□本报记者 黄金 滔
新近设立的深交所金融创新实验室今日发布的《2006年度股票市场绩效报告》(全文见A8)显示:去年,深成指成份股和机构重仓股等板块运行良好,其市场绩效指标显著强于其它类股票;中小企业板股票的流动性优于深市A股平均水平,但其波动性高于市场平均水平;机构投资者持有深市股票比例逐步增加,年底主板已经达到38.89%,但其所占交易金额比重远低于个人投资者,中小企业板股票被机构投资者逐步增持,机构持有比例从年初的26.64%增加到年底的41.67%。
该报告从市场的流动性、波动性、有效性和订单执行质量等角度全面、详实地揭示了深圳市场运行质量情况。报告还显示,目前深圳证券市场绩效总体处于较好的水平:流动性良好、波动性在合理区间,订单执行质量较高。值得关注的是,深市各项绩效指标正在逐年改善,2006年市场绩效指标改善尤其明显。
此外,从订单执行质量来看,去年推出的市价订单执行效率最高,其次是市价化限价订单。32%的成交订单在最优报价内被执行,85%的成交订单以单一价格被执行。
据悉,这是深交所首次通过新近设立的实验室,对外发布实证报告。深交所今后将定期发布市场绩效报告,并拟着手在提高交易信息深度和即时性,建立基于股价区间的最小报价单位制度,优化停牌机制,建立盘后交易制度以及发展金融衍生产品市场,尽快建立市场做空机制 等方面作出安排,不断提高市场服务质量。
业内人士评价指出,目前,我国证券市场正经历转折性变化,面临重要发展机遇,交易所发布市场绩效报告的意义重大。市场绩效指标不仅可以为改进市场绩效、市场监管和创新提供决策依据,而且有助于投资者选择交易时机、降低交易成本,实现来自市场的附加值。
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