标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期
兴业期权水晶球20170906
预测分值:3分(偏谨慎预期)
目标日期:2017.9.7(周四)
简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,但虚值认购期权隐含波动率斜率有所反弹,整体而言市场情绪依然较低,小明对标的后市走势持偏谨慎预期。
上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率较低,整体而言市场情绪依然不高。从标的日内走势来看,早盘低开低走,日内维持弱势,最终标的全天下跌0.65%,50指数下跌0.57%,标的走势符合水晶球指数的预期。
截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(偏谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,但虚值认购期权隐含波动率斜率有所反弹,整体而言市场情绪依然较低,小明对标的后市走势持偏谨慎预期。
附表
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