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传投资者无知让1.6亿套利收益白白流失
时间:2006年12月08日16:35 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

  交易所统计数据显示,在武钢认购权证最后一个交易日,出现了权证价格低于其内在价值的现象。当日,武钢认购权证存在大量的套利机会,理论套利收益高达1.6亿元,遗憾的是绝大多数人(包括机构)却未能把握住机会。

  据介绍,投资者当日可通过两种交易策略实现套利:一是通过卖出G武钢,买入武钢认购权证,次日行权得到G武钢策略赚取价差;二是通过买入武钢认购权证,次日行权得到G武钢的投资策略来降低持股成本,获取无风险收益。

  当日,武钢认购权证从11时28分16秒开始出现套利机会,累计出现117分钟,整个下午几乎一直存在套利机会,并且随着收盘临近,套利收益率出现了放大的现象,当日理论套利收益累计高达1.6亿元。其中,套利收益率在3%以上的机会累计出现35分钟,可实现套利收益达1.1亿元。

  测算显示,当日投资者采用卖出G武钢,买入武钢认购权证交易策略,获得的套利收益率最高时可达到9.39%。遗憾的是,部分机构投资者在套利机会出现时也没有表现出应有专业水准,仅有13个机构投资者采用了套利交易策略。


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