股指期货日评10.22

机构：长江期货
Ø 现货指数交易情况：

今日沪深300指数以5543低开71点，早盘反攻尝试回补跳空缺口未果,午盘起震荡大幅下跌，报收5472点，跌141点，日K线表现为高位跳空阴线。上证综指报收5667，跌150点。

深圳成指报收18379，跌455点，两市成交1629亿，较上一交易日缩量100余亿。权重股继续领跌，上涨下跌个股数比例为1：4。

今日股指仿真各合约全面弱于现货，因换月的原因，总共成交41.3万余手，减量0.1万余手，总持仓7.万余手，减仓2.4万余手。IF0711报6592点，跌286点，IF0712收8238，跌628点，IF0803报9268点，跌731点，IF0806报10395点，跌415点。现货月升水1120点。

Ø 今日市况分析：

l 基本层面：

1. 中国共产党第十七次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，通过关于十六届中央委员会报告的决议、关于中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程（修正案）》的决议后，21日上午在人民大会堂胜利闭幕。（继续关注17大以后管理层可能出台的相关政策）

2. 上周五，由于美国一批上市公司业绩低于市场预期，且油价上涨，投资者担心美国经济开始放缓，反映蓝筹股走势的道琼斯指数暴跌367点，跌幅达到2.64%。而受美国股市拖累，欧洲股市也出现全线下跌，英国金融时报指数下跌1.2%，德国DAX30指数、法国CAC40指数也都下跌0.5%。多数美国市场分析人士预计，虽然本周一美国股市不会重演20年前的黑色星期一，但普遍预计股市将继续下跌，全球股市由此可能再次充斥着空头情绪。 （今日香港恒指已补跌，关注今晚外盘走势）

l 技术层面：今日沪市继续收高位阴线，沪K线组合到达短期上升通道下轨处，今日阴线使得中期头部形成概率大增，短期均线系统走平，量能持续缩小，KDJ短线技术指标死叉，MACD指标死叉，在技术面上沪指演化成宽幅震荡的概率较大。

l 行为层面：上周五在避谣A股H股互换的基础上，国内市场仍然收阴表明市场有转弱趋向，加上周五晚外盘大跌，投资者对17大结束后可能的调控存在担忧，使得市场大众形成看空预期，导致今日大跌。市场已连续四天缩量收阴，存在形成中期头部的可能。

Ø 操作建议

近期交易策略：放空近月合约，跟随现货短线轻仓参与远月合约。

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