建行上市七年风控质变(组图)

　　“建行光伏全产业贷款余额仅有174亿元。”2012年10月29日，2012年三季度业绩发布会上，当投资者问及眼下备受产能过剩与债务重压双重打击的光伏行业信贷时，建行管理层如是回答。

　　光伏，只是建行近年来10多个产能 过剩行业名单制管理中的一个，早在2008年，建行风控部门就判断光伏行业存在潜在的产能过剩风险，要求全行采取措施严防风险。

　　“今年以来，我们严格按照五级分类标准，对大额客户逐户进行风险分析，针对性计提了充足的减值准备。”上述建行管理层透露，眼下光伏业的两大焦点企业:无锡尚德电力和江西赛维LDK，“建行在尚德没有信贷余额，而赛维LDK的余额逐步下降。”

　　进入2012年三季度，宏观经济下行趋势明显，高达123万亿的中国银行业资产质量下滑隐忧已然显现，银行业整体不良贷款余额连续四个季度反弹，市场正考验各家上市银行的风险防控能力。

　　截至2012年9月末，建行不良贷款率基本维持了2季度末1%的水平，较上年末下降0.09个百分点，拨备覆盖率略升1个百分点至262.9%。

　　“2005年底时建行不良贷款率高达3.84%，上市七年，建行不良贷款余额和不良贷款率维持了多年稳定良好态势。”上述建行人士说，2012年以来，建行不良余额有所增长，主要因该行坚持审慎稳健的风险偏好，进一步严格信贷资产分类所致。

　　据一位资深银行家说，经济下行时期，商业银行不良贷款应予以一定的不良容忍度；但商业银行更应对有可能到来的资产质量隐忧未雨绸缪。

　　接近建行的人士透露，今年以来，该行致力于提高风险的监测、预警和应对能力，依托授信业务监测系统和对公预警客户跟踪管理系统等平台，逐步建立起覆盖全流程的风险监控体系，对民间高息借贷、钢贸类客户、光伏产业、造船业、代客理财、担保机构等风险突出领域下发预警提示，提前主动化解风险，做到洞悉全局、未雨绸缪、防患未然。

　　坚持信贷结构调整

　　2011年主动信贷退出1037亿

　　过去几年，光伏、船舶、钢铁等行业的大跃进，背后少不了众多商业银行的鼎力支持，而建行在尚德、赛维LDK上的表现，仅仅是其独特风险偏好的一个缩影。

　　仅2011年，建行就实现主动信贷退出1037亿元（非不良贷款），而腾挪出信贷资源则用于培育新的利润增长点。

　　据建行相关人士介绍，过去几年建行制定了50多个行业和产品审批指引、30多个重点行业的客户准入退出标准，对10多个产能过剩行业实现名单制管理，出台了若干行业及表外业务的信贷政策底线，信贷结构调整工作成效突出。

　　数据显示，截止2011年末，建行全行产能过剩行业贷款余额比上年末减少16亿元。

　　“针对钢铁、水泥、煤化工、平板玻璃、风电设备、多晶硅、造船等"6+1"产能过剩行业，建行近两年成立了专门的审批团队，通过细化名单制管理、严格准入标准、加强审批把关。”上述建行人士介绍。

　　“一方面主动指导全行调整信贷投向和客户授信策略；另一方面及时发布风险预警信息，提前预警授信风险，制定针对性风险化解措施。”建行授信部一位人士表示。

　　在政府融资平台贷款管理方面，建行通过包括上收平台贷款审批权限至总行；在IT系统建立平台客户标识，持续跟踪监测；将现金流不足、财政层级低的平台客户纳入年度退出计划；加大对平台贷款的资本约束等手段强化管理。2011年末，平台贷款余额4,297.64亿元，其中现金流全覆盖类占比达到85.69%，贷款余额较上年减少1,121.60亿元；平台客户924户，较上年减少158户。到2012年6月末时，监管类平台贷款余额进一步降至4,425.98亿元，其中,现金流全覆盖类贷款占比91.33%。

　　对于房地产开发贷款，该行一直执行严格的名单制管理，房地产开发类贷款余额4177.66亿元，较2011年末减少13.94亿元。

　　为进一步提高风险管理敏感性和针对性，2008年金融危机之后，建行自主开发的信用风险压力测试系统，针对宏观经济、房地产、制造业、出口企业、小企业、电力、政府融资平台以及交通运输业等重点领域开展了多轮压力测试，这为调整信贷结构、改进管理薄弱环节以及经营决策提供了强有力的科学支持。

　　“监管机构也对建设银行的压力测试工作充分肯定并建议在全国进行推广。”上述人士称。

　　借力新资本协议

　　提升整体风险管控能力

　　自去年下半年以来，浙江民企风险相对集中爆发。根据浙江银监局披露的数据，今年前6个月，整个浙江地区银行业本外币不良余额759亿元，增长276%。

　　建行管理层也坦承，不良率上升地区集中在江浙地区，行业集中在制造业和批发零售业。数据显示，截至2012年上半年末，建行新增不良集中在长江三角洲，其不良额较年初上升55.53亿元，不良率较年初上升0.26个百分点，而其他地区不良额均呈下降趋势。

　　“从行业、区域、客户、产品等维度进一步细化"进、保、控、压、退"信贷政策要求，统一全行风险偏好，发挥各区域比较优势。还通过充分运用风险限额、经济资本等工具，细化底线和审批指引、明确信贷准入退出标准，从源头对风险进行主动的选择和取舍。”建行某分行内部人士在谈到如何控制风险时告诉笔者。

　　对于银行而言，资质良好的客户是银行稳健经营的根基，如何准确地评估客户风险，就成为银行在激烈竞争中稳健发展的取胜之道。建行借力的则是新资本协议倡导的内部评级法以推进实施巴塞尔新资本协议为契机，利用银行内部积累的数据及外部专家经验，建立了一套定量指标和专家判断指标有机整合的内部评级体系，从而对客户违约风险进行精确量化和风险排序。

　　这一内部评级体系，起初于2007年根据客户特点细分建立了27个对公客户信用评级模型和9张零售客户评分卡，如今业已基本覆盖了全行全部对公客户，零售信贷业务实现了自动审批和信用卡额度自动调整，其中个人住房申请评分卡年累计自动审批逾20多万笔，大幅提升了客户满意度。

　　“评级不仅能给出客户的违约可能性的测度，也能给出风险潜藏点，比如负债水平、盈利水平、行业前景以及内部管理水平等等，有了这些，我们就能够针对客户设计更有效的产品方案和风险控制措施，对客户的营销也就更准确，风险把控也会更有效”，建设银行某支行客户经理谈到对评级使用的感受。

　　“此外，建行还在同业中率先应用经济资本工具。经济资本反映了特定交易或组合的非预期损失的大小。因此，特定交易或组合的收益高低应以此基础来比较，以符合“风险收益相匹配”的银行稳健经营原则。例如，同样是8%的利率水平，担保、抵押和信用贷款的风险水平显然不同，担保人资质、抵押品质量以及客户评级均会对贷款的风险水平产生影响。

　　据介绍，建行自2004年率先在国内正式推行经济资本管理，对分支结构开展经济增加值（EVA）考核评价，在此基础上开发贷款风险成本计算器等实用工具帮助业务人员准确进行风险定价。

　　2012年年中业绩发布会上，针对2013年起要实施的资本管理办法，建行高管层向笔者表示，建行在办法发布之前，根据银监会要求做过多轮的定量测试。

　　目前总体情况看，如果按照相同口径计算，建行资本充足率会有所提升；如果按照资本覆盖范围扩大口径来看，资本充足率会有略微下降，但影响很少。上半年，建行资本充足率与核心资本充足率进一步上升至13.82%和11.19%。

　　近年来，建行结合业务发展实际和管理需要，抓住关键环节强化管理，促进整体风险管理能力提升，许多方面都走在了国内大型商业银行的前列诸如率先引入行业限额和经济资本管理；制定国别风险准备金计提制度，对境外的信贷资产和债券投资开展国别风险减值计提；在国内同业中率先对授信类和理财类表外业务计提减值准备等。该行还积极推进业务持续性体系建设，不断完善应急预案并组织开展演练，业务持续性管理处于国内同业领先地位。

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　　作者：丁默