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北京消息中信证券(相关,行情,个股论坛)将实施客户保证金独立存管方案,其主要思路是建立公司内部独立部门履行客户保证金存管职责,同时给监管部门与客户开放相应接口,保证客户资金在封闭运行、集中管理和独立监控的基础上达到安全、透明、完整、可控和可查的状态。这是记者日前采访中信证券风险控制部总经理葛小波时得到的信息。
据介绍,中信证券2002年就在业内率先建立了风险控制部,接着又成立了风险管理委员会,以加强对整个公司的风险管理工作。从去年起,中信证券针对国债回购又建立了相应的监控机制与流程,每日监控公司国债回购情况。而在公司总部端,一方面通过债券对账机制,确保营业部柜台中客户的债券明细与其在登记结算公司的一致；另一方面直接监控虚加标准券进行回购和回购透券等行为,以防范挪用客户债券事件的发生。
葛小波说,在客户保证金管理方面,中信证券提出了独立存管方案。方案包括控制环境、业务流程、信息系统等几个方面,同时遵循自营、经纪、受托等业务分开运作、客户资金与自有资金严格分离的原则,建立客户资金封闭运行的运作体系及客户资金集中管理职能；明确与细化公司内部各有关部门的职责与分工,检查内控措施实施与落实情况,完善独立的风险监控机制,风控部、稽核部、法律部等建立涵盖事前、事中和事后的监控、核查、报告、处理等流程与职能。与此同时,通过建立相应的信息系统来支持上述监控机制,以实现数据的采集、加工、处理和报告等功能。
葛小波进一步解释道,上述方案的主要原理包括以下几个方面:一是利用总部的监控系统,检查柜台操作中各项业务的合法性；二是核对不同来源的相关数据,根据保证金监管与债券回购的信息流,按照一定勾稽和匹配关系,检查保证金与债券被挪用情况。例如:营业部的客户保证金余额,其数据不仅可以在营业部的柜台系统得到,也可以在财务系统、交易所的清算数据、存管银行提供的数据中经计算得到。可以想象,按照数据之间的逻辑关系,从各个渠道获得的数据应该具有一致性。如果核对的结果出现不相等的异常情况,肯定有什么环节出了问题。通过这种方式可以检查营业部保证金方面是否有违规行为。三是统计各种数据并与预设参数进行比较。预设参数也称阀值,如一些频率、数值或比率,相关系统每天都对数据进行分析统计,然后与这些阀值进行比较,如果超出阀值限定的范围即视为异常,并发出报警信息。上述方案同时还在公司总部端给客户提供客户资产另路查询手段,客户可通过自我核对,确保其资产的安全性。
葛小波还说,实施这个独立存管方案的要点在于存管银行的调整及其资金数据的获得,中信证券已初步确定了几家银行,利用一定技术手段可直接获取营业部存管银行的资金状况,相应的技术开发正在进行中。整个方案的实施也正在有条不紊地进行中。
