文 | 老虎财经 赵云帆
"震荡市场格局下，一款基于精密的量化研究的产品才是投资者的真爱。"
近期权益市场表现平稳，整体波动率不断缩小，震荡市格局之下，系统性机会难期，但个别投资却热度极高，然而震荡市的机会并不在少数，权益市场的收益格局从普涨普跌开始转变为个股出现极高涨幅，而且这些机会并没有公开信息的指引。这时，精密的量化研究，能有效的识别价格本身传递出来的机会，争取为投资者创造价值。
量化投资适应市场环境
知名经济学家，海通证券副总裁李迅雷曾在最近发表一篇文章，其中提到了中国资本市场不仅是一个有效的市场，而是一个超有效市场，不仅事实会被计入资产价格，一些超前的预期同样会在市场波动中被提前透支。比如，业绩成长拐点会从一些财务数据的微小波动中透露，又比如资本运作会从市场大玩家的买卖中体现。这些信息零碎不起眼，却会对权益资产价格造成大幅波动，是如今存量博弈市场的机遇所在。
对研究公告传递信息，并深度加工，从市场波动迹象中探索机会的主动型量化投资者来说，却是一种优势。
所谓主动量化投资，是指将人的思路，化作计算机语言执行管理投资组合，执行交易以及部署风控。不同的基金经理，采用的量化投资策略往往大相径庭。
在主动量化投资中，长信基金的主动量化基金产品，以主动选股追求行业超额收益，以及持股集中度低分散风险，取得了相对良好的收益。
主动量化投资获得卓越成绩
在积极的选股和严格的风险控制下，长信量化先锋混合取得了骄人的战绩。Wind数据统计，截至2016年10月14日，该基金近一年、三年回报分别达到54.05%，206.18%，排名居同类基金第1，近五年收益213.27%，居同类基金第3。
在权威媒体发布的基金奖项中，长信量化先锋混合也分别在2014年12月获得了“东方财富网最受欢迎权益类基金”、2015年4月获得《证券时报》2014年度股票型明星基金奖、2016年3月获得业界最权威的由《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
其余两款由长信基金推出的量化产品亦表现不俗。Wind数据统计，截至2016年10月14日，长信量化中小盘股票、长信量化多策略股票分别在一年内获得了46.91%与37.66%的正收益，在同类134只基金中分别排名第1和第3。
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