【股市现货行情】
市场信心不足,两市跌势不改
周五,美国次级债危机进一步深化,股市大幅收低。道琼 斯工业平均指数下跌194.65 点,报11,951.09 点,跌幅1.60%。 纳斯达克综合指数下跌51.12 点,报2,212.49 点,跌幅2.26%。
本周一,受周边股市大跌及市场预期央行将于“两会”结 束后加息等因素影响, A 股市场遭受沉重打击。上证综指以 3941.26 点跳空低开后一路震荡下跌,大盘蓝筹股成为空方打压 的主要对象,二三线股集体涌现恐慌性抛压。午盘后中国石油 等权重股曾带领大盘强势反弹,但最终无功而返;QFII 开闸、 新基金连续获批等利好也难挽大盘颓势。各股指节节败退,沪 综指再创新低3813.00 点,终盘以当日次低点3820.05 点报收, 跌142.63 点或3.60%;深成指走势更弱,最低13176.87 点,报 收13207.78 点,大跌609.87 点4.41%。两市跌停个股近500 只,成交比上周五均有所增加。
板块方面,各行业指数全线下跌,但部分银行、地产 成交活跃,较为抗跌;轻工制造、农林牧渔、综合、信息设备、 纺织服装等行业指数跌幅居前。
沪深300 指数以4138.88 点低开,最低3958.29 点,最高 点4138.88 点,报收3965.28 点,跌192.59 点或4.63%。成交 523.76 亿元,较上一交易日明显增加。
【仿真交易动态】
相比现货,各期货合约相对抗跌
周一,除现货月合约0803 以外所有合约均低开,且均走弱。值得关注的是,尽管现货指数不断下挫, 但所有合约盘中都出现不同幅度的上涨,体现了一定的市场信心,但受累于现货市场的持续下跌,最终均以 下跌收尾,跌幅小于现货指数。从结算价来看,当月合约0803 下跌2.33%,成交量有所放大。0804 合约结 算价跌1.47%,成交量大幅缩小,持仓量继续放大。0806 结算价跌1.33%,成交量和持仓量均缩小。0809 结 算价跌1.28%,是今天唯一成交量和持仓量均放大的合约。
【基差分析】
所有合约基差走强
由于现货跌幅较大,所有合约基差均放大。0803 由于交割日临近,成为市场关注焦点,基差放大幅度较 小。0804 随着0803 临近交割,基差放大幅度也较小。远月合约由于时间较远,基差大幅走强,0806 基差达 到1550 点,0809 基差达到2693 点,体现了一定的市场信心。 【价差分析】
0806-0804 合约、0809-0806 合约价差之差继续缩小
除0809-0806 外,我们关注的相邻合约价差均有所放大。由于远月合约跌幅相对较小,0809-0803, 0809-0804,0806-0803,0806-0804 价差放大幅度较大,0804-0803 价差放大幅度较小,0809-0806 基本持平。 由于0806 相对走强,0804,0806,0809 蝶式套利机会减小,建议继续关注,如继续扩大可考虑蝶式套利机会。
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