搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

海富通风格优势股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要

海富通风格优势股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年 8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节、基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称:海富通风格优势股票型证券投资基金
2、基金简称:海富通优势
3、交易代码:519013
4、基金运作方式:契约型开放式
5、基金合同生效日:2006年10月19日
6、报告期末基金份额总额: 5,743,723,695.79 份
7、基金合同存续期:无
8、基金份额上市的证券交易所:无
9、上市日期:无
(二)基金产品说明
1、投资目标:在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
2、投资策略:本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用"风格优选,积极轮换,精选个股"策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
3、业绩比较基准:MSCI China A×75%+上证国债指数×25%。
4、风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
(三)基金管理人
1、名称:海富通基金管理有限公司
2、信息披露负责人:奚万荣
3、联系电话:021-68604999-591
4、传真:021-50479057
5、电子邮箱:wrxi@hftfund.com
(四)基金托管人
1、名称:中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人:尹东
3、联系电话:010-67595104
4、传真:010-66275853
5、电子邮箱:yindong@ccb.cn
(五)信息披露
信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.hftfund.com
本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的办公场所
第三节、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标
序号 主要会计数据和财务指标
1 基金本期净收益 2,657,704,063.53元
2 基金份额本期净收益 0.2981元
3 期末可供分配基金收益 1,484,199,889.47元
4 期末可供分配基金份额收益 0.2584元
5 期末基金资产净值 8,199,743,283.44元
6 期末基金份额净值 1.428元
7 基金加权平均净值收益率 25.54%
8 本期基金份额净值增长率 52.88%
9 基金份额累计净值增长率 106.08%
注:本基金合同生效日为2006年10月19日,以上财务指标中"本期"指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。
(二)基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 3.33% 2.62% -3.62% 2.33% 6.95% 0.29%
过去3个月 31.61% 2.03% 25.88% 1.95% 5.73% 0.08%
过去6个月 52.88% 1.80% 59.36% 1.92% -6.48% -0.12%
自基金合同生效起至今 106.08% 1.65% 117.19% 1.71% -11.11% -0.06%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通风格优势股票型证券投资基金基金(海富通优势)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
(2006年10月19日至2007年6月30日)
(1) 本基金合同于2006年10月19日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
(2) 按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
第四节、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通风格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金六只开放式基金。
2、基金经理简介
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月起兼任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月起兼任海富通精选贰号基金基金经理。
丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。
(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
二零零七年上半年,A股市场延续了二零零六年的单边上扬,截至6月30日上证综指涨幅达到42.8%。强劲的宏观经济和持续超越预期的上市公司业绩成为指数不断创出新高的根本动力。由此激发的股市赚钱效应也唤醒了储蓄资金的投资意识,新增资金源源不断涌入A股市场。但低价绩差股的持续暴涨导致了A股市场的结构性泡沫。同时政府为抑制流动性和宏观经济热度,陆续出台了发行特别国债、降低出口退税、QDII等政策。在此综合影响下A股市场再次出现了宽幅振荡走势,一批得益于宏观经济高速增长而业绩超越预期的蓝筹公司成为市场稳定的中流砥柱,市场重新回归到价值判断时代。行业方面,天相行业指数中有22个涨幅超过了100%,贸易、综合、化纤、纺织服装和交通仓储涨幅居前。
针对上述市场特征,海富通优势基金风格上向大盘股和价值股转移,适当降低中小盘股配置比例,并从三个角度对持仓进行了结构调整:一是基于人民币加速升值的判断,重点配置了保险、地产等受益行业的龙头公司;二是在二零零六年涨幅相对滞后的行业如家电、汽车中,积极挖掘低估的优势公司加以持有;三是自下而上选择宏观经济高速增长背景下业绩有望继续超越预期的公司。考虑到海富通优势基金年初大比例分红后规模迅速膨胀,净值增长落后于本期业绩基准。
报告期内,海富通优势基金净值上涨52.88%,同期业绩基准上涨59.36%,超额收益为-6.48个百分点。
(四)宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海富通认为,未来中国经济依然将在出口、消费、投资三架马车齐头并进的拉动下保持高速增长态势,为A股市场持续走牛奠定坚实的基础。而政府为防止经济由偏快向过快发展,预计还将继续落实和出台市场化的宏观调控政策。但也应该看到,市场化的宏观调控政策有利于优化经济发展结构,拉长经济上升周期,促进上市公司业绩继续保持高速增长。
基于此海富通优势基金风格上将侧重于成长类资产,着重关注以下投资方向:一是继续把握人民币加速升值的主线,在金融、地产、航空等受益行业中积极寻觅优势公司;二是针对国家陆续推出的节能减排、淘汰落后产能等相关政策,选择能够从中获益的龙头公司;三是关注外延式增长,挖掘有实质性变化的资产重组和注入;四是继续寻觅全球产业转移和中国产业结构升级下存在飞跃发展机会的公司;五是选择能在奥运经济中切实受益且能以此为契机提升自身核心竞争力的公司。
第五节、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和《海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议》,托管海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称海富通优势基金)。
本报告期,中国建设银行股份有限公司在海富通优势基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-海富通基金管理有限公司在海富通优势基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由海富通优势基金管理人-海富通基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节、财务会计报告
(一):半年度会计报表
1、资产负债表
2007年6月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007年 2006年
附注 6月30日 12月31日
资产
银行存款 729,081,363.96 226,558,581.38
清算备付金 14,012,610.14 12,173,115.21
交易保证金 9,032,466.04 250,000.00
应收证券清算款 661,373.14 0.00
应收股利 321,367.50 0.00
应收利息 1 7,293,475.75 672,567.40
应收申购款 6,865,748.36 7,291,707.22
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 6,955,987,192.80 2,381,507,885.56
其中:股票投资成本 4,930,574,693.36 1,773,555,743.21
债券投资市值 442,508,819.62 135,684,000.00
其中:债券投资成本 442,560,517.33 135,494,737.94
权证投资市值 160,000,000.00 40,299,792.00
其中:权证投资成本 95,381,981.66 34,854,187.63
买入返售证券 0.00 0.00
资产总计 8,325,764,417.31 2,804,437,648.77
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 10,916,426.59 6,903,819.96
应付赎回款 93,572,958.36 63,347,464.81
应付赎回费 349,046.38 238,495.70
应付管理人报酬 10,871,991.53 3,478,291.27
应付托管费 1,811,998.58 579,715.20
应付佣金 2 7,499,156.82 2,664,190.39
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 3 750,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 4 249,555.61 143,492.04
负债合计 126,021,133.87 77,605,469.37
持有人权益
实收基金 5 5,743,723,695.79 2,023,268,021.61
未实现利得 6 971,819,698.18 548,265,171.58
未分配基金净收益 1,484,199,889.47 155,298,986.21
持有人权益合计 8,199,743,283.44 2,726,832,179.40
(2007年6月30日每单位基金资产净值:1.428元)
(2006年12月31日每单位基金资产净值:1.348元)
负债及持有人权益总计 8,325,764,417.31 2,804,437,648.77
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、经营业绩表及收益分配表
2007年半年度经营业绩、收益分配表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2007.1.1-2007.6.30
收入
股票差价收入 7 2,608,458,665.90
债券差价收入 8 1,824,564.23
权证差价收入 9 68,652,489.56
债券利息收入 6,703,491.94
存款利息收入 9,099,853.29
股利收入 35,400,008.55
买入返售证券收入 5,713,609.11
其他收入 10 14,804,892.52
收入合计 2,750,657,575.10
费用
基金管理人报酬 77,694,665.80
基金托管费 12,949,110.94
卖出回购证券支出 2,002,276.73
其他费用 11 307,458.10
其中:信息披露费 176,475.00
审计费用 49,588.57
费用合计 92,953,511.57
基金净收益 2,657,704,063.53
加:未实现估值增值/(减值)变动数 6 1,476,391,811.29
基金经营业绩 4,134,095,874.82
基金净收益 2,657,704,063.53
加:期初基金净收益 155,298,986.21
本期申购基金份额的损益平准金 309,993,564.90
本期赎回基金份额的损益平准金 (685,635,907.25)
可供分配基金净收益 2,437,360,707.39
减:本期已分配基金净收益 12 (953,160,817.92)
未分配基金净收益 1,484,199,889.47
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
3、基金净值变动表
2007年半年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007.1.1-2007.6.30
期初基金净值 2,726,832,179.40
本期经营活动
基金净收益 2,657,704,063.53
未实现估值增值/(减值)变动数 1,476,391,811.29
经营活动产生的基金净值变动数 4,134,095,874.82
本期基金份额交易
基金申购款 14,027,639,205.42
其中:分红再投资 326,300,174.88
基金赎回款 11,735,663,158.28
基金份额交易产生的基金净值变动数 2,291,976,047.14
本期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 953,160,817.92
期末基金净值 8,199,743,283.44
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)半年度会计报表附注
1.本基金的基本情况
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第179号《关于同意海富通风格优势股票型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,217,258,171.44元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》于2006年10月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,218,085,859.91份基金份额,其中认购资金利息折合827,688.47份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在通常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减股票投资成本。本基金原比较基准中的上证指数自2007年1月1日起调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。
3、根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,从2007年5月30日起,基金买卖股票按3‰缴纳股票交易印花税。
4、本报告期无重大会计差错。
5、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(1) 关联方关系发生变化的情况
关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)关联方交易
通过关联方席位进行的交易:
2007年1月1日至2007年6月30日
海通证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量 占本期成交量的比例 成交量 占本期成交量的比例 成交量 占本期成交量的比例
人民币元 人民币元 人民币元
9,648,576,439.60 39.45% 388,785,831.60 54.15% 285,153,190.96 64.68%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量 占本期成交量的比例 佣金 占本期佣金总量的比例
人民币元 人民币元
1,342,000,000.00 11.61% 8,034,671.71 39.89%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬77,694,665.80元。
基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费12,949,110.94元。
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为729,081,363.96元(2006年6月30日:无)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为8,659,469.76元(2006年上半年度:无)。
本基金在本报告期内与关联方中国建设银行之间通过银行间同业市场进行交易情况如下:
2007年1月1日至2007年6月30日(单位:人民币 元)
买入债券结算金额 0.00
卖出债券结算金额 0.00
卖出回购证券协议金额 158,400,000.00
卖出回购证券利息支出 57,284.38
本基金关联方及其控制机构在本报告期内从未持有本基金份额。
7、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。因新股认购形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,自2006年11月13日起,基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
序号 股票代码 股票名称 类型 成功申购日期 流通受限截止日期 申购价格(元) 期末单价(元) 数量(股) 期末成本(元) 期末市值(元) 占基金净值的比例
1 600963 岳阳纸业 非公开发行 2007-3-26 2008-3-24 11.10 14.90 16,500,000 183,150,000.00 245,850,000.00 3.00%
2 000002 万 科A 非公开发行 2006-12-25 2007-12-26 7.00 13.01 9,000,000 63,000,000.00 117,090,000.00 1.43%
3 601919 中国远洋 新股发行 2007-6-20 2007-9-25 8.48 18.26 352,030 2,985,214.40 6,428,067.80 0.08%
4 002128 露天煤业 新股发行 2007-4-10 2007-7-17 9.80 36.10 87,837 860,802.60 3,170,915.70 0.04%
5 002133 广宇集团 新股发行 2007-4-20 2007-7-26 10.80 17.79 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 0.03%
6 601008 连云港 新股发行 2007-4-17 2007-7-25 4.98 14.60 138,007 687,274.86 2,014,902.20 0.02%
7 002134 天津普林 新股发行 2007-4-26 2007-8-15 8.28 17.51 95,400 789,912.00 1,670,454.00 0.02%
8 002129 中环股份 新股发行 2007-4-10 2007-7-19 5.81 15.52 98,899 574,603.19 1,534,912.48 0.02%
9 002137 实 益 达 新股发行 2007-6-4 2007-9-12 10.30 47.19 25,390 261,517.00 1,198,154.10 0.01%
10 002135 东南网架 新股发行 2007-5-11 2007-8-29 9.60 23.24 46,891 450,153.60 1,089,746.84 0.01%
11 002132 恒星科技 新股发行 2007-4-17 2007-7-26 8.00 18.80 44,423 355,384.00 835,152.40 0.01%
12 002127 新民科技 新股发行 2007-4-10 2007-7-17 9.40 18.14 44,106 414,596.40 800,082.84 0.01%
13 002130 沃尔核材 新股发行 2007-4-10 2007-7-19 15.72 48.85 15,964 250,954.08 779,841.40 0.01%
14 002131 利欧股份 新股发行 2007-4-17 2007-7-26 13.69 30.31 19,284 263,997.96 584,498.04 0.01%
15 002136 安 纳 达 新股发行 2007-5-23 2007-8-29 8.08 22.81 14,784 119,454.72 337,223.04 0.00%
合计 26,602,707 255,456,538.41 385,513,271.52 4.70%
第七节、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 6,955,987,192.80 83.55%
债券 442,508,819.62 5.31%
银行存款和清算备付金合计 743,093,974.10 8.93%
应收证券清算款 661,373.14 0.01%
权证 160,000,000.00 1.92%
其他资产 23,513,057.65 0.28%
合计 8,325,764,417.31 100.00%
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 250,366,365.70 3.05%
C 制造业 2,948,487,960.54 35.96%
C0 食品、饮料 364,277,689.60 4.44%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.01%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 245,850,000.00 3.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 204,769,969.34 2.50%
C5 电子 5,158,560.58 0.06%
C6 金属、非金属 595,512,366.28 7.26%
C7 机械、设备、仪表 1,340,180,367.32 16.34%
C8 医药、生物制品 142,280,195.20 1.74%
C99 其他制造业 49,658,729.38 0.61%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 353,760,000.00 4.31%
E 建筑业 1,089,746.84 0.01%
F 交通运输、仓储业 417,211,370.00 5.09%
G 信息技术业 321,453,365.92 3.92%
H 批发和零售贸易 372,256,321.66 4.54%
I 金融、保险业 1,086,710,284.90 13.25%
J 房地产业 06,514,911.24 9.84%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 157,080,000.00 1.92%
M 综合类 241,056,866.00 2.94%
合计 6,955,987,192.80 84.83%
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值的比例
1 601318 中国平安 5,099,990 364,700,284.90 4.45%
2 000002 万 科A 21,000,000 346,530,000.00 4.23%
3 600786 东方锅炉 5,499,968 346,387,984.64 4.22%
4 600000 浦发银行 8,000,000 292,720,000.00 3.57%
5 600036 招商银行 11,000,000 270,380,000.00 3.30%
6 600963 岳阳纸业 16,500,000 245,850,000.00 3.00%
7 000527 美的电器 8,000,000 243,200,000.00 2.97%
8 000652 泰达股份 8,030,000 227,088,400.00 2.77%
9 000858 五 粮 液 7,000,000 220,220,000.00 2.69%
10 600415 小商品城 1,990,266 201,016,866.00 2.45%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 601006 大秦铁路 634,100,977.65 23.25%
2 000858 五 粮 液 583,257,286.39 21.39%
3 600030 中信证券 572,122,128.56 20.98%
4 000793 华闻传媒 419,027,434.34 15.37%
5 600000 浦发银行 349,450,991.63 12.82%
6 600019 宝钢股份 334,035,544.78 12.25%
7 600037 歌华有线 314,204,115.41 11.52%
8 000002 万 科A 302,974,078.25 11.11%
9 601398 工商银行 298,881,208.80 10.96%
10 000983 西山煤电 278,020,887.79 10.20%
11 600016 民生银行 260,730,492.10 9.56%
12 000625 长安汽车 253,265,025.58 9.29%
13 600036 招商银行 250,916,908.88 9.20%
14 600786 东方锅炉 245,030,313.18 8.99%
15 601318 中国平安 222,465,896.57 8.16%
16 600717 天津港 209,094,970.76 7.67%
17 600123 兰花科创 203,819,274.34 7.47%
18 600963 岳阳纸业 203,785,266.32 7.47%
19 000825 太钢不锈 194,358,501.16 7.13%
20 600270 外运发展 188,344,294.07 6.91%
21 000651 格力电器 178,664,358.49 6.55%
22 600797 浙大网新 175,973,183.19 6.45%
23 600005 武钢股份 173,955,544.27 6.38%
24 600028 中国石化 172,513,441.50 6.33%
25 000652 泰达股份 167,697,445.38 6.15%
26 600415 小商品城 163,515,752.66 6.00%
27 600628 新世界 156,608,868.48 5.74%
28 600195 中牧股份 155,599,800.71 5.71%
29 600886 国投电力 155,068,652.36 5.69%
30 600900 长江电力 146,731,706.56 5.38%
31 600718 东软股份 131,709,289.00 4.83%
32 600641 万业企业 130,488,980.58 4.79%
33 000402 金 融 街 129,570,209.22 4.75%
34 600176 中国玻纤 129,411,552.98 4.75%
35 600795 国电电力 129,157,398.06 4.74%
36 600383 金地集团 123,884,792.99 4.54%
37 600501 航天晨光 117,418,505.14 4.31%
38 601166 兴业银行 116,350,380.00 4.27%
39 000527 美的电器 107,850,910.50 3.96%
40 601699 潞安环能 107,411,016.15 3.94%
41 600309 烟台万华 105,708,621.72 3.88%
42 000501 鄂武商A 102,281,783.06 3.75%
43 000759 武汉中百 101,101,071.32 3.71%
44 002028 思源电气 98,856,478.86 3.63%
45 600528 中铁二局 93,911,838.58 3.44%
46 000768 西飞国际 92,552,621.94 3.39%
47 000777 中核科技 89,324,704.03 3.28%
48 000157 中联重科 89,218,035.96 3.27%
49 600348 国阳新能 88,729,590.38 3.25%
50 000528 柳 工 86,763,705.08 3.18%
51 002007 华兰生物 86,747,984.92 3.18%
52 600509 天富热电 86,574,371.40 3.17%
53 000012 南 玻A 86,186,328.10 3.16%
54 600312 平高电气 85,179,943.96 3.12%
55 000927 一汽夏利 83,472,580.37 3.06%
56 600215 长春经开 82,957,022.13 3.04%
57 600125 铁龙物流 78,186,188.44 2.87%
58 000538 云南白药 76,289,868.76 2.80%
59 600835 上海机电 76,037,438.29 2.79%
60 600690 青岛海尔 74,768,709.26 2.74%
61 600495 晋西车轴 72,881,399.36 2.67%
62 600240 华业地产 70,798,418.69 2.60%
63 600849 上海医药 69,263,745.87 2.54%
64 600208 中宝股份 67,552,357.64 2.48%
65 600875 东方电机 66,200,937.81 2.43%
66 600895 张江高科 64,177,369.17 2.35%
67 600616 第一食品 61,046,186.70 2.24%
68 600236 桂冠电力 57,083,420.90 2.09%
69 600428 中远航运 56,732,400.57 2.08%
70 600511 国药股份 55,746,442.61 2.04%
71 600693 东百集团 54,696,170.40 2.01%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 840,706,369.99 30.83%
2 000858 五 粮 液 789,044,611.24 28.94%
3 601006 大秦铁路 709,913,195.72 26.03%
4 000793 华闻传媒 490,415,314.66 17.98%
5 601398 工商银行 469,551,212.03 17.22%
6 000625 长安汽车 334,764,845.13 12.28%
7 600016 民生银行 334,027,390.18 12.25%
8 000002 万 科A 299,237,106.14 10.97%
9 600717 天津港 299,088,113.24 10.97%
10 600000 浦发银行 240,609,450.80 8.82%
11 600037 歌华有线 240,500,825.60 8.82%
12 600028 中国石化 239,119,193.74 8.77%
13 000651 格力电器 236,367,075.39 8.67%
14 600036 招商银行 227,444,032.41 8.34%
15 601166 兴业银行 205,578,093.98 7.54%
16 600270 外运发展 205,225,215.25 7.53%
17 600123 兰花科创 192,668,430.35 7.07%
18 600019 宝钢股份 188,075,851.39 6.90%
19 601699 潞安环能 183,978,169.68 6.75%
20 600005 武钢股份 177,074,855.75 6.49%
21 600835 上海机电 161,819,713.92 5.93%
22 600583 海油工程 146,061,953.24 5.36%
23 000983 西山煤电 143,087,512.99 5.25%
24 600886 国投电力 130,135,173.61 4.77%
25 000528 柳 工 124,978,539.60 4.58%
26 600501 航天晨光 117,618,235.55 4.31%
27 600312 平高电气 115,984,949.59 4.25%
28 600528 中铁二局 115,149,546.55 4.22%
29 600509 天富热电 114,736,848.42 4.21%
30 600125 铁龙物流 113,356,366.31 4.16%
31 600195 中牧股份 112,344,518.56 4.12%
32 600616 第一食品 111,877,316.95 4.10%
33 000825 太钢不锈 110,426,689.14 4.05%
34 600240 华业地产 107,469,469.91 3.94%
35 600895 张江高科 105,903,921.75 3.88%
36 600639 浦东金桥 100,013,203.16 3.67%
37 000012 南 玻A 98,163,252.73 3.60%
38 600849 上海医药 95,494,774.03 3.50%
39 600215 长春经开 95,076,589.22 3.49%
40 000538 云南白药 94,675,705.59 3.47%
41 600879 火箭股份 94,569,546.63 3.47%
42 000527 美的电器 94,468,386.09 3.46%
43 600859 王府井 93,920,230.64 3.44%
44 600690 青岛海尔 92,896,759.51 3.41%
45 600348 国阳新能 90,425,594.28 3.32%
46 000777 中核科技 87,020,322.17 3.19%
47 000157 中联重科 85,748,918.37 3.14%
48 600787 中储股份 83,394,850.35 3.06%
49 000927 一汽夏利 79,600,791.65 2.92%
50 600258 首旅股份 77,139,592.20 2.83%
51 600511 国药股份 76,850,222.20 2.82%
52 600236 桂冠电力 72,032,375.19 2.64%
53 600084 *ST新天 64,753,374.04 2.37%
54 000759 武汉中百 63,977,497.55 2.35%
55 600797 浙大网新 60,665,115.22 2.22%
56 000501 鄂武商A 60,130,504.90 2.21%
57 600697 欧亚集团 59,920,177.71 2.20%
58 601318 中国平安 58,316,701.70 2.14%
59 000024 招商地产 57,681,165.13 2.12%
60 600875 东方电机 56,943,474.80 2.09%
61 600795 国电电力 56,600,509.57 2.08%
62 600631 百联股份 55,250,710.07 2.03%
63 600428 中远航运 54,557,725.66 2.00%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位:人民币 元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
12,744,256,969.27 12,205,946,813.56
(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(元) 市值占净值比例
国债 52,135,224.00 0.64%
金融债券 59,988,000.00 0.73%
央行票据 330,385,595.62 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转换债券 0.00 0.00%
其他债券 0.00 0.00%
债券投资合计 442,508,819.62 5.40%
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(元) 市值占净值比例
07央行票据04 194,218,446.58 2.37%
06央行票据78 136,167,149.04 1.66%
06进出05 59,988,000.00 0.73%
02国债⒁ 40,100,000.00 0.49%
21国债⑶ 10,025,424.00 0.12%
(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值(元) 市值占净值比例
五粮YGC1 160,000,000.00 1.95%
(八) 基金在报告期内的权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别 数量(份) 成本(元) 期末持有数量(份)
1 030002 五粮YGC1 主动投资 11,268,526 211,139,843.48 5,000,000
2 580013 武钢CWB1 被动持有 4,498,472 10,423,865.24 0
(九) 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 9,032,466.04
应收股利 321,367.50
应收利息 7,293,475.75
应收申购款 6,865,748.36
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
合计 23,513,057.65
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
第八节、基金份额持有人情况
(一)报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数(户): 219,843
报告期末平均每户持有的基金份额(份): 26,126.48
(二)报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额: 5,743,723,695.79 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 227,019,647.95 3.95%
个人投资者持有的基金份额 5,516,704,047.84 96.05%
(三)公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例
无。
第九节、开放式基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 2,218,085,859.91
报告期期初份额总额 2,023,268,021.61
报告期期末基金份额总额 5,743,723,695.79
报告期间基金总申购份额 13,627,270,610.06
报告期间基金总赎回份额 9,906,814,935.88
第十节、重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金于1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第一次分红公告,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利4.56元。
6、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
8、本基金租用6家证券公司专用交易席位共7个,其中:报告期内本基金增加租用了中国国际金融有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券责任有限公司5家证券公司专用交易席位5个。本基金租用的所有证券公司专用交易席位交易有关情况如下:
代号 券商名称 股票成交金额(元) 占股票成交总额 债券成交金额(元) 占债券成交总额 权证成交金额(元) 占权证成交总额
1 海通证券 9,648,576,439.60 39.45% 388,785,831.60 54.15% 285,153,190.96 64.68%
2 中金公司 6,520,680,798.57 26.66% 165,184,138.60 23.01% 24,472,226.16 5.55%
3 申银万国 2,859,481,494.44 11.69% 164,003,142.30 22.84% 0.00 0.00%
4 中银国际 2,369,330,282.79 9.68% 0.00 0.00% 131,221,819.93 29.77%
5 招商证券 1,821,976,867.38 7.45% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6 中信证券 1,239,492,208.49 5.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 24,459,538,091.27 100.00% 717,973,112.50 100.00% 440,847,237.05 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 海通证券 1,342,000,000.00 11.61% 8,034,671.71 39.89%
2 中金公司 5,466,500,000.00 47.30% 5,360,245.62 26.62%
3 申银万国 3,922,300,000.00 33.94% 2,331,987.88 11.58%
4 中银国际 0.00 0.00% 1,972,117.12 9.79%
5 招商证券 0.00 0.00% 1,425,714.01 7.08%
6 中信证券 825,600,000.00 7.15% 1,015,062.32 5.04%
合计 11,556,400,000.00 100.00% 20,139,798.66 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
9、其他在报告期内发生的重大事件,以及基金管理人判断为重大事件的事项。
(1.)2007年1月18日、2月26日、3月9日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、联合证券、国海证券为开放式基金代销机构的公告。
(2.)2007年1月20日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通风格优势基金暂停申购及转换转入业务公告。
(3.)2007年1月22日、2月5日、4月23日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。
(4.)2007年1月23日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
(5.)2007年1月29日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于恢复海富通风格优势基金申购及转换转入业务公告。
(6.)2007年2月3日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加海富通风格优势基金基金经理的公告。
(7.)2007年2月13日、3月30日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债的公告。
(8.)2007年3月10日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于变更基金经理的公告。
(9.)2007年3月27日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金投资岳阳纸业非公开发行股票的公告。
(10.)2007年5月19日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡网上交易的公告。
海富通基金管理有限公司
2007年8月28日

(来源:证券时报)

相关新闻

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>