银监会发出通知要求：商业银行加强风险管理

    银监会日前发布《关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》,要求商业银行进一步加强风险管理。各商业银行应采用国际通用的方法研究并建立基于市场的人民币国债收益率曲线,作为人民币产品定价和风险管理的基础。

    《通知》要求,各行应建立及时有效的市场风险分析报告机制、重大市场风险应急机制、新产品和新业务中的市场风险管理机制,清晰有效地划分银行账户和交易账户,并建立相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。同时,各行应加强对复杂衍生产品的风险管理工作,将复杂衍生产品纳入到市场风险管理系统之中,应在人民币国债收益率曲线的基础上,研发具体有效的产品定价模型,并在此基础上计算相关的风险参数,为对冲各类风险提供参考。

    各行还应使用专业的市场风险管理系统,将基础数据全部纳入统一的市场风险管理系统中,应在人民币国债收益率曲线的基础上尽早开始积累交易账户的日损益数据,为实施市场风险内部模型做好准备,逐步创造条件研究并实施市场风险模型,计算全行统一的市场风险的风险价值。

    此外,《通知》还要求,各行董事会至少每半年听取一次全行市场风险管理情况报告；在总行高级管理层中应配备一名高管人员负责全行的市场风险管理工作；指定专门部门统一负责掌控全行总体市场风险状况,并负责向专门委员会和高管层汇报；提高内部审计人员审计市场风险管理的能力,建立市场风险管理定期审计机制。