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基金投资资产支持证券开闸 持有上限为净值20%
时间:2006年05月17日08:08 我来说两句(0)  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    持有市值上限为基金净值的20%

    市场期待已久的基金投资资产证券化产品一事终于尘埃落定。昨日,证监会发布《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》,对投资比例、投资对象、信息披露和风险控制等方面进行全面规范,正式打开了证券投资基金投资资产支持证券的闸门。

    通知对基金投资资产支持证券划定了四条投资比例方面的要求:单只基金持有的同一资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。

    对于货币市场基金,通知要求,只可投资于剩余期限在397天以内的资产支持证券,投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的基金,应根据基金合同制订相应的信用级别限制,基金合同未订明限制的,应投资于评级为BBB以上的资产支持证券。

    在信息披露方面,要求基金管理人在基金季度报告中,披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。在基金年报、半年报中,还要披露其报告期内所有的资产支持证券明细。通知要求,基金管理人应当将公司对资产支持证券的风险管理纳入其总体的风险管理体系,并将其投资方案和风险控制措施报证监会备案并公告。

    根据通知,今后证监会或经认可的机构可召集基金管理公司成立资产支持证券估值小组,确定相应的估值方法、剩余期限和久期计算方法等,或者委托独立的第三方机构对资产支持证券进行报价。在成立估值小组或委托报价之前,基金管理人拟投资资产支持证券的,还应当与基金托管人协商确定资产支持证券的估值方法。在投资之前,基金管理人应当充分识别和评估,建立起相应的风险评估流程,并制订相应的投资审批程序和风险控制制度。



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