【股指期货】沪深300指数覆盖率约60%,权重股分散防操纵

《经济通记者潘慧贤报道》即将推出的中国首个金融期货产品指数转的沪深３００指数，是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。沪深３００指数样本覆盖了沪深市场６０％左右的市值，亦为沪深交易所第一次联合发布的反映Ａ股市场整体走势的指数。

由于主要成份股权重比较分散，故有助防止大盘受操纵（详见权重股表列）。 对样本股的要求包括：股票上市时间一般不少于一个季度，除非该股票上市以来日均总市值在全部沪深Ａ股中排在前３０位；非ＳＴ、＊ＳＴ股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。 沪深３００指数对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后５０％的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前３００名的股票作为样本股。 指数成份股原则上每半年调整一次，一般为１月初和７月初实施调整，调整方案提前两周公布。每次调整的比例不超过１０％。样本调整设置缓冲区，排名在２４０名内的新样本优先进入，排名在３６０名之前的老样本优先保留。 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。 至于符合样本空间条件、且总市值（不含境外上市股份）排名在沪深市场前１０位的新发行股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后进入指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最末的股票。

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