银监会今日提示商业银行贷款资金进入股市的风险,受此影响,两市今日早盘低开低走,在中国人寿等指标股的杀跌作用下,上证指数最大跌幅一度超过100点,不过之后在银行等权重板块的企稳反弹下,指数一度反弹近80点,然而前期经常上演的指数收复失地并没有在今日重演,收盘前1小时在工商银行、中国银行、中国石化等指标股的下跌带动下,指数经历4波较大的跳水,期间反弹力度相当有限,上证指数最终报收于2857.36点,较昨日大跌117.76点或3.96%,而成交额相比昨日略有下降。
权证 市场今日总共成交151.78亿元,即便考虑到万华认购权证和万华认沽权证今日全天停牌的影响,这个成交额也较昨日明显缩量,市场和正股的下跌使得认购权证成交缩减的程度尤其明显。市场大跌使得两种不同品种的权证表现泾渭分明,认购权证普跌而认沽权证普涨:12支认购权证仅有长电权证和侨城权证分别上涨4.10%和0.33%,伊利权证小幅下跌0.37%,而其他则有较大的跌幅,其中马钢权证以8.47%的跌幅居首;另12支认沽权证除了原水权证下跌3.56%和招行权证平盘以外,其他均告上涨,沪场权证今日大幅反弹,较昨日上涨了6.18%。目前的市场环境下,建议投资者重点关注认沽权证,不过考虑到认沽权证的高溢价以及原水权证和沪场权证即将到期,因此不应过分看好。
权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为154%,认购权证(包含认股权证)平均隐含波动率为130%,认沽权证平均隐含波动率为169%,隐含波动率最大的是原水权证,为255%。
今日权证要闻:
1、东海证券向上海证券交易所申请注销包钢股份认购权证并已获核准,此次获准注销的包钢股份认购权证数量为200万份,生效日期为2007年1月25日。
2、光大证券向上海证券交易所申请注销包钢股份认购权证并已获核准,此次获准注销的包钢股份认购权证数量为1700万份,生效日期为2007年1月25日。
3、光大证券向上海证券交易所申请注销上海机场认沽权证并已获核准,此次获准注销的上海机场认沽权证数量为300万份,生效日期为2007年1月25日。
4、光大证券向上海证券交易所申请创设包钢股份认沽权证并已获核准,此次获准创设的包钢股份认沽权证数量为1300万份,上市日期为2007年1月25日。
5、国泰君安证券向上海证券交易所申请创设包钢股份认沽权证并已获核准,此次获准创设的包钢股份认沽权证数量为1500万份,上市日期为2007年1月25日。
权证名称 |
投资建议 |
五粮YGC1 |
溢价率为负值,极度实值,估值较合理,根据正股表现谨慎操作 |
侨城HQC1 |
估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作 |
钢钒GFC1 |
溢价率较高,不参与 |
钢钒PGP1 |
价格和隐含波动率较高,不参与 |
华菱JTP1 |
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五粮YGP1 |
极度虚值,价格和溢价率很高,近期无法改观,不参与 |
中集ZYP1 |
虚值,价格和溢价率较高,近期无法改观,不参与 |
钾肥JTP1 |
虚值,价格较高,不参与 |
包钢JTB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
邯钢JTB1 |
溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作 |
首创JTB1 |
隐含波动率和溢价率较高,不参与 |
万华HXB1 |
溢价率为负值,估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作 |
雅戈QCB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
长电CWB1 |
谨慎 |
国电JTB1 |
谨慎操作 |
伊利CWB1 |
溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作 |
马钢CWB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
中化CWB1 |
溢价率较高,不参与 |
茅台JCP1 |
极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率很高,近期无法改观,不参与 |
海尔JTP1 |
虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,不参与 |
雅戈QCP1 |
虚值,价格、隐含波动率和溢价率过高,不参与 |
万华HXP1 |
极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,近期无法改观,不参与 |
原水CTP1 |
内在价值为0,价格和隐含波动率较高,不参与 |
包钢JTP1 |
价格和隐含波动率较高,不参与 |
沪场JTP1 |
价格较高,不参与 |
招行CMP1 |
极度虚值,价格和溢价率很高,不参与 |
(东海证券独家供稿搜狐证券)
(责任编辑:陈晓芬)
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