25日当天千际全商品指数收益率0.52%,当日涨幅前三的指数为:植物油脂指数收益率1.98%;贵金属指数收益率0.91 %;农产品指数收益率0.87%。
当日跌幅前三的指数为:软材指数收益率-0.22%;建筑材料指数收益率-0.32%;纺织服装指数收益率-0.68%。
大宗商品交易逻辑分析
2015年9月25日涨幅前三期货做多机会是DCE胶合板3.6%、DCE棕榈油、DCE豆油,跌幅前三期货做空机会是DCE塑料、DCE聚丙烯、CFFEX沪深300期货-2.0%。千际商品指数持仓量(万手)2007,成交量(万手)2850,成交量变化30%;资金流入前三是黄金、棉花、塑料 ,资金流出前三是铁矿、糖、铜。
大宗商品趋势周度变化一览
![]() |
![]() |
期指指数交易逻辑分析
上交所融资余额报5880.59亿元,较前一日减少0.97亿元。深交所融资余额报3491.53亿元,增加2.91亿元,录得四连升。两市合计9372.12亿元,增加1.94亿元。
上证综指上周五开盘涨幅-0.4%,收益率-1.6%,最终收盘为3092.35。中证500期货基差排列依次是321、558、664、876,沪深300期货基差排列依次是114、198、238、308,上证50期货基差排列依次是52、86、118、152。涨幅前三主题做多机会是PM2.5指数0.7%、环保概念指数、二胎政策指数,跌幅前三概念做空机会是去IOE指数、核能核电指数、网络安全指数-7.6%;涨幅前三地域做多机会是陕西指数2.3%、青海指数、河南指数,跌幅前三地域做空机会是CBN渤海、CBN长江、CBN珠江-1.5%。
涨幅前三板块是银行(申万)1.2%、食品饮料(申万)、采掘(申万),跌幅前三板块是电子(申万)、机械设备(申万)、计算机(申万)-5.7%,涨幅前三细分行业是农用机械(申万)8.6%、其他服装(申万)、内燃机(申万),跌幅前三细分行业是女装(申万)、锂(申万)、其他纤维(申万)-6.9%,最强前三风格是小盘价值R1.5%、小盘成长R、中盘价值R,最弱前三风格是中盘价值、小盘成长、小盘成长-3.6%。
一周行业资金进出情况
![]() |
债券指数交易逻辑分析
央行姚余栋表示坚持以银行间市场为主发展债券市场,市场期待降息降准,否则利率已经触及下线国债期货难以继续上涨。
SHIBOR隔夜和银质押7日涨跌(BP)分别为-1.00和-131.00,GC001和GC007涨幅分别为-19%和-12%,FR001和FR007涨跌(BP)分别为0.00和-8.00,美元LIBOR隔夜涨跌幅0.4%,1年期贷款基础利率利率为4.55,10Y国债收益(CGBB)和5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.33和3.14,涨跌(BP)分别为2.33和-0.39。
外汇及地产交易逻辑分析
外汇方面,周四美元兑欧元和日元等一篮子主要货币走低,因对全球成长的担忧促使交易商卖出风险较高资产,青睐收益率较低的货币。交易商卖出美元和美股等风险较高资产,买回欧元和日元等货币,自欧洲央行和日本央行透过刺激举措将利率保持在低位以来,这两种货币一直处于低位。但是耶伦的证词提到今年将会加息提升了美元指数录得V形反转走势。
最新全球货币涨幅前三的是美元兑马元0.9%、美元兑瑞郎、卢布兑美元1512E,跌幅前三做空机会是美元兑离岸人民币、欧元兑美元、美元兑新台币-0.6%。美元兑人民币(CFETS)6.3742,人行干预导致美元继续贬值美元兑离岸人民币现价6.4062变化基点为-147,人民币无本金交割3月远期现价6.463。
地产方面,中指数据显示9月已过半,上周监测的30个主要城市成交量整体与前一周基本持平,近半数城市环比上升,分化仍在继续,金九翘尾之势值得期待。2015年9月13日-9月19日,30个可比城市的住宅成交面积比前一周(9月6日-9月12日)微幅下降0.3%。金九过半,上周城市间分化加剧,一线城市成交量再度下滑。
上周,全国40大中城市推地总量环比减增加13%,11个城市无推出,天津、杭州、苏州推出量较大;成交方面,主要城市成交量环比减少27%,17个城市无成交,武汉、海口成交量较大;出让金方面,主要城市环比减少17%,宅地出让金环比减少3%。重点城市推出逾万套房源,平均去化近7成,重点房企抢夺一线城市土地资源,招商地产披露千亿换股合并细节,资本金制度调整缓解房企融资问题,用地政策红利释放支持创新。预期后市将会量稳价升。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
我来说两句排行榜