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标的振幅持续收窄,市场情绪依旧偏低【兴业期权水晶球20170926 任瞳/于明明】

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  标的振幅持续收窄,市场情绪依旧偏低

  兴业期权水晶球20170926

  特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:3分(偏谨慎预期)

  目标日期:2017.9.27(周三)

  简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价转向危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率不高,其他关键期权择时指标已回归中性,整体而言市场情绪依然偏低,小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

  1

  市场回顾

  上个交易日期权市场数据表明表明虚值认购期权隐含波动率斜率整体仍处于偏低水平,其他关键期权择时指标已回归中性,整体而言市场情绪依然偏低。从标的日内走势来看,早盘低开高走,日内处于窄幅震荡状态,最终标的全天上涨0.07%,50指数下跌0.06%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

  

  2

  短期判断

  截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(偏谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价转向危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率不高,其他关键期权择时指标已回归中性,整体而言市场情绪依然偏低,小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

  

  附表

  

  特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

  详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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  联系人:任瞳

  电话:0755-2382 6010

  E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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  联系人:于明明

  电话:021-20370619

  E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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  联系人:王武蕾

  电话:021-38565609

  E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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business.sohu.com true XYQUANT https://business.sohu.com/20170927/n514689455.shtml report 1953 标的振幅持续收窄,市场情绪依旧偏低兴业期权水晶球20170926特别关注预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:3分(偏谨慎预期)目标日期:2017.9
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