中证中期综合债指数将于11月26日发布
2012年11月02日01:32
来源:中国证券网·上海证券报
原标题 [中证中期综合债指数将于11月26日发布]
⊙记者 王璐 ○编辑 衡道庆
为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2012年11月26日正式发布中证中期综合债指数。该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期利率债和信用债券组成。
中证中期综合债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时也考虑了信用债券的具体特征。首先,该指数重点考察了样本的流动性,通过上市期限、规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;第二,该指数样本数量不超过100只,兼顾利率债与信用债券,且在两者之间有调节机制;第三,该指数对信用债券考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。另外,该指数的样本剩余期限为3-7年,久期水平较为适中。
根据已公布的指数方案,该指数基日为2007年12月31日,基点为100点。截止到2012年10月31日,该指数的样本数为98只,总规模1.5万亿元,其中利率债券权重为48%,信用债券权重为52%;指数收盘点位为127.5(考虑了利息税的影响),较年初上涨3.4%,较基日上涨近27.5%;指数到期收益率为4.33%,修正久期为4.27。
该指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展,据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。 (来源:上海证券报)
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