股指期货日评（11.6）

机构：长江期货
Ø 现货指数交易情况：

今日沪深300指数以5331低开29点，早盘在前收盘附近震荡，午盘起走弱，尾盘报收5317点，跌43点，日K线表现为缩量阴十字星。

上证综指报收5536，跌97点。深圳成指报收18120，涨4点。两市成交1365亿，较上一交易日缩量约800亿。权重板块继续走弱，两市上涨下跌个股数比例为2：1。

今日股指仿真各合约继续全面弱于现货，总共成交58.万余手，增量9.万余手，总持仓12.万余手，缩量0.3万余手。IF0711报5705点，跌468点，IF0712收7085，跌686点，IF0803报8750点，跌542点，IF0806报9665点，跌300点。现货月升水388点。

Ø 今日市况分析：

l 基本层面：

1. 昨日，中国证监会召开证券期货监管系统学习贯彻十七大精神视频会议暨系统各单位（部门）主要负责人学习贯彻党的十七大精神研讨班开班典礼。中国证监会党委书记、主席尚福林指出，学习好、宣传好、贯彻好十七大会议精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，证券期货监管系统各级党组织、全体党员干部要认真学习、深刻理解党的十七大精神，坚持用十七大精神指导我国资本市场改革发展实践，进一步增强学习贯彻十七大精神的紧迫感、责任感和使命感，全力以赴做好证券期货监管工作，不断开创资本市场改革发展的新局面。

2. 有关数据显示，10月份A股市场的存量资金在中国石油领衔的新股发行刺激下，大幅增长1900亿元。借助这一东风，A股市场的存量资金也顺理成章地攀上1.66万亿元的历史最高位，其中大盘股发行吸引资金进场起到了主力作用。不过，11月以来的几个交易日，市场均呈现出资金净流出的情况，大部分板块资金净流出态势十分明显，加之新股密集发行、限制基金规模盲目扩张、中石油上市对市场资金的“挤出效应”等因素，A股资金面压力不容小觑。

l 技术层面：今日沪市继续下跌，沪K线组合5连阴，到达近期箱体下沿，短期均线系统走弱，量能显著缩小，KDJ短线技术指标死叉走弱，MACD中线指标继续走弱。沪指后期在技术面上演化成箱形震荡的概率较大。

l 行为层面：今日中石油继续下跌，中石油目前股价与基金重仓的大盘蓝筹板块相比，股价仍显偏低，因此市场投资者认为其会对大盘蓝筹股价形成反压，进而抛出手中这类股票。这也是近两日大盘蓝筹股价大跌，指数跌而多数个股涨的原因。

Ø 操作建议

近期交易策略：放空近月合约，跟随现货短线轻仓参与远月合约。

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