本期摘要
? 我们每周发布ETF跟踪报告,试图对全球ETF资金流动进行监测,从而捕捉全球资产价格波动的图景。我们选取了彭博ETF及ETN数据,其中股票ETF1520支,固定收益ETF383支,商品ETF196支,其余还包括另类投资、多资产、外汇资产、衍生品及其他ETF共计2296支。
? 上周,美国虽然再度按兵不动,但会议声明偏鹰,而日本央行宽松不及预期,市场避险情绪有所升温,风险市场资金流入量持续下滑。
? 上周,跟踪范围内ETF合计录得资金净流入77.22亿美元,较前期大幅下跌68.15亿美元。其中,股市ETF维持流入态势,录得净流入69.01亿美元,较前期下跌35.61亿美元;债市本跟踪周维持流入态势,录得净流入9.07亿美元,较前期下跌25.91亿美元;商品资产本跟踪周维持流入态势,录得净流入0.59亿美元,较前期下跌1.17亿美元;另类投资ETF呈逆转态势,录得净流出1.17亿美元,前期录得净流入2.46亿美元;多资产类ETF录得净流入0.15亿美元,占其市值0.2%;外汇资产录得净流出0.42亿美元,占其市值1.2%。
? 上周,股市ETF维持流入态势,录得净流入69.01亿美元,较前期下跌35.61亿美元。其中,美国股票ETF维持流入态势,录得净流入59.92亿美元,较前期下跌32.12亿美元;国际市场股票ETF维持流入态势,录得净流入9.09亿美元,较前期下跌3.49亿美元。
? 固定收益ETF本跟踪周维持流入态势,录得净流入9.07亿美元,较前期下跌25.91亿美元。其中,美国固定收益ETF维持流入态势,录得净流入1.80亿美元,较前期下跌21.66亿美元;国际(除美国外)固定收益ETF录得净流入7.27亿美元,较前期下跌4.25亿美元。
? 商品资产本跟踪周维持流入态势,录得净流入0.59亿美元,较前期下跌1.17亿美元。其中,能源ETF维持流入态势,录得净流入2.08亿美元,较前期上涨1.37亿美元;贵金属ETF呈逆转态势,录得净流出0.93亿美元,前期录得净流入0.70亿美元;农产品ETF呈逆转态势,录得净流出1.30百万美元,前期录得净流入7.45百万美元;工业品ETF维持流入态势,录得净流入0.43百万美元,较前期下跌5.14百万美元;家禽ETF本跟踪周录得0.57百万美元净流入,占其市值3.7%。
? 新兴市场ETF本跟踪周维持流入态势,录得净流入20.92亿美元,较前期下跌0.47亿美元。其中,股市维持流入态势,录得净流入16.47亿美元,较前期上涨1.26亿美元;债市维持流入态势,录得净流入4.45亿美元,较前期下跌1.72亿美元。
我们继续对最新一周(7月25日-8月1日)全球ETF资金流动进行监测。我们选取了彭博ETF及ETN数据进行跟踪,其中股票ETF1520支,固定收益ETF383支,商品ETF196支,其余还包括另类投资、多资产、外汇资产、衍生品及其他ETF共计2296支。
一周ETF资金流动回顾
上周,美国虽然再度按兵不动,但会议声明偏鹰,而日本央行宽松不及预期,市场避险情绪有所升温,风险市场资金流入量持续下滑。
上周,跟踪范围内ETF合计录得资金净流入77.22亿美元,较前期大幅下跌68.15亿美元。其中,股市ETF维持流入态势,录得净流入69.01亿美元,较前期下跌35.61亿美元;债市本跟踪周维持流入态势,录得净流入9.07亿美元,较前期下跌25.91亿美元;商品资产本跟踪周维持流入态势,录得净流入0.59亿美元,较前期下跌1.17亿美元;另类投资ETF呈逆转态势,录得净流出1.17亿美元,前期录得净流入2.46亿美元;多资产类ETF录得净流入0.15亿美元,占其市值0.2%;外汇资产录得净流出0.42亿美元,占其市值1.2%。
从股票来看,1520支股票ETF中,美国股票ETF共计814支,市值达1.35万亿美元,国际股票型ETF共计703支,市值达4.81千亿美元。上周,股市ETF维持流入态势,录得净流入69.01亿美元,较前期下跌35.61亿美元。其中,美国股票ETF维持流入态势,录得净流入59.92亿美元,较前期下跌32.12亿美元;国际市场股票ETF维持流入态势,录得净流入9.09亿美元,较前期下跌3.49亿美元。
上周,标普500指数累计下跌0.07%,道指累计下跌0.75%,欧斯托克50指数累计上涨0.62%,德国DAX指数累计上涨1.87%。
固定收益类ETF合计383支,其中美国固定收益ETF303支,总市值3.81千亿美元,国际(除美国外)固定收益ETF合计80支,总市值约400.05亿美元。固定收益ETF本跟踪周维持流入态势,录得净流入9.07亿美元,较前期下跌25.91亿美元。其中,美国固定收益ETF维持流入态势,录得净流入1.80亿美元,较前期下跌21.66亿美元;国际(除美国外)固定收益ETF录得净流入7.27亿美元,较前期下跌4.25亿美元。
商品ETF合计173支,总市值约791.21亿美元。商品资产本跟踪周维持流入态势,录得净流入0.59亿美元,较前期下跌1.17亿美元。其中,能源ETF维持流入态势,录得净流入2.08亿美元,较前期上涨1.37亿美元;贵金属ETF呈逆转态势,录得净流出0.93亿美元,前期录得净流入0.70亿美元;农产品ETF呈逆转态势,录得净流出1.30百万美元,前期录得净流入7.45百万美元;工业品ETF维持流入态势,录得净流入0.43百万美元,较前期下跌5.14百万美元;家禽ETF本跟踪周录得0.57百万美元净流入,占其市值3.7%。
新兴市场ETF共计123支,总市值1133.38亿美元。新兴市场ETF本跟踪周维持流入态势,录得净流入20.92亿美元,较前期下跌0.47亿美元。其中,股市维持流入态势,录得净流入16.47亿美元,较前期上涨1.26亿美元;债市维持流入态势,录得净流入4.45亿美元,较前期下跌1.72亿美元。
来源:中信期货研究资讯
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