股指期货日评10.29

机构：长江期货
Ø 现货指数交易情况：

今日沪深300指数以5428高开32点，全日表现为强势上扬，尾盘报收5508点，涨113点，日K线表现为跳空小阳线。上证综指报收5748，涨158点。

深圳成指报收18833，涨327点。两市成交1441亿，较上一交易日缩量100余亿。权重股领涨，上涨下跌个股数比例达到5：2。

今日股指仿真各合约跟随现货走势为主，总共成交47.4万余手，增量1.9万余手，总持仓9.9万余手，增仓0.9万余手。IF0711报6815点，涨204点，IF0712收8261，涨216点，IF0803报10302点，涨184点，IF0806报107981点，跌19点。现货月升水1307点。

Ø 今日市况分析：

l 基本层面：

1. 中国证监会主席尚福林表示，目前，我国股指期货在制度上和技术上的准备已基本完成，推出股指期货产品的时机正日趋成熟。他指出，下一步，证监会将继续做好股指期货推出前的各项准备工作。在巩固前期工作成果的基础上，本着“把风险讲够，把规则讲透”的原则，继续做好包括机构投资者和管理者等在内的股指期货投资者的知识普及和风险教育工作，要通过做深、做实和做细股指期货投资者教育工作，使会员机构的中高层管理人员充分认识到各种可能存在的风险，确保股指期货的平稳推出。

2. 中国外汇交易中心公布：29日人民币汇率中间价报于7.4718，人民币较上周五上涨了92个基点。 这是人民币今年以来创下的第65次新高，在上周连续上涨，屡创新高之后，今早人民币报出1美元对人民币7.4718元，自汇改以来人民币已经累计升值达8.54%。前半月积蓄多日的上涨动力在近日频频爆发，一方面与中国国内的贸易顺差值居高不下有关，另一方面，美国上周因住房数据不振而导致对美联储再次降息的加强预期，美指再创新低，美元走疲。

l 技术层面：今日沪市继续反弹，沪K线组合靠近前期上升通道下轨及近期下降通道上轨，短期均线系统继续走弱，量能持续减小，KDJ短线技术指标二次探底，MACD中线指标走弱，在技术面上沪指明日上行压力较大。

l 行为层面：投资者在周末在市场形成一定的分歧，今日早盘权重股拉升时投资者并不认同，导致沪指上涨百点而个股涨跌比达1：2以上。下午权重股的持续强势终于带动了部分市场人气，尾盘指数创出日内新高，个股涨跌比回到2：1以上。不过市场的持续缩量表明投资者对后市谨慎。

Ø 操作建议

近期交易策略：放空近月合约，跟随现货短线轻仓参与远月合约。

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