工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：二〇一二年八月二十七日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计 。

　　本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理人和基金托管人

　　2．4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　3．本基金基金合同生效日为2008年4月14日。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　注：1本基金的业绩比较基准为80％×中债企业债总指数＋20％×中债国债总指数，每日进行再平衡过程。

　　2本基金基金合同生效日为2008年4月14日。

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金基金合同于2008年4月14日生效，按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80％，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20％，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30％，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

　　3．3 其他指标

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4．1 基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。2010年12月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

　　截至2012年6月30日，公司旗下管理24只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证500指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金以及工银瑞信纯债定期开放债券型基金，证券投资基金管理规模达679亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理总规模逾1100亿元。

　　4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：1、任职日期说明：江明波的任职日期为基金合同生效的日期。

　　2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　3、本基金无基金经理助理。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1 公平交易制度和控制方法

　　4．3．1．1公平交易原则

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　4．3．1．2适用范围

　　本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。

　　4．3．1．3公平交易的具体措施

　　4．3．1．3．1在研究和投资决策环节：

　　4．3．1．3．1．1在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。

　　4．3．1．3．1．2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。

　　4．3．1．3．1．3基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。

　　4．3．1．3．1．4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。

　　4．3．1．3．2在交易执行环节：

　　4．3．1．3．2．1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。

　　4．3．1．3．2．2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。

　　4．3．1．3．2．3公平交易执行方法：

　　4．3．1．3．2．3．1交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确地执行。

　　4．3．1．3．2．3．2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，系统自动通过公平交易模块完成。

　　4．3．1．3．2．4对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金／投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批单》，经相关基金经理／投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。

　　4．3．1．3．2．5对于非公开发行股票申购，各基金／投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。

　　4．3．1．3．2．6对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审批单》，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分配结果符合公平交易的原则。

　　4．3．1．3．2．7公平交易争议处理

　　在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金／投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金／投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。

　　4．3．1．3．3公平交易的检查和价格监控

　　4．3．1．3．3．1法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由基金／投资经理作出合理解释。

　　4．3．1．3．3．2风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金／投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。

　　4．3．1．3．3．3法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金／投资经理提出，相关基金／投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金／投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。

　　4．3．1．3．4评估和分析

　　4．3．1．3．4．1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

　　4．3．1．3．4．2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管理部负责按本制度4．3．1．3．4．1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。

　　4．3．1．4报告

　　公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

　　4．3．2 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　　4．3．3 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年上半年债券市场延续了牛市行情，中债综合总指数上涨3％，各类属涨幅不均，国债涨2．6％，金融债涨2％，信用类涨幅较大，其中中票涨4．9％，企业债涨5．9％，公司债涨4．8％。各类属债券收益率变动情况大不相同，利率产品除了短端下降30ＢＰ左右外，其余期限变化不大，信用债券收益率降幅更大，以中票为例，1年期降幅在150－250ＢＰ，5年期降幅在70－150ＢＰ。

　　债券牛市行情的延续主要缘于以下几个方面，一是从经济基本面上看，今年以来经济增速逐步下行，通胀趋势性下降，债券基本面得到有力支撑；二是货币政策继续预调微调，2月份、5月份降准备金率，6月份降息，市场流动性得到极大改善，隔夜和七天回购利率从去年的均值4％以上下降至3％以下，使得去年因流动性紧张而高企的信用利差大幅下降；三是违约风险的担忧大幅降低，三月份温总理在记者招待会上公开表示会“认真对待地方债务，绝不会让它干扰中国的建设”，大大降低了城投债的违约风险，4月份山东海龙短融成功兑付，大大降低对于中低等级信用债的违约风险的担忧，使得信用利差尤其是中低等级信用利差进一步下降。

　　2012年上半年我们组合取得了较高收益率，主要得益于高信用＋高杠杆的操作。整个上半年始终将信用债比例维持在100－110％区间，充分分享了交易所中等等级信用债的上涨；在4、5月份金融债收益率到达阶段性高点时，果断加仓长期金融债，增强了组合收益率；上半年转债始终保持了较高仓位，并在6月份将部分中行转债置换为国电转债，转债随着债底的提升价格也有所上涨。

　　4．4．2 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银添利Ａ的净值增长率为9．75％，工银添利Ｂ的净值增长率为9．55％，业绩比较基准增长率为5．26％。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望三季度，外围经济弱复苏导致出口增速低迷，房地产库存不断累积、工业企业负债率高企、企业盈利不断下滑导致国内投资增速难有高增长，经济回落、收入增长趋缓导致消费增速下台阶；即使经济增速触底，但可能较长时间维持低位增长；ＰＰＩ、ＣＰＩ回落幅度明显低于年初市场预期，是对去年超预期上涨的调整，外围经济低迷、国内面临去产能化的巨大压力，使得未来通胀压力不大。

　　从各项指标看，目前的经济状况比过去10年的平均水平差，以票据利率为代表的贷款利率和以回购利率为代表的货币市场利率虽然已下降很多，但仍处于历史均值附近；目前货币政策的放松只是历史中性水平，为了支撑经济的触底回升，政策必须进一步放松；降准和降息仍将继续，促使货币市场利率和信贷市场利率进一步下降。

　　债券收益率将在低位维持较长时间。国债收益率已经低于历史均值，虽然仍有下降空间但空间有限；金融债具有相对优势，相对利差处于历史高位，利差位于均值＋1标准差附近，金融债隐含税率处于历史高位，并高于均值＋1标准差；信用债已处于牛市末端，整体收益率下降的空间比较有限。

　　我们继续维持较高久期，等待中长端利率的进一步下降，未来利率如果出现明显下降逐步卖出中长期金融债。继续保持信用债高比例配置，逐步卖出期限较长、资质相对较差债券；逐步调整转债结构，增加高弹性转债比例。

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　4．6．1 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　4．6．1．1职责分工

　　参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

　　各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

　　4．6．1．2专业胜任能力及相关工作经历

　　小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

　　4．6．2基金经理参与或决定估值的程度

　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　　4．6．3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4．6．4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　　尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，本基金未实施利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5．3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6．1 资产负债表

　　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2012年6月30日，工银添利债券Ａ基金份额净值1．0957元，基金份额总额1，775，011，647．66份；工银添利债券Ｂ基金份额净值 1．0750 元，基金份额总额1，352，297，094．78份；工银添利债券份额总额3，127，308，742．44份。

　　6．2 利润表

　　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　6．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6．1 至 6．4 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　6．4 报表附注

　　6．4．1 基金基本情况

　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2008］第238号《关于核准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4，828，223，135．44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2008）第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4，829，064，718．29份基金份额，其中认购资金利息折合841，582．85份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

　　根据《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为Ａ类基金份额；不收取认购、申购费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｂ类基金份额。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别，两类基金份额之间不能相互转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80％，其中投资于公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产80％；投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产的20％，只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为80％×中债企业债总指数 ＋ 20％×中债国债总指数。

　　6．4．2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6．4．5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6．4．5．1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6．4．5．2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6．4．5．3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

　　6．4．6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　4、基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6．4．7 关联方关系

　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6．4．7．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

　　2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　　6．4．8．2 关联方报酬

　　6．4．8．2．1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：1．在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0．60％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．60％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　2．基金管理费每日计提，按月支付。

　　6．4．8．2．2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：1．在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．20％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．20％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　2．基金托管费每日计提，按月支付。

　　6．4．8．2．3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　注：1．Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为0．40％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。Ｈ＝Ｅ×0．40％／当年天数

　　Ｈ为Ｂ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｂ类基金份额前一日基金资产净值

　　2．基金销售服务费每日计提，按月支付。

　　6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　6．4．8．4 各关联方投资本基金的情况

　　6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：1．本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

　　2．期间申购／买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回／卖出总份额：含转换出份额。

　　3．基金管理人于2008年3月25日通过代销机构在本基金认购期内认购工银添利债券Ａ金额为30，000，000．00元人民币，认购份额30，008，600．00份，认购费为1，000．00元。

　　4．本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资工银添利债券Ｂ。

　　6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

　　6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　　6．4．8．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与各关联方及托管人股东承销的证券。

　　6．4．8．7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6．4．9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6．4．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　6．4．9．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6．4．9．3．1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额359，999，220．00元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　6．4．9．3．2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2012年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2，569，849，392．50元，于2012年7月2日、2012年7月3日、2012年7月4日、2012年7月5日、2012年7月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告

　　7．1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　注： 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7．2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7．3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

　　7．4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7．4．1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

　　2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．4．2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　　2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．4．3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．9投资组合报告附注

　　7．9．1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7．9．2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7．9．3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　7．9．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8．1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8．2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　注：1．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；

　　2．本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

　　§9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；

　　2、总赎回份额含转换出份额。

　　§10重大事件揭示

　　10．1基金份额持有人大会决议

　　10．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　10．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　10．4基金投资策略的改变

　　10．5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　10．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　10．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1．券商的选择标准和程序

　　（1）选择标准：注重综合服务能力

　　ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、

　　在最近一年内无重大违规行为。

　　ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

　　资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

　　ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

　　（2）选择程序

　　ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权

　　益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

　　ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、

　　委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

　　2．券商的评估，保留和更换程序

　　（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在

　　服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

　　（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续

　　约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

　　（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

　　10．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　基金简称

　　工银添利债券

　　基金主代码

　　485107

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年4月14日

　　基金管理人

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　3，127，308，742．44份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　下属分级基金的基金简称：

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　下属分级基金的交易代码：

　　485107

　　485007

　　报告期末下属分级基金的份额总额

　　1，775，011，647．66份

　　1，352，297，094．78份

　　投资目标

　　在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

　　业绩比较基准

　　80％×中债企业债总指数＋20％×中债国债总指数

　　风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　朱碧艳

　　尹东

　　联系电话

　　400－811－9999

　　010－67595003

　　电子邮箱

　　ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ

　　客户服务电话

　　400－811－9999

　　010－67595096

　　传真

　　010－66583158

　　010－66275853

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金半年度报告备置地点

　　基金管理人和基金托管人的办公场所

　　3．1．1 期间数据和指标

　　报告期（2012年1月1日 － 2012年6月30日）

　　报告期（2012年1月1日 － 2012年6月30日）

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　本期已实现收益

　　－424，116．44

　　－536，637．65

　　本期利润

　　170，101，046．29

　　81，960，768．09

　　加权平均基金份额本期利润

　　0．0945

　　0．0887

　　本期基金份额净值增长率

　　9．75％

　　9．55％

　　3．1．2 期末数据和指标

　　报告期末（ 2012年6月30日 ）

　　期末可供分配基金份额利润

　　0．0099

　　－0．0096

　　期末基金资产净值

　　1，944，867，724．67

　　1，453，720，249．92

　　期末基金份额净值

　　1．0957

　　1．0750

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　0．03％

　　0．24％

　　0．70％

　　0．11％

　　－0．67％

　　0．13％

　　过去三个月

　　7．01％

　　0．27％

　　3．52％

　　0．09％

　　3．49％

　　0．18％

　　过去六个月

　　9．75％

　　0．28％

　　5．26％

　　0．09％

　　4．49％

　　0．19％

　　过去一年

　　7．04％

　　0．37％

　　8．86％

　　0．11％

　　－1．82％

　　0．26％

　　过去三年

　　15．51％

　　0．30％

　　14．43％

　　0．10％

　　1．08％

　　0．20％

　　自基金合同生效起至今

　　35．26％

　　0．27％

　　28．73％

　　0．16％

　　6．53％

　　0．11％

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　－0．01％

　　0．24％

　　0．70％

　　0．11％

　　－0．71％

　　0．13％

　　过去三个月

　　6．91％

　　0．26％

　　3．52％

　　0．09％

　　3．39％

　　0．17％

　　过去六个月

　　9．55％

　　0．28％

　　5．26％

　　0．09％

　　4．29％

　　0．19％

　　过去一年

　　6．62％

　　0．37％

　　8．86％

　　0．11％

　　－2．24％

　　0．26％

　　过去三年

　　14．13％

　　0．30％

　　14．43％

　　0．10％

　　－0．30％

　　0．20％

　　自基金合同生效起至今

　　32．97％

　　0．27％

　　28．73％

　　0．16％

　　4．24％

　　0．11％

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　江明波

　　固定收益投资总监，本基金的基金经理；工银瑞信四季收益债券型基金的基金经理

　　2008年4月14日

　　－

　　12

　　曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2012年6月30日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　82，973，694．99

　　15，556，863．81

　　结算备付金

　　47，141，165．64

　　32，760，676．87

　　存出保证金

　　462，155．14

　　581，894．50

　　交易性金融资产

　　5，807，759，160．40

　　5，069，213，303．08

　　其中：股票投资

　　361，274，673．51

　　307，507，487．72

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　5，446，484，486．89

　　4，761，705，815．36

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　294，476，381．54

　　2，413，102．20

　　应收利息

　　98，346，971．56

　　71，124，465．17

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　6，358，280．39

　　105，315．65

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　6，337，517，809．66

　　5，191，755，621．28

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2012年6月30日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　2，929，848，612．50

　　2，294，998，390．30

　　应付证券清算款

　　382，689．03

　　－

　　应付赎回款

　　2，931，355．60

　　1，296，556．85

　　应付管理人报酬

　　1，716，176．53

　　1，483，284．13

　　应付托管费

　　572，058．86

　　494，428．05

　　应付销售服务费

　　483，545．71

　　283，793．07

　　应付交易费用

　　66，923．76

　　196，222．36

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　1，202，832．80

　　992，426．18

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　1，725，640．28

　　1，928，707．58

　　负债合计

　　2，938，929，835．07

　　2，301，673，808．52

　　所有者权益：

　　实收基金

　　3，127，308，742．44

　　2，909，885，477．90

　　未分配利润

　　271，279，232．15

　　－19，803，665．14

　　所有者权益合计

　　3，398，587，974．59

　　2，890，081，812．76

　　负债和所有者权益总计

　　6，337，517，809．66

　　5，191，755，621．28

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　一、收入

　　304，304，237．76

　　－39，314，552．53

　　1．利息收入

　　88，794，872．84

　　93，943，293．88

　　其中：存款利息收入

　　871，372．21

　　732，023．16

　　债券利息收入

　　87，923，500．63

　　93，197，583．52

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　13，687．20

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　－37，932，980．33

　　2，582，350．32

　　其中：股票投资收益

　　6，940，827．47

　　15，624，054．40

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　－45，112，307．80

　　－14，249，781．96

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　238，500．00

　　1，208，077．88

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　253，022，568．47

　　－135，974，050．81

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　419，776．78

　　133，854．08

　　减：二、费用

　　52，242，423．38

　　53，990，489．50

　　1．管理人报酬

　　8，428，753．44

　　12，714，147．40

　　2．托管费

　　2，809，584．51

　　4，238，049．15

　　3．销售服务费

　　1，879，488．88

　　2，667，649．91

　　4．交易费用

　　871，440．90

　　1，456，875．30

　　5．利息支出

　　38，004，110．23

　　32，649，272．00

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　38，004，110．23

　　32，649，272．00

　　6．其他费用

　　249，045．42

　　264，495．74

　　三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）

　　252，061，814．38

　　－93，305，042．03

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　252，061，814．38

　　－93，305，042．03

　　6．4．9．1．1 受限证券类别：股票

　　证券

　　代码

　　证券

　　名称

　　成功

　　认购日

　　可流通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　期末估值总额

　　备注

　　002673

　　西部证券

　　2012年4月25日

　　2012年8月3日

　　新股流通受限

　　8．70

　　16．80

　　6，000，000

　　52，200，000．00

　　100，800，000．00

　　－

　　300318

　　博晖创新

　　2012年5月17日

　　2012年8月23日

　　新股流通受限

　　15．00

　　18．30

　　1，700，000

　　25，500，000．00

　　31，110，000．00

　　－

　　300315

　　掌趣科技

　　2012年5月4日

　　2012年8月13日

　　新股流通受限

　　16．00

　　20．86

　　1，020，000

　　16，320，000．00

　　21，277，200．00

　　－

　　300334

　　津膜科技

　　2012年6月26日

　　2012年7月5日

　　新股流通受限

　　16．78

　　16．78

　　1，050，000

　　17，619，000．00

　　17，619，000．00

　　－

　　603000

　　人民网

　　2012年4月20日

　　2012年7月27日

　　新股流通受限

　　20．00

　　41．03

　　245，171

　　4，903，420．00

　　10，059，366．13

　　－

　　603002

　　宏昌电子

　　2012年5月8日

　　2012年8月20日

　　新股流通受限

　　3．60

　　6．75

　　337，752

　　1，215，907．20

　　2，279，826．00

　　－

　　6．4．9．1．2 受限证券类别：债券

　　证券

　　代码

　　证券

　　名称

　　成功

　　认购日

　　可流通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：张）

　　期末

　　成本总额

　　期末估值总额

　　备注

　　122148

　　11吉高速

　　2012年6月26日

　　2012年7月11日

　　新债未上市

　　100．00

　　100．00

　　200，000

　　20，000，000．00

　　20，000，000．00

　　－

　　112092

　　12海药债

　　2012年6月18日

　　2012年7月16日

　　新债未上市

　　100．00

　　100．00

　　110，000

　　11，000，000．00

　　11，000，000．00

　　－

　　122156

　　12厦工债

　　2012年6月20日

　　2012年7月19日

　　新债未上市

　　100．00

　　100．00

　　90，000

　　9，000，000．00

　　9，000，000．00

　　－

　　112088

　　12富春01

　　2012年6月7日

　　2012年8月2日

　　新债未上市

　　100．00

　　100．00

　　17，000

　　1，700，000．00

　　1，700，000．00

　　－

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2，909，885，477．90

　　－19，803，665．14

　　2，890，081，812．76

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　252，061，814．38

　　252，061，814．38

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“－”号填列）

　　217，423，264．54

　　39，021，082．91

　　256，444，347．45

　　其中：1．基金申购款

　　2，210，564，692．64

　　136，857，513．82

　　2，347，422，206．46

　　2．基金赎回款

　　－1，993，141，428．10

　　－97，836，430．91

　　－2，090，977，859．01

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3，127，308，742．44

　　271，279，232．15

　　3，398，587，974．59

　　项目

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　4，282，977，958．36

　　388，052，286．31

　　4，671，030，244．67

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－93，305，042．03

　　－93，305，042．03

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“－”号填列）

　　－475，246，475．13

　　－22，334，659．63

　　－497，581，134．76

　　其中：1．基金申购款

　　639，444，986．43

　　36，847，946．43

　　676，292，932．86

　　2．基金赎回款

　　－1，114，691，461．56

　　－59，182，606．06

　　－1，173，874，067．62

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－200，210，401．14

　　－200，210，401．14

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3，807，731，483．23

　　72，202，183．51

　　3，879，933，666．74

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

　　中国建设银行股份有限公司

　　基金托管人、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金管理人股东、基金销售机构

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　8，428，753．44

　　12，714，147．40

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　912，910．44

　　1，549，785．09

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　2，809，584．51

　　4，238，049．15

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　合计

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　－

　　388，173．43

　　388，173．43

　　中国工商银行股份有限公司

　　－

　　1，135，348．40

　　1，135，348．40

　　中国建设银行股份有限公司

　　－

　　77，873．23

　　77，873．23

　　合计

　　－

　　1，601，395．06

　　1，601，395．06

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　合计

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　－

　　498，465．53

　　498，465．53

　　中国工商银行股份有限公司

　　－

　　1，661，691．87

　　1，661，691．87

　　中国建设银行股份有限公司

　　－

　　92，959．78

　　92，959．78

　　合计

　　－

　　2，253，117．18

　　2，253，117．18

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国建设银行股份有限公司

　　－

　　－

　　－

　　－

　　510，000，000．00

　　362，412．68

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国建设银行股份有限公司

　　－

　　－

　　－

　　－

　　200，000，000．00

　　161，515．89

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　合计

　　基金合同生效日（ 2008年4月14日 ）持有的基金份额

　　－

　　－

　　－

　　期初持有的基金份额

　　30，008，600．00

　　－

　　30，008，600．00

　　期间申购／买入总份额

　　－

　　－

　　－

　　期间因拆分变动份额

　　－

　　－

　　－

　　减：期间赎回／卖出总份额

　　－

　　－

　　－

　　期末持有的基金份额

　　30，008，600．00

　　－

　　30，008，600．00

　　期末持有的基金份额

　　占基金总份额比例

　　1．69％

　　－

　　0．96％

　　项目

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　合计

　　基金合同生效日（ 2008年4月14日 ）持有的基金份额

　　－

　　－

　　－

　　期初持有的基金份额

　　30，008，600．00

　　－

　　30，008，600．00

　　期间申购／买入总份额

　　－

　　－

　　－

　　期间因拆分变动份额

　　－

　　－

　　－

　　减：期间赎回／卖出总份额

　　－

　　－

　　－

　　期末持有的基金份额

　　30，008，600．00

　　－

　　30，008，600．00

　　期末持有的基金份额

　　占基金总份额比例

　　1．13％

　　－

　　0．79％

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行股份有限公司

　　82，973，694．99

　　439，166．50

　　21，090，571．04

　　441，748．56

　　债券代码

　　债券名称

　　回购到期日

　　期末估值单价

　　数量（张）

　　期末估值总额

　　120222

　　12国开22

　　2012年7月4日

　　102．85

　　3，600，000

　　370，260，000．00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　361，274，673．51

　　5．70

　　其中：股票

　　361，274，673．51

　　5．70

　　2

　　固定收益投资

　　5，446，484，486．89

　　85．94

　　其中：债券

　　5，446，484，486．89

　　85．94

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　130，114，860．63

　　2．05

　　6

　　其他各项资产

　　399，643，788．63

　　6．31

　　7

　　合计

　　6，337，517，809．66

　　100．00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘业

　　7，202，367．00

　　0．21

　　Ｃ

　　制造业

　　128，621，826．00

　　3．78

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　18，379，826．00

　　0．54

　　Ｃ5

　　电子

　　55，096，000．00

　　1．62

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　55，146，000．00

　　1．62

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　－

　　－

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　Ｅ

　　建筑业

　　67，340，000．00

　　1．98

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技术业

　　37，133，844．00

　　1．09

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　100，800，000．00

　　2．97

　　Ｊ

　　房地产业

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社会服务业

　　10，117，270．38

　　0．30

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　Ｍ

　　综合类

　　10，059，366．13

　　0．30

　　合计

　　361，274，673．51

　　10．63

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002673

　　西部证券

　　6，000，000

　　100，800，000．00

　　2．97

　　2

　　601800

　　中国交建

　　14，000，000

　　67，340，000．00

　　1．98

　　3

　　300323

　　华灿光电

　　2，000，000

　　35，680，000．00

　　1．05

　　4

　　300318

　　博晖创新

　　1，700，000

　　31，110，000．00

　　0．92

　　5

　　300315

　　掌趣科技

　　1，020，000

　　21，277，200．00

　　0．63

　　6

　　300303

　　聚飞光电

　　800，000

　　19，416，000．00

　　0．57

　　7

　　300334

　　津膜科技

　　1，050，000

　　17，619，000．00

　　0．52

　　8

　　002676

　　顺威股份

　　1，250，000

　　16，100，000．00

　　0．47

　　9

　　601965

　　中国汽研

　　1，472，674

　　10，117，270．38

　　0．30

　　10

　　603000

　　人民网

　　245，171

　　10，059，366．13

　　0．30

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601800

　　中国交建

　　75，600，000．00

　　2．62

　　2

　　002673

　　西部证券

　　52，200，000．00

　　1．81

　　3

　　300323

　　华灿光电

　　40，000，000．00

　　1．38

　　4

　　300318

　　博晖创新

　　25，500，000．00

　　0．88

　　5

　　002662

　　京威股份

　　20，000，000．00

　　0．69

　　6

　　300303

　　聚飞光电

　　20，000，000．00

　　0．69

　　7

　　002676

　　顺威股份

　　19，750，000．00

　　0．68

　　8

　　300295

　　三六五网

　　18，020，000．00

　　0．62

　　9

　　300334

　　津膜科技

　　17，619，000．00

　　0．61

　　10

　　002683

　　宏大爆破

　　17，352，000．00

　　0．60

　　11

　　300322

　　硕贝德

　　16，731，000．00

　　0．58

　　12

　　300315

　　掌趣科技

　　16，320，000．00

　　0．56

　　13

　　600143

　　金发科技

　　12，630，000．00

　　0．44

　　14

　　601965

　　中国汽研

　　12，075，926．80

　　0．42

　　15

　　603000

　　人民网

　　4，903，420．00

　　0．17

　　16

　　603128

　　华贸物流

　　3，886，209．90

　　0．13

　　17

　　603002

　　宏昌电子

　　1，215，907．20

　　0．04

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600886

　　国投电力

　　107，062，289．33

　　3．70

　　2

　　601928

　　凤凰传媒

　　82，486，215．90

　　2．85

　　3

　　002603

　　以岭药业

　　36，912，089．18

　　1．28

　　4

　　300295

　　三六五网

　　18，174，792．42

　　0．63

　　5

　　300259

　　新天科技

　　16，885，941．56

　　0．58

　　6

　　002637

　　赞宇科技

　　16，188，788．21

　　0．56

　　7

　　300257

　　开山股份

　　15，437，793．98

　　0．53

　　8

　　002662

　　京威股份

　　15，137，838．80

　　0．52

　　9

　　002253

　　川大智胜

　　14，111，818．37

　　0．49

　　10

　　600143

　　金发科技

　　13，014，077．89

　　0．45

　　11

　　601555

　　东吴证券

　　12，926，876．60

　　0．45

　　12

　　002683

　　宏大爆破

　　12，243，546．70

　　0．42

　　13

　　002639

　　雪人股份

　　11，721，626．12

　　0．41

　　14

　　601336

　　新华保险

　　10，469，328．40

　　0．36

　　15

　　300322

　　硕贝德

　　8，962，819．84

　　0．31

　　16

　　603128

　　华贸物流

　　4，648，896．66

　　0．16

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　210，714，000．00

　　6．20

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　1，159，059，000．00

　　34．10

　　其中：政策性金融债

　　1，159，059，000．00

　　34．10

　　4

　　企业债券

　　3，065，004，374．59

　　90．18

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　1，011，707，112．30

　　29．77

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　5，446，484，486．89

　　160．26

　　买入股票成本（成交）总额

　　373，803，463．90

　　卖出股票收入（成交）总额

　　396，384，739．96

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　7，882，950

　　765，592，104．00

　　22．53

　　2

　　120222

　　12国开22

　　6，300，000

　　647，955，000．00

　　19．07

　　3

　　080216

　　08国开16

　　2，700，000

　　283，905，000．00

　　8．35

　　4

　　080214

　　08国开14

　　2，100，000

　　227，199，000．00

　　6．69

　　5

　　019201

　　12国债01

　　2，100，000

　　210，714，000．00

　　6．20

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　462，155．14

　　2

　　应收证券清算款

　　294，476，381．54

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　98，346，971．56

　　5

　　应收申购款

　　6，358，280．39

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　399，643，788．63

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　765，592，104．00

　　22．53

　　2

　　110018

　　国电转债

　　176，577，900．00

　　5．20

　　3

　　110015

　　石化转债

　　22，872，396．30

　　0．67

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　流通受限情况说明

　　1

　　002673

　　西部证券

　　100，800，000．00

　　2．97

　　新股锁定

　　2

　　300318

　　博晖创新

　　31，110，000．00

　　0．92

　　新股锁定

　　3

　　300315

　　掌趣科技

　　21，277，200．00

　　0．63

　　新股锁定

　　4

　　300334

　　津膜科技

　　17，619，000．00

　　0．52

　　新股锁定

　　5

　　603000

　　人民网

　　10，059，366．13

　　0．30

　　新股锁定

　　份额级别

　　持有人户数（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　工银添利债券Ａ

　　27，037

　　65，651．21

　　1，210，586，580．19

　　68．20％

　　564，425，067．47

　　31．80％

　　工银添利债券Ｂ

　　16，114

　　83，920．63

　　436，019，690．03

　　32．24％

　　916，277，404．75

　　67．76％

　　合计

　　43，151

　　72，473．61

　　1，646，606，270．22

　　52．65％

　　1，480，702，472．22

　　47．35％

　　项目

　　份额级别

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　工银添利债券Ａ

　　993，423．28

　　0．06％

　　工银添利债券Ｂ

　　1，527，118．65

　　0．11％

　　合计

　　2，520，541．93

　　0．08％

　　项目

　　工银添利债券Ａ

　　工银添利债券Ｂ

　　基金合同生效日（2008年4月14日）基金份额总额

　　2，257，211，189．56

　　2，571，853，528．73

　　本报告期期初基金份额总额

　　2，027，704，059．18

　　882，181，418．72

　　本报告期基金总申购份额

　　845，573，716．80

　　1，364，990，975．84

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　1，098，266，128．32

　　894，875，299．78

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　1，775，011，647．66

　　1，352，297，094．78

　　本报告期，本基金未召开持有人大会。

　　2、基金托管人托管部门：

　　本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　无。

　　无。

　　本基金本报告期没有改聘会计师事务所。

　　无。

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　长江证券

　　1

　　230，607，684．78

　　58．18％

　　196，016．91

　　58．93％

　　－

　　中信建投

　　1

　　165，777，055．18

　　41．82％

　　136，602．81

　　41．07％

　　－

　　券商名称

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例

　　长江证券

　　2，893，232，757．47

　　74．93％

　　47，365，800，000．00

　　81．36％

　　－

　　－

　　中信建投

　　967，893，240．97

　　25．07％

　　10，851，364，000．00

　　18．64％

　　－

　　－