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沪上商业银行衍生品交易增势喜人

  证券时报记者 张若斌
  本报讯 记者昨天从上海银监局获悉,截至2007年6月末,上海中外资商业银行衍生交易名义价值余额为7148.12亿元,比上年末增长94.62%,同比增长127.89%。

  按合约标的划分,外汇合约5193.29亿元,占比为72.65%;其次为利率合约1831.59亿元,占比为25.62%;权益类和其他类衍生合约占比为1.73%。按合约品种划分,远期和掉期合约是主要的交易品种。其中远期占比为39.24%,掉期占比为53.21%。
  专家介绍,上半年衍生产品交易有以下特点:首先是人民币利率互换明显增长。2007年上半年,人民币利率互换名义本金总额1011.66亿元,比2006全年交易量高705.95亿元,增长230.92%。截至2007年6月末,利率互换的备案机构53家,主要为银行和保险公司;其次,人民币远期结售汇业务增长明显。由于人民币汇率的升值速度不断单边上扬,且升值预期加强,企业人民币远期结售汇业务增长明显。上半年远期交易成交金额为106.74亿美元,同比增长69.97%,主要为人民币/美元交易,占比为99.81%。
  而在人民币外币互换业务大幅增长的同时,也呈现出短期化趋势。上半年人民币外币互换业务成交金额1333.7亿美元,超过2006全年825.13亿美元,增 长162.25%。互换业务主要集中于美元与人民币互换,交易期限主要集中于1个月以内期限,而且呈现出短期化趋势。例如,隔夜成交占全部成交金额的 30.30%,一周内成交占比22.61%。这种趋势表明短端交易已成为机构的短期融资方式。
  上海银监局分析,衍生产品交易的迅速发展体现了上海中外资银行的创新能力。目前商业银行对市场的敏感度增强,拓展市场的主动性不断加强。在开展机构间衍生交易的同时,商业银行还大力推进对个人客户的衍生交易业务,不断根据客户需求改进业务模式,开发出适应不同风险偏好的个人业务产品,并借助了较先进的网上银行等电子系统,节约成本,提高效率。


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