2005（中国）银行家论坛于2005年7月23日至24日在北京召开。央行及银监会领导、国家部委负责人及国家金融主管部门专家、国内外著名银行家和经济学家齐聚一堂就宏观调控下商业银行如何经营和发展等问题共同探讨。搜狐财经作为独家网络支持媒体对本次论坛进行全程报道。下面是中国银监会政策法规部副主任王科进的精彩发言：

　　王科进：

　　谢谢巴所长，谢谢主办邀请我来做这次讲演。今天已经到了最后了，大家也可能累了，前年很多专家学者都讲的非常精彩，精彩的总结应该留给巴所长，我就想谈一点，宏观调控下的银行业的挑战和变革的看法。首先讲银行风险的问题，银行为什么存在？就是要承担风险。银行为什么能够赚钱？银行有比一般公众更高的管理水平，所以银行是赚风险之余。银行风险管理好坏就决定了生存，我银行监管在银监会做了这么长时间，做了很多岗位，大家很少自己做的岗位是关闭银行，这让我想起去火葬场看的一句话，“人要好好活着”。当我关闭银行的时候，我就想银行要好好的经营。商业银行风险管理机制是商业银行管理的核心技术，银行风险管理当中尤其是信用风险的管理，更是核心中的核心。这一点，我们应该有一个清晰的认识。刚才罗主任也讲了巴塞尔新协议，我觉得巴塞尔新协议确实给我们风险管理带来完全新的技术应用，这我就不相信说了。

　　大家都知道，我们监管者干什么？我们监管的目标是要保持整个银行体系稳健运行，同时我们要保持银行的竞争能力，不是要把银行管死，这是我们监管的目标。因此我们目标并不是简单的限制你的风险，也可以说我们在很多场合也不是要降低你的银行的风险，而是帮助、监督银行管理好风险。我们应该看到，很多银行是必须要承担风险的，也应该承担，也有能力愿意承担风险，关键是在监督管理当中，看银行有没有能力把风险管理的好，把风险控制在收益和消化范围内，取得风险与收益的平衡。比如一个信用卡的业务，在美国，信用卡业务也是高风险业务，损失率8％到9％。但它的收益是到多少呢？能够达到16％的华西，最后留下的空间也很大，4％到5％，是非常赚钱的业务。所以你看到外资银行进入中国来，非常愿意做信用卡业务，因为它赚钱。从目前我们管理风险的技术来讲，我个人认为目前系统性建设有效的管理风险技术非常的困难，目前主要是技术官员的主观判断。主观判断的不同会导致很多问题，谁也说服不了谁，前面就希望拿到手，因为必须保持市场份额，必须保持业务，后面说你这个不对，应该次级，这些都是主观判断，这些主观判断比较简单，另外有很多的弊端。所以现在巴塞尔新协议就推广一种系统性的风险计量的程序和管理的方式。这种方式能够帮助银行更好的管理风险，这也是我们罗主任大力推广。关于风险我就讲这些。

　　因为时间有限，为了扣我们主题，我们宏观调控下给我们中国银行业带来哪些挑战？最大的挑战我认为还是信用风险，信用风险仍然是银行业面临的非常非常重要的挑战和巨大的风险。尤其在我们国家的国情下，风险变得更为重大。为什么呢？我们国家有这么几个特点，刚才专家学者都改到，第一我们国家非金融部门的资金来源主要依靠银行，我们统计出来70％以上。也就是说我们国家经济支撑主要是靠银行，我们资本市场是发育不全，债券（企业债）市场刚刚起步，我们会发现企业负债率非常高，当然还有一些商业信用，还有一些其他。可以说70％的负债率是中国企业大部分情况，这些和其他国家有很大的区别。在企业的负债当中，企业债券又占了很大一部分，一个企业的CFO在企业发展筹资的时候，首先想到的是发债，并和企业下一轮的发展目标结合起来，咱们国家基本上这条套路，如果靠银行宏观经济形势和微观经济形势市场的变化非常的敏感，企业的偿债能力和企业的效率相关度非常的高。如果现金流减少了，首先影响就是偿债能力。这是我们非常重要的一个特点。到现在为止银行的贷款已经是20万亿了，规模是相当的庞大，银行信贷损失率就不讲了，信用风险特别容易隐藏。接下来第五个问题就是我们现在消化风险的空间狭窄，也就是资产收益率不够高，银行的净利差大部分是在2.2到2.8之间，经营好的到2.8。银行贷款－存款＝利差，不是这样的，应该是利息收入－利息支出÷盈利资产＝利差，一般是1.1或者1.5。我们剩下的利差空间一般是1.1到1.3左右，一般来讲一个商业银行利差的空间用于消化风险最后形成利润的空间只有1％。这个空间是相对窄的。我问过很多的银行家，我说你们能不能把你们的资产损失控制在1％以下？回答都是相当的困难。当然我们听到非常鼓舞人的消息，95年以后发放的债款不良率都很低。

　　我们举一个例子，美国正式的统计资料贷款冲销2004年基本上是0.6％，也就是说一个美国的经营环境比我们好，企业比我们竞争力更强，它的冲销都是0.6％，虽然收回来，但证明它还是有一定的损失。中国银行业在转轨时期，经营非常的艰难，信用风险仍然是我们面临的主要问题。

　　第二个问题我就想讲一下信用风险的成因，我们知道在国外不良资产大量产生，往往产生于资产泡沫，或者金融危机、银行危机，有微观、宏观的因素。但我们国家不良资产产生的原因很复杂，我们国家GDP一直在高速的增长，但我们不良贷款普遍增长，形成的原因是非常复杂的。我们解决问题要结合中国的情况，这里有国企的问题、银行经营的问题、制度问题、信用环境差等等一系列体制、机制的问题，但还有一个很重要的问题就是人的问题，因为时间有限，就不多讲了。

　　后面我要讲的一个问题就是我们怎么办？怎么应付这个挑战，只有改革我们才能应付这个挑战。我们怎么改革呢？我给大家念一个题目，一个是完善法人治理，一个是完善风险管理。完善风险管理银行做了很多的努力，以后做信贷应该等多注意企业的现金流，不应该只看抵押品。因为这个是非常关键的，如果银行配置资源的时候，能够更多的看到企业的现金流的话，这样对企业也有好处，会改变它的粗放经营模式，更多注意它的效率。另外调整商业银行的经营战略，我们这么大的地方，差别这么大，四级管理能管好吗？我们是否将来要调整？有些地方该卖掉就卖掉。另外多元化经营，刚才讲了，发展各种业务，包括零售业务、理财、个人消费贷款，特别是个人消费贷款，我们现在住房抵押贷款占GDP12％，这还有很大的潜力。同时监管当局准备金的提取政策，还有外部的监管、宪章检查啊，还有加大信息披露等，以及税收政策能不能调整，要给大家鼓励承认损失。由于时间的关系，我就讲这么多，谢谢大家！

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(责任编辑：铭心)