广发聚利债券型证券投资基金

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日

　　1重要提示及目录

　　1．1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

　　2基金简介

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理人和基金托管人

　　2．4 信息披露方式

　　3主要财务指标和基金净值表现

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：（1）本基金合同2011年8月5日生效，至披露时点未满一年。

　　（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发聚利债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2011年8月5日至2012年6月30日）

　　注：1、本基金合同生效日期为2011年8月5日，至披露时点，本基金成立未满一年。

　　2、本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

　　4管理人报告

　　4．1 基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人经中国证监会证监基金字［2003］91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1．2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

　　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和17个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

　　截至2012年6月30日，本基金管理人管理二十四只开放式基金广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，管理资产规模为1207．82亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

　　4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　3．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1 公平交易制度的执行情况

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　　4．3．2 异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年上半年，国内国外总需求双双萎缩。中国经济放缓的速度虽然在第1季度短暂企稳，但第2季度重新加速。工业增加值增速逼近9％，房地产开工频创新低，进出口持续疲软。总需求的萎缩伴随着通胀的持续回落。央行动作频频，既降准又降息，数次逆回购，流动性如期放松。在此背景下，债券市场保持强势，无论是高风险品种还是低风险品种都有较好表现。

　　从纯债市场来看，债券价格整体上扬，中债财富综合指数涨幅约3％。各债券品种全线上涨，10年国债收益率从2011年12月末的3．42％下降到2012年6月末的3．32％，带动其他低风险品种的价格震荡向上。中低等级信用债等等高风险品种收益率大幅下滑，普遍达到100－200ｂｐ。

　　总体来看，上半年收益率曲线较去年年末整体下移，由于短端下降更多，形状更趋陡峭。

　　从可转债市场来看，表现一般。

　　上半年我们在久期策略上较为积极，增加了对长期限信用品种的配置比例。在仓位策略上，选择更多地利用杠杆操作。品种选择方面，我们减持了利率品种，全面增持了中高等级信用品种。可转债方面，我们保持较为谨慎的态度，进行了适当地减持。

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期收益为9．54％。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2012年下半年，我们认为在中国经济景气下滑和通胀回落的大背景下，政府有动力放松货币政策，将银行间资金面维持在相对宽松的水平上，债券市场长期来看面临较大机遇。从短期来看，外需放缓带来的外汇占款减少可能使得存款增长乏力，国内应对总需求下滑的政策操作还有不确定性，这些都将考验债券牛市成色。综上，我们认为2012年下半年债市很可能维持震荡微涨格局，信用品种的持有期收益变得相对重要，利率品种可能出现波段机会。另外一些机会有可能来自于政策放松带来的流动性宽松，有利于利用票息相对较高的信用债券维持适度的杠杆操作。在类属配置上，我们将以高等级信用债券为主，并在严格控制信用风险的前提下，适度配置中等信用评级的品种。

　　可转债投资方面，我们将继续秉承价值投资的理念，以较为谨慎的态度进行转债投资，力求保持基金净值平稳增长。

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金于2012年1月17日进行利润分配，每10份分配0．13元，实际共分配4，364，692．87元，本基金本期末可供分配利润18，114，356．08元。

　　5托管人报告

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金实施利润分配的金额为4，364，692．87元。

　　5．3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6．1 资产负债表

　　会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

　　报告截止日：2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1．135元，基金份额总额335，745，621．79份。

　　6．2 利润表

　　会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：本基金基金合同生效日为2011年8月5日，上年度可比期间无数据。

　　6．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：本基金基金合同生效日为2011年8月5日，上年度可比期间无数据。

　　报告附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6．1至6．4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

　　6．4 报表附注

　　6．4．1 基金基本情况

　　广发聚利债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［2011］668号《关于核准广发聚利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2011年8月5日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　本基金募集期为2011年7月4日至2011年7月29日，本基金为契约型基金，存续期限不定，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；本基金封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。本基金募集资金总额为人民币335，745，621．79元，有效认购户数为4，229户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币39，163．00元，折合基金份额39，047．36份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币115．64元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

　　本基金的财务报表于2012年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　　6．4．2 会计报表的编制基础

　　本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告［2010］5号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板3号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

　　6．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　6．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6．4．5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6．4．5．1 会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　　6．4．5．2 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　6．4．5．3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　6．4．6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［2005］107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2008］1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　　2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50％计算应纳税所得额。

　　4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　　5、对于基金从事Ａ股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0．10％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

　　6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　　6．4．7 关联方关系

　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6．4．7．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6．4．8．1．1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金合同2011年8月5日生效，上年度可比区间无数据。

　　6．4．8．1．2权证交易

　　本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　6．4．8．1．3债券交易

　　金额单位：人民币元

　　6．4．8．1．4债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　6．4．8．1．5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1：股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

　　2：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　3：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　6．4．8．2关联方报酬

　　6．4．8．2．1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0．6％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．6％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　6．4．8．2．2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．2％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．2％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6．4．8．4各关联方投资本基金的情况

　　6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　　6．4．8．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　　6．4．9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6．4．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　注：截至本报告期末2012年6月30日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限股票及其他证券。

　　6．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截至本报告期末2012年6月30日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

　　6．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6．4．9．3．1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币148，798，936．80元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　6．4．9．3．2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币472，999，974．20元，于2012年7月2日、2012年7月5日、2012年7月9日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6．4．10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

　　7投资组合报告

　　7．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　7．2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项及下项7．4．2、7．4．3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　7．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．9 投资组合报告附注

　　7．9．1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7．9．2 本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

　　7．9．3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8基金份额持有人信息

　　8．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8．2 期末上市基金前十名持有人

　　8．3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

　　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　10 重大事件揭示

　　10．1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　10．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　10．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

　　10．4基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　10．5报告期内改聘会计师事务所情况

　　本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请2012年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），2012年8月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。

　　10．6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　　本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

　　10．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、交易席位选择标准：

　　（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　　（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

　　（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　　（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　　2、交易席位选择流程：

　　（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　　（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　　10．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　11影响投资者决策的其他重要信息

　　2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一二年八月二十七日

　　基金简称

　　广发聚利债券

　　基金主代码

　　162712

　　交易代码

　　162712

　　基金运作方式

　　契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

　　基金合同生效日

　　2011年8月5日

　　基金管理人

　　广发基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　335，745，621．79份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　深圳证券交易所

　　上市日期

　　2011年10月27日

　　投资目标

　　在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略

　　通过自上而下的宏观研究指导债券配置，在主动研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资，在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用产品投资，在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资，并通过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。

　　业绩比较基准

　　中证全债指数收益率。

　　风险收益特征

　　本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　广发基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　段西军

　　尹东

　　联系电话

　　020－83936666

　　010－67595003

　　电子邮箱

　　ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　客户服务电话

　　95105828，020－83936999

　　010－67595096

　　传真

　　020－89899158

　　010－66275853

　　登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金半年度报告备置地点

　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

　　3．1．1 期间数据和指标

　　报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）

　　本期已实现收益

　　17，885，803．08

　　本期利润

　　33，417，502．39

　　加权平均基金份额本期利润

　　0．0995

　　本期基金份额净值增长率

　　9．54％

　　3．1．2 期末数据和指标

　　报告期末（2012年6月30日）

　　期末可供分配基金份额利润

　　0．0540

　　期末基金资产净值

　　381，180，584．53

　　期末基金份额净值

　　1．135

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　2．07％

　　0．19％

　　0．45％

　　0．08％

　　1．62％

　　0．11％

　　过去三个月

　　7．28％

　　0．15％

　　2．41％

　　0．10％

　　4．87％

　　0．05％

　　过去六个月

　　9．54％

　　0．16％

　　3．10％

　　0．09％

　　6．44％

　　0．07％

　　自基金合同生效起至今

　　14．91％

　　0．17％

　　8．95％

　　0．11％

　　5．96％

　　0．06％

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　代宇

　　本基金的基金经理；广发聚财信用债券的基金经理

　　2011－08－05

　　－

　　7

　　女，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资人员，2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理，2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理。

　　资 产

　　本期末

　　2012年6月30日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　2，108，354．64

　　1，634，891．80

　　结算备付金

　　11，234，351．52

　　13，939，381．16

　　存出保证金

　　6，250．32

　　12，320．84

　　交易性金融资产

　　973，362，917．20

　　617，016，142．35

　　其中：股票投资

　　304，780．00

　　62，650．00

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　973，058，137．20

　　616，953，492．35

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　45，142．60

　　－

　　应收利息

　　17，339，382．19

　　7，688，183．60

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　－

　　－

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　1，004，096，398．47

　　640，290，919．75

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2012年6月30日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　621，798，911．00

　　286，659，392．01

　　应付证券清算款

　　177，475．44

　　549，037．21

　　应付赎回款

　　－

　　－

　　应付管理人报酬

　　186，109．44

　　178，134．63

　　应付托管费

　　62，036．48

　　59，378．21

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　7，709．42

　　16，204．01

　　应交税费

　　102，770．10

　　86，823．30

　　应付利息

　　357，505．30

　　463，675．37

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　223，296．76

　　150，500．00

　　负债合计

　　622，915，813．94

　　288，163，144．74

　　所有者权益：

　　实收基金

　　335，745，621．79

　　335，745，621．79

　　未分配利润

　　45，434，962．74

　　16，382，153．22

　　所有者权益合计

　　381，180，584．53

　　352，127，775．01

　　负债和所有者权益总计

　　1，004，096，398．47

　　640，290，919．75

　　资 产

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　一、收入

　　41，574，283．79

　　－

　　1．利息收入

　　16，024，930．60

　　－

　　其中：存款利息收入

　　101，161．39

　　－

　　债券利息收入

　　15，923，769．21

　　－

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　－

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　10，017，653．88

　　－

　　其中：股票投资收益

　　－12，489．00

　　－

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　10，030，142．88

　　－

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　－

　　－

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　15，531，699．31

　　－

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　减：二、费用

　　8，156，781．40

　　－

　　1．管理人报酬

　　1，075，529．79

　　－

　　2．托管费

　　358，509．94

　　－

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　11，444．24

　　－

　　5．利息支出

　　6，454，673．70

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　6，454，673．70

　　－

　　6．其他费用

　　256，623．73

　　－

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　33，417，502．39

　　－

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　33，417，502．39

　　－

　　6．4．9．1．1 受限证券类别：债券

　　证券

　　代码

　　证券名称

　　成功

　　认购日

　　可流

　　通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：张 ）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　122155

　　12天富债

　　2012－06－08

　　2012－07－09

　　认购新发流通受限

　　100．00

　　100．00

　　50，000

　　5，000，000．00

　　5，000，000．00

　　－

　　122688

　　12华通债

　　2012－04－20

　　2012－07－13

　　认购新发流通受限

　　100．00

　　100．00

　　200，000

　　20，000，000．00

　　20，000，000．00

　　－

　　122689

　　12宿开发

　　2012－03－28

　　2012－07－02

　　认购新发流通受限

　　100．00

　　100．00

　　100，000

　　10，000，000．00

　　10，000，000．00

　　－

　　122672

　　12西城投

　　2012－05－04

　　2012－07－12

　　认购新发流通受限

　　100．00

　　100．00

　　100，000

　　10，000，000．00

　　10，000，000．00

　　－

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　335，745，621．79

　　16，382，153．22

　　352，127，775．01

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　33，417，502．39

　　33，417，502．39

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　其中：1．基金申购款

　　－

　　－

　　－

　　2．基金赎回款

　　－

　　－

　　－

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－4，364，692．87

　　－4，364，692．87

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　335，745，621．79

　　45，434，962．74

　　381，180，584．53

　　项目

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　－

　　－

　　－

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－

　　－

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　其中：1．基金申购款

　　－

　　－

　　－

　　2．基金赎回款

　　－

　　－

　　－

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　－

　　－

　　－

　　项目

　　与本基金的关系

　　广发基金管理有限公司

　　基金发起人、基金管理人、直销机构

　　中国建设银行股份有限公司

　　基金托管人、代销机构

　　广发证券股份有限公司

　　基金管理人股东、代销机构

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　广发证券股份有限公司

　　249，541．00

　　100．00％

　　－

　　－

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　广发证券股份有限公司

　　285，892，060．45

　　100．00％

　　－

　　－

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　成交金额

　　占当期债券回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购成交总额的比例

　　广发证券股份有限公司

　　9，372，075，000．00

　　100．00％

　　－

　　－

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　广发证券股份有限公司

　　205．85

　　100．00％

　　63．27

　　100．00％

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　广发证券股份有限公司

　　－

　　－

　　－

　　－

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　1，075，529．79

　　－

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　481，213．01

　　－

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　358，509．94

　　－

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行股份有限公司

　　2，108，354．64

　　29，063．83

　　－

　　－

　　债券代码

　　债券名称

　　回购到期日

　　期末估值

　　单价

　　数量（张）

　　期末估值

　　总额

　　1280078

　　12宿迁开发债

　　2012－07－02

　　104．52

　　100，000

　　10，452，000．00

　　1280151

　　12沪地产债

　　2012－07－02

　　103．02

　　100，000

　　10，302，000．00

　　1280146

　　12徐州新盛债

　　2012－07－02

　　103．36

　　200，000

　　20，672，000．00

　　1182293

　　11铜有色ＭＴＮ1

　　2012－07－02

　　106．73

　　90，000

　　9，605，700．00

　　1282153

　　12川煤炭ＭＴＮ1

　　2012－07－03

　　103．82

　　200，000

　　20，764，000．00

　　1282155

　　12特变ＭＴＮ1

　　2012－07－03

　　103．17

　　200，000

　　20，634，000．00

　　1182293

　　11铜有色ＭＴＮ1

　　2012－07－03

　　106．73

　　110，000

　　11，740，300．00

　　1280143

　　12乌国资债

　　2012－07－04

　　102．52

　　200，000

　　20，504，000．00

　　1280144

　　12平发投债

　　2012－07－04

　　104．74

　　200，000

　　20，948，000．00

　　1280050

　　12兴城债01

　　2012－07－04

　　106．88

　　100，000

　　10，688，000．00

　　合计

　　－

　　－

　　1，500，000

　　156，310，000．00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　304，780．00

　　0．03

　　其中：股票

　　304，780．00

　　0．03

　　2

　　固定收益投资

　　973，058，137．20

　　96．91

　　其中：债券

　　973，058，137．20

　　96．91

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　13，342，706．16

　　1．33

　　6

　　其他各项资产

　　17，390，775．11

　　1．73

　　7

　　合计

　　1，004，096，398．47

　　100．00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘业

　　－

　　－

　　Ｃ

　　制造业

　　248，940．00

　　0．07

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　248，940．00

　　0．07

　　Ｃ5

　　电子

　　－

　　－

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　－

　　－

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　－

　　－

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　Ｅ

　　建筑业

　　－

　　－

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技术业

　　－

　　－

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　42，000．00

　　0．01

　　Ｊ

　　房地产业

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社会服务业

　　13，840．00

　　0．00

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　Ｍ

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　304，780．00

　　0．08

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　603001

　　奥康国际

　　9，000

　　242，190．00

　　0．06

　　2

　　002673

　　西部证券

　　2，500

　　42，000．00

　　0．01

　　3

　　603128

　　华贸物流

　　1，000

　　6，970．00

　　0．00

　　4

　　601965

　　中国汽研

　　1，000

　　6，870．00

　　0．00

　　5

　　603002

　　宏昌电子

　　1，000

　　6，750．00

　　0．00

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　603001

　　奥康国际

　　229，500．00

　　0．07

　　2

　　300307

　　慈星股份

　　35，000．00

　　0．01

　　3

　　601800

　　中国交建

　　32，400．00

　　0．01

　　4

　　601388

　　怡球资源

　　26，000．00

　　0．01

　　5

　　002673

　　西部证券

　　21，750．00

　　0．01

　　6

　　002662

　　京威股份

　　20，000．00

　　0．01

　　7

　　002665

　　首航节能

　　15，430．00

　　0．00

　　8

　　002675

　　东诚生化

　　13，000．00

　　0．00

　　9

　　300327

　　中颖电子

　　12，500．00

　　0．00

　　10

　　300321

　　同大股份

　　11，500．00

　　0．00

　　11

　　300301

　　长方照明

　　10，000．00

　　0．00

　　12

　　300323

　　华灿光电

　　10，000．00

　　0．00

　　13

　　002666

　　德联集团

　　8，500．00

　　0．00

　　14

　　601965

　　中国汽研

　　8，200．00

　　0．00

　　15

　　603128

　　华贸物流

　　6，660．00

　　0．00

　　16

　　002659

　　中泰桥梁

　　5，050．00

　　0．00

　　17

　　603002

　　宏昌电子

　　3，600．00

　　0．00

　　18

　　－

　　－

　　19

　　－

　　－

　　20

　　－

　　－

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601800

　　中国交建

　　34，260．00

　　0．01

　　2

　　002650

　　加加食品

　　31，770．00

　　0．01

　　3

　　300307

　　慈星股份

　　30，830．00

　　0．01

　　4

　　601388

　　怡球资源

　　28，100．00

　　0．01

　　5

　　002662

　　京威股份

　　19，400．00

　　0．01

　　6

　　002665

　　首航节能

　　14，741．00

　　0．00

　　7

　　002675

　　东诚生化

　　13，550．00

　　0．00

　　8

　　300321

　　同大股份

　　12，050．00

　　0．00

　　9

　　300327

　　中颖电子

　　11，990．00

　　0．00

　　10

　　300301

　　长方照明

　　10，900．00

　　0．00

　　11

　　300323

　　华灿光电

　　9，935．00

　　0．00

　　12

　　002649

　　博彦科技

　　9，700．00

　　0．00

　　13

　　002666

　　德联集团

　　9，250．00

　　0．00

　　14

　　002659

　　中泰桥梁

　　6，900．00

　　0．00

　　15

　　300284

　　苏交科

　　6，165．00

　　0．00

　　16

　　－

　　－

　　17

　　－

　　－

　　18

　　－

　　－

　　19

　　－

　　－

　　20

　　－

　　－

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　3，205，105．00

　　0．84

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　849，652，915．30

　　222．90

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　93，471，000．00

　　24．52

　　7

　　可转债

　　26，729，116．90

　　7．01

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　973，058，137．20

　　255．27

　　买入股票的成本（成交）总额

　　469，090．00

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　249，541．00

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　122092

　　11大秦01

　　391，190

　　39，901，380．00

　　10．47

　　2

　　122065

　　11上港01

　　342，640

　　34，736，843．20

　　9．11

　　3

　　126011

　　08石化债

　　324，910

　　30，934，681．10

　　8．12

　　4

　　122770

　　11国网01

　　300，000

　　30，750，000．00

　　8．07

　　5

　　122140

　　12宁港01

　　281，950

　　28，476，950．00

　　7．47

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　6，250．32

　　2

　　应收证券清算款

　　45，142．60

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　17，339，382．19

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　17，390，775．11

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　7，535，568．60

　　1．98

　　2

　　113001

　　中行转债

　　6，863，470．40

　　1．80

　　3

　　110018

　　国电转债

　　4，495，425．90

　　1．18

　　4

　　110015

　　石化转债

　　3，916，472．00

　　1．03

　　5

　　125709

　　唐钢转债

　　3，270，900．00

　　0．86

　　持有人户数（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额

　　比例

　　4，459

　　75，296．17

　　138，025，045．73

　　41．11％

　　197，720，576．06

　　58．89％

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例

　　1

　　全国社保基金一零零三组合

　　9，188，627．00

　　16．60％

　　2

　　全国社保基金八零三组合

　　5，194，291．00

　　9．39％

　　3

　　金元证券股份有限公司

　　5，000，208．00

　　9．03％

　　4

　　李佩兰

　　1，329，853．00

　　2．40％

　　5

　　钱晓明

　　1，254，843．00

　　2．27％

　　6

　　张峰

　　1，229，532．00

　　2．22％

　　7

　　刘志鸿

　　1，100，000．00

　　1．99％

　　8

　　吴和频

　　1，002，700．00

　　1．81％

　　9

　　王海梅

　　960，100．00

　　1．73％

　　10

　　中信证券－中信－中信证券可转债集合资产管理计划

　　929，882．00

　　1．68％

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　0．00

　　0．00％

　　基金合同生效日（2011年8月5日）基金份额总额

　　335，745，621．79

　　本报告期期初基金份额总额

　　335，745，621．79

　　本报告期基金总申购份额

　　0．00

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　0．00

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　335，745，621．79

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　广发证券

　　2

　　249，541．00

　　100．00％

　　205．85

　　100．00％

　　－

　　东方证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中航证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　申银万国

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　广发证券

　　285，892，060．45

　　100．00％

　　9，372，075，000．00

　　100．00％

　　－

　　－

　　东方证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中航证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　申银万国

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－