人民币远期利率协议起步中信银行达成首笔交易

　　⊙本报记者 苗燕

　　记者从中信银行了解到，该行昨天与一家机构达成了一笔人民币远期利率协议，这是自中国人民银行公布《远期利率协议业务管理规定》后国内发生的首笔远期利率协议。同时，中信银行自11月1日起首家通过路透对以三个月Shibor为参考利率的远期利率协议向全市场进行报价。这标志着继人民币利率互换之后央行推出的新一种利率衍生工具正式登陆我国金融市场。

　　据透露，该交易本金为2亿元人民币，参考利率是三个月Shibor，标的为三个月后的三个月利率。

　　远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。央行在10月8日推出远期利率协议业务管理规定，该规定自11月1日起开始实施。

　　根据管理规定，金融机构在开展远期利率协议交易前，应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案。目前只有中信银行与另外两家机构已经备案。根据管理规定，在这三家机构中，只有中信银行可以与包括其他金融机构和非金融机构在内的所有市场参与者进行远期利率协议交易。