每日权证资讯
今日市场强势不改,在指标股纷纷回调的情况下,沪深指数全天维持窄幅振荡走势并最终双双收红,分别上涨0.36%和1.46%,前者因为指标股的拖累而涨幅较小。两市成交总额超过1400亿元,较昨日增加一成多,显示出市场信心继续增强,投资者交投的意愿较强,这有利于指数的进一步反弹。
权证涨跌互现,上涨数目和下跌数目均是7只,云化CWB1继续停牌。市场14只品种合计成交515.04亿元,较前一交易日大幅增加200多亿元,其中认购权证成交156.79亿元,占比30.44%,认沽权证成交358.25亿元,占比69.56%,相比前一交易日,认沽权证板块的放量相当显著。同股票市场一样,认购权证今日基本上维持窄幅振荡,最终涨跌幅都不是很大,涨幅居前的是昨日停牌的日照CWB1,该权证今日补涨,最终上涨3.73%,跌幅最大的是国安GAC1,下跌2.61%。南航JTP1今日再度出现大幅炒作,盘中最大涨幅超过20%,最终上涨10.61%,成交金额由昨日的126亿元锐增至358亿元。
权证溢价率和隐含波动率数据如下:权证平均溢价率为56%,认购权证平均溢价率为56%,认沽权证平均溢价率为64%;权证平均隐含波动率为134%,认购权证平均隐含波动率为126%,认沽权证平均隐含波动率为237%。(以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来)
今日权证要闻
各权证投资建议(仅供参考)
权证名称 投 资 建 议
钢钒GFC1 溢价率为负值,估值合理,根据正股表现操作
深发SFC2 溢价率较高,谨慎操作
国安GAC1 溢价率较高,权证杆杠失灵,不参与
中兴ZXC1 溢价率较高,谨慎
马钢CWB1 根据正股表现谨慎操作
云化CWB1 溢价率为负值,估值较合理,谨慎操作
武钢CWB1 估值合理,根据正股表现谨慎操作
深高CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,不参与
日照CWB1 溢价率较高,谨慎
上汽CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,不参与
赣粤CWB1 溢价率很高,谨慎
中远CWB1 溢价率很高,谨慎
石化CWB1 溢价率很高,谨慎
上港CWB1 溢价率很高,谨慎
南航JTP1 溢价率很高,不碰
市场数据
表1 主要指标收盘情况
主要指数 收盘指数 成交金额(亿元)
前收盘价 收盘价 涨跌幅(%) 前成交金额 成交金额 变动幅度(%)
深证成份指数 13396.61 13592.64 1.46 124.23 140.38 13.00
深证综合指数 1067.63 1087.86 1.89 377.36 435.77 15.48
上证指数 3599.62 3612.54 0.36 845.90 927.20 9.61
上证50 2954.23 2969.61 0.52 321.25 330.11 2.76
沪深300 3845.82 3891.06 1.18 705.26 764.86 8.45
50ETF 2.989 2.982 -0.23 19.53 13.51 -30.84
沪深权证 311.35 515.04 65.42
恒生指数 24578.76 24311.69 -1.09 994.69 877.41 -11.79
香港权证 208.94 226.67 8.49
表2 即将到期的权证(一个月内到期权证提示)
权证代码 权证名称 剩余天数 最后交易日 最后行权日 到期日
表3 权证创设与注销情况
权证代码 权证名称 初始发行量(亿份) 创设未注销数量(亿份) 当前总量(亿份) 累积创设量(亿份) 累积注销量(亿份)
580989 南航JTP1 14.000 86.440 100.440 99.480 13.040
表4 权证行情收盘情况
权证代码 权证名称 收盘价 涨跌幅度(%) 最高价 最低价 成交金额(亿元) 成交量(亿份)
580989 南航JTP1 0.688 10.61 0.753 0.622 358.251 515.712
580015 日照CWB1 7.499 3.73 7.788 7.472 10.336 1.353
580017 赣粤CWB1 6.776 1.59 7.100 6.680 8.753 1.270
580014 深高CWB1 5.533 1.11 5.685 5.450 6.324 1.140
031006 中兴ZXC1 12.753 0.50 13.000 12.560 8.245 0.646
580019 石化CWB1 2.065 0.44 2.100 2.041 41.823 20.215
580018 中远CWB1 8.511 0.27 8.789 8.481 6.046 0.700
580012 云化CWB1 36.565 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
580020 上港CWB1 3.519 -0.31 3.578 3.496 10.311 2.912
580010 马钢CWB1 3.922 -0.68 3.985 3.891 9.033 2.295
580013 武钢CWB1 6.118 -0.79 6.235 6.081 17.531 2.850
580016 上汽CWB1 6.674 -1.35 6.979 6.666 12.333 1.806
031002 钢钒GFC1 8.292 -1.75 8.495 8.292 13.384 1.598
031004 深发SFC2 14.930 -2.23 15.347 14.684 7.747 0.517
031005 国安GAC1 8.530 -2.61 8.799 8.500 4.920 0.570
表5 权证估值指标分析
权证代码 权证名称 权证收盘价 标的收盘价格 行权价 行权比率 剩余天数 权证理论价(元) 历史波动率(%) 隐含波动率(%)
580989 南航JTP1 0.688 16.61 7.430 0.500 73 0.000 49.48 236.51
031004 深发SFC2 14.930 29.67 19.000 1.000 80 10.872 51.20 196.28
580014 深高CWB1 5.533 7.92 13.850 1.000 569 0.226 33.33 189.40
580015 日照CWB1 7.499 13.90 14.250 1.000 238 1.468 33.33 183.09
031005 国安GAC1 8.530 28.33 35.500 0.500 534 3.238 61.24 149.79
580020 上港CWB1 3.519 7.37 8.400 1.000 332 0.971 45.24 142.28
580016 上汽CWB1 6.674 15.08 27.430 1.000 639 0.457 33.33 117.47
580018 中远CWB1 8.511 35.42 40.380 0.500 504 4.078 56.69 115.28
580017 赣粤CWB1 6.776 14.91 20.880 1.000 690 3.078 55.36 102.87
580010 马钢CWB1 3.922 6.88 3.330 1.000 234 3.653 53.39 95.57
031006 中兴ZXC1 12.753 61.70 78.130 0.500 684 7.294 55.36 89.57
580019 石化CWB1 2.065 12.75 19.680 0.500 694 1.221 57.63 81.88
580013 武钢CWB1 6.118 15.16 9.910 1.000 373 6.197 50.79 48.24
031002 钢钒GFC1 8.292 10.95 3.270 1.210 247 9.382 50.58 NaN
580012 云化CWB1 36.565 62.00 17.950 1.000 333 44.600 48.36 NaN
表6 权证风险指标分析
权证代码 权证名称 打平点(元) 溢价率(%) 价内外程度(%) 杠杆比率 有效杠杆 Delta(%) Gamma(%) Vega(%) Rho(%) Theta(%)
580014 深高CWB1 19.383 144.735 -42.816 1.431 0.224 15.62 7.267 236.832 157.599 -28.684
580016 上汽CWB1 34.104 126.154 -45.024 2.260 0.356 15.77 3.624 480.909 336.321 -52.176
580019 石化CWB1 23.810 86.745 -35.213 3.087 1.458 47.24 3.928 699.704 680.777 -117.968
031005 国安GAC1 52.560 85.528 -20.197 1.661 0.917 55.23 1.885 1355.269 1341.595 -314.163
580017 赣粤CWB1 27.656 85.486 -28.592 2.200 1.118 50.83 3.515 817.658 850.823 -134.703
031006 中兴ZXC1 103.636 67.968 -21.029 2.419 1.353 55.95 0.844 3332.048 3735.497 -558.512
580989 南航JTP1 6.054 63.552 -123.553 12.071 -0.001 -0.01 0.009 0.237 -0.028 -0.289
580018 中远CWB1 57.402 62.061 -12.283 2.081 1.210 58.14 1.656 1625.811 1717.243 -375.148
580020 上港CWB1 11.919 61.723 -12.262 2.094 1.033 49.31 12.545 280.372 242.256 -78.585
580015 日照CWB1 21.749 56.468 -2.456 1.854 1.017 54.89 10.584 444.416 401.735 -134.099
031004 深发SFC2 33.930 14.358 56.158 1.987 1.943 97.78 0.745 73.568 397.546 -146.332
580013 武钢CWB1 16.028 5.726 52.977 2.478 2.168 87.51 2.643 315.257 722.478 -101.889
580010 马钢CWB1 7.252 5.407 106.607 1.754 1.710 97.51 1.982 32.116 195.906 -23.548
031002 钢钒GFC1 10.123 -7.553 234.862 1.598 1.597 99.92 0.058 2.386 215.711 -11.506
580012 云化CWB1 54.515 -12.073 245.404 1.696 1.693 99.86 0.016 27.830 1579.265 -65.019
附录
指标解释
指 标 名 指 标 释 义
权证理论价值 通过权证定价理论模型计算出来的权证价值。
打平点 保持权证价格不变,使溢价率等于0的标的证券价格。
溢价率 权证溢价率,揭示权证交易价格与标的证券交易价格偏离的幅度。具体计算公式为:认购权证溢价率=(行权价格+(认购权证市价/行权比例)-标的证券市价)/标的证券市价×100%;认沽权证溢价率=(标的证券市价-(行权价格-(认沽权证市价/行权比例)))/标的证券市价×100%
价内外程度 价内外程度反映当前权证价格偏离行权价的程度。计算公式为:认购权证的价内外程度=(标的收盘价-最新行权价)÷最新行权价×100%;认沽权证:(最新行权价-标的收盘价)÷最新行权价×100%。
隐含波动率 权证的实际市场价格和根据其它参数推算出来的标的股票波动率。隐含波动率是理论上衡量权证便宜还是贵的主要指标。
杠杆比率 杠杆比率=标的证券价格/(权证价格×行权比例);代表用1份标的证券的价格可以买入多少份“对应1份标的证券的权证”。
实际杠杆比率 有效杠杆比率=杠杆比率×对冲值(Delta), 反映标的证券价格变动1%时,权证市场价格会发生的变动百分比。
Delta值 反映权证价格对标的证券价格变化的敏感性。
Gamma值 反映Delta值对标的证券价格变化的敏感性。
Vega值 反映权证价格对标的股票回报波动率变化的敏感性。
Rho值 反映权证价格对利率变化的敏感性。
Theta值 反映权证价格对权证存续期长度变化的敏感性。
Lambda值 反映权证理论价格变化百分比对标的股票价格变化百分比的敏感性。
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