刘铁斌：金融期货信息技术系统要求及调查分析

　　2007年4月21日，2007中国（北京）证券期货信息技术大会召开，搜狐证券频道全程报道了此次大会，以下是中国期货业协会会员部主任刘铁斌先生就金融期货信息技术系统基本要求及调查分析做精彩报告。

　　主持人：众所周知随着证券金融交易所技术的稳步推进，股指期货的推出以指日可待，如何构建信息技术的平台，满足股指交易的需求，已成为我们期货界探讨的问题，也给众多的IT服务商带来的巨大的商机。

　　刘铁斌：各位领导、各位来宾、各位同仁，早上好！首先很高兴能够参加这么一次技术大会，也感谢北京期货商会能够提供这么一个交流平台，让大家在一起互相交流、学习。

　　大家都知道，金融期货即将推出，那么围绕金融期货推出，各公司，包括证券、期货、银行、基金、保险等等都在围绕着股指期货的推出，在技术系统上做了重要的准备工作。那么技术系统的安全、可靠、平稳地运行，是我们对客户服务一个重要的保障，也是我们控制公司、机构自身风险的一个重要的环节。

　　最近大家都在紧锣密鼓地准备当中，中金所也在推出了一个会员端的接入标准，也是派出了很多的工作人员，在对会员单位进行测试。同时，证监会的信息中心，也是进行了业内的各个机构推出了一个金融期货交易结算系统的技术指引。那么作为会员的一个准入参考，首先我想给大家介绍一下基本的要求。

　　首先我想金融期货信息技术系统应该是以网络的信息技术系统为支持，能够完整地处理包括风险、结算、交易等业务环节。同时会员单位应该承担交易结算信息技术系统的规划、维护、监管、评估等等。同时对授权、管理、客户等等各个方面的运营技术风险有一些管理。从整体来说，应该包括管理组织体系、中心机房、网络和通信、核心系统建设、建立运营组织、灾难备份系统、建立信息安全事故报告机制、技术监督。

　　从管理组织体系来讲，首先我想会员单位应该建立健全对交易结算风险统一管理的组织体系，和配套的业务体系。就是业务和技术应该有机地结合，相互支持。同时应该设立独立的运营管理部门和技术开发部门，就是管理和技术开发之间应该相吻合。

　　那么会员单位的其他部门应该对金融期货交易结算系统和安全管理进行技术审计和风险评估。会员单位应该实行交易结算业与技术支持的管理，包括业务人员和会计人员之间应该相互交叉。前台业务操作，中台业务管理和后台业务支持，三者之间应该合理。另外人员上岗要有资质要求和上岗培训。这是从组织管理体系方面，我们觉得应该是这样一些基本的要求。

　　那么对于机房和运行环境方面来讲，首先应该是建立一个独立的机房，因为期货公司前些年大家都经营得比较困难，很多的公司可能没有独立的机房，甚至连技术人员都没有。那么在这样的程度上，是很难支撑将来股指期货的运行，也很难保障。所以，在这方面应该说要达到一定的标准，首先应该达到的是国家颁布的标准。那么中心机房管理应该达到建立人员和设备的管理制度，建立值班制度。

　　那么从网络和通讯方面来讲，应该遵循高可靠性、高安全性、高性能、可扩展性等等。网络重建的提供商应该是三级以上，网络的性能和宽带应该满足业务的需求，同时网络部应该存在单点故障，路由器等等都要有备份。那么交易网站和非交易网站要实现合理交易。交易结算系统的网络的管理，应该达到如下的要求。第一个是采用统一的网络管理策略，第二是设置专职双岗网络管理人员，实现网络分级管理。第三是配备网络管理系统。第四是建立完整的网络文档。交易结算系统的网络安全也应该达到以下要求。首先是统一制定安全网络策略，第二是设置专门的安全管理法规，配备安全管理人员。第三是利用成熟的安全网络技术，防止非法破坏网络管理。第四是配置网络设施应该按照最小安全访问原则设置访问控制权限，关闭不必要的端口。第五从互联网的访问应该从可靠的入手。第六是建立完善的计算机病毒防护制度。

　　核心系统建设，我想核心系统建设主要的内容包括各类服务器和路由器、中间件系统和交易中间件系统等等。那么中间件系统建设要按照如下的原则。首先是国家的法规规定，另外要遵守证监会和交易所相关的规定，安全等级应该达到计算机信息系统安全准则划分，就是国标17859的三级以上。

　　那么会员系统的建设应该符合标准性、开放性和可靠性的原则。应该是基于开放的主流的系统，整体技术架构和数据库的结构应该便于维护，核心部分和外延部分要明确清晰，采用开放的建设系统，采用交易所提供的API进入交易系统。

　　应用系统也应该达到如下要求，首先在功能上保证数据端的接入安全，业务系统要具有业户保护机制，数据应该加密。

　　这里面说一下风控系统，这影响具备压力测试、风控机制、审计、每日向保证金监控中心保送数据，交易中可以对资金实时计算提供服务。压力测试者方面，应该是达到一定的水平。就是代理结算的总客户数在1万以下应该保证100笔左右，1万到2万之间每秒处理能够在100笔以上。

　　运行管理方面应该建立交易结算系统运营管理组织，负责系统运行和管理。就是技术的维护人员，应该至少能够达到3个。系统构架支持前台操作，建立密码管理措施，规定密码的强度和安全情况。

　　应该建立灾难备份系统，有条件的时候我们可以采用整个系统处理能力相同轮换交替的处理模式，就是双系统模式。再备机房的等级也应该达到这样的要求。同时，灾备中心与交易所之间的连接，应该与交易所的管理，灾备中心对于数据房的等级应该达到国信办2005年第八号公布的灾难等级当中划分的第五级。同时包括技术委托与外包也应该有相应的标准。

　　会员单位同时还应该有建立内部的责任机制，坚持安全事故问责制。由于技术故障导致期货运行的系统中断，应该按照证监会颁发的信息通报转行办法，就是一旦发生技术故障了突发事件应该及时向各部门报告。这个主要是信息系统方面基本的要求。我想因为会员单位现在很多已经启动了，但是有很多在观望之中。一个是因为前一阶段相关的法律法规没有明确，另外也是因为各个会员单位有一些正在进行资产重组，所以很多的单位在观望。但是实际从我们的考察的情况和实际操作的情况看，你从开始建立金融期货交易的信息技术系统，到整个完成大概需要2个月的时间。所以我希望大家能够在这方面尽快地进行操作。

　　那么我们前一阶段也对会员单位进行了问卷调查，包括对这个系统的筹备情况的调查。机房的要求是47家单位可以达到要求，但是这个都是大家自己填的，属于是自己进行了自我评估。机房的要求达到20平米的有64家，双路电源有54家达到了要求。主交易机房情况，大家看一下新建机房有13家，外包的有17家。备份机房情况21家有，现在还是比较少的。那么光入光纤的89家。网通过的79家，ADSL的18家。主要是让大家了解一下现在的情况，看一下你们公司自己是一个什么样的情况规模的比较。获得交易所带宽保证的有35家。总的来讲，大家可以看到，实际上可能真正满足条件的只占了会员单位的1/3。后台系统与中金所PSIS系统连接的46家。具有完备操作日志和错误报告的52家。加密传输的53家。那么具有基本的7项风控系统的是47家。参与中金所的内部测试的53家。会员进行主备链路切换测试的有22家参与。那么参与接口适应性测试的49家。参与压力测试的24家。这是目前使用交易结算系统的情况。

　　这个是交易系统的准备情况，首先一个是完成情况，有是的不确定，有的是到5月底完成。这是使用行情供应商的系统的情况。还有网关设置的情况，还有开通起银转帐的情况等等。还有对全体服务商满意度的情况。这是一个会员单位IT部门信息技术人员的情况。那么从这方面看现在还是比较少的，有很多公司是承诺，在股指期货开通以后我们可以达到要求。这是技术准备的工作时间表。实际上一个月的时间，我感觉还是不够的。那么还有特别结算会员和全面结算会员要求的结算模式。

　　总的来看，大家可以看到，很多的公司到现在还没有准备，只有1/3的公司。那么从我们实际调查的情况来看，现在有57家公司接入了金仕达的股指期货的交易结算系统。交易结算系统包括整个的交易系统在我们今后的股指期货的交易非常关键的，尤其是技术环节应该是我们整个金融交易的保障。所以，在这里跟大家交流一下，让大家了解一下我们整个行业现在准备的情况，也是希望大家能够通过回去以后的精心准备，根据自己公司机构的实际情况，把这方面的工作能够做好。我就讲这些，谢谢大家！