继昨日沪深指数双双暴跌之后,今日早盘指数再度深幅调整,个股处于普跌状态,上证指数最大跌幅超过80点,之后指数在2700点附近获得支撑并大幅反弹,不过成交额却较昨日大幅缩量,终盘上证指数轻微下跌0.90点,深圳成指则上涨67.71点。
大盘触底反弹,受此影响,认购权证今日普涨,而认沽权证全线暴跌,从中表现出对大盘后市看好的预期。权证市场今日总计成交130.28亿元,考虑到今日停牌的马钢认股权证和华菱认沽权证,这个成交额比昨日略有缩量。12支交易认购权证平均上涨2.41%,总计成交104.28亿元,占总成交额的80.04%,其中国电权证上涨9.07%,再度位居涨幅首位;另12支认沽权证平均跌幅高达10.40%,其中两支“末日轮”原水权证和沪场权证分别大跌了16.57%和19.40%。我们认为认沽权证今日的暴跌和整体高估有关系,而且“末日轮”的大跌直接导致了整个板块的系统性下跌。我们认为后市认购权证的投资机会较大,而部分认沽权证也会有反弹的机会。
权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为147%,认购权证(包含认股权证)平均隐含波动率为140%,认沽权证平均隐含波动率为150%,隐含波动率最大的是雅戈认购权证,为266%。
今日权证要闻:
1、招商证券向上海证券交易所申请注销包钢股份认购权证并已获核准,此次获准注销的包钢股份认购权证数量为200万份,生效日期为2007年2月1日。
2、国都证券向上海证券交易所申请注销包钢股份认购权证并已获核准,此次获准注销的包钢股份认购权证数量为200万份,生效日期为2007年2月1日。
3、招商证券向上海证券交易所申请注销邯郸钢铁认购权证并已获核准,此次获准注销的邯郸钢铁认购权证数量为200万份,生效日期为2007年2月1日。
4、招商证券向上海证券交易所申请创设包钢股份认沽权证并已获核准,此次获准创设的包钢股份认沽权证数量为200万份,上市日期为2007年2月1日。
5、海通证券向上海证券交易所申请创设贵州茅台认沽权证并已获核准,此次获准创设的贵州茅台认沽权证数量为800万份,上市日期为2007年2月1日。
权证名称 |
投资建议 |
五粮YGC1 |
溢价率为负值,极度实值,估值较合理,根据正股表现谨慎操作 |
侨城HQC1 |
估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作 |
钢钒GFC1 |
溢价率较高,不参与 |
钢钒PGP1 |
价格和隐含波动率较高,不参与 |
华菱JTP1 |
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五粮YGP1 |
极度虚值,价格和溢价率很高,近期无法改观,不参与 |
中集ZYP1 |
虚值,价格和溢价率较高,近期无法改观,不参与 |
钾肥JTP1 |
虚值,价格较高,不参与 |
包钢JTB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
邯钢JTB1 |
溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作 |
首创JTB1 |
隐含波动率和溢价率较高,不参与 |
万华HXB1 |
溢价率为负值,估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作 |
雅戈QCB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
长电CWB1 |
谨慎 |
国电JTB1 |
谨慎操作 |
伊利CWB1 |
溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作 |
马钢CWB1 |
短期依据正股变动谨慎操作 |
中化CWB1 |
溢价率较高,不参与 |
茅台JCP1 |
极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率很高,近期无法改观,不参与 |
海尔JTP1 |
虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,不参与 |
雅戈QCP1 |
虚值,价格、隐含波动率和溢价率过高,不参与 |
万华HXP1 |
极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,近期无法改观,不参与 |
原水CTP1 |
内在价值为0,价格和隐含波动率较高,不参与 |
包钢JTP1 |
价格和隐含波动率较高,不参与 |
沪场JTP1 |
价格较高,不参与 |
招行CMP1 |
极度虚值,价格和溢价率很高,不参与 |
(东海证券独家供稿搜狐证券)
(责任编辑:陈晓芬)
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