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日评:认沽权证连续三日全线上涨

  多日不见的“二八现象”再度上演,为了迎接股指期货的即将推出,大盘蓝筹股成为市场资金关注的热点,而其他个股则普遍回落,两市上涨个股不足300家,指标股的涨幅相当可观,工商银行和中国银行这两大权重股分别上扬了6.38%和5.47%,在很大程度上带动上证指数收阳,最终报收于3197.54点,盘中最高至3273.73点。

两市成交额比昨日略有缩量,不过仍远远高于近期平均水平,上证指数成交1421.65亿元,其中上证50指数成份股成交590.18亿元,占到前者的41.51%。从资金流向来看,中小盘股票的资金抽逃以及对于大盘蓝筹股的增仓相当明显,后市可以继续关注大盘蓝筹股。

  权证市场方面,认沽权证再度全线上涨(连续3日),而认购权证涨跌互现。撇开邯钢JTB1停牌的因素,今日113.72亿元的总成交额较昨日有所缩量。认购权证中,五粮YGC1涨幅最大,上涨2.54%,马钢CWB1跌幅最深,达到-3.78%;认沽权证中,华菱以4.44%的涨幅居首,不过很大程度上是昨日停牌导致的今日补涨,接下来是钢钒PGP1和钾肥JTP1,分别上涨了3.72%和2.58%。综合股票市场和权证市场的现状,我们建议投资者关注到期日较晚的认沽权证和沪深300指数成份股中权重股的认购权证。

  权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为222%,认购(股)权证平均隐含波动率为143%,认沽权证平均隐含波动率为273%,隐含波动率最大的是包钢JTP1,为729%。

  今日权证要闻:

  1、华泰证券向上海证券交易所申请注销首创股份认购权证并已获核准,此次获准注销的首创股份认购权证数量为300万份,生效日期为2007年3月29日。

  2、国都证券向上海证券交易所申请注销首创股份认购权证并已获核准,此次获准注销的首创股份认购权证数量为200万份,生效日期为2007年3月29日。

  3、平安证券向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获核准,此次获准注销的雅戈尔认购权证数量为100万份,生效日期为2007年3月29日。

  4、光大证券向上海证券交易所申请注销国电电力认购权证并已获核准,此次获准注销的国电电力认购权证数量为600万份,生效日期为2007年3月29日。

  5、中信证券向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准,此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1500万份,上市日期为2007年3月29日。

  权证名称 投资建议

  五粮YGC1 溢价率为负值,极度实值,估值较合理,根据正股表现谨慎操作

  侨城HQC1 估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

  钢钒GFC1 溢价率较高,不参与

  钢钒PGP1 价格和隐含波动率较高,不参与

  华菱JTP1 谨慎

  五粮YGP1 极度虚值,价格和溢价率很高,近期无法改观,不参与

  中集ZYP1 虚值,价格和溢价率较高,近期无法改观,不参与

  钾肥JTP1 虚值,价格较高,不参与

  包钢JTB1 已停止交易,本周一至周五行权

  邯钢JTB1 已停止交易,3月29日至4月4日行权

  首创JTB1 隐含波动率和溢价率较高,不参与

  万华HXB1 溢价率为负值,估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

  雅戈QCB1 溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作

  长电CWB1 溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作

  国电JTB1 谨慎操作

  伊利CWB1 溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作

  马钢CWB1 短期依据正股变动谨慎操作

  中化CWB1 溢价率较高,不参与

  云化CWB1 溢价率较高,不参与

  茅台JCP1 极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率很高,近期无法改观,不参与

  海尔JTP1 虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,不参与

  雅戈QCP1 虚值,价格、隐含波动率和溢价率过高,不参与

  万华HXP1 极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,近期无法改观,不参与

  包钢JTP1 已停止交易,本周一至周五行权

  招行CMP1 极度虚值,价格和溢价率很高,不参与

  (东海证券独家供稿)

(责任编辑:陈晓芬)
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