国内首笔人民币远期利率协议达成

□本报记者 王光平 北京报道

　　
　　
　　中信银行股份有限公司昨日与另一家机构达成一笔人民币远期利率协议，这是中国人民银行公布《远期利率协议业务管理规定》后发生的首笔远期利率协议，标志着继人民币利率互换之后的新一种利率衍生工具登陆我国金融市场。

　　
　　中信银行这笔交易本金为2亿元，参考利率是3个月“上海银行间同业拆放利率”（Shibor），标的为3个月后的3个月利率。同时，中信银行自11月1日起对以3个月Shibor为参考利率的远期利率协议向全市场进行报价。

　　
　　根据《远期利率协议业务管理规定》，金融机构在开展远期利率协议交易前，应将远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案。据了解，目前只有中信银行和另外两家机构已经备案。但根据《管理规定》，在这三家机构中，只有中信银行可以与所有市场参与者进行远期利率协议交易。

　　
　　远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。人民银行10月8日发布《远期利率协议业务管理规定》，11月1日起实施。

　　
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