沪深300指数期货设计方案
合约标的沪深300指数
合约乘数300元
合约价值沪深300指数期货合约报价点数×300元
报价单位指数点
最小变动价位0.2点
合约月份当月、下月及随后两个季月
交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最后交易日交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日价格波动限制上一个交易日结算价的正负10％，其中如果条件触发，会按照上一交易日结算价格6%的涨跌停板执行熔断机制，然后再放开到10%的涨跌停板
合约保证金合约价值的10％，交易所有权根据交易规则进行调整
每日结算价格每日交易收盘后的结算价格为当日最后1小时的成交量加权平均价，特殊情况交易所有权调整
到期交割方式以交割结算价格进行现金交割
交割结算价格到期日沪深300指数现货最后2小时所有指数点算术平均价，特殊情况交易所有权调整
最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇节假日顺延。
最后结算日同最后交易日
手续费成交金额的万分之零点五/手（含风险准备金）
交易代码IF
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(责任编辑：陈然)
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