深证100有望成标的期指
将继沪深300指数后成为股指期货仿真交易指数
昨日,深圳交易所旗下的深圳证券信息公司指数事业部副总监杨成栋在广州告诉记者,现在深交所正在与中国金融期货交易所商谈,深证100指数有可能紧随沪深300指数后,也成为股指期货仿真交易指数,这将意味着深证100指数成分股将有可能成为机构积极建仓的标的。
深证100成“第一指数”
数据显示,沪深300指数正式发布以来,主要标的指数中仅深证100表现优于巨潮A股指数,实现超额收益。这样的优势在近年来表现更为突出:在两市主要指数中,深证100指数2006、2007年涨幅皆为最大,2008年跌幅最小,2009年反弹速度最快,成为了两市收益最高的“第一指数”。受此影响,以深证100为标的指数的易方达深证100ETF则以76.55%回报率夺得了上半年开基业绩冠军,高出指数基金平均收益水平8.25个百分点。
对于其中的原因,杨成栋分析指出,深100指数主要行业包括房地产、金属冶炼、日用消费品和商业服务等周期性和非周期性行业,中小板公司在样本股中占有10%以上,比例其行业更为分布均衡,能更多受益轮动行情,单一行业波动不会带来太大的冲击。而上证180指数等其他指数权重股多为金融股,比例高达40%,并较为集中,因此单一行业的波动会带来较巨大的影响。深证100样本股在多数年份实现收入和利润增速在20%以上,成长性高于市场平均水平。
机构认同交易机会
据了解,机构投资者对深证100指数认同度较高。根据基金2008年年报统计,基金持有深证100成分股的流通市值比例为31%,远高于其他指数。据悉,自深证100指数发布以来,70%的月份出现波动幅度≥10%的交易机会,26%的月份出现波动幅度≥20%的交易机会。
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