中债指数走势分析
今日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.8933,上涨0.0263%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)171.6618,上涨0.0086%。全市场平均到期收益率为4.2737%,平均市值法到期收益率为4.2231%,平均市值法久期为3.887。
债市观察
【利率品种】今日利率债市场收益率整体小幅上行。早盘新发3个月国债,招标利率收到月末因素影响略有上行。截止日终,国债收益率曲线微幅波动1BP左右;国开债曲线、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外整体小幅上行1-2BP。
具体来看,国债曲线3年期170002带动曲线对应期限稳定在3.23%;5年期170007带动曲线对应期限上行1BP至3.34%;7年期170006带动曲线对应期限上行1BP至3.47%;10年期170004带动曲线对应期限上行2BP至3.47%;30年期170005带动曲线对应期限稳定在3.89%。
国开债曲线整体小幅上行,5年期170206带动曲线对应期限上行1BP至4.2%;10年期170210带动曲线对应期限上行2BP至4.18%。
农发行债曲线整体小幅上行,10年期170405带动曲线对应期限上行1BP至4.35%。
进出口行债曲线整体小幅上行,10年期170303带动曲线对应期限上行2BP至4.36%。
地方政府债方面,地方政府债AAA曲线6、9年期在市场价格带动下收至4.01%、4.06%。
【信用品种】今日信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定于4.05%,6M期限收益率上行3BP至4.23%,1年期收益率上行1BP至4.39%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至4.62%,5年期收益率上行3BP至4.71%水平。
今日商业银行普通债曲线短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限上行8BP至4.06%的水平,1M期限下行6BP至4.03%的水平,3M期限上行2BP至4.39%的水平,6M期限上行1BP至4.39%的水平。
今日城投债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25Y上行5BP至4.36%,3年期下行1BP至4.75%。中债城投债收益率曲线(AA)3年期上行1BP至5.30%的水平。
【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约26亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行约3BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日下行约2BP。16新大02(112361)等券成交活跃,收益率有所下行。
经济观察
【公开市场】周五(4月28日),央行进行400亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日有800亿逆回购到期。当日净投放0元。
【外汇市场】4月28日,人民币兑美元中间价报6.8931,调贬35个基点。
【货币市场】今日Shibor利率整体小幅上涨,其中隔夜期限Shibor涨2.70bp报2.8190%,两周期限涨1.03bp报3.3038%。
【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨2.47点或(0.08%)至3154.66点,深证成指上涨5.46点或(0.05%)至10234.65点,创业板指上涨7.81点或(0.42%)至1850.73点。