11月2日市场策略回顾：买入PTA，卖出股指期货

　　大智慧阿思达克通讯社11月3日讯，周一最佳收益策略为买入以PTA、棉花期货为主要权重的纺织指数，卖出股指指数。核心逻辑为PTA供需变化和中国二胎政策导致基础消费的纺织指数涨幅领先。量化策略查处和徐翔事件导致市场谨慎情绪加剧导致股指跌幅第一。

　　昨日千际全商 品指数收益率-0.22%。 当日涨幅前三的指数为：纺织服装指数收益率1.48%，化工原料产业链指数收益率1.22%，化工指数收益率0.74%。 当日跌幅前三的指数为：煤炭指数收益率-0.94%,能源指数收益率-0.94%,期指指数收益率-1.53%。

　　大宗商品交易逻辑分析

　　2015年11月2日涨幅前三期货做多机会是CZCE硅铁3.8%、CZCE PTA、CZCE普麦,跌幅前三期货做空机会是SHFE铅、SHFE铅、CZCE菜籽-3.1%。

　　买入纺织指数卖出股指指数，PTA供需变化和中国二胎政策导致基础消费的纺织指数涨幅领先。量化策略查处和徐翔事件导致市场谨慎情绪加剧导致股指跌幅第一。

　　期指及股市交易逻辑

　　上证综指开盘涨幅-1.3%,收益率-1.7%,最终收盘为3325.09。振幅2.0%,上证50收益率-1.4%,沪深300收益率-1.6%,中证500收益率-2.1%；40个股接近涨停61个股接近跌停,涨跌比为31%。

　　中证500期货基差排列依次是268、530、914、1154,沪深300期货基差排列依次是73、176、306、383,上证50期货基差排列依次是13、36、72、100。

　　涨幅前三主题做多机会是生物育种指数0.2%、超级电容指数、去IOE指数,跌幅前三概念做空机会是合同能源管理指数、传感器指数、充电桩指数-5.8%；涨幅前三地域做多机会是广西指数1.1%、四川指数、重庆指数,跌幅前三地域做空机会是CBN长江、CBN渤海、CBN珠江-1.4%；涨幅前三板块是休闲服务(申万)-0.8%、家用电器(申万)、银行(申万),跌幅前三板块是钢铁(申万)、电气设备(申万)、国防军工(申万)-4.0%,涨幅前三细分行业是锂(申万)9.4%、软饮料(申万)、其他化学原料(申万),跌幅前三细分行业是机床工具(申万)、农业综合Ⅲ(申万)、珠宝首饰(申万)-3.9%,最强前三风格是大盘成长R0.3%、中盘成长R、国证成长R,最弱前三风格是中盘价值、小盘成长、中盘成长-2.3%。

　　债券指数逻辑分析

　　SHIBOR隔夜和银质押7日涨跌(BP)分别为60.00和-6.00,GC001和GC007涨幅分别为30%和3%,FR001和FR007涨跌(BP)分别为0.00和-1.00,美元LIBOR隔夜涨跌幅-5.5%，1年期贷款基础利率利率为4.3,10Y国债收益(CGBB)和5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.05和2.91，涨跌(BP)分别为-1.98和-2.42。最新债市涨幅前三的是德国:国债收益率:10年13.3%、英国:国债收益率:10年、日本:国债利率:10年,跌幅前三是10年期美国国债、巴西:国债收益率:10年、上证转债-0.5%。

　　外汇市场逻辑分析

　　最新全球货币涨幅前三的是美元兑离岸人民币0.4%、美元兑加元、澳元兑美元,跌幅前三做空机会是欧元兑美元、新西兰元兑美元、英镑兑美元-0.1%。美元兑人民币(CFETS)6.3379，美元兑离岸人民币现价6.3472变化基点为257，人民币无本金交割3月远期现价6.3975。

　　地产市场逻辑分析

　　上月涨幅前三城市为淄博2.2%、保定 、淮安，排名靠后后三城市为金华 、台州 、西安-2.4%，环比城市（个数）上涨59下跌41。十大城市中涨幅最大为深圳 排名最后的为重庆。

　　“银十”收官在即，各地落实宽松政策力挺楼市，上周各线城市成交呈现出明显差异，6成城市环比下降，监测的14个主要城市的库存总量则继续走高。

　　上周末央行宣布24日起，降息0.25个百分点，并降准0.5个百分点，购房成本大幅下降，融资环境也得到进一步缓解，地产运行环境明显好转，“银十”翘尾值得期待。

　　发稿：辛钡/何巨骉 审校：李书成

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