防范信用风险 我国资本充足率达标银行已达161家

　　银监会要求商业银行防范信用风险

　　⊙本报记者 苗燕

　　银监会日前公布的《银监会2007年年报》透露，截至2007年底，我国银行业金融机构整体加权平均资本充足率8%，首次达到国际监管水平。商业银行加权平均资本充足率8.4%，达标银行161家，比上年增加61家；达标银行资产占商业银行总资产的79.0％。

　　去年银行业金融机构继续加大改革力度，加快不良贷款核销力度，资产质量明显改善，农业银行等加速财务重组步伐，不良贷款比率继续下降。截至2007年底，商业银行按贷款五级分类的不良贷款余额为1.3万亿元，不良贷款率6.2%，比年初下降0.93个百分点；主要商业银行按贷款五级分类的不良贷款余额为1.2万亿元，不良贷款率6.7%，比年初下降0.79个百分点。

　　不过，年报提示说，在从紧的货币政策环境下，银行在高速增长过程中所积累的信贷风险将显现，且不良贷款反弹压力有可能增大。此外，银监会明确要求商业银行加强流动性风险管理，以应对在从紧货币政策下的银行流动性问题。

　　提示商业银行防范信用风险

　　年报指出，产业结构调整力度加大使“两高一资”行业的信贷风险开始显现；全球宏观经济下行风险加大、出口退税政策的调整和汇率加速升值挤压部分外向型企业利润，增加此类企业的信用风险；资本市场与房地产市场的波动加大企业的财务风险并导致其信用风险增大。

　　年报提醒说，我国银行业对近年经济高速增长时期所投放的贷款尚没有经过一个完整的经济周期考验，银行不良贷款可能因经济波动而有所反弹。同时，宏观产业结构、出口退税政策调整将使部分行业信贷风险显现。资本市场的不确定性将加大企业的财务风险。

　　为此，银监会要求银行业金融机构要密切关注宏观经济形势变化，跟踪房地产、“两高一资”等行业的发展动态，加强集团客户授信管理，严防信贷资金的违约和违规挪用。同时，要严格审慎放贷、加大不良资产核销力度，要准确对资产分类，提足拨备，做实利润，增强风险抵补能力。同时，通过产品创新，拓展盈利模式，科学管理信贷组合，认真做好信用风险的压力测试，全面推进信用风险内部评级法。

　　关注商业银行流动性问题

　　2007年的连续10次上调存款准备金率等紧缩银根的政策所引发的部分中小银行流动性管理难题已经引起了银监会的关注。银监会也在年报中强调，商业银行应该加强流动性风险管理。

　　年报认为，随着货币政策的持续紧缩，银行体系流动性的不确定性因素增加，流动性管理难度正在加大。上调存款准备金率、加息等紧缩性货币政策频繁出台，加上资本市场的分流效应，导致银行体系的流动性有所缩紧，银行业金融机构流动性水平呈现结构性差别，但整体流动性水平保持稳定，对银行业金融机构的总体经营无明显影响。不过，中小银行的流动性管理面临挑战已成为事实。

　　而在货币政策从紧，资本市场波动加剧的作用下，银行业金融机构资金的不稳定性也在增大。因此，银监会在年报中指出，银行业金融机构应抓紧建立管理流动性风险的有效机制，做好科学的流动性风险的压力测试，通过合理管控信贷资产增速，积极拓展负债业务，合理配置信贷资产与非信贷资产的比重，科学管理押品，增强银行资金来源的稳定性等方法加强流动性风险管理。

　　数据显示，截至2007年底，我国主要商业银行流动性缺口率-15.4%，比年初下降24.6个百分点，其中，中小商业银行流动性缺口率趋紧。整体流动性水平保持稳定。主要商业银行流动性比例年末为36.3%，比年初下降2.16个百分点，人民币超额备付率为3.0%，比年初下降1.39个百分点。