【财经网专稿】记者 殷语临
融智评级8月8日发布管理期货策略月度报告显示，7月程序化交易策略的表现明显优于主观交易策略。
截止2013月8月02日，根据融智-中国对冲基金数据库统计，在记录的216只单账户期货中，具有最新业绩记录的产品共有113只，其中程序化策略组有64个，平均收益率为-1.18%；主观策略组有49个，平均亏损5.6%，程序化交易策略的表现明显优于主观交易策略。
此外，从整体实现正收益的比列来看，程序化交易策略也占优势，64只程序化交易策略产品中实现正收益的比例在40.63%；主观交易的产品中正收益产品占比为30.6%。
融智评级研究员彭晓武表示，7月份的振荡行情让很多做趋势的私募管理人措手不及，做对且能抓住行情的占少数，业绩依然存在巨大差异，亏损居多。
虽然七月份的窄幅振荡行情对程序化趋势杀伤较大，但收益排名前十名中有8只产品都是使用的程序化趋势交易策略，而排在最后一名的同禧程序宝同样是使用该策略，却亏损了29.98%，所以能否取得好收益，具体还是要看模型是否能适应市场。
报告认为，在振荡行情中，程序化虽然表现不是很理想，但与主观交易对比，还是有明显的优势，收益偏稳定。
（证券市场周刊供稿）
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