP1 1,087,500 0.00 被动持有 580998 机场JTP1 2,173,132 0.00 被动持有 合计 4,908,131 0.00   第八章 基金份额持有人情况 单位:份 期末基金总份额 总户数 户均持有份额 个人持有情况 机构持有情况 持有份额 持有比例 持有份额 持有比例 1,066,297,480.91 10,379 102,736.05 221,002,017.19 20.73% 845,295,463.72 79.27% 第九章 开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下: 单位:份 合同生效日基金份额 1,682,572,543.63 期初基金份额 1,341,258,481.98 期间总申购份额 281,833,351.28 期间总赎回份额 556,794,352.35 期末基金份额 1,066,297,480.91 第十章 重大事件揭示 1、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、 本报告期内,基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月 21日调任其他岗位,目前由秦立儒先生任托管部门总经理。 3、 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4、 本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。 5、 本报告期内本基金无收益分配事项。 6、 本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000元。目前的审计机构已连续为本基金提供 4年的审计服务。 7、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。 8、经银华基金管理有限公司2004 年度股东会和第二届第五次董事会会议审议通过,决定聘请张磊先生为公司独立董事,张利平先生不再担任公司独立董事职务,上述内容摘自2005年8月19《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司关于独立董事变更的公告"。 9、根据主管部门的要求,银华基金管理有限公司从2005年1月26日起暂停办理通过汉唐证券公司提交的基金申购业务,上述内容摘自2005年1月26《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司关于暂停办理通过汉唐证券公司提交的基金申购业务的公告》。 10、 银华基金管理有限公司新增中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司为银华优势企业基金的代销机构,上述内容摘自2005年2月3日、4月28日、6月28日、11月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的银华优势企业证券投资基金增加代理销售机构的相关公告。 11、银华基金管理有限公司增加东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司及中原证券股份有限公司为基金转换业务办理机构。上述内容摘自2005年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司旗下开放式基金增加基金转换业务办理机构的公告"。 12、银华优势企业证券投资基金增加中国银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、国海证券有限责任公司为定期定额投资计划销售机构。上述内容摘自2005年2月27日、3月3日、3月29日、4月28日、7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司增加开放式基金定期定额投资计划 销售机构的公告"。 13、银华优势企业证券投资基金参加了包头铝业股份有限公司A股新股发行市值配售。此次发行的主承销商南方证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。上述内容摘自2005年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司关于旗下基金获配包头铝业股份有限公司新发A股的公告"。 14、银华优势企企业证券投资基金参加了德华兔宝宝装饰新材料股份公司A股新股发行市值配售。此次发行的主承销商东北证券有限责任公司是本公司非控股股东之一。上述内容摘自2005年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司关于旗下基金获配德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司新发A股的公告"。 15、为了方便个人投资者进行基金交易,银华基金管理公司于2005年7月1日起在原有网上交易系统的基础上,增加银联通开放式基金网上交易业务及变更网上交易申购费率。上述内容摘自2005年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司增加银联通开放式基金网上交易及变更网上交易申购费率的公告"。 16、根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》,及相关基金合同的规定,银华基金管理有限公司所管理的银华优势企业证券投资基金可能运用基金财产投资权证,进行权证投资将遵守相关规定,上述内容摘自2005年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证方案的公告"。 17、因工作需要,经银华基金管理有限公司董事会批准,决定聘任黄小坚先生、蒋伯龙先生共同担任本基金基金经理,李学文先生不再担任本基金基金经理,上述内容摘自2005年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"银华基金管理有限公司关于基金经理调整的公告"。 18、本基金租用交易席位的有关情况: 根据业务发展需要,本期内本基金增加了平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司的交易席位,本次交易席位调整已经公司董事会批准。 本报告期内各交易席位成交量及佣金情况如下(单位:人民币元) 券商名称(席位数量) 股票合计 股票比率 债券合计 债券比率 中信证券有限责任公司(1个) 1,480,275,040.57 19.73% 412,344,531.35 19.24% 中银国际证券有限责任公司(1个) 1,438,437,131.43 19.17% 103,709,731.88 4.84% 西南证券有限责任公司(2个) 1,152,558,266.91 15.36% 290,080,197.66 13.54% 华泰证券有限责任公司(1个) 646,299,483.03 8.61% 140,353,907.49 6.55% 平安证券有限责任公司(1个) 450,695,396.82 6.01% 328,898,686.94 15.35% 国信证券有限责任公司(1个) 429,635,193.62 5.73% 43,742,074.96 2.04% 国泰君安有限责任公司(2个) 364,672,642.03 4.86% 54,263,979.11 2.53% 中信建投证券有限责任公司(1个) 311,512,294.38 4.15% 92,187,292.57 4.30% 招商证券有限责任公司(1个) 303,875,688.74 4.05% 23,497,313.54 1.10% 兴安证券有限责任公司(1个) 303,136,009.51 4.04% 43,889,074.02 2.05% 世纪证券有限责任公司(1个) 268,333,753.56 3.58% 578,715,997.35 27.00% 国海证券有限责任公司(1个) 200,812,169.60 2.68% 31,469,846.56 1.47% 首创证券有限责任公司(1个) 153,719,901.58 2.05% 0.00 0.00% 合 计 7,503,962,971.78 100.00% 2,143,152,633.43 100% 券商名称(席位数量) 回购金额 回购比率 权证合计 权证比率 中信证券有限责任公司(1个) 195,000,000.00 35.91% 0.00 0.00% 中银国际证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 西南证券有限责任公司(2个) 50,000,000.00 9.21% 0.00 0.00% 华泰证券有限责任公司(1个) 115,000,000.00 21.18% 705,598.74 16.76% 平安证券有限责任公司(1个) 20,000,000.00 3.68% 0.00 0.00% 国信证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国泰君安有限责任公司(2个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信建投证券有限责任公司(1个) 10,000,000.00 1.84% 0.00 0.00% 招商证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 兴安证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 世纪证券有限责任公司(1个) 33,000,000.00 6.08% 0.00 0.00% 国海证券有限责任公司(1个) 20,000,000.00 3.68% 3,503,925.00 83.24% 首创证券有限责任公司(1个) 100,000,000.00 18.42% 0.00 0.00% 合 计 543,000,000.00 100.00% 4,209,523.74 100.00% 券商名称(席位数量) 实付佣金 实付佣金比率 中信证券有限责任公司(1个) 1,207,798.55 20.02% 中银国际证券有限责任公司(1个) 1,125,591.83 18.66% 西南证券有限责任公司(2个) 926,114.03 15.35% 华泰证券有限责任公司(1个) 527,377.01 8.74% 平安证券有限责任公司(1个) 366,196.27 6.07% 国信证券有限责任公司(1个) 351,850.37 5.83% 国泰君安有限责任公司(2个) 294,543.35 4.88% 中信建投证券有限责任公司(1个) 254,394.67 4.22% 招商证券有限责任公司(1个) 237,785.35 3.94% 兴安证券有限责任公司(1个) 237,206.45 3.93% 世纪证券有限责任公司(1个) 213,812.71 3.54% 国海证券有限责任公司(1个) 164,143.70 2.72% 首创证券有限责任公司(1个) 125,050.07 2.07% 合 计 6,031,864.36 100.00% 银华基金管理有限公司 二零零六年三月三十日

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