费埃哲:银行业资本管理与风险管理“两手都要硬”

　　巴塞尔资本协议是国际金融界普遍接受的一项国际性公约，甚至有人称其为“神圣公约”。能否实行协议提出的各项规则，被看作是一家银行风险管理和经营水平是否达到国际先进水平的重要标志。实施巴塞尔新资本协议，表面看来是立足于满足监管的要求，而根本目的则在于提升 风险管理能力和实力、增强银行市场竞争力和提高盈利能力，有效配合中国银行建设国际一流银行战略的实施。目前，中国银行新协议实施正处于持续深入、全面推进的发展阶段。

　　据悉，此前中国银监会已选择了10家城商行和5家农商行作为区域性银行实施巴塞尔协议的试点单位。作为全球最知名的风险管理公司，费埃哲公司与这些试点银行进行了深入的沟通。日前，该公司高级副总裁兼首席风险官安德鲁·詹宁斯(AndrewJennings)博士和中国区总裁陈建在接受本报记者采访时均认为，中国银行业将借推进巴塞尔新协议合规之机，优化资本管理，提升风险管理水平。而这一点对区域性银行来说尤为重要。

　　安德鲁·詹宁斯将资本管理与风险管理两个维度组合在一起把银行划分成ABCD四个分类：A类银行资本比较充足，但风险管理水平比较初级；B类银行资本不充足，同时风险管理水平也较低；C类资本不太充足，但风险管理水平较高；D类资本状况较好，风险管理水平也比较先进。

　　他具体分析指出，A类银行一般没有办法满足巴塞尔III这样比较高级的标准，他们做的都是满足最基本、最标准化的一些决策。A类银行的目标是要朝D类银行发展，使得他们能够提高现有资本的使用效率，而这就需要在风险管理的模型、工具以及决策工具，另外还有智能化决策，建模数据策略方面多做一些投入。B类银行最差，不仅仅在资本的管理方面比较薄弱，而且抗风险能力也比较低。B类银行当务之急是要改善自己现有的资本情况，包括处置非核心的资产，集中精力于核心业务，从而减少非核心资产对资本的占用，增加自己资本充足的水平。C类银行在风险管理方面表现得比较好，有比较好的风险管理能力，在关于巴塞尔协议里面的内部评估合规方面也做得比较好。但C类银行在此次金融危机中受到了重创，目前正在进行重建。在安德鲁·詹宁斯看来，D类银行是在风险和资本管理方面都比较好的，因此他们在盈利方面的表现也很优秀。并且这些银行往往也是以客户为中心的银行，有着很精细化的数据管理，而且有很好的数据策略来支持。

　　在此基础上，费埃哲中国区总裁陈建就中国银行业的现状进行了分析。他指出，从这个模型来看，中国的银行大体可分为两个类型，一个是全国性的比较大的银行，比如前十名左右的银行，这类银行应该属于D类，资本较充足，风险管理水平相对较成熟、先进，但还是有提升的空间。对中国前十名左右的银行，他们的提升空间在于两方面：一个是资本角度，尽管他们的资本充足率不错，但是可以在资本利用有效性的方面进一步优化；另外从风险管理角度来说，这一类银行目前通过巴塞尔合规的努力，已经建立起相对精细的风险管理体系和计量工具，但是他们仍需在日常运营工作中有效深入地去使用。

　　另一类银行就是区域性的银行，包括中国的城商行、农商行、农信社，这一类的银行目前应该属于A类，他们的资本充足率是可以的，但是风险管理水平比较初级，他们还没建立起一个精细化的数据驱动的风险管理体系。对于这类银行，从资本的角度来说，他们可以进一步优化资本的使用；通过精细化的风险管理，来更好地计量资本需求；并且，通过巴塞尔合规的推进，逐渐建立起自己的风险管理体系。这些区域性的银行目前风险管理还是比较初级，尽管它的资本量充足。

　　安德鲁认为，中国的银行业尤其是区域性银行需要建立起一套完整的风险管理体系。他给出了五个方面的建议：一是要有风险管理工具，包括相应的软件如信用审批自动化工具、欺诈预警解决方案等。二是建立起一套非常清晰的数据采集策略和数据使用策略，进行精细化数据管理。三是建立起学习性的正反馈机制，以帮助提高和改善决策的质量。四是建立决策模型并不断优化模型，以帮助相关人员进行决策；同时回顾做出的决策并利用新的数据优化决策模型。五是做好相关人员的培训工作。他坦言，人才是中国的银行业在风险管理方面面临的最大挑战。

　　“中国有几百家城商行、农商行、农信社，他们的状况差别很大。”陈建说。“总的来说，他们目前使用的是巴塞尔协议III出台之前的旧的资本充足计量方法，计量标准比较简单。按此标准他们的资本充足率是符合要求的。但如果用巴塞尔协议III的计量方法，他们的资本充足率是会升还是会降，现在还无法判断。典型的状况是，绝大多数仍未开展精细化的数据驱动的风险管理。”

　　陈建对中国区域性银行在建立风险管理体系方面补充了三点建议：

　　第一，借助银监会推动巴塞尔协议合规之机，建立起精细化的风险管理体系及其基础设施。这也是现在15家区域性试点银行正在做的工作。

　　第二，在精细化的风险计量和管理体系健全以后，要将其用于业务决策，比如信贷的审批、信贷额度的制定、信贷价格的制定等。

　　第三，结合资本充足率和各类信贷风险敞口的情况对资本占用状况评估，然后对其进行合理优化。李侠 来源金融时报)