英国政府调查可能的外汇操纵行为

　　英国金融监管机构周三称，他们正在收集信息，调查基准外汇是否被操纵。

　　此前美国媒体报道说，一些银行交易员通过操纵一个被广泛使用的外汇利率获取利润。该基准汇率为WM/Reuters，由State Street旗下的World Markets收集和分发。Thomson Reuters负责贡献交易数据。

　　英国金融行为监管局（FCA）新闻发言人说，“FCA知道这些指控，正与相关各方交谈。”

　　State Street的一位新闻发言人说，“作为WM/Reuters外汇汇率的管理者，我们发布主要汇率对的现货价格，这些价格来自于真实执行的交易。我们通过信息流的方式从多个交易平台获得这些数据，并没有通过询价过程。获取这些信息和计算现货价格的过程是自动的，匿名的，我们还会对质量和准确性进行监控。”

　　知情人士告诉FT，FCA要求在伦敦从事大规模外汇交易的数家银行提供交易信息。其中两家被要求提供信息的机构是花旗集团(Citigroup)和德意志银行(Deutsche Bank)。这两家银行是伦敦外汇市场最大的参与者，合计占到大约30%的市场份额。但没有迹象表明它们是调查目标，这项调查最初是由彭博(Bloomberg)报道的。

　　FCA联系的这些银行目前正在审查它们的交易记录，并从即时信息记录中搜寻可能表明存在操纵行为的措辞。

　　关于操纵行为的详细情况，参见华尔街见闻先前的文章：

　　继Libor利率，能源市场和新加坡离岸外汇市场NDF相继被银行操纵之后，这个世界似乎已经没有什么不能被银行操纵的了。近日，据五家银行做市商爆料，一些全球顶尖银行的交易员们曾操纵基准汇率来扭曲数万亿以美元计价的投资价值。

　　彭博的报道显示，被操纵的基准汇率为WM/Reuters，该汇率指数诞生于1994年，为基金管理者提供标准化的汇率指数来计算每日的资产净值。该基准汇率分为即期收盘和远期收盘两个品种，一些全球主要的股票和债券指数供应商(比如英国富时FTSE和MSCI)均把WM/Reuters汇率纳入其中作为计算因子，因此很小的汇率波动，都可以影响大约3.6万亿美元追踪各类指数的基金投资价值，从养老基金到结构性理财存款帐户无一幸免。

　　据披露，交易员们在客户的交易指令被执行之前布下“老鼠仓”，并协同其它银行的交易员一起在该汇率收盘前的一个“60秒窗口”内进行串谋操纵。由于最后的定盘汇率是基于这60秒内所有交易的中间值来计算的，因此数个规模较小的交易指令可能比一个大规模的交易单带来的影响要大。

　　交易员们将交易指令的细节与经纪商和其它做市商的交易员分享，这将使得他们可以集聚力量让WM/Reuters基准指数朝着理想的方向变化。一些交易员表示，这种策略更适用于一些交易范围较小的货币，但依旧有风险。比如在最后60秒窗口期发生一些突发新闻，一些交易头寸较大的银行可能将该指数推回相反的方向。

　　一名交易员表示这种策略风险很大，他只有在清楚地了解其它银行头寸规模和客户交易量大小的情况下才会去尝试。通常情况下，大概需要下单超过2亿欧元才有可能让该汇率指数出现变化。

　　与Libor的定价不同，WM/Reuters是基于实际下单指令进行交投的收盘汇率，在所有参与全球外汇市场的银行中，有4家银行是主宰者，市场份额按照排名依次是德意志银行(15.2%)，花旗银行(14.9%)，巴克莱(10.2%)和瑞银(10.1%)，上述四家银行发言人拒绝对此置评。

　　作者：吴晓鹏来源华尔街见闻)