周二(9月14日)东京汇市,美元/日元外汇期权走高,因现汇在亚洲交易时段跌至15年低点,促使出口商和其他投资者针对美元进一步下跌寻求保护。
有市场人士在12.6%的隐含波动率水平买进了面值约1亿美元的两个月期美元/日元平价跨式期权。
日本首相菅直人(NaotoKan)周二(9月14日)击败小泽一郎(IchiroOzawa),赢得党魁选举。在民主党投票结果出炉后,美元/日元跌至15年新低83.09。
北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.85%/12.55%,周一为11.60%/12.30%,纽约汇市周一为11.60%/12.30%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.25%/11.25%,周一为10.15%/11.15%,纽约汇市周一为10.15%/11.15%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.50%/15.50%,周一为13.45%/15.45%,纽约汇市周一为13.20%/15.20%。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.20%/12.80%,周一为12.10%/12.70% 。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.95%/1.45%,周一东京汇市为1.00%/1.50%。
(责任编辑:刘玉洲)